Спот и срочный рынок в чем разница

[Coteus]

Пердишь то это ты. Про арбитраж на споте.

Еще раз, про арбитраж на споте пердишь исключительно ты.

Дак это твой высер, что была реальная поставка по отрицательным ценам не мой.

Притащил какую то статью в подтверждение, в которой ни слова про это нет.

Ну извини, для идиотов там пояснений нет, что раз контракт закрылся в минусовой зоне, то придется поставлять нефть с убытком для себя.

Дак ты и сейчас привёл пруф, который как тебе кажется подтверждает твои слова.

Только почему-то там не оказалось слов самих LBMA как ты уверял.

Чего там не оказалось, буратина,, у тебя в голове насрамши что ли ?


_lbma.org.uk/publications/the-otc-guide/precious-metal-accounts

 

[Put]

Еще раз, про арбитраж на споте пердишь исключительно ты.

Да мне это даже во сне не приснится. Арбитраж на споте. Самая нелепая чушь от тебя.

Ну извини, для идиотов там пояснений нет, что раз контракт закрылся в минусовой зоне, то придется поставлять нефть с убытком для себя.

Ты настаиваешь что поставки были? А где там такое написано? Там только про технический момент и что на физическом это никак не отразилось.
Но идиотам видно всё по своему видится.

Чего там не оказалось, буратина,, у тебя в голове насрамши что ли ?

Не знаю чё там у тебя насрамши. Писал ты про спот, а скрин про срочку по ценам спот.
И как это по твоему влияет на цену физического твоя бумага?

 

[Coteus]

Да мне это даже во сне не приснится. Арбитраж на споте. Самая нелепая чушь от тебя.

Я про арбитраж между фьючерсом и базовым активом говорил, а ты о чем то о своем - чепушильном .

Ты настаиваешь что поставки были? А где там такое написано? Там только про технический момент и что на физическом это никак не отразилось. Но идиотам видно всё по своему видится.

По какой цене закрывается контракт, по той и осуществляется поставка. По моему это даже идиоту должно быть понятно .

Не знаю чё там у тебя насрамши. Писал ты про спот, а скрин про срочку по ценам спот.
И как это по твоему влияет на цену физического твоя бумага?

Срочка по ценам спот существует исключительно в твоей больной голове, а там ни о чем подобном речи не идет. Хотя твои очередные виляния задом мне вполне понятны .

 

[Put]

Я про арбитраж между фьючерсом и базовым активом говорил, а ты о чем то о своем - чепушильном .

А ты посмотри хорошенько о чём ты говорил

По какой цене закрывается контракт, по той и осуществляется поставка. По моему это даже идиоту должно быть понятно .

А про технический момент и то что на физическом, это не отразилось пропускать? Рыбу заворачивали?

Срочка по ценам спот существует исключительно в твоей больной голове . а там ни о чем подобном и речи не идет. Хотя твои очередные виляния задом мне вполне понятны.

А о чём там по твоему? О споте по цене срочки?

 

[Coteus]

А ты посмотри хорошенько о чём ты говорил

Об этом же я и говорил, приведи мою цитату, если не так.

А про технический момент и то что на физическом, это не отразилось пропускать? Рыбу заворачивали?

Потому что ситуация сложилась на фьючерсах и всего по одному из контрактов.

А о чём там по твоему? О споте по цене срочки?

О металлах, торгуемых на межбанковском/оптовом/внебиржевом рынке, где более 90% объемов торговли проходят через нераспределенные счета. И больше извращаться, выискивая какой-то другой смысл, как ты это всегда делаешь, не надо .

 

[Coteus]

Вот ты над чем, буратина пустоголовая, начал ржать:


Как я и говорил про арбитраж на споте ты пердеть начал, Причем, как я понял, про арбитраж, на споте, через одного брокера, на одной бирже, по одному и тому же инструменту .

 

[Put]

Об этом же я и говорил, приведи мою цитату, если не так.

