Система на основе корреляции от marattmb из Граалей + советник Abram

[magistr91]

а еще вот может если проверить вариант когда показания расхождения именно линия оставалась в *диапазоне входа и потом фиксации прибыли* но именно когда линия по закрытию Н1 оставалась в нужных параметрах согласно правил. Тоесть выше 40 и потом ниже 10

 

[marattmb]

Я открывался по правилам, т.е. на основании показания индикатора Corellation. Что касается новостного фона. Он ведь тоже бывает разный. В данном случае новостной фон был не в нашу пользу. При казалось бы достаточном разбеге и при желаемом схождении мы получили минимальный профит, а кое-кто и убыток. Но бывает и иначе, когда все на оборот, мы получаем повышенный профит. Это рынок.

 

[magistr91]

И еще- не кто будет только начинать таким стилем торговать- гораздо удобнее использовать помощник. ну скрипт для открытия сразу двух ордеров ( один по еврику второй по фунту) и также скрипт для закрытия всех уже открытых с доливками ордерков. ну вот как счас на новостной болтанке- может быть проскальзывания у брокера. ну скриптами удобнее и профитнее

 

[magistr91]

И еще- не кто будет только начинать таким стилем торговать- гораздо удобнее использовать помощник. ну скрипт для открытия сразу двух ордеров ( один по еврику второй по фунту) и также скрипт для закрытия всех уже открытых с доливками ордерков. ну вот как счас на новостной болтанке- может быть проскальзывания у брокера. ну скриптами удобнее и профитнее

в принципе можно использовать наверное уже готовый помощник который тут в ветке есть. ну который выводит кнопки на основной график для открытия и для фиксации.

 

[marattmb]

Есть же советник для открытия ордеров. Есть скрипт для закрытия всех ордеров по заданному профиту. Я и использовал скрипт. Он закрыл мне все ордера при достижении заданного в параметрах профита.

 

[magistr91]

Есть же советник для открытия ордеров. Есть скрипт для закрытия всех ордеров по заданному профиту. Я и использовал скрипт. Он закрыл мне все ордера при достижении заданного в параметрах профита.

Вопрос к тебе первый- ты пробовал ну сам тестово пробовал например на демке вот этот сов-помощник что тут в ветке есть? как он? функционирует нормально? Вопрос два- по профиту как ты написал не катит- вернее считаю что не правильное решение. ведь ты заранее не знаешь какой будет в сумме профит при достижении уровня 10- или я не прав? вот скрипт который скопом закроет в течении нескольких секунд все ордерки-это да! ну или всетаки совом помощником там вроди как также есть кнопка для фиксации всех ордерков

 

[marattmb]

Вопрос к тебе первый- ты пробовал ну сам тестово пробовал например на демке вот этот сов-помощник что тут в ветке есть? как он? функционирует нормально? Вопрос два- по профиту как ты написал не катит- вернее считаю что не правильное решение. ведь ты заранее не знаешь какой будет в сумме профит при достижении уровня 10- или я не прав? вот скрипт который скопом закроет в течении нескольких секунд все ордерки-это да! ну или всетаки совом помощником там вроди как также есть кнопка для фиксации всех ордерков

Сов правильный, работает нормально. Пробовал на реале. Правда, есть нюансы. От терминала зависит. При импульсном движении советник может не успеть открыть второй ордер. У меня так и случилось сегодня на одном из счетов. Зато на других счетах( у меня есть микросчета других брокеров) советник открыл ордера нормально. По поводу закрытия ордеров по заданному профиту. У меня скрипт в течении 1-2 секунд закрыл все ордера по заданному профиту. Я предположил, какой будет профит. Может быть даже чуть занизил его, чтобы уж наверняка.

 

[lsv107]

Для начала выложу новый билд советника. Еще раз все проверил, если и остались какие-то баги, то несущественные. Из нового добавил возможность торговать по показаниям стохастика на основании уже сформированного бара, что актуально скорее для младших таймфреймов.
Я понимаю, что MT5 непопулярен, но только в нем можно проверить подобные стратегии на истории. Так вот, результаты не такие радужные, как хотелось бы. Посмотрите - это результат прогона за 2017 год с максимально возможным качеством. Параметры: стохастик, период 100, расхождение для входа 50%, для выхода 10%, без ограничения по времени(с ограничением не лучше).

