# Торговля по опционным уровням CME Раздел: Практика трейдинга Автор темы: Dara86 Создана: 2017-10-02 12:18 Ответов: 176 | Просмотров: 28231 Страница 7 из 9 Источник: https://forexsystemru.com/threads/85532/page-7 --- ## Laburyaka — 2020-11-30 21:38 > Цитата (Sergey85): > Laburyaka > Есть тиковые объемы, которые в терминале по тикам строят. Это бесплатно. Есть платные индикаторы, которые черпуют информацию с чикагской биржи (СМЕ) - это платно. Это Кукурузник может подсказать, где купить. Есть мнение, что тиковые объемы очень похожи на объемы с СМЕ например. На этом мои познания заканчиваются. В объёмах я дерево. Что-то вроде дуба... Спасибо! ## dumu19390 — 2021-01-17 06:50 Здравствуйте! Подскажите, может у кого есть история опционных уровней с сайта СМЕ (которые берутся из cme daily bulletin с сайта СМЕ)? За последние 2-3 года. А то на сайте только за 3 месяца. За много лет смысла брать нет, потому что состав участников скорее всего поменялся вместе с их стратегиями, я так думаю... Читать конечно все это хорошо, но хотелось бы как-то нарисовать все для себя, разобраться, чтобы стало понятнее. ## YanaEgorova — 2021-09-02 13:09 > Цитата (Dara86): > Как использовать опционные уровни > > Как зоны поддержки и сопротивления, основанные на реальных биржевых данных. Как вы убедитесь, уровни с большим открытым интересом не менее интересны и цене. Логика здесь основана на принципе хеджирования. Если народ гребет опционы Call, вполне вероятно, таким образом хеджируется короткая позиция на фьючерсах. В результате, уровень Call – это уровень сопротивления, Put – поддержки. Вообще, интересно, конечно, почитать такие теории ... Но так-то надо хотя бы однажды продать фьючерс и захеджировать эту позицию покупкой кола, чтобы понять, насколько это неперспективное занятие. И даже если чисто теоретически предположить, что кто-то (из торгующих опционами) бы так поступал, и этих "кто-то" было бы достаточно, чтобы создавать торговые стратегии на основе их "шаблона поведения", то все равно не понятно, с какой стати страйк по колам вдруг превратится в уровень сопротивления по БА? Ведь чтобы цена отскочила от какого-то уровня сопротивления вниз, нужно, чтобы именно продавцы БА толкали БА вниз своими рыночными продажами. А что там в этот момент делают (или до этого момента делали) покупатели и продавцы опционов, цене БА сугубо фиолетово! ## vladislavian — 2024-04-28 15:08 ## saw — 2024-05-06 16:28 > Цитата (dumu19390): > За много лет смысла брать нет Неверно! На сайте даются в основном за три года вперед. Именно интерес, а значит есть торги вперед. ## Антитрейдер — 2024-09-27 21:30 [ > Цитата (Andreika12345): > Обычно последний день месяца имеет значение для цены закрытия месяца. А раз мы предполагаем, что тренд развернет вниз, то вполне могут дать. Понедельник, тридцатое, последний день месяца... Обычно имеет место быть Справедливое значение фьючерса. Ты как то спрашивал у меня формулы... Их есть у меня и очень много. F = S * (1 + r * t) F справедливая стоимость фьючерса S текущий курс Базового актива r ставка РЕПО% t время до экспирации фьючерса, выраженное в годах. Можно по другой методе F=S*(1+rUSDставка*Т/365) Только именно для тебя это пустое🤷🏼‍♂️ ## Антитрейдер — 2024-09-28 09:49 > Цитата (Karabas BARABAS): > ну что? ... > *нихотит ента* в низ уходить ... > > но цели пока остаются прежними... вне зависимости от индекса доллара.... > цель на понедельник = страйк 1.110, что соответствует ~1.1065 спота... > цель конца месяца текущего контракта (04.10.24) страйк = 1.100, что примерно 1.0965 > > а вот еще шальная мысль.... > если покупашки, в смысле покупатели контрактов у маркетмейкера, перехватят у него инициативу, то и страйк 1.085, соответствующий 1.082 примерно, "ручкой машет".... > > почему возникают такие ожидания... да все просто > ОИ путов почти в 2 раза больше ОИ коллов... > в тоже время из всех контрактов коллов 3\4 "в деньгах", т.е. в прибыли... > а вот путы, можно сказать, "вне денег" = в убытке на размер уплаченной премии ... > и так как рынок, а мы это знаем, имеет признаки колебаний маятника... то скорого движения в низ ожидать вполне оправданно... Давай с точки зрения опционов рассмотрим, раз ты тяготеешь именно к ним и пытаешься строить по ним анализ. Ты посмотри на текущем контракте, хотя его во внимание уже обращать особо смысла нет, он истекает 4 октября, где Самые Дорогие контракты, а лучше глянь уже на следующий, и смотри не на бо́льшее ОИ, а на Самые Дорогие. Накидали на октябрьском на страйке 1,065 более 9 000 но премия по ним 0,0005 пункта. А вот на страйк 1,11 хоть и положили пока 3 381 но заплатили