Сейчас начнёшь новый виток, балабольства, что базовый актив это спот.

Потому что ситуация сложилась на фьючерсах и всего по одному из контрактов.

В статье где про поставку? Нет ни слова. Зачем ты привёл её в своё оправдание?

О металлах, торгуемых на межбанковском/оптовом/внебиржевом рынке, где более 90% объемов торговли проходят через нераспределенные счета. И больше извращаться, выискивая какой-то другой смысл, как ты это всегда делаешь, не надо

Где не распределённые это срочка. И где там о том, что они влияют на спот?

Вот ты над чем, буратина пустоголовая, начал ржать:

Над тобой. Я писал исключительно про спот. Про вашу бумагу я не писал. И так понятно, что на ней арбитражат.
Выше почитай.

 

[Coteus]

Сейчас начнёшь новый виток, балабольства, что базовый актив это спот.

В статье где про поставку? Нет ни слова. Зачем ты привёл её в своё оправдание?

Где не распределённые это срочка. И где там о том, что они влияют на спот?

Хватит портить воздух - тебе уже кучу пруфоф о том, что бумажное золото определяет цену физического, выкладывали, и о причинах отрицательных цен на нефть, в статье все подробно рассказано, а ты продолжаешь пердеть как ни в чем не бывало..

Над тобой. Я писал исключительно про спот. Про вашу бумагу я не писал. И так понятно, что на ней арбитражат.
Выше почитай.

Спот и спот тоже арбитражат, только ты слишком тупой, чтобы понять как. А бумага это или не бумага тут вообще не при чем.

 

[Put]

Хватит портить воздух - тебе уже кучу пруфоф о том, что бумажное золото определяет цену физического,

Не кучу, а всего пару. В них нет ни слова о том, что бумага определяет. Как раз таки наоборот пишут, что бумагу по цене спота продают. Спот определяет.

и о причинах отрицательных цен на нефть, в статье все подробно рассказано, а ты продолжаешь пердеть как ни в чем не бывало..

В статье не сказано ни слова про реальные поставки по отрицательным ценам о которых ты пердел.
Лишний раз подчёркнуто, что на реале это никак не отразилось. О чём я и писал.
Твоя бумага на реал никак не повлияла. Такая же ситуация и по золоту.

Спот и спот тоже арбитражат, только ты слишком тупой, чтобы понять как.

Это как? Заключить контракт с поставкой, чтоб через секунды отказаться.
Не работает так спот. Это тебе не ритейл форекс и не фьючерс. Посети ближайшего брокера со спот, тебе может быть объяснят, а мне уже надоело.
Но скорее всего пошлют.

 

[Tankk]

я смотрю.. ты даже не знаешь что такое "арбитраж"...
ну так ты изучи контанго, бэквордацию, хеджирование....
кстати.. применительно к рынку золота
арбитраж одна из главным причин, почему цена бумажного золота так сильно влияет на цену физического

Контанго и бэквордация — это термины, описывающие взаимосвязь между фьючерсной ценой товара и его ожидаемой будущей спотовой ценой.
Контанго описывает ситуацию, когда фьючерсная цена товара превышает ожидаемую в дату исполнения контракта спотовую цену.
Бэквордация — это противоположность контанго. Она возникает, когда фьючерсная цена товара опускается ниже ожидаемой в дату исполнения контракта спотовой цены.
В основе фючерса цена спот.

Здесь не про арбитраж, а про то что фьючерсы зависят от цены спота.

это похвально малыш, что.. ты смог выучить несколько страшных иностранных терминов: контанго и бэквордация, спот и фючерс...
ещё бы ты научился складывать эти слова в осмысленные предложения = вообще было бы замечательно...

не знаю.. в этих текстах больше 3 предложений и много ещё неизвестных терминов.. сможет ли путоголовый их осилить?

