Советник на базе стратегии "Лавина" (JonKatana)

[ИванМН]

Япона волатильнее канадца????))))))

Да, и в пунктах, и в относительном выражении.

 

[ИванМН]

Обновлённая версия советника. Устранено много мелких ошибок. Но трейлинг пока так и не реализован, это много позже, если советник хорошо зарекомендует себя на демо.

Несколько изменён алгоритм промежуточных закрытий. Описывать суть правки довольно муторно, просто пробуйте. На мой взгляд, стало лучше, при этом удалось избавиться от использования индикатора ATR. Нагрузка на депо эффективно сбрасывается, благодаря чему "лавины" открываются меньшими лотами.

Остальное без изменений. Не в тестере (при действительной торговле на счёте) позиции закрываются спустя десять тиков непрерывного нахождения в целевой прибыли, чтобы вы не удивлялись подобным задержкам.

Советник должен торговать в полном одиночестве! На счёте не должно быть никаких позиций, открытых не им. Иначе вся статистика и промежуточные закрытия будут выполняться неправильно!

 

[ИванМН]

В советнике на данный момент пирамидинг по тренду выполняется при условии, что размах (расстояние от High до Low) предыдущего бара составил не менее 15 пунктов (4-знак; 471-я строка - можно по желанию подставить своё значение). Конечно, это достаточно "отбалдёжный" критерий. Принимаются предложения по более "осмысленному" пирамидингу, в т.ч. по какому-либо индикатору. Единственное пожелание - пирамидинг должен быть активным, не слишком зафильтрованным.

 

[olgert]

Обновлённая версия советника. Устранено много мелких ошибок. Но трейлинг пока так и не реализован, это много позже, если советник хорошо зарекомендует себя на демо.

Несколько изменён алгоритм промежуточных закрытий. Описывать суть правки довольно муторно, просто пробуйте. На мой взгляд, стало лучше, при этом удалось избавиться от использования индикатора ATR. Нагрузка на депо эффективно сбрасывается, благодаря чему "лавины" открываются меньшими лотами.

Остальное без изменений. Не в тестере (при действительной торговле на счёте) позиции закрываются спустя десять тиков непрерывного нахождения в целевой прибыли, чтобы вы не удивлялись подобным задержкам.

Советник должен торговать в полном одиночестве! На счёте не должно быть никаких позиций, открытых не им. Иначе вся статистика и промежуточные закрытия будут выполняться неправильно!

Почему торгует только в sell?

 

[ИванМН]

Значит, тренд вниз. Направление тренда на днёвках указано в правом нижнем углу графика.

 

[блондинка]

Обновлённая версия советника.

так и должно?)

 

[olgert]

так и должно?)

Я убрал 774 и 775 строчку и компильнул. Все стало чисто.

 

[блондинка]

Я убрал 774 и 775 строчку и компильнул. Все стало чисто.

убрать то недолго) а вдруг у мастера этот код что то делает!)

 

[ИванМН]

этот код что то делает!)

Естественно! Он пересканирует серверы. Взять из этого поста и заменить этим файлом штатный, присвоив ему атрибут "Только для чтения".
Ещё поправил по мелочи, всем заинтересованным перескачать.
Советник рекомендуется к применению на часовых ТФ.

 

[sportoman]

Естественно! Он пересканирует серверы. Взять из этого поста и заменить этим файлом штатный, присвоив ему атрибут "Только для чтения".
Ещё поправил по мелочи, всем заинтересованным перескачать.
Советник рекомендуется к применению на часовых ТФ.

Спасибо за труды. А на каких парах одновременно ставишь или только на одной?

 

[ИванМН]

Только на одной. А зачем больше? При завершившемся запуске месячная прибыль составляла примерно 1000 демо$. Зачем ещё что-то?