​

Самое слабое место в этой системе(да если честно и в подавляющем большинстве других) - правильный выход из сделки. В чистом виде по уменьшению расхождения, как видите, имеем медленный слив. Выходить по фиксированной прибыли - это получать внушительные просадки и всегда одну и ту же прибыль. Нарушается главный прицип торговли - "режь убытки - давай расти прибыли". В этом же случае мы режем прибыль, а просадке даем расти.
Я внимательно прочитал всю ветку и понял, что формализованных правил выхода нет. Автор закрывает сделки когда по схождению, когда по прибыли, по обстоятельствам. Но роботу эти обстоятельства не объяснишь. Также часто применяются так называемые "доливки", хотя если честно, мы имеем здесь дело не с доливками, а с усреднением, так как новые сделки открываются на продолжающемся расширении, в надежде на разворот. Я ничего не имею против усреднения, но раз есть инструмент для проверки системы на истории, почему бы им не воспользоваться? Хотя, возможно, я упускаю что-то важное. Тогда может у кого-то появится желание обсудить неутешительные итоги тестирования? Буду премного благодарен.

 

[emagic]

Для начала выложу новый билд советника. Еще раз все проверил, если и остались какие-то баги, то несущественные. Из нового добавил возможность торговать по показаниям стохастика на основании уже сформированного бара, что актуально скорее для младших таймфреймов.

По скольку только я смотрю твоего бота по ходу, остальные забили давно видимо.


почему у тебя расхождение показывает 69 а низ показывает около 5? У тебя низ живет сам по себе?

 

[Егор Алексеевич]

Для начала выложу новый билд советника. Еще раз все проверил, если и остались какие-то баги, то несущественные. Из нового добавил возможность торговать по показаниям стохастика на основании уже сформированного бара, что актуально скорее для младших таймфреймов.
Я понимаю, что MT5 непопулярен, но только в нем можно проверить подобные стратегии на истории. Так вот, результаты не такие радужные, как хотелось бы. Посмотрите - это результат прогона за 2017 год с максимально возможным качеством. Параметры: стохастик, период 100, расхождение для входа 50%, для выхода 10%, без ограничения по времени(с ограничением не лучше).

Посмотреть вложение 303468​

Самое слабое место в этой системе(да если честно и в подавляющем большинстве других) - правильный выход из сделки. В чистом виде по уменьшению расхождения, как видите, имеем медленный слив. Выходить по фиксированной прибыли - это получать внушительные просадки и всегда одну и ту же прибыль. Нарушается главный прицип торговли - "режь убытки - давай расти прибыли". В этом же случае мы режем прибыль, а просадке даем расти.
Я внимательно прочитал всю ветку и понял, что формализованных правил выхода нет. Автор закрывает сделки когда по схождению, когда по прибыли, по обстоятельствам. Но роботу эти обстоятельства не объяснишь. Также часто применяются так называемые "доливки", хотя если честно, мы имеем здесь дело не с доливками, а с усреднением, так как новые сделки открываются на продолжающемся расширении, в надежде на разворот. Я ничего не имею против усреднения, но раз есть инструмент для проверки системы на истории, почему бы им не воспользоваться? Хотя, возможно, я упускаю что-то важное. Тогда может у кого-то появится желание обсудить неутешительные итоги тестирования? Буду премного благодарен.

В этом и кроется проблема автоматизированной торговли. Автор по большей части торгует руками , используя в первую очередь чуечьку!!!оО
Отличная работа! Теперь можно проверить стратегию на исторических данных...

 

[mobidik]

По скольку только я смотрю твоего бота по ходу, остальные забили давно видимо.

Спойлер

почему у тебя расхождение показывает 69 а низ показывает около 5? У тебя низ живет сам по себе?

Может Вам стоит таки еще раз прочитать тему с начало и самому разобраться что и как прежде чем кидать обвинения да и еще после того, как уже был дан ранее исчерпывающий ответ?

PS.
Обращая Ваше внимание, может в прошлый раз не заметили:

Даже не знаю, надо ли отвечать... Ну, с меня не убудет: мы входим не по стохастику, а по разности стохастиков. ...

 

[emagic]

Может Вам стоит таки еще раз прочитать тему с начало и самому разобраться что и как прежде чем кидать обвинения да и еще после того, как уже был дан ранее исчерпывающий ответ?