матчасть.. которую малыш Пут не читал.. и с которой он продолжает неистово спорить
В ситуации контанго арбитражеры или спекулянты «готовы заплатить больше [сейчас] за товар, [который будет получен] в какой-то момент в будущем, чем фактическая ожидаемая цена товара [в этот момент в будущем]. Это может быть связано с желанием людей платить больше за то, чтобы иметь товар в будущем, вместо того, чтобы оплачивать затраты на хранение и расходы на покупку товара сегодня». С другой стороны, хеджеры (производители и держатели товаров) рады продавать фьючерсные контракты и получать более высокую, чем ожидалось, прибыль. Рынок контанго также известен как нормальный рынок или рынок текущих затрат.

Опыт подсказывает крупным конечным потребителям сырьевых товаров (таким как заводы по переработке бензина или компании по производству зерновых, которые используют большое количество зерна), что спотовые цены непредсказуемы. Фиксация будущей цены ставит покупателя «первым в очереди» на поставку, хотя по мере наступления срока контракт будет приближаться к спотовой цене, как показано на графике. На неопределенных рынках, где конечные пользователи должны постоянно иметь определенный запас товаров, сочетание форвардных (фьючерсных) и спотовых покупок снижает неопределенность. Нефтеперерабатывающий завод может купить 50% спотовых и 50% форвардных акций, получив среднюю цену 87,50$ за один баррель спот (75$) и один баррель, купленный форвардно (100$).

Покупатели основных сырьевых товаров в промышленных масштабах, особенно по сравнению с мелкими розничными инвесторами, сохраняют преимущество на фьючерсных рынках. Стоимость сырья для товара является лишь одним из многих факторов, влияющих на его конечную стоимость и цену. Стратегии ценообразования контанго, которые застают мелких инвесторов врасплох, более знакомы менеджерам крупной фирмы, которые должны решить, принять ли поставку продукта сегодня по сегодняшней спотовой цене и хранить его самостоятельно или заплатить больше за форвардный контракт. и пусть кто-то другой сделает за них хранение.

В 2005 и 2006 годах ощущение надвигающегося дефицита поставок позволило трейдерам воспользоваться контанго на рынке сырой нефти . Трейдеры одновременно покупали нефть и продавали форвардные фьючерсы. Это привело к тому, что большое количество танкеров, груженных нефтью, простаивали в портах, выполняя роль плавучих складов. (см. Торговля хранением нефти) Было подсчитано, что в результате этого к спотовой цене нефти была добавлена премия в размере 10–20$$ за баррель.

Если бы это было так, премия могла бы прекратиться, когда мировые мощности по хранению нефти были бы исчерпаны; Контанго могло бы углубиться, поскольку нехватка хранилищ, способных поглотить излишки нефти, оказала бы дальнейшее давление на спотовые цены. Однако, поскольку в период с 2007 по 2008 год цены на нефть и бензин продолжали расти, эта практика стала настолько спорной, что в июне 2008 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами , Федеральная резервная система и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) решили создать целевые группы для расследования имело ли это место.

Контанго с сырой нефтью снова произошло в январе 2009 года, когда арбитражеры хранили миллионы баррелей в танкерах, чтобы получить прибыль от контанго (см. Торговля хранением нефти). Но к лету кривая цен значительно выровнялась. Контанго, наблюдавшееся на сырой нефти в 2009 году, объясняло несоответствие между общим ростом спотовой цены (достигшей минимума в 35$ и максимальной суммы в 80$ в этом году) и различными торгуемыми инструментами на сырую нефть (такими как роллетные контракты или долгосрочные фьючерсные контракты), демонстрирующими гораздо более низкий рост цен. USO ETF также не смог повторить динамику спотовых цен на сырую нефть.

матчасть.. которую малыш Пут не читал.. и с которой он продолжает неистово спорить
Арбитраж — это практика использования состояния дисбаланса между двумя (или, возможно, более) рынками. Там, где это несоответствие может быть использовано (т.е. после транзакционных издержек, затрат на хранение, транспортных расходов, дивидендов и т. д.), арбитражер может «зафиксировать» безрисковую прибыль, совершая покупки и продажи одновременно на обоих рынках.

