Советник Форекс Burn

[Sensh]

Без подсосов в оптимизации самый хороший график....но это только месяц оптимизации...примерно 30 входов с КМ...с точки зрения вероятности оптимизированным можно считать не меньше 500 входов или не меньше 2 лет...а так с точки зрения математики это просто подгон под исторические значения цены...

А так как советник использует время, которе ДЦ в терминале меняет как хочет, то тест Бурна на истории только в общих чертах даёт понимание...но даёт....По крайней мере алгоритм выхода если работает, то будет работать в любых условиях...а это нам и надо выяснить...Ведь выход из просадки у нас уже не зависит от времени и скачков цены...
От гэпа цены, когда сову просто не дадут открыть ордера можно применить мониторинг лота...то есть если ордер должен быть а открыться ему не дали, то выставляется там где дали...только уже с подкорректированным лотом....Это на будущее )))

 

[dpg03]

Два вопроса надо решить.
1. что делать с первой ушедшей сеткой сразу в просадку ( сразу тралить ? )
2. что делать с последней ушедшей сеткой в просадку ( ставить в безубыток ? )

 

[dpg03]

с точки зрения вероятности оптимизированным можно считать не меньше 500 входов или не меньше 2 лет...а так с точки зрения математики это просто подгон под исторические значения цены...

Что говорит математика про не учетные тестером плавающие спреды за два года?
Там где не меньше 500 входов.

 

[Sensh]

Что говорит математика про не учетные тестером плавающие спреды за два года?
Там где не меньше 500 входов.

Это может учесть только алгоритм выхода...это качается особенно модуля Сетки...если ордер не открылся, то следующий уже подкорректированный ...а иначе никак, проверка в любом случае на практике...

 

[Sensh]

Два вопроса надо решить.
1. что делать с первой ушедшей сеткой сразу в просадку ( сразу тралить ? )
2. что делать с последней ушедшей сеткой в просадку ( ставить в безубыток ? )

В ТЗ это прописано...трал пока не применяется...думаю в нашем случае тралить ордера сетки это неоправданный риск...сетка закроется и цена возвращается...слив
Насколько помню трал при оптимизации нормального результата в бурне так и не дал....

а Сетка без ордеров Бурна никак уйти в просадку не может..они связаны вместе...и будут держать счёт в локе пока не пойдёт откат.

Тут другая опасность во флете ордера сетки по безубыку могут закрыться и не востановиться...тогда придётся перейти к фиксированным ордерам с перекрёстным закрытием...

 

[pk9999]

так с точки зрения математики это просто подгон под исторические значения цены...

Я делаю так.
Допустим я получил хороший сет с 1.01.2011. Далее я беру каждый понедельник января 2011г и опять прогоняю по ним тест, далее прогоняю тест в любой день января, далее перехожу на февраль и делаю все описанное выше. И так все месяцы до последнего.
Этим я проверяю работу сова вплоть до последнего месяца. Если в 90% идет прибыль, то смело можно ставить на демо, а потом и на микрореал.

Важно: проверку сета по месяцам проводить только по всем тикам с полной загрузкой истории на рабочем таймфреме и на м1.

А то часто встречаю картину, когда по ценам открытия (или по контрольным точкам) я получаю один результат(хороший), а по всем тикам другой результат(плохой). Думаю не трудно догадаться, как будет работать такой сет.

более подробно про оптимизацию можно прочитать здесь: _http://www.autoforex.ru/articles/howtotest/howtotest.php

а также в файле ниже.

 

[dpg03]

Я делаю так.
Допустим я получил хороший сет с 1.01.2011. Далее я беру каждый понедельник января 2011г и опять прогоняю по ним тест, далее прогоняю тест в любой день января, далее перехожу на февраль и делаю все описанное выше. И так все месяцы до последнего.
Этим я проверяю работу сова вплоть до последнего месяца. Если в 90% идет прибыль, то смело можно ставить на демо, а то и на микрореал.

Важно: проверку сета по месяцам проводить только по всем тикам с полной загрузкой истории на рабочем таймфреме и на м1.

А то часто встречаю картину, когда по ценам открытия (или по контрольным точкам) я получаю один результат(хороший), а по всем тикам другой результат(плохой).

более подробно про оптимизацию можно прочитать здесь: _http://www.autoforex.ru/articles/howtotest/howtotest.php

а также в файле ниже.

плавающий спред как учитывается на истории ?

 

[pk9999]

плавающий спред как учитывается на истории ?

никак.