за каждый контракт премии 166 пунктов. Вопрос? Какой страйк более ,,защищён,,? и куда больше вложились и где видят приоритет? Посчитай просто где денег больше🤷🏼‍♂️ 👇 На страйке 1,065 9681*5*12,5$=605 062,5$ И на страйке 1,11 3380*166*12,5$=7 013 500$ И это я тебе привёл только по одному страйку из коллов и путов, если ты посчитаешь по всей ширине контракта, то будешь удивлён, что твои 1,096 и уж тем паче 1,08 пока не интересны. А мы знаем цена ходит от ликвидности к ликвидности. ## директор рынка — 2024-09-28 09:51 > Цитата (Антитрейдер): > Какой страйк более ,,защищён,,? а он защищён?;) ## Антитрейдер — 2024-09-28 09:54 > Цитата (директор рынка): > а он защищён?;) Такого рода вопросы к Карабасу, он пытается за уши и всеми правдами и не правдами притянуть опционы на спот, а если ты не обратил внимание, я взял в кавычки это. Он тупо считает, если где то большой приток ОИ то принепременно Должны кровь из носу туда приехать🤷🏼‍♂️ Я ему уже приводил аргументы, что любой колл или пут, одним росчерком пера можно преобразовать в синтетику, путём добавления позиции на фьючерсе. И то что на опционах работают и проводят сотни конструкций и он в жизнь не узнает какую именно и на каком страйке отрабатывают, бабочку ли, стрэдл ли и тд. Но он как и Андрейка в своих волнах, видит панацею на опционах. Пусть ищет рыбу в мутной воде, переубеждать я никого не собираюсь. ## директор рынка — 2024-09-28 10:12 > Цитата (Антитрейдер): > И то что на опционах работают и проводят сотни конструкций и он в жизнь не узнает какую именно и на каком страйке отрабатывают, бабочку ли, стрэдл ли и тд. да, там мало того,что вариантов и конструкций до жопы, так и просто не понять - если большой ОИ,например, по коллам на страйке, то их купили или продали?) Более того, если,вдруг, даже удастся это понять, то возникает следующий вопрос - а зачем их купили/продали?)) Ведь есть статистика о том,что подавляюшее большинство опционов на СМЕ истекают бесполезными. И как люди что-то полезное для форы в них находить умудряются - загадка))) ## Антитрейдер — 2024-09-28 10:16 > Цитата (директор рынка): > да, там мало того,что вариантов и конструкций до жопы, так и просто не понять - если большой ОИ,например, по коллам на страйке, то их купили или продали?) Их можно использовать, я по крайне мере их беру в расчёт, НО для более точного входа. Он же пытается на них построить систему в среднесрок. Так это не работает. А то что варится на фьючах то мало интересует его как я понял🤷🏼‍♂️ Он видимо не до конца осознаёт, что опционы это дериватив. ## Антитрейдер — 2024-09-28 10:21 Благодаря опционам можно входить в сделку более точно, я не говорю за пункт в пункт, для меня это ребячество. Но по крайне мере, я всегда встаю по ветру и если ,,попадаю,, в просадку, то не более 50/100 пунктов и по итогу всегда выезжаю. ## директор рынка — 2024-09-28 10:25 > Цитата (Антитрейдер): > Он видимо не до конца осознаёт, что опционы это дериватив. Это мало того,что дериватив. Это инструмент хеджеров, которым в подавляющем числе случаев наплевать на фин. результат. Они,грубо гря, застраховались и свалили. Ничего там "защищать" нахрен никому не упало. То же касается и фьючерсов. ## Karabas BARABAS — 2024-09-28 10:26 > Цитата (директор рынка): > да, там мало того,что вариантов и конструкций до жопы, так и просто не понять - если большой **ОИ,например, по коллам на страйке, то их купили или продали?)** > Более того, если,вдруг, даже удастся это понять, то возникает следующий вопрос - а зачем их купили/продали?)) > Ведь есть статистика о том,что подавляюшее большинство опционов на СМЕ истекают бесполезными. И как люди что-то полезное для форы в них находить умудряются - загадка))) после такого вопроса, становится понятно, что разговаривать о опционах или вообще о срочном рынке не имеет смысла... ## Karabas BARABAS — 2024-09-28 10:31 > Цитата (Антитрейдер): > Давай с точки зрения опционов рассмотрим, раз ты тяготеешь именно к ним и пытаешься строить по ним анализ. > Ты посмотри на текущем контракте, хотя его во внимание уже обращать особо смысла нет, он истекает 4 октября, где Самые Дорогие контракты, а лучше глянь уже на следующий, и смотри не на бо́льшее ОИ, а на Самые Дорогие. > Накидали на октябрьском на страйке 1,065 более 9 000 но премия по ним 0,0005 пункта. > А вот на страйк 1,11 хоть и положили пока 3 381 но заплатили за каждый контракт премии 166 пунктов. > Вопрос? > Какой страйк более ,,защищён,,? и куда больше вложились и где видят приоритет? > > Посчитай просто где денег больше🤷🏼‍♂️ > 👇 > На страйке 1,065 > 9681*5*12,5$=605 062,5$ > И на страйке 1,11 > 3380*166*12,5$=7 