В общем, арбитраж гарантирует соблюдение «закона одной цены».. арбитраж также уравнивает цены активов с идентичными денежными потоками и устанавливает цену активов с известными будущими денежными потоками.

Таким образом, инвестиционные банки и другие маркет-мейкеры вкладывают значительные ресурсы в «раздевание кривой». Используемые методы см. в разделах «Самозагрузка (финансы)» и «Мультикривая» , а также «Модель риска» для дальнейшего обсуждения.

Во фьючерсном контракте, чтобы арбитраж был невозможен, цена, уплачиваемая при поставке (форвардная цена), должна быть такой же, как стоимость (включая проценты) покупки и хранения актива. Другими словами, рациональная форвардная цена представляет собой ожидаемую будущую стоимость базового актива, дисконтированную по безрисковой ставке («актив с известной будущей ценой», как указано выше); см. паритет спот-фьючерс....

 

[Tankk]

В основе фючерса цена спот.

Лишний раз подчёркнуто, что на реале это никак не отразилось. О чём я и писал.
Твоя бумага на реал никак не повлияла. Такая же ситуация и по золоту.

ээ.. это как раз таки спот никак не повлиял на бумагу == бумага взяла и обвалилась до -40$ за баррель....
вот и попробуй теперь доказать, что == В основе фючерса цена спот

Цены на серебро и золото в настоящее время определяются торговлей цифровыми производными инструментами, которые не имеют практически никакого отношения к физическому металлу.

Часть цитаты которая прошла мимо твоего мозга. Как может то, что не имеет никакого отношения к физическому определять цену на него?

Часть цитаты которая прошла мимо твоего мозга чё ... опять читаешь книгу = видишь фигу!?

 

[Coteus]

Не кучу, а всего пару. В них нет ни слова о том, что бумага определяет. Как раз таки наоборот пишут, что бумагу по цене спота продают. Спот определяет.

А то что на Споте тоже больше 90% бумаги до тебя так и не дошло ?

В статье не сказано ни слова про реальные поставки по отрицательным ценам

Там вся статья об том, просто тебе, как всегда, мозгов не хватает, чтобы понять о чем идет речь. Вот тебе из другой статьи, с разъяснениями, специально для ушастых :



_.vedomosti.ru/finance/articles/2020/04/21/828603-birzha-okazalas-ne-gotova-k-otritsatelnim-tsenam-na-neft

А еще вот тебе задачка: в начале апреля производитель нефти продал фьючерс,
равный объемам его поставки нефти через месяц по $25, в день экспирации он не стал
закрывать позицию и готов поставлять нефть по $-40, цена на спот $15. Как по
твоему - он в прибыли или в убытке ?

о которых ты пердел.

Не, не бессмыссленно пердеть по двадцать страниц, без всякого предмета, это исключительно твой талант - очевидно единственный .

Это как? Заключить контракт с поставкой, чтоб через секунды отказаться.

А че купленный на Спот контракт через секунду нельзя продать что ли ?

Не работает так спот. Это тебе не ритейл форекс и не фьючерс. Посети ближайшего брокера со спот, тебе может быть объяснят, а мне уже надоело.

То есть купить Спот и одновременно продать фьючерс, или продать Спот и одновременно купить фьючерс, изначально невозможно - я тебя правильно понимаю ?

Но скорее всего пошлют.

Тебя уже посылали? ... а может еще и ногами отмутузили, прямо там, в офисе брокера ?

 

[Put]

А то что на Споте тоже больше 90% бумаги до тебя так и не дошло ?

На споте нет бумаги. До тебя это так и не дошло

Там вся статья об том, просто тебе, как всегда, мозгов не хватает, чтобы понять о чем идет речь.

Ну и где там про поставку?

Вот тебе из другой статьи, с разъяснениями, специально для ушастых :

Другую статью. Ты теперь по статьям скакать будешь, а я каждую найденную твою статью разъяснять тебе.
Не было в той статье РБК ни слова про поставки. И в этой нет.
Там просто объяснение, что означают отрицательные цены фьючерса.

