Советник Форекс Burn

[Alexagon]

кто-нибудь может подсказать где и что можно почитать про оптимизацию и составление setа. или хотябы намекнуть с какими параметрами поиграть... Хочу под Алпари для BURN Muscle v0.2 сделать.

 

[1Strelok]

См. скрин при допустимой просадке 20% сработала селл сеть, рынок развернуло просадка увеличилась может сделать чтобы работала противоположная бай сеть, не ждать пока закроется селл сеть, чтобы другая могла работать. Т.е. что я предлагаю пока работает сеть то отключать выставление по сессиям ордеров, как только от сети повис ордер то его разруливать как раз дальнейшей торговлей ордерами по сессиям. Если просадка как на скрине продолжается увеличиваться больше установленной и после как завис ордер от сети включать противоположную сеть в работу.

 

[Sensh]

См. скрин при допустимой просадке 20% сработала селл сеть, рынок развернуло просадка увеличилась может сделать чтобы работала противоположная бай сеть, не ждать пока закроется селл сеть, чтобы другая могла работать. Т.е. что я предлагаю пока работает сеть то отключать выставление по сессиям ордеров, как только от сети повис ордер то его разруливать как раз дальнейшей торговлей ордерами по сессиям. Если просадка как на скрине продолжается увеличиваться больше установленной и после как завис ордер от сети включать противоположную сеть в работу.

Тогда имеет смысл просадку считать отдельно по бай и сел ордерам...
То есть...сколько от общей просадки дают Сел ордера и сколько Бай ордера...

 

[1Strelok]

Тогда имеет смысл просадку считать отдельно по бай и сел ордерам...
То есть...сколько от общей просадки дают Сел ордера и сколько Бай ордера...

Тогда получается логическая цепочка выставления распределения прибыли и закрытия ордеров, т.е. пока в просадке селл ордера, то доход от бай сети идет в зачет селам для открытия ордеров по сессиям и совокупного дальнейшего закрытия с учетом последнего просевшего ордера сети, и наоборот по бай ордерам.
Мой пост #3442 прошу не читать все работает, глюк терминала проверил на другом противоположная сеть выставляется при дальнейшей просадке.
bondv, посмотри скрин, не понятен доход откуда такие большие цифры?

 

[DUMA1]

Мой пост #3442 прошу не читать все работает, глюк терминала проверил на другом противоположная сеть выставляется при дальнейшей просадке.

Прогоны красивые есть с сетами?

 

[1Strelok]

Прогоны красивые есть с сетами?

Сеты использую от dpg03 см. пост #3375, он BURNa вдоль и поперек изучил, поэтому на мой взгляд можно использовать для тестирования и торговли с последней версией совы от bondv.
Вопрос: у кого нибудь получилось увеличить прибыльность совы при применении трала сетки?

 

[murom]

Вопрос: у кого нибудь получилось увеличить прибыльность совы при применении трала сетки?

Пока нет. Старые были получше. Надо как ты предлагал - последний ордер сетки крыть вкупе с профитными, а не с попутными. Это показывает визуал. Несколько раз видел как последний ордер сетки после поворота, не дает открыть спутников из-за просадки и сам является причиной маржин-колла.

 

[1Strelok]

последний ордер сетки крыть вкупе с профитными, а не с попутными. QUOTE]

Это предлагал dpg03 так закрывать, но есть нюанс в таком закрытии если просевший имеет большой минус то профит открытых профитных противоположных ордеров может не дотянуть до безубытка всей пачки ордеров и рынок развернеться тогда получим совокупный минус который зависнет.

 

[Sensh]

Пока нет. Старые были получше. Надо как ты предлагал - последний ордер сетки крыть вкупе с профитными, а не с попутными. Это показывает визуал. Несколько раз видел как последний ордер сетки после поворота, не дает открыть спутников из-за просадки и сам является причиной маржин-колла.

Тут ещё оптимизировать лот локового ордера надо, чтобы он мог в настройке указываться как % лота от просаженных ордеров...Будет ордер поменьше будет и успевать закрываться

 

[murom]

я думаю, что необязательно стараться в закрыть БУ может небольшой минус это лучше сильнейшей просадки которая могла бы возникнуть.

 

[Sensh]

я думаю, что необязательно стараться в закрыть БУ может небольшой минус это лучше сильнейшей просадки которая могла бы возникнуть.

Тут ты прав...

