Спасибо!
Торговля по опционным уровням CME
- Автор темы Dara86
- Дата начала
Здравствуйте!
Подскажите, может у кого есть история опционных уровней с сайта СМЕ (которые берутся из cme daily bulletin с сайта СМЕ)?
За последние 2-3 года. А то на сайте только за 3 месяца. За много лет смысла брать нет, потому что состав участников скорее всего поменялся вместе с их стратегиями, я так думаю...
Читать конечно все это хорошо, но хотелось бы как-то нарисовать все для себя, разобраться, чтобы стало понятнее.
Подскажите, может у кого есть история опционных уровней с сайта СМЕ (которые берутся из cme daily bulletin с сайта СМЕ)?
За последние 2-3 года. А то на сайте только за 3 месяца. За много лет смысла брать нет, потому что состав участников скорее всего поменялся вместе с их стратегиями, я так думаю...
Читать конечно все это хорошо, но хотелось бы как-то нарисовать все для себя, разобраться, чтобы стало понятнее.
YanaEgorova
Местный житель
Вообще, интересно, конечно, почитать такие теории ... Но так-то надо хотя бы однажды продать фьючерс и захеджировать эту позицию покупкой кола, чтобы понять, насколько это неперспективное занятие. И даже если чисто теоретически предположить, что кто-то (из торгующих опционами) бы так поступал, и этих "кто-то" было бы достаточно, чтобы создавать торговые стратегии на основе их "шаблона поведения", то все равно не понятно, с какой стати страйк по колам вдруг превратится в уровень сопротивления по БА? Ведь чтобы цена отскочила от какого-то уровня сопротивления вниз, нужно, чтобы именно продавцы БА толкали БА вниз своими рыночными продажами. А что там в этот момент делают (или до этого момента делали) покупатели и продавцы опционов, цене БА сугубо фиолетово!
vladislavian
VIP-участник
Последнее редактирование модератором:
saw
Элитный участник
Неверно! На сайте даются в основном за три года вперед. Именно интерес, а значит есть торги вперед.
Антитрейдер
Элитный участник
[
Ты как то спрашивал у меня формулы... Их есть у меня и очень много.
F = S * (1 + r * t)
F справедливая стоимость фьючерса
S текущий курс Базового актива
r ставка РЕПО%
t время до экспирации фьючерса, выраженное в годах.
Можно по другой методе
F=S*(1+rUSDставка*Т/365)
Только именно для тебя это пустое
Обычно имеет место быть Справедливое значение фьючерса.
Ты как то спрашивал у меня формулы... Их есть у меня и очень много.
F = S * (1 + r * t)
F справедливая стоимость фьючерса
S текущий курс Базового актива
r ставка РЕПО%
t время до экспирации фьючерса, выраженное в годах.
Можно по другой методе
F=S*(1+rUSDставка*Т/365)
Только именно для тебя это пустое
Антитрейдер
Элитный участник
Давай с точки зрения опционов рассмотрим, раз ты тяготеешь именно к ним и пытаешься строить по ним анализ.
Ты посмотри на текущем контракте, хотя его во внимание уже обращать особо смысла нет, он истекает 4 октября, где Самые Дорогие контракты, а лучше глянь уже на следующий, и смотри не на бо́льшее ОИ, а на Самые Дорогие.
Накидали на октябрьском на страйке 1,065 более 9 000 но премия по ним 0,0005 пункта.
А вот на страйк 1,11 хоть и положили пока 3 381 но заплатили за каждый контракт премии 166 пунктов.
Вопрос?
Какой страйк более ,,защищён,,? и куда больше вложились и где видят приоритет?
Посчитай просто где денег больше
На страйке 1,065
9681*5*12,5$=605 062,5$
И на страйке 1,11
3380*166*12,5$=7 013 500$
И это я тебе привёл только по одному страйку из коллов и путов, если ты посчитаешь по всей ширине контракта, то будешь удивлён, что твои 1,096 и уж тем паче 1,08 пока не интересны.
А мы знаем цена ходит от ликвидности к ликвидности.
директор рынка
Активный участник
а он защищён?
Антитрейдер
Элитный участник
Такого рода вопросы к Карабасу, он пытается за уши и всеми правдами и не правдами притянуть опционы на спот, а если ты не обратил внимание, я взял в кавычки это.а он защищён?