Первый запуск был на USD/CAD, сейчас запустил (и, в связи с возможным переездом на новый ВПС, буду снова запускать) с теми же настройками на USD/JPY. Хотя не факт, что с теми же, - сейчас немного отвлёкся от платоновского советника и слегка дорабатываю и оптимизирую этот. Когда закончу, результаты выложу, и настройки тогда будут "свежими".

 

[ИванМН]

Исправлены ещё ошибки, всем интересантам перескачать.
Блин, а хорошо, что из-за проблем с ВПС пока остановил торговлю. А то пришлось бы боротьбу со всеми этими багами вести прямо "в забое", что было бы, конечно, намного напряжённее. Просто давно не занимался этим совом, пока он торговал первый запуск, только наблюдал. А тут в тестере постепенно начали эти баги вскрываться.

 

[ИванМН]

Окончательный вариант, на котором пока всё. Также два файла с настройками для USD/JPY на часовом ТФ и прогоны за последние семь месяцев по обоим, которые можно взять за отправную точку при проведении собственной оптимизации.

Внесено важное изменение. Ширина канала "лавины" теперь строго постоянна (в пределах проскальзывания при открытии лавинных позиций), ранее она с течение времени при длительном нахождении цены в канале начинала "разъезжаться" из-за отрицательных свопов, влекущих за собой существенное смещение уровней безубытка (которые, собственно, и являются границами канала) по обоим направлениям "лавины". Я счёл это неправильным и противоречащим идее автора стратегии. В этой, финальной на данный момент, версии недостаток устранён. Исправлено ещё несколько ошибок. Советник к постановке на мониторинг готов.

 

[ИванМН]

Обновление по обоим сетам (до текущего времени).

 

[giampi9800]

Окончательный вариант, на котором пока всё. Также два файла с настройками для USD/JPY на часовом ТФ и прогоны за последние семь месяцев по обоим, которые можно взять за отправную точку при проведении собственной оптимизации.

Внесено важное изменение. Ширина канала "лавины" теперь строго постоянна (в пределах проскальзывания при открытии лавинных позиций), ранее она с течение времени при длительном нахождении цены в канале начинала "разъезжаться" из-за отрицательных свопов, влекущих за собой существенное смещение уровней безубытка (которые, собственно, и являются границами канала) по обоим направлениям "лавины". Я счёл это неправильным и противоречащим идее автора стратегии. В этой, финальной на данный момент, версии недостаток устранён. Исправлено ещё несколько ошибок. Советник к постановке на мониторинг готов.

Hi, this systems is very interesting. When I compile it where is an error : GetAncestor - function not defined.
How is possible solve it?

 

[ИванМН]

Hi, this systems is very interesting. When I compile it where is an error : GetAncestor - function not defined.
How is possible solve it?

Приветствую. Рад слышать. Вопрос неоднократно поднимался.
Дорогие заинтересовавшиеся "Лавиной", пожалуйста, читайте всю ветку, начиная с поста № 11612. У вас сразу отпадёт много вопросов.

 

[rkkgs]

Avalanche (USD/JPY,aggressive; deposit 5000 demo$, target - 1000 demo$/month): -https://www.myfxbook.com/members/IvanMN/ugly-dance-lavina-usdjpy-perezapusk/10757914

please share set files

 

[ИванМН]

Avalanche (USD/JPY,aggressive; deposit 5000 demo$, target - 1000 demo$/month): -https://www.myfxbook.com/members/IvanMN/ugly-dance-lavina-usdjpy-perezapusk/10757914

please share set files

 

[ИванМН]

Последняя версия.

1. Исправлена ошибка в блоке закрытия всех позиций в тестере при установленной в настройках общей цели закрытия.

