Система на основе корреляции от marattmb из Граалей + советник Abram

[lsv107]

Закрылись рано. Пробуйте открываться при 40%. С просадкой все верно, не должно быть более 10%.

Стоит ли это понимать так, что в любой сделке при 10% убытка, мы его фиксируем, не дожидаясь прибыли?

Уважаемый marattmb, очень трудно перечитывать по нескольку раз ветку, поэтому спрошу у вас напрямую. Повторные входы, будем их называть как вы, "доливками", всегда симметричны? Т.е. если мы открываем BUY по одной паре, по другой обязательно должен быть открыт встречный ордер?
Также, не пробовали играться с разной лотностью по парам? Стоимость пункта же разная. Или этим можно пренебречь?

 

[marattmb]

Стоит ли это понимать так, что в любой сделке при 10% убытка, мы его фиксируем, не дожидаясь прибыли?

Уважаемый marattmb, очень трудно перечитывать по нескольку раз ветку, поэтому спрошу у вас напрямую. Повторные входы, будем их называть как вы, "доливками", всегда симметричны? Т.е. если мы открываем BUY по одной паре, по другой обязательно должен быть открыт встречный ордер?
Также, не пробовали играться с разной лотностью по парам? Стоимость пункта же разная. Или этим можно пренебречь?

Я имею ввиду, что если просадка достигла 10%, доливаться прекращаем, дожидаемся схождения, до схождения сделки не закрываем. Если видим, что просадка в процессе достигала больше 10 %, то в дальнейшем меняем условия входа, чтобы минимизировать возможную просадку.
Повторные входы симметричны, ведь мы имеем дело с парным трейдингом. С лотностью играться не пробовал. Конечно, в идеале лотность должна быть разная, чтобы уровнять стоимость при открытии позиций.

 

[lsv107]

Повторные входы симметричны, ведь мы имеем дело с парным трейдингом. С лотностью играться не пробовал. Конечно, в идеале лотность должна быть разная, чтобы уровнять стоимость при открытии позиций.

marattmb, хочу задать вопрос, который поднимался в самом начале ветки, но развития не получил. Хотелось бы узнать у вас или у любого, кто имеет опыт парной торговли, что вы думаете об этом(приведу цитату из одной статьи по парному трейдингу):

Предположим, трейдер увидел расхождение в динамике коррелирующих валютных пар и поэтому решил одновременно купить EURUSD и продать GBPUSD, рассчитывая заработать на «схождении» котировок.
Mы получим ничто иное, как синтетическую ставку на рост курса EURGBP. Таким образом, в данном случае стратегия парный трейдинг не имеет никакого смысла, так как спекулянт сталкивается со следующими проблемами:
Позиция по-прежнему подвергается значительному риску, поскольку соответствующий кросс является одним из самых волатильных;
В процессе принятия решений возникают лишние звенья, так как гораздо проще сразу купить/продать пару EURGBP, которая есть у всех ДЦ.

Не в плане критики, а в попытке разобраться, действительно, что здесь можно возразить? Получается, что если бы вы входили по раздвижке, но только на кроссе, результаты были бы такими-же, а то и лучше из-за экономии спреда. Хотя проблемы со спредом решаются встречным закрытием. Но по-сути, стоит ли "овчинка выделки"? Буду очень признателен, если объясните мне, в чем преимущества именно парной торговли.

 

[marattmb]

marattmb, хочу задать вопрос, который поднимался в самом начале ветки, но развития не получил. Хотелось бы узнать у вас или у любого, кто имеет опыт парной торговли, что вы думаете об этом(приведу цитату из одной статьи по парному трейдингу):

Не в плане критики, а в попытке разобраться, действительно, что здесь можно возразить? Получается, что если бы вы входили по раздвижке, но только на кроссе, результаты были бы такими-же, а то и лучше из-за экономии спреда. Хотя проблемы со спредом решаются встречным закрытием. Но по-сути, стоит ли "овчинка выделки"? Буду очень признателен, если объясните мне, в чем преимущества именно парной торговли.