 

[bondv]

кто-нибудь может подсказать где и что можно почитать про оптимизацию и составление setа. или хотябы намекнуть с какими параметрами поиграть... Хочу под Алпари для BURN Muscle v0.2 сделать.

Самые главные - это параметры сессий. А так, все параметры можно оптимизировать.

 

[bondv]

Тогда получается логическая цепочка выставления распределения прибыли и закрытия ордеров, т.е. пока в просадке селл ордера, то доход от бай сети идет в зачет селам для открытия ордеров по сессиям и совокупного дальнейшего закрытия с учетом последнего просевшего ордера сети, и наоборот по бай ордерам.
Мой пост #3442 прошу не читать все работает, глюк терминала проверил на другом противоположная сеть выставляется при дальнейшей просадке.
bondv, посмотри скрин, не понятен доход откуда такие большие цифры?

Ух ты! Спасибо. Ато я никак не мог отловить такую ситуацию. Обязательно исправлю.

 

[1Strelok]

bondv, выставление сеток все же еще раз проверь, см. скрин при допустимой просадке 20% сетка сел не ставится, в журнале ошибок не пишет, но есть подозрение, что сеть не ставиться если использовать "Метод увеличения лота для коэффициента KM".

 

[Андрей1979]

О ВЫ парни веточку расшевелили ... молодцы, молодцы.
Народ так и прёт. Это хорошо.
Правда заявки у нас, руссичей стандартные ... чи себе по просить?

Ребят ... мне пожалуйста нормальный, рабочий СЕТик (что бы я не парился), таак ... немного бабла на депо, и на кнопку вкл. "Советник" нажмите, а то мне с кровати до мышки тянуться не охота, да и боюсь что пере клонюсь и пиво разолью.

 

[bondv]

Тут ещё оптимизировать лот локового ордера надо, чтобы он мог в настройке указываться как % лота от просаженных ордеров...Будет ордер поменьше будет и успевать закрываться

Вот, добавил параметр ChokeLotPercent - процент от суммы лотов просевших ордеров. Диапазон 1 - 100.

Исправил подстчет дохода сетки. Попробуйте. Должно работать.

 

[bondv]

Пока нет. Старые были получше. Надо как ты предлагал - последний ордер сетки крыть вкупе с профитными, а не с попутными. Это показывает визуал. Несколько раз видел как последний ордер сетки после поворота, не дает открыть спутников из-за просадки и сам является причиной маржин-колла.

Это потому, что контролируется открытый ордер сетки.
Пока он не закроется, следующая не откроется.
Можно, конечно, убрать этот контроль, но тогда может случиться так (при флете), что ордера сетки будут открываться и открываться и увеличивать еще больше просадку. Ведь лот этих ордеров тяжелый.
Может быть я и ошибаюсь в своих рассуждениях, но мне кажется, что лучше как сейчас.
А еще лучше, я думаю, не передавать открытый ордер сову, чтобы он менял его ТП и СЛ и закрывал со всеми вместе, а работал со своим ТП и СЛ. Тогда в случае разворота цены он закроется по своему СЛ, а это меньше, чем сов выставит, если отдать этот ордер ему в управление.

 

[bondv]

bondv, выставление сеток все же еще раз проверь, см. скрин при допустимой просадке 20% сетка сел не ставится, в журнале ошибок не пишет, но есть подозрение, что сеть не ставиться если использовать "Метод увеличения лота для коэффициента KM".

Нет, сетка никак не связана с КМ, Zone0 или еще с чем либо. Она автономна.

 

[1Strelok]

bondv, возможно сделать при TradeBySessions = False; выбор по какому индикатору открывать ордера по Stochastic Oscillator? или Williams Percent Range?, в данном варианте совы эти индикаторы применяются для "Условия открытия компенсирующих ордеров". Просто хочу проверить профитность совы открываться не по сессиям, а попробовать использовать один или другой индикаторы, а подсосом использовать сетку.

 

[bondv]

bondv, возможно сделать при TradeBySessions = False; выбор по какому индикатору открывать ордера по Stochastic Oscillator? или Williams Percent Range?, в данном варианте совы эти индикаторы применяются для "Условия открытия компенсирующих ордеров". Просто хочу проверить профитность совы открываться не по сессиям, а попробовать использовать один или другой индикаторы, а подсосом использовать сетку.

Это уже сделано. Параметр ChokeType: 0 - не используется, 2 - Стохастик, 2 - WPR, 3 - сетка.