 

[bondv]

5. Бурн сразу меняет магик и ставит ордера как ни в чём ни бывало с самого начала...снова с орграничем 7 ордеров

Всё просто )))

Все просто на словах, а программе нужно все четко "разжевать". Если поменять магик при достижении просадки, то:
1. Прежние ордера будут потеряны (безучетны)
2. Просадка только увеличится из-за перегрузки депо ордерами.

 

[bondv]

плавающий спред как учитывается на истории ?

Я подозреваю, что спред в истории учитывается. Для этого есть все данные в тиковых барах, а во вторых, спред может моделироваться. Это я стан подозревать, когда увидел, что один и тот же тест в будни и в выходные, а так же ночью выдает разные результаты. Подозрения пали на спред. А что еще подумать?..

 

[dpg03]

Чувствую не дождусь.

 

[dpg03]

Я подозреваю, что спред в истории учитывается. Для этого есть все данные в тиковых барах, а во вторых, спред может моделироваться. Это я стан подозревать, когда увидел, что один и тот же тест в будни и в выходные, а так же ночью выдает разные результаты. Подозрения пали на спред. А что еще подумать?..

:question:

 

[bondv]

Чувствую не дождусь.

Ну извиняйте. Программирование никогда не было простым делом.
Конечно, написание советников намного проще моделирования геологических разрезов и интерпретации геофизических кривых, но все же...

 

[dpg03]

Ну извиняйте. Программирование никогда не было простым делом.
Конечно, написание советников намного проще моделирования геологических разрезов и интерпретации геофизических кривых, но все же...

это была шутка.

 

[Sensh]

процес идёт, поверьте )))...да и были выходные )))

 

[pk9999]

Я подозреваю, что спред в истории учитывается. Для этого есть все данные в тиковых барах, а во вторых, спред может моделироваться. Это я стан подозревать, когда увидел, что один и тот же тест в будни и в выходные, а так же ночью выдает разные результаты. Подозрения пали на спред. А что еще подумать?..

Тут встает вопрос: а где брать тиковые котировки под конкретный ДЦ? Ведь минимум что выдается - это 1 мин.

Насчет разных результатов в тесте. Дело в том, что когда запускаем терминал, он смотрит на реальные даные по валютной паре (в том числе и спред) и потом подставляет их в тестер. Если спред был увеличен в тот момент, то и в тестере он будет увеличен, причем тестироваться будет так по всей истории. Что не получать такой разнобой при тесте из -за спреда, я после включения терминала смотрю на спрэд, и если вижу что он стандартный, то удаляю свой счет в терминале. В этом случае поступление данных от ДЦ прекращаются, а в терминале остаются последние.

 

[pk9999]

вот нашел настройки WPR в советнике, без сессий имеют прибыльный результат, а с сессиями увы, просадку не проходят, слив.

а сетку подобрать никак не получается

 

[Sensh]

вот нашел настройки WPR в советнике, без сессий имеют прибыльный результат, а с сессиями увы, просадку не проходят, слив.

а сетку подобрать никак не получается

Когда предлагал WPR для ордера с КМ, то имел в виду не доливку к просаженным ордерам....потому что, условно принимаем что в таком случае по цене идёт тренд
...а доливку по тренду, когда этот индикатор и показывает хороший результат. По стратегии смену тренда определяет не WPR, он только показывеет точки доливки по тренду...
Тогда выходит, что в нашем случае просаженные ордера получают ордер с КМ в противоположную сторону...

А по сигналу WPR выставить Сетку с закрытием по CloseProfit на выходе всех ордеров, как раз получится нормальное объединение двух стратегий. Кстати самое наименее затратное в програмировании к тому что уже есть....


И по сетке в нынешнем виде советника искать можно только если использовать настройки bondv, потому и стали делать отдельный советник, чтобы алгоритм работы Бурна с Сеткой соответствовал стратегии...

 

[bondv]

Тут встает вопрос: а где брать тиковые котировки под конкретный ДЦ? Ведь минимум что выдается - это 1 мин.

В том-то и дело, что с котировками проблема. Почти все ДЦ при закачки истории в терминале отсылают к метовским котировкам. А там одни "дыры" в истории. Результат - неверный тест. Так что я импортирую из Альпари.

 

[Sensh]

В том-то и дело, что с котировками проблема. Почти все ДЦ при закачки истории в терминале отсылают к метовским котировкам. А там одни "дыры" в истории. Результат - неверный тест. Так что я импортирую из Альпари.

я тоже из альпари МТ5...хотя все тесты для инсты, на которой у меня сейчас счета...