Теоретически да, торговать EURUSD GBPUSD, это все-равно, что торговать EURGBP. Об этом пишут во многих статьях. Практически, все не так. Главное и основное преимущество торговли EURUSD GBPUSD, в профитности. Многие оппоненты могут мне возразить, что это не так, я ошибаюсь. На это я отвечу, поторгуйте EURGBP и EURUSD GBPUSD. Сравните результаты. Только после этого делайте выводы. Убедитесь в моей правоте. Практика нас рассудит.

 

[lsv107]

Теоретически да, торговать EURUSD GBPUSD, это все-равно, что торговать EURGBP. Об этом пишут во многих статьях. Практически, все не так. Главное и основное преимущество торговли EURUSD GBPUSD, в профитности. Многие оппоненты могут мне возразить, что это не так, я ошибаюсь. На это я отвечу, поторгуйте EURGBP и EURUSD GBPUSD. Сравните результаты. Только после этого делайте выводы. Убедитесь в моей правоте. Практика нас рассудит.

Я бы и не задал вопрос, если бы не принимал во внимание результаты вашей торговли. С одной стороны есть человек, который профитно торгует по некой системе, пусть зачастую фиксирует прибыль интуитивно, но входит-то на расхождении. С другой стороны, куча статей, где говорится, что это невозможно. Вот и хочется разобраться, на чем основана эта профитность. Есть ли объективное обоснование?
Я даже сегодня заморочился и написал индикатор, который строит на графике кросса скользящую среднюю, рассчитанную по ценам образующих его пар.

На скрине скользящая синего цвета на графике EURGBP рассчитана как EURUSD/GBPUSD. Красная линия - это обычная MA, брошенная на график. Как видите, линии почти совпадают. Хотя иногда есть расхождение, может быть это погрешности при вычислении, может быть это та самая причина.

 

[marattmb]

Я бы и не задал вопрос, если бы не принимал во внимание результаты вашей торговли. С одной стороны есть человек, который профитно торгует по некой системе, пусть зачастую фиксирует прибыль интуитивно, но входит-то на расхождении. С другой стороны, куча статей, где говорится, что это невозможно. Вот и хочется разобраться, на чем основана эта профитность. Есть ли объективное обоснование?
Я даже сегодня заморочился и написал индикатор, который строит на графике кросса скользящую среднюю, рассчитанную по ценам образующих его пар.
Посмотреть вложение 303597
На скрине скользящая синего цвета на графике EURGBP рассчитана как EURUSD/GBPUSD. Красная линия - это обычная MA, брошенная на график. Как видите, линии почти совпадают. Хотя иногда есть расхождение, может быть это погрешности при вычислении, может быть это та самая причина.

На этот график было бы неплохо наложить индикатор Corellation, при чем в его нормальном состоянии со всеми тремя линиями и цифровым значением в левом углу, как в МТ4. После этого было бы любопытно сравнить участки графика, где разбег достигает 50%, посмотреть, как ведут себя при этом машки. Возможно нам и удастся обнаружить какую-либо закономерность, которая поможет нам в торговле.

 

[buza70]

Вот и хочется разобраться, на чем основана эта профитность

влезу в разговор, с вашего позволения. на мой взгляд, весь цимес в том что мы не торгуем один инструмент, со всеми сопряженными рисками. мы торгуем две пары хеджированно

 

[R_V_S]

А какое соотношения лота к депозиту, просто непонятна цифра просадки без этого. Судя по истории и 80-90% раздвижки не редкость. Там просадка, думаю, была бы гораздо больше.

0,01 лота на 100$. При 80-90% раздвижки, просадка была бы, естественно, больше. Вот мне самому интересно, сколько была бы просадка, в данной ситуации...

 

[поручик]

Я даже сегодня заморочился и написал индикатор, который строит на графике кросса скользящую среднюю, рассчитанную по ценам образующих его пар.

