Торговля по опционным уровням CME

[Karabas BARABAS]

я конечно не ассет менеджер... хотя...
у меня есть портфель акций и купленный набор путов на эти акции, т.е. мне не важно будут ли они дорожать или дешеветь...
если акции подорожают - хорошо .... путы не дадут прибыль, только потеря премии...
а если дешевеют, тоже не плохо... путы компенсируют падение акций... но при этом я еще докуплю этих дешёвых акций
ясли акцию покупал по 100, а ее цена упала до 50 и в этот момент я купил еще акцию, то
100+50=150
150:2 = 75
т.е. у меня будет 2 акции по 75
далее падает ... еще подкуплю понижая стоимость портфеля, тем самым увеличивая его потенциальную прибыль...

вот так и все эти диллеры, ассеты и прочии играются всеми этими активами и инструментами... и по сути то что мы видим в отчетах СОТ не имеет никакого значения...

 

[IForex]

А вы знаете какой объем денег в этих количествах контрактов на покупку и продажу чтобы понимать кто сильнее, продавцы или покупатели?

Процитированный фрагмент текста относится к отчету COT по количеству фьючерсных контрактов, в части "Asset Manager / Institutional". В данном случае стоимость фьючерсных контракт можно считать константой для всех участников рынка, кроме того, она известна и должна быть где-то на сайте биржи CME в разделе со спецификациями. Поэтому чтобы оценить там, кто сильнее продавцы или покупатели, можно пренебречь ценой и оценить расклад сил просто по количеству контрактов.

Но, вероятно, стоит оговориться, что отчет COT имеет минус: его публикуют только 1 раз в неделю, еще и с задержкой в несколько дней. Это должно снижать его прогностическую ценность, но не до нуля. Крупные игроки не могут и не заинтересованы позакрывать 300-400 тыс контрактов за 2-3 минуты, как тут недавно написали. Это приведет к нежелательным последствиям.

Скорее всего вы имели ввиду, знаю ли объем денег в контрактах на покупку и продажу в опционах.
Ответ: "Нет, не знаю. А если бы знал, то мою говорливость сковывал бы контракт о не разглашении коммерческой тайны". И я даже не смотрел на отчеты СОТ до того, как не заметил, что здесь светлые умы обсуждают СOT и опционы. Подумал, а что я их не смотрю, дай-ка спрошу. Благо что-то проходил на финансовой математике. Но обсуждения сводятся в тупик, что все сложно, коммерческая тайна. А хотелось бы, чтобы обсуждались детали: условия контрактов, типы европейские или американские, опционные барьеры, модель Блэка-Шоулза, премии в разрезе сделок, когда можно считать, что опционный уровень будет пробит, а когда нет и пр. Соединить различные составные рынка в относительно единую картину/модель. Это всего нет в моей модели, но почему-то робот говорит, что евру продали и пока не закрывали продажи, а ключевой уровень разворота/продолжения тренда 1.1036. Выглядит так, что сегодня сильнее продавцы)

 

[Karabas BARABAS]

вот стоимость опционов


и их суммарная стоимость


а вот лотность на мос бирже

т.е. сколько в 1 контракте...

т.е. вся эта информация есть в открытом доступе...

 

[Original36]

Приветствую, подскажите пожалуйста, а готовых индикаторов опционных уровней нет сейчас? раньше был платный option-levels, закрыли его.

 

[директор рынка]

и по сути то что мы видим в отчетах СОТ не имеет никакого значения...

Отрадно, что здесь еще присутствуют те, кто это понимает.

 

[IForex]

Отрадно, что здесь еще присутствуют те, кто это понимает.

Добрый день.
По возможности, напишите, пожалуйста, более развернуто, почему также считаете, что: "и по сути то что мы видим в отчетах СОТ не имеет никакого значения... ".
Что в таком случае имеет значение?

 

[директор рынка]

Добрый день.
По возможности, напишите, пожалуйста, более развернуто, почему также считаете, что: "и по сути то что мы видим в отчетах СОТ не имеет никакого значения... ".
Что в таком случае имеет значение?

Не знаю, что для вас имеет значение)
Что касается СОТов, то тема затасканная и скучная.
Ввиду сложной структуры участников, разнонаправленных интересов основной их группы - хеджеров,
которым , к тому же, в подавляющем кол-ве случаев вообще пофиг,куда пойдёт рынок.
Если не знаешь наличный рынок, то СОТ - пустая трата времени. Особенно, с учётом того,что в нём не находят отражения всякие ОТЦ и т.п.
и для понимания нужен целый комплекс отчётов помимо СОТов.

 

[saw]

Не знаю, что для вас имеет значение)
Что касается СОТов, то тема затасканная и скучная.
Ввиду сложной структуры участников, разнонаправленных интересов основной их группы - хеджеров,
которым , к тому же, в подавляющем кол-ве случаев вообще пофиг,куда пойдёт рынок.
Если не знаешь наличный рынок, то СОТ - пустая трата времени. Особенно, с учётом того,что в нём не находят отражения всякие ОТЦ и т.п.
и для понимания нужен целый комплекс отчётов помимо СОТов.