2. Введено понятие "камертонного" ряда лотов (TuningLot). Если коротко, то этот "камертон" позволяет задавать строго одинаковое (в пределах 2 знаков после запятой) соотношение линейных лотов в вариантах управления лотами, предусматривающих их повышение (все, кроме первого варианта). При этом, чтобы "камертон" эффективно работал, необходимо, чтобы стартовый рабочий лот был в несколько раз выше, чем "камертонный", то есть, прежде всего, это нужно для центовых счетов. В противном случае точность будет теряться, т.к. мы в подборе лотов ограничены двумя знаками после запятой. Если "камертонный" ряд будет установлен неправильно, советник не начнёт работу.

Пример: ряд лотов 0,01 - 0,02 - 0,03 - ... Второй лот больше первого вдвое, третий больше, чем второй, уже в полтора раза и так далее. А вот если взять стартовый лот 0,02 и далее, то вторая позиция больше первой уже только в полтора раза, третья больше второй в 1,3(3) раза и т.д. Это рассогласование приводит к парадоксальным результатам в тестере и нелинейности советника, когда, например, я снижаю стартовый лот, а просадка неожиданно увеличивается. То есть позиции открываются в одних и тех же местах, но их лоты совершенно рассогласованы, а это неправильно - их лотности должны быть кратны. А если торговать крупными лотами, например, рядом 1,00 - 1,01 - 1,02, то это вообще будет выглядеть примерно как торговля одним и тем же лотом, получится полная хрень. Поэтому и введён "камертон". При "камертонном" ряде

0,01 - 0,02 - 0,03 - ...

торговля крупным лотом будет выглядеть

1,00 - 2,00 - 3,00 - ... и так далее, то есть мы выдерживаем правильное соотношение лотов.

"Камертон" не надо делать слишком большим, потому что с ростом лотности отношение соседних лотов стремится к единице. Максимум 0,10. Если "камертон" не нужен, просто установите его лот равным вашему рабочему стартовому лоту.

Надеюсь, все поняли. Удачи.

 

[NOWA]

Последняя версия.

1. Исправлена ошибка в блоке закрытия всех позиций в тестере при установленной в настройках общей цели закрытия.

2. Введено понятие "камертонного" ряда лотов (TuningLot). Если коротко, то этот "камертон" позволяет задавать строго одинаковое (в пределах 2 знаков после запятой) соотношение линейных лотов в вариантах управления лотами, предусматривающих их повышение (все, кроме первого варианта). При этом, чтобы "камертон" эффективно работал, необходимо, чтобы стартовый рабочий лот был в несколько раз выше, чем "камертонный", то есть, прежде всего, это нужно для центовых счетов. В противном случае точность будет теряться, т.к. мы в подборе лотов ограничены двумя знаками после запятой. Если "камертонный" ряд будет установлен неправильно, советник не начнёт работу.

Пример: ряд лотов 0,01 - 0,02 - 0,03 - ... Второй лот больше первого вдвое, третий больше, чем второй, уже в полтора раза и так далее. А вот если взять стартовый лот 0,02 и далее, то вторая позиция больше первой уже только в полтора раза, третья больше второй в 1,3(3) раза и т.д. Это рассогласование приводит к парадоксальным результатам в тестере и нелинейности советника, когда, например, я снижаю стартовый лот, а просадка неожиданно увеличивается. То есть позиции открываются в одних и тех же местах, но их лоты совершенно рассогласованы, а это неправильно - их лотности должны быть кратны. А если торговать крупными лотами, например, рядом 1,00 - 1,01 - 1,02, то это вообще будет выглядеть примерно как торговля одним и тем же лотом, получится полная хрень. Поэтому и введён "камертон". При "камертонном" ряде

0,01 - 0,02 - 0,03 - ...

торговля крупным лотом будет выглядеть

1,00 - 2,00 - 3,00 - ... и так далее, то есть мы выдерживаем правильное соотношение лотов.

"Камертон" не надо делать слишком большим, потому что с ростом лотности отношение соседних лотов стремится к единице. Максимум 0,10. Если "камертон" не нужен, просто установите его лот равным вашему рабочему стартовому лоту.

Надеюсь, все поняли. Удачи.

Не работает на платформе build1420.