PS.
Обращая Ваше внимание, может в прошлый раз не заметили:

Ок въехал.
Сорри за смуту. Вопрос снят.

 

[Kolumb]

А у меня вполне утешительный результат получился, короткий тест правда за 1.5 месяца

 

[terinki777]

Закрылся в профит, правда не такой большой, как ожидал. Те, кто открывал позиции при 25-35%, по-видимому закрылись в минус. Вот наглядное доказательство, почему нужно открываться не ниже 40%, а лучше выше.

С открытием при 30 закрылся с небольшим минусом.
С открытием при 40 закрылся с небольшим профитом.

 

[R_V_S]

С открытием при 30, доливками при 40 и 50 одинаковым лотом, закрылся в небольшой минус, максимальная просадка была в районе 6-7%. Закрывался при 20.

 

[marattmb]

С открытием при 30, доливками при 40 и 50 одинаковым лотом, закрылся в небольшой минус, максимальная просадка была в районе 6-7%. Закрывался при 20.

Закрылись рано. Пробуйте открываться при 40%. С просадкой все верно, не должно быть более 10%.

 

[R_V_S]

Закрылись рано. Пробуйте открываться при 40%. С просадкой все верно, не должно быть более 10%.

Думаете, всё-таки лучше ждать схождения до 10? Обычно всегда закрываюсь на 20. Ещё такая идея, может не стоит торговать на сильных новостях? Потому что минус получился, как раз из-за выхода сильных новостей и ранее в ветке вы писали, что уже была у вас похожая ситуация, при открытии на сильных новостях...

 

[miklucky777]

С открытием при 30 закрылся с небольшим минусом.
С открытием при 40 закрылся с небольшим профитом.

Закрытие было на 10%? Доливки через 10%? Понятно, что такое залипание не каждый день будет происходить, но неприятно, хотелось шкалу Стоха увеличить раза в 2.

 

[miklucky777]

С открытием при 30, доливками при 40 и 50 одинаковым лотом, закрылся в небольшой минус, максимальная просадка была в районе 6-7%. Закрывался при 20.

А какое соотношения лота к депозиту, просто непонятна цифра просадки без этого. Судя по истории и 80-90% раздвижки не редкость. Там просадка, думаю, была бы гораздо больше.

 

[miklucky777]

Для начала выложу новый билд советника. Еще раз все проверил, если и остались какие-то баги, то несущественные. Из нового добавил возможность торговать по показаниям стохастика на основании уже сформированного бара, что актуально скорее для младших таймфреймов.
Я понимаю, что MT5 непопулярен, но только в нем можно проверить подобные стратегии на истории. Так вот, результаты не такие радужные, как хотелось бы. Посмотрите - это результат прогона за 2017 год с максимально возможным качеством. Параметры: стохастик, период 100, расхождение для входа 50%, для выхода 10%, без ограничения по времени(с ограничением не лучше).

Посмотреть вложение 303468​

Самое слабое место в этой системе(да если честно и в подавляющем большинстве других) - правильный выход из сделки. В чистом виде по уменьшению расхождения, как видите, имеем медленный слив. Выходить по фиксированной прибыли - это получать внушительные просадки и всегда одну и ту же прибыль. Нарушается главный прицип торговли - "режь убытки - давай расти прибыли". В этом же случае мы режем прибыль, а просадке даем расти.
Я внимательно прочитал всю ветку и понял, что формализованных правил выхода нет. Автор закрывает сделки когда по схождению, когда по прибыли, по обстоятельствам. Но роботу эти обстоятельства не объяснишь. Также часто применяются так называемые "доливки", хотя если честно, мы имеем здесь дело не с доливками, а с усреднением, так как новые сделки открываются на продолжающемся расширении, в надежде на разворот. Я ничего не имею против усреднения, но раз есть инструмент для проверки системы на истории, почему бы им не воспользоваться? Хотя, возможно, я упускаю что-то важное. Тогда может у кого-то появится желание обсудить неутешительные итоги тестирования? Буду премного благодарен.

Не могли бы вы реализовать в вашем советнике настройки по доливкам, также с возможностью применения мартингейла (так делает топикастер). Без этого схема работы получается неполная, и, результат теста, соответственно, тоже.