Он тупо считает, если где то большой приток ОИ то принепременно Должны кровь из носу туда приехать
Я ему уже приводил аргументы, что любой колл или пут, одним росчерком пера можно преобразовать в синтетику, путём добавления позиции на фьючерсе.
И то что на опционах работают и проводят сотни конструкций и он в жизнь не узнает какую именно и на каком страйке отрабатывают, бабочку ли, стрэдл ли и тд.
Но он как и Андрейка в своих волнах, видит панацею на опционах.
Пусть ищет рыбу в мутной воде, переубеждать я никого не собираюсь.
Последнее редактирование:
директор рынка
Активный участник
да, там мало того,что вариантов и конструкций до жопы, так и просто не понять - если большой ОИ,например, по коллам на страйке, то их купили или продали?)
Более того, если,вдруг, даже удастся это понять, то возникает следующий вопрос - а зачем их купили/продали?))
Ведь есть статистика о том,что подавляюшее большинство опционов на СМЕ истекают бесполезными. И как люди что-то полезное для форы в них находить умудряются - загадка)))
Последнее редактирование:
Антитрейдер
Элитный участник
Их можно использовать, я по крайне мере их беру в расчёт, НО для более точного входа.
Он же пытается на них построить систему в среднесрок.
Так это не работает.
А то что варится на фьючах то мало интересует его как я понял
Он видимо не до конца осознаёт, что опционы это дериватив.
Антитрейдер
Элитный участник
Благодаря опционам можно входить в сделку более точно, я не говорю за пункт в пункт, для меня это ребячество.
Но по крайне мере, я всегда встаю по ветру и если ,,попадаю,, в просадку, то не более 50/100 пунктов и по итогу всегда выезжаю.
Но по крайне мере, я всегда встаю по ветру и если ,,попадаю,, в просадку, то не более 50/100 пунктов и по итогу всегда выезжаю.
директор рынка
Активный участник
Это мало того,что дериватив. Это инструмент хеджеров, которым в подавляющем числе случаев наплевать на фин. результат.
Они,грубо гря, застраховались и свалили. Ничего там "защищать" нахрен никому не упало.
То же касается и фьючерсов.
Karabas BARABAS
Директор Буратины
после такого вопроса, становится понятно, что разговаривать о опционах или вообще о срочном рынке не имеет смысла...
Karabas BARABAS
Директор Буратины
после всего этого потока сознания задай себе вопрос, ну и попытайся на него ответить...Давай с точки зрения опционов рассмотрим, раз ты тяготеешь именно к ним и пытаешься строить по ним анализ.
Ты посмотри на текущем контракте, хотя его во внимание уже обращать особо смысла нет, он истекает 4 октября, где Самые Дорогие контракты, а лучше глянь уже на следующий, и смотри не на бо́льшее ОИ, а на Самые Дорогие.
Накидали на октябрьском на страйке 1,065 более 9 000 но премия по ним 0,0005 пункта.
А вот на страйк 1,11 хоть и положили пока 3 381 но заплатили за каждый контракт премии 166 пунктов.
Вопрос?
Какой страйк более ,,защищён,,? и куда больше вложились и где видят приоритет?
Посчитай просто где денег больше
На страйке 1,065
9681*5*12,5$=605 062,5$
И на страйке 1,11
3380*166*12,5$=7 013 500$
И это я тебе привёл только по одному страйку из коллов и путов, если ты посчитаешь по всей ширине контракта, то будешь удивлён, что твои 1,096 и уж тем паче 1,08 пока не интересны.
А мы знаем цена ходит от ликвидности к ликвидности.
а премия это что? и кто теряет только премию, а у кого убыток не ограничен?
ну и поясни "страждущим" ОИ купили или продали?
)))))))))))))))))))))))))))))))))
Антитрейдер
Элитный участник
Давай ка отмотаем к началу года, где ты выкладывал скрины со своей сделкой на Евро.
Согласно своей системе на опционах ты купил практически на самых хаях, и сидел в просадке уж не знаю сколько по времени.
Я тебе тогда сказал, у тебя будет шанс закрыться в безубыток или даже в + небольшой и порекомендовал тебе при первой же возможности закрыть позу, так ка последует откат, я на тот момент рассчитывал где то 1,07 но по факту ниже даже просели.