Не, не бессмыссленно пердеть по двадцать страниц, без всякого предмета, это исключительно твой талант - очевидно единственный .

Дак ты и сейчас продолжаешь с одной статьи на другую переезжать, пердя в пространство. Демо торговец.

А че купленный на Спот контракт через секунду нельзя продать что ли ?

Каким образом? Дитятко. Заявить продавцу, что передумал?

То есть купить Спот и одновременно продать фьючерс, или продать Спот и одновременно купить фьючерс, изначально невозможно - я тебя правильно понимаю ?

При чём здесь фьючерс. Ты про арбитраж на споте чепуху нёс.

Спот и спот тоже арбитражат

Тебе про спот и пишу. А что ты там из срочки прикупать к споту будешь, это только твоё чепушилье дело.

Тебя уже посылали? ... а может еще и ногами отмутузили, прямо там, в офисе брокера ?

Нет, я прекрасно знаю, как это работает.

 

[Put]

ээ.. это как раз таки спот никак не повлиял на бумагу == бумага взяла и обвалилась до -40$ за баррель....
вот и попробуй теперь доказать, что == В основе фючерса цена спот

Спот, не пошел за твоей бумагой О чём вы тарахтите на пару с котеусом, что бумага тащит спот. И че не утащила?
То что фьючерсы туды сюды бегают по цене, так они для этого и созданы.
Это спекулятивный инструмент. Который чем ближе к экспирации тем ближе к споту, пока в экспирацию сам не станет спотом.
Два недалёких. Буровят и буровят чепуху.

 

[Coteus]

На споте нет бумаги. До тебя это так и не дошло

Ага, плечо есть, нераспределенное золото есть, а бумаги нет - логично, логично .

Ну и где там про поставку?

Другую статью. Ты теперь по статьям скакать будешь, а я каждую найденную твою статью разъяснять тебе.
Не было в той статье РБК ни слова про поставки. И в этой нет.
Там просто объяснение, что означают отрицательные цены фьючерса.
Дак ты и сейчас продолжаешь с одной статьи на другую переезжать, пердя в пространство. Демо торговец.

Тяжелый случай - отсутствие мозгов это все таки проблема . Очевидно, что и то о чем идет речь в моей задаче ты даже понять не в состоянии...

Каким образом? Дитятко. Заявить продавцу, что передумал?

Какому продавцу, ушастый, ты о чем ? Твое обязательство о покупке (т.е. твою бумагу) возьмет на себя кто-то другой, только и всего.

При чём здесь фьючерс. Ты про арбитраж на споте чепуху нёс.

Не ври, ушастый, это ты как начал про арбитраж на споте пердеть, так до сих
пор и не перестаешь .

Нет, я прекрасно знаю, как это работает.

Не, не знаешь, ты вообще ни хрена ничего не знаешь .

 

[Put]

Ага, плечо есть, нераспределенное золото есть, а бумаги нет - логично, логично .

На споте нет плеча и нераспределённого золота, значит и бумаги нет.
Нераспределённое золото, это фьюч по цене спота.

Тяжелый случай - отсутствие мозгов это все таки проблема .

Тебе виднее страдальцу.

Очевидно, что и то о чем идет речь в моей задаче ты даже понять не в состоянии...

У тебя нет никакой задачи. Как и арбитража на споте нет.

Какому продавцу, ушастый, ты о чем ? Твое обязательство о покупке (т.е. твою бумагу) возьмет на себя кто-то другой, только и всего.

Кто? И зачем ему брать у тебя когда он может после тебя купить дешевле.
У тебя интересно получается зашел купил, потом ищешь кому продать подороже, потому что по этой же цене не получится.
Не фьючерс это, во-первых.
Во-вторых: продать на споте можно только то, чем обладаешь, а не обязательством на то что тебе должны поставить, как ты наивно предполагаешь.