Напиши евро дельту МА и ценой в подокне
Напиши фунт дельту МА и ценой в подокне
Выведи на график их дельту или отношение или обе вместе.

https://forexsystemsru.com/sovetniki-eksperty-foreks-roboty/86258-vse-dlya-parnogo-treidinga-2.html#post1322315

смотрим как график дельты дельт совпадает с графиком эквити.
Грааль, но это не точно
==
фунт покупали, евро - продавали
==
период -50-500, или будет сплошное дерганье

 

[lsv107]

Напиши евро дельту МА и ценой в подокне
Напиши фунт дельту МА и ценой в подокне
Выведи на график их дельту или отношение или обе вместе.

https://forexsystemsru.com/sovetniki-eksperty-foreks-roboty/86258-vse-dlya-parnogo-treidinga-2.html#post1322315

смотрим как график дельты дельт совпадает с графиком эквити.
Грааль, но это не точно
==
фунт покупали, евро - продавали
==
период -50-500, или будет сплошное дерганье

Извините, но вы часто так путано изъясняетесь, что очень трудно разобраться. Не могли бы вы поподробнее изложить суть вашего предложения? Пока на скрине я вижу, что если бы мы продавали кросс EURGBP при пересечении средней вниз, то график эквити не очень бы отличался. Или вы что-то другое имели в виду?

 

[поручик]

Нет, мы смотрим на подвальный график, пересечение 0

 

[panand]

Посмотреть вложение 303597
На скрине скользящая синего цвета на графике EURGBP рассчитана как EURUSD/GBPUSD. Красная линия - это обычная MA, брошенная на график. Как видите, линии почти совпадают. Хотя иногда есть расхождение, может быть это погрешности при вычислении, может быть это та самая причина.

А как Вы ожидали?
Расчёт союза пар EURUSD/GBPUSD это отражается как пара EURGBP, но в данной системе нет расчёта ибо каждая пара движется по ситуации, в зависимости от силы рывка и ожидания, а расчёт просто усредняет.
Как на примере это обьяснить,попробую так, Вы видите два отдельных шланга лежащих на земле.
Когда включаете воду в оба шланга они будут одинаково изгибаться под напором,синхронно?
Так вот,расчёт пар EURUSD/GBPUSD ,как пара EURGBP,будут смотреться ,как два шланга привязанные или обмотанные скотчем вместе.
Надеюсь понимаете разность примеров?
Кроме этого очень важно учитывать обьемы от каждой пары, по причине волатильности каждой и стоимости пп !

 

[panand]

На этот график было бы неплохо наложить индикатор Corellation, при чем в его нормальном состоянии со всеми тремя линиями и цифровым значением в левом углу, как в МТ4. После этого было бы любопытно сравнить участки графика, где разбег достигает 50%, посмотреть, как ведут себя при этом машки. Возможно нам и удастся обнаружить какую-либо закономерность, которая поможет нам в торговле.

Вообще-то ,для эксперимента, добавить отдельные МА евро и фунта и сравнивать с МА еврофунт

 

[lsv107]

Вообще-то ,для эксперимента, добавить отдельные МА евро и фунта и сравнивать с МА еврофунт

И как вы себе это представляете? Цены же не нормированы, это вам не стохастики, расстояния между скользящими на графике будут очень большими для отображения. Лучше уж те же стохастики использовать.

 

[lsv107]

Сделал индикатор расхождения с третьей дополнительной линией стохастика для кросса двух пар. Возникла идея - а что если выходить из сделки, когда линия кросса последовательно пересечет две другие линии в обратном порядке. См. скиншот:

 

[marattmb]

На практике нужно проверять. С выходом и раньше проблем не было. Куда важнее вход, не допустить большую просадку. Пока не проверим на практике, категорично ничего утверждать нельзя.

 

[sbmill]

0,01 лота на 100$. При 80-90% раздвижки, просадка была бы, естественно, больше. Вот мне самому интересно, сколько была бы просадка, в данной ситуации...

Графики расхождений между валютными парами в % и $

 

[Afar230]

Сов правильный, работает нормально. Пробовал на реале. Правда, есть нюансы. От терминала зависит. При импульсном движении советник может не успеть открыть второй ордер. У меня так и случилось сегодня на одном из счетов. Зато на других счетах( у меня есть микросчета других брокеров) советник открыл ордера нормально.

terinki777, есть в планах поправить это?

 

[marattmb]

Это не критично. Возможно от терминала зависит. Такая проблема возникала только у меня, больше ни у кого. Так-что не заморачивайтесь, смело ставьте сов в работу.

 

[Afar230]

Это не критично. Возможно от терминала зависит. Такая проблема возникала только у меня, больше ни у кого. Так-что не заморачивайтесь, смело ставьте сов в работу.

У меня тоже такое возникало.