013 500$ > И это я тебе привёл только по одному страйку из коллов и путов, если ты посчитаешь по всей ширине контракта, то будешь удивлён, что твои 1,096 и уж тем паче 1,08 пока не интересны. > А мы знаем цена ходит от ликвидности к ликвидности. после всего этого потока сознания задай себе вопрос, ну и попытайся на него ответить... а премия это что? и кто теряет только премию, а у кого убыток не ограничен? ну и поясни "страждущим" ОИ купили или продали? :)))))))))))))))))))))))))))))))))) ## Антитрейдер — 2024-09-28 10:35 > Цитата (Karabas BARABAS): > после такого вопроса, становится понятно, что разговаривать о опционах или вообще о срочном рынке не имеет смысла... Давай ка отмотаем к началу года, где ты выкладывал скрины со своей сделкой на Евро. Согласно своей системе на опционах ты купил практически на самых хаях, и сидел в просадке уж не знаю сколько по времени. Я тебе тогда сказал, у тебя будет шанс закрыться в безубыток или даже в + небольшой и порекомендовал тебе при первой же возможности закрыть позу, так ка последует откат, я на тот момент рассчитывал где то 1,07 но по факту ниже даже просели. Я это к чему? Да к тому, что оглядываясь на опционы, лично ты имеешь матожидание в минус или ты не в состоянии их трактовать и применять. Не упрёк, но это факт. ...Те посты мне лень искать просто. ## Антитрейдер — 2024-09-28 10:38 > Цитата (Karabas BARABAS): > после всего этого потока сознания задай себе вопрос, ну и попытайся на него ответить... > а премия это что? и кто теряет только премию, а у кого убыток не ограничен? > ну и поясни "страждущим" ОИ купили или продали? :)))))))))))))))))))))))))))))))))) Я не буду с тобой даже обсуждать что либо, ты по букварю мне что то пытаешься навязать, хотя на практике ты даже понятия не имеешь как их можно использовать на спот. Не торговля опционами, а Именно как это применить на валютах!!!!!!🙈🙈🙈 ...Поток сознания🙈🙈🙈 Лупи давай по опционам своим, слышал звон да....🙈🙈🙈🙈 ## Karabas BARABAS — 2024-09-28 10:38 и на счет всяких конструкций с опционами.... как ты ни крути, а опцион участвующий в конструкции с другим инструментом, все равно остается опционом... равно как и фьючерс + опцион все равно остается один фьючерсом, а другой опционом, со всеми вытекающими... это для меня покупка акций газпрома и покупка пута на акции газпрома является синтетическим коллом, а для рынка покупка акций - это покупка акций, а опциона - соответственно покупка опциона... и не более... задумайся над этим, если сможешь... ## Karabas BARABAS — 2024-09-28 10:46 > Цитата (Антитрейдер): > Давай ка отмотаем **к началу года**, где ты выкладывал скрины со своей сделкой на Евро. > Согласно своей системе на опционах ты купил практически на самых хаях, и сидел в просадке уж не знаю сколько по времени. > Я тебе тогда сказал, у тебя будет шанс закрыться в безубыток или даже в + небольшой и порекомендовал тебе при первой же возможности закрыть позу, так ка последует откат, я на тот момент рассчитывал где то 1,07 но по факту ниже даже просели. > Я это к чему? > Да к тому, что оглядываясь на опционы, лично ты имеешь матожидание в минус или ты не в состоянии их трактовать и применять. > Не упрёк, но это факт. > ...Те посты мне лень искать просто. я польщен... меня помнят аж год назад... не в обиду, но я не помню, что ты 2 недели назад писал... даже неделю... а на счет просадки, раз ты знаешь, что я пишу аж год назад, просадка меня не пугает... я ее прохожу за счет большого депо... для некоторых это критично, для меня нет... извини если огорчил... ## Антитрейдер — 2024-09-28 11:08 Одно дело торговать опционами, совершенно другое их натягивать на валюты. Это раз. Во вторых. Никто даже не удосужился обернуться и посмотреть и проанализировать, что вообще происходит за кадром и почему падает доллар и как долго это будет происходить. Тут Канэшна бакс для большинства так, с боку припёка. Но... Если рассматривать с другой колокольни то - деньги в обратном репо тю тю, закончились - минус 2 триллиона$ это только за год в трежеря перекинули. В банковских резервах на счетах около 3+ тр. Что обратное репо, что банкрезервы, это средства на счетах ФРС. И сам переток из них на счета в казначейства от ФРС это прямая раздача денег в экономику, то есть тупое вливание ликвидности, даже без QE а если запустят эту программу это ещё больше раздуют денежную массу М2 Разбухание неминуемо приводит Всегда к снижению доллара, если включат ещё и печатный станок, бакс просядет вообще существенно. Где тогда будут те Евро и Фунты???? Но это так кратко. --- Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/85532/page-8