Не ври, ушастый, это ты как начал про арбитраж на споте пердеть, так до сих
пор и не перестаешь .

Посмотри тему. Кто чего начал. Я просто угорал с тебя. Это же ты заявил, что спот и спот тоже арбитражат.

Не, не знаешь, ты вообще ни хрена ничего не знаешь .

Конечно, знаешь только ты окучиватель демо конкурсов и мечтатель о СМЕ, который так и не добрался до реала, и малахольный собирающий индюки ...цать лет, среди которых нет ни одного, который бы зарабатывал.

 

[Coteus]

Нераспределённое золото, это фьюч по цене спота.

Зачем ты этот чепушильный бред повторяешь, пруфы где ?

У тебя нет никакой задачи. Как и арбитража на споте нет.

Че, мозгов не хватило решить ? И чего это ты задом-то, с заячьим хвостиком,
завилял ?

Кто? И зачем ему брать у тебя когда он может после тебя купить дешевле. У тебя интересно получается зашел купил, потом ищешь кому продать подороже, потому что по этой же цене не получится.

Что за бред ты несешь...

На споте нет плеча и нераспределённого золота, значит и бумаги нет. продать на споте можно только то, чем обладаешь, а не обязательством на то что тебе должны поставить, как ты наивно предполагаешь.

Опять бредятина. о том что плечо есть, даже твой Финам говорит, а если ты трейдишь взятым в займы у брокера активом, с плечом - ты торгуешь обязательствами, т.е. бумагой.

Посмотри тему. Кто чего начал. Я просто угорал с тебя. Это же ты заявил, что спот и спот тоже арбитражат.

Я говорил об арбитраже между рынками, ржать тут мог только недоумок . И да, спот Москвы можно арбитражить со спот Лондона, Спот Лондона со спот США или Гонконга и т.д. т.п. Для людей умеющих логически мыслить это очевидно, а до дурака, если ему и объяснишь, с десятого раза не дойдет...

А еще я, в начале 90-х вживую видел как выглядел арбитраж между двумя рос.биржами.
Кстати и торговали там тогда с действительно немедленной поставкой - один отдает пачки ваучеров или акций МММ, а второй спортивную сумку денег .

Конечно, знаешь только ты окучиватель демо конкурсов и мечтатель о СМЕ, который так и не добрался до реала, и малахольный собирающий индюки ...цать лет, среди которых нет ни одного, который бы зарабатывал.

Ну где уж нам до такого великого трейдуна, как ты, который в Магните масштабируемыми пипсами расплачивается .

 

[Put]

Зачем ты этот чепушильный бред повторяешь, пруфы где ?

Ты же сам их привёл

Че, мозгов не хватило решить ? И чего это ты задом-то, с заячьим хвостиком,
завилял ?

Чё там решать то в твоих связках спота и фьюча, когда речь у меня шла только о споте.
Если ты думаешь, что это пример арбитража на споте, я тебя в этом даже разубеждать не стану.

Что за бред ты несешь...

Бред у тебя. Купить на споте, чтоб потом через секунды продать обязательства по сделке другому. Это же не фьючерс, а спот. Хотя ты всё равно разницу не понимаешь.

Опять бредятина. о том что плечо есть, даже твой Финам говорит, а если ты трейдишь взятым в займы у брокера активом, с плечом - ты торгуешь обязательствами, т.е. бумагой.

Нет на споте плечей. Финам высказался в понятной для большинства форме. Доберись до ближайшего от тебя брокера работающего со спотом и поинтересуйся, что там за кредитное плечо и с чем его употребляют. И то это не у всех. На спот приходят, чтоб купить уже с полной суммой.
Кто за тебя доплачивать будет если у тебя средства в размере 2 плеча? Брокер? Да некоторые дают кредит. Лучше его не брать. Но тебе всё равно же.
Прочитать то ты прочитал у финама, а сложить в одно целое, видно не судьба.Тот факт, что спот это когда всё и сразу платится, видно для тебя не по силам в понимании.