Я это к чему?
Да к тому, что оглядываясь на опционы, лично ты имеешь матожидание в минус или ты не в состоянии их трактовать и применять.
Не упрёк, но это факт.
...Те посты мне лень искать просто.
Антитрейдер
Элитный участник
Я не буду с тобой даже обсуждать что либо, ты по букварю мне что то пытаешься навязать, хотя на практике ты даже понятия не имеешь как их можно использовать на спот.после всего этого потока сознания задай себе вопрос, ну и попытайся на него ответить...
а премия это что? и кто теряет только премию, а у кого убыток не ограничен?
ну и поясни "страждущим" ОИ купили или продали?
Не торговля опционами, а Именно как это применить на валютах!!!!!!
...Поток сознания
Лупи давай по опционам своим, слышал звон да....
Karabas BARABAS
Директор Буратины
и на счет всяких конструкций с опционами....
как ты ни крути, а опцион участвующий в конструкции с другим инструментом, все равно остается опционом... равно как и фьючерс + опцион все равно остается один фьючерсом, а другой опционом, со всеми вытекающими...
это для меня покупка акций газпрома и покупка пута на акции газпрома является синтетическим коллом, а для рынка покупка акций - это покупка акций, а опциона - соответственно покупка опциона... и не более...
задумайся над этим, если сможешь...
как ты ни крути, а опцион участвующий в конструкции с другим инструментом, все равно остается опционом... равно как и фьючерс + опцион все равно остается один фьючерсом, а другой опционом, со всеми вытекающими...
это для меня покупка акций газпрома и покупка пута на акции газпрома является синтетическим коллом, а для рынка покупка акций - это покупка акций, а опциона - соответственно покупка опциона... и не более...
задумайся над этим, если сможешь...
Karabas BARABAS
Директор Буратины
я польщен... меня помнят аж год назад...
не в обиду, но я не помню, что ты 2 недели назад писал... даже неделю...
а на счет просадки, раз ты знаешь, что я пишу аж год назад, просадка меня не пугает... я ее прохожу за счет большого депо...
для некоторых это критично, для меня нет...
извини если огорчил...
Антитрейдер
Элитный участник
Одно дело торговать опционами, совершенно другое их натягивать на валюты.
Это раз.
Во вторых.
Никто даже не удосужился обернуться и посмотреть и проанализировать, что вообще происходит за кадром и почему падает доллар и как долго это будет происходить.
Тут Канэшна бакс для большинства так, с боку припёка.
Но...
Если рассматривать с другой колокольни то - деньги в обратном репо тю тю, закончились - минус 2 триллиона$ это только за год в трежеря перекинули.
В банковских резервах на счетах около 3+ тр.
Что обратное репо, что банкрезервы, это средства на счетах ФРС.
И сам переток из них на счета в казначейства от ФРС это прямая раздача денег в экономику, то есть тупое вливание ликвидности, даже без QE а если запустят эту программу это ещё больше раздуют денежную массу М2
Разбухание неминуемо приводит Всегда к снижению доллара, если включат ещё и печатный станок, бакс просядет вообще существенно.
Где тогда будут те Евро и Фунты????
Но это так кратко.
Это раз.
Во вторых.
Никто даже не удосужился обернуться и посмотреть и проанализировать, что вообще происходит за кадром и почему падает доллар и как долго это будет происходить.
Тут Канэшна бакс для большинства так, с боку припёка.
Но...
Если рассматривать с другой колокольни то - деньги в обратном репо тю тю, закончились - минус 2 триллиона$ это только за год в трежеря перекинули.
В банковских резервах на счетах около 3+ тр.
Что обратное репо, что банкрезервы, это средства на счетах ФРС.
И сам переток из них на счета в казначейства от ФРС это прямая раздача денег в экономику, то есть тупое вливание ликвидности, даже без QE а если запустят эту программу это ещё больше раздуют денежную массу М2
Разбухание неминуемо приводит Всегда к снижению доллара, если включат ещё и печатный станок, бакс просядет вообще существенно.
Где тогда будут те Евро и Фунты????
Но это так кратко.
Последнее редактирование модератором:
