Михаил добрый день!
Сперва два вопроса, а потом предложение.
1. Вы говорите, что хотите собрать 10 пар для портфельной торговли. Мне эта идея очень нравится, но, а как же учитывать те просадки по каждой паре в 30 и более процентов(проходы на тесте)? Даже две пары, влетевшие одновременно в просадку дадут 60%, это сразу стоп по достижении 40%, дальше - хуже. Сейчас вот на рынке ситуация с сильно слабеющим долларом, это навскидку eurusd gbpusd usdcad начнут проседать вместе.
2. У меня в тестере не совпадают результаты с вашими, больше стопов, возможно торговые условия другие. К примеру, у меня плечо 1:100. Посему вопрос, какие параметры и, важно, с какими переделами, можно и нужно оптимизировать. Спрашиваю, так как от сета к сету все разнится. Кстати у меня на М5 отчего-то результаты лучше чем на М15, а у вас?
3. Ну и теперь предложение, есть интересный индикатор, который строит уровни, пользуюсь ими при ручной торговле как доп. Приложу его к сообщению, может будет полезен?
Итак, по порядку.
1. SL=40% для каждой пары отдельно, не суммарно по портфелю.
Вход, "образ мышления" робота, уровни для каждой пары, шаги, отступы, тралы - всё это индивидуально для каждой пары. Каждая пара работает уникально. Групповая "задница" почти на 100% исключена, порнухи на счёте не будет.
Таким образом, совпадение ситуаций сводится как 1 к 99. Совместные просадки, бесспорно, возможны, существуют определенные ограничения в портфельной торговле.
Есть такая особенность, у робота есть возможность пропорционально понижать все риски и доходность, благодаря параметру
virt_coef.
Чем выше этот параметр, тем ниже риск, тем ниже просадки!
Я отказываюсь от формулировки:"в вашем роботе есть мартингейл" - хрен вам! Нет его там! Иначе не было бы возможности строго контролировать риски и лотность!
Приведу пример: при virt_coef=4 макс просадка по eurusd составляет 32%. При virt_coef=8 - уже 16%. virt_coef=16 - 8%.
А уровень доходности повышается за счёт портфеля инструментов (10 штук). С помощью этой особенности, мы напрямую контролируем маржинальную нагрузку, просадки, доходность.
Молюсь, чтобы я донёс до Вас свою идею!
P.S.: на мониторинге virt_coef=4 и всего 4 пары в работе :embrace:
2. "Кстати у меня на М5 отчего-то результаты лучше чем на М15, а у вас?" - у вас отвратительный тестер, судя по всему. Робот не зависит от ТФ.
Я тестирую на 1:500 Альпы.
Котировки качаю скриптом. Совпадение теста с реалом благодаря этому 1 к 0.98 (0.02 погрешность маркета брокера).
Крутите
virt_coef опять же, даже для 1:100 можно отрегулировать.
Протестированные мной пары гонять уже не имеет смысла, хоть результаты и не окончательные, но уже рабочие.
3. Будет-будет! *hi*
Но потом, сейчас я в зашиве по полной программе. До обновы
v1.08 ещё как минимум три недели.
Надеюсь, я ответил на Ваши вопросы.