Я говорил об арбитраже между рынками, ржать тут мог только недоумок . И да, спот Москвы можно арбитражить со спот Лондона, Спот Лондона со спот США или Гонконга и т.д. т.п. Для людей умеющих логически мыслить это очевидно, а до дурака, если ему и объяснишь, с десятого раза не дойдет...

Ты попади для начала туда на спот, потом будешь сказки рассказывать про арбитраж на споте между континентами.

А еще я, в начале 90-х вживую видел как выглядел арбитраж между двумя рос.биржами.
Кстати и торговали там тогда с действительно немедленной поставкой - один отдает пачки ваучеров или акций МММ, а второй спортивную сумку денег .

Они не стали пугать твою чувствительную и впечатлительную натуру, потому и сказали что арбитражат на биржах.
Таких арбитражёров в те времена было очень много.

Ну где уж нам до такого великого трейдуна, как ты, который в Магните масштабируемыми пипсами расплачивается .

В магнит вообще не хожу. Мне пятёрочки хватает. Там не пипсы, а баллы.

 

[Stepаn]

В магнит вообще не хожу. Мне пятёрочки хватает. Там не пипсы, а баллы.

Значит я был прав, когда сказал, что ты работаешь кассиром в Пятёрочке!
Просто про эти баллы могут знать только кассиры и пара пенсионеров...

 

[Tankk]

спот, не пошел за твоей бумагой О чём вы тарахтите на пару с котеусом, что бумага тащит спот. И че не утащила?
То что фьючерсы туды сюды бегают по цене, так они для этого и созданы.
Это спекулятивный инструмент. Который чем ближе к экспирации тем ближе к споту, пока в экспирацию сам не станет спотом. Два недалёких. Буровят и буровят чепуху.

туды сюды буровишь какую-то чепуху .. а доказать не можешь что == В основе фючерса цена спот

На споте нет плеча и нераспределённого золота, значит и бумаги нет.
Нераспределённое золото, это фьюч по цене спота.

сколько месяцев ты будешь повторять этот бред?? все доказательства против тебя

пресловутая матчасть, с которой путоголовый малыш пытается неистово спорить:
Международная цена на золото целиком определяется бумажными, т. е. нефизическими рынками золота.
И лондонский внебиржевой рынок золота, и COMEX по своей структуре являются бумажными рынками.
Спрос и предложение физического золота не играют никакой роли в определении цены на золото на этих рынках.
Транзакции с физическим золотом на всех других рынках просто наследуют цену, обнаруженную на этих бумажных рынках.

У тебя нет никакой задачи. Как и арбитража на споте нет.

сколько месяцев ты будешь повторять этот бред?? все доказательства против тебя

матчасть.. которую малыш Пут не читал.. и с которой он продолжает неистово спорить
Арбитраж — это практика использования состояния дисбаланса между двумя (или, возможно, более) рынками. Там, где это несоответствие может быть использовано (т.е. после транзакционных издержек, затрат на хранение, транспортных расходов, дивидендов и т. д.), арбитражер может «зафиксировать» безрисковую прибыль, совершая покупки и продажи одновременно на обоих рынках.

На споте нет плеча....

сколько месяцев ты будешь повторять этот бред?? все доказательства против тебя

матчасть.. которую малыш Пут не читал.. и с которой он продолжает неистово спорить
В традиционной спотовой торговле трейдеры могут использовать кредитное плечо для увеличения своих позиций — эта торговая стратегия известна как спотовая маржинальная торговля. Хотя и спотовая маржинальная торговля, и торговля фьючерсами являются разновидностями торговли с использованием кредитного плеча,
они различаются по нескольким ключевым аспектам:
Механизм кредитного плеча: При спотовой маржинальной торговле трейдеры занимают средства для использования кредитного плеча, выбирая его уровень.
При торговле бессрочными фьючерсами кредитное плечо заложено в самом контракте и регулируется размером позиции по отношению к остатку маржи.