terinki777
Местный житель
Я без реверса проверял.
Если установить на вход 10, запустить советник, а будет разница 30, то логично, что он откроет ордера, так и должно быть.
Система на основе корреляции от marattmb из Граалей + советник Abram
- Автор темы marattmb
- Дата начала
Я без реверса проверял.
Если установить на вход 10, запустить советник, а будет разница 30, то логично, что он откроет ордера, так и должно быть.
придется караулить и вручную запускать, но это полбеды - опасаюсь повторных открытий на 90, а это прямой убыток. ладно, посмотрим как сработает
terinki777
Местный житель
Надо чтобы больше 10 не открывал?
чтоб не открывал больше установленного для открытия значения
terinki777
Местный житель
Пробуйте.
Как мне кажется, нашел неплохой фильтр для входа в позицию для любых коррелирующих пар. Прилагаю индикатор chanelsfibo. Это модифицированный MA Chanels Fibo. Перерисовка устранена. Прилагаю также скриншот от 8 августа, самый неудачный день для многих. Входить в позицию нужно было тогда, когда на одной из коррелирующих пар цена пробивает краюнюю линию канала. В нашем случае это GBPUSD. Правда, и здесь была бы небольшая просадка. Повторяю, просадка небольшая. После чего началось схождение. Можете примерить правильность входа к нынешней ситуации. Сами увидите, правильно ли вошли. А правило для любых коррелирующих пар такое. После появления желаемой раздвижки ждем, когда на любой из коррелирующих пар цена пробьет крайнюю линию канала. После этого входим в позицию. Пока это только теория. Надо проверять на практике.
Вложения
vladradon
Программист
Я вот до сих пор не понял, а с чего эти пары считаются коррелирующими? Я имею ввиду евробакс и фунтбакс? У них раскорреляция может в разы вырасти и на разных ТФ их корреляция очень разная. Запусти какой-нибудь индюк, показывающий корреляцию (не тупые графики разных усреднений, а нормальный расчет за определенное количество баров на определенном ТФ) для ПП, и тогда многое станет понятно. И вообще я не увидел, чтобы в этой теме где-то хоть как-то вычислялась корреляция - все наобум...
Как-то так. Надо проверять на практике.
Вложения
Genry_05
Отдыхает
Уж если с полки достали Фибу, то были у нас тогда разработки и по теме.
RelationOfSymbols_v3 (автор Scriptong (Игорь Герасько))
-------------------------------
В качестве текущего символа необходимо было выбрать символ, являющийся производным от ведомых символов. К примеру, если в качестве ведущего символа выбрать EURGBP, то ведомые символы должны были бы включать валюты EUR и GBP (EURUSD и GBPUSD или EURJPY и GBPJPY). На основании совместного изменения цен ведомых символов делался прогноз дальнейшего движения ведущего символа. Критерием для генерации сигнала покупки или продажи выбрана ситуация расхождения цен ведомых символов. Для символов с прямой зависимостью это падение цены одного символа при одновременном росте цены другого символа. Соответственно, для символов с обратной зависимостью расхождение цен выглядит как одновременный рост или падение цены обоих символов.
Индикатор производит сравнение полученного размера обратного движения с заданной величиной (количество спредов - параметр i_spreadSuperiority) только в тот момент, когда соблюдены прочие условия, а именно: на последней сформированной свече отсутствует расхождение цен ведомых символов, а на одной и более предыдущих свечах расхождение зафиксировано.
Таким образом, при образовании сигнала покупки необходимо найти минимальную цену участка расхождения, а при образовании сигнала продажи - максимальную цену. Причем эта цена будет выступать лишь точкой отсчета для размещения уровня Stop Loss. В противном случае, если цена Stop Loss будет установлена на уровне пробоя указанных экстремумов, существует большой риск закрытия сделки в убыток, т.к. невозможно предугадать точную цену, после которой рынок двинется в нужном трейдеру направлении.
RelationOfSymbols_v3 (автор Scriptong (Игорь Герасько))
-------------------------------
В качестве текущего символа необходимо было выбрать символ, являющийся производным от ведомых символов. К примеру, если в качестве ведущего символа выбрать EURGBP, то ведомые символы должны были бы включать валюты EUR и GBP (EURUSD и GBPUSD или EURJPY и GBPJPY). На основании совместного изменения цен ведомых символов делался прогноз дальнейшего движения ведущего символа. Критерием для генерации сигнала покупки или продажи выбрана ситуация расхождения цен ведомых символов. Для символов с прямой зависимостью это падение цены одного символа при одновременном росте цены другого символа. Соответственно, для символов с обратной зависимостью расхождение цен выглядит как одновременный рост или падение цены обоих символов.
Индикатор производит сравнение полученного размера обратного движения с заданной величиной (количество спредов - параметр i_spreadSuperiority) только в тот момент, когда соблюдены прочие условия, а именно: на последней сформированной свече отсутствует расхождение цен ведомых символов, а на одной и более предыдущих свечах расхождение зафиксировано.
Таким образом, при образовании сигнала покупки необходимо найти минимальную цену участка расхождения, а при образовании сигнала продажи - максимальную цену. Причем эта цена будет выступать лишь точкой отсчета для размещения уровня Stop Loss. В противном случае, если цена Stop Loss будет установлена на уровне пробоя указанных экстремумов, существует большой риск закрытия сделки в убыток, т.к. невозможно предугадать точную цену, после которой рынок двинется в нужном трейдеру направлении.
Вложения
Последнее редактирование:
vladradon
Программист
Фибо-то здесь каким боком? Еще по ПП не разобрались... Когда происходит застой у алгоритмера, не стоит искать помощи в других стратегиях - нужно сделать работу над ошибками! И понять, что этот вариант нужно окружать кучей функций, которые выводят хотя-бы в ноль - много лет многие спецы этим занимались (включая меня) - не получится так примитивно на раскорреляции зарабатывать на долгосроке!
Последнее редактирование:
Genry_05
Отдыхает
Я имею отношение к разработке этого фибо-индикатора, а как он к данной теме - это не ко мне
. Просто разрабатывался он для совы Quantum London Trading, в прицепе мтф-версия.Для темы корреляций мы делали другой индикатор - я его выложил выше, писал Scriptong.
Результат по нему тоже был, но сложно было параметры подобрать на долгосрок. Либо закрученные и сделок мало, либо сделок больше, но тогда и просадки слишком большие. Вот пример за прошедший год - когда сделок мало и близкий тейк (с мая больше ни одной сделки не было), пара евродоллар м15, сигналят еврочиф и фунтобакс, DD -1074$:
Вложения
Последнее редактирование:
marattmb, пройдитесь руками по истории сделок, возможно нужно доливать только один инструмент и нужна статистика, чтоб знать какой выбрать. профит мы получаем когда убыточная пара разворачивается в конвергенцию, когда прибыльная пара растет быстрее или когда прибыльная разворачивается. вот и нужно знать что доливать - прибыльную стопами или убыточную лимитниками
Angola
Местный житель
Это из оперы тройного арбитража... К примеру в качестве валюты №1 возьмем евро, а валютой №2 будет йена – тогда: EUR/USD * USD/JPY=EUR/JPY
EURUSD – 1,1602
USDJPY – 111,08
EURJPY – 128,87
На данный момент курс по EURJPY 128,933 - полученный курс пары EURJPY на 6 пунктов превосходит реальный. значит в ближайшее время курс EURJPY упадёт как минимум на 6 пунктов.
Последнее редактирование:
Angola
Местный житель
Кто умеет писать - сделать индикатор который мог бы находить расхождения в курсах и при большом отклонении подавал бы звуковой сигнал или же автоматически открывал позицию.
Вложения
MrGreen86
Гуру форума
хоть кто-то здравую мысль высказал в этой теме
а я писал и проверял, видимо как и vladradon. и тут 2 момента:
1) нет устойчивой корреляции между EURUSD и GBPUSD и в разные промежутки времени раскореляция может быть очень большой.
2) подсчет корреляции происходит на N барах. Окей вы нашли что есть расхождение и открылись в сторону восстановления корреляции. А как она может восстановится?
а) цены двух инстурментов движутся в сторону восстановления корреляции - это то что ждете вы.
б) идет время и участок с раскореляцией выходит из дапазона подсчета корреляции (тех самых N баров) - это то что чаще всего и происходит.
в итоге вы с удивлением видите что корреляция "восстановилась", а на балансе минус, так как цены инструментов толком никуда не двигалисьЮ но прошло много времени.
MrGreen86
Гуру форума
нет смысла, я уже писал. это самый простой арбитраж на валютном рынке и им пользуются только большие игроки. до мелких вроде нас такие возможности не доходят.
если вы и поймаете такое расхождение у своего брокера, то единственный сигнал который оно даст - забирать хоть что-то от вашего депозита и бежать от этой шарашкиной конторы (привет инстатрейд
)
Angola
Местный житель
На арбитраже можно зарабатывать и зарабатывают. Надо просто знать КАК! И торгуется он ( арбитраж ) на нескольких площадках, а не через одного брокера. Смотря кто какой торгует - он подразделяется на пространственный, двуногий или ты просто торгуешь спред или синтетик.
Последнее редактирование:
Angola
Местный житель
О чём вчера я и говорил - EURJPY снизился более чем на 6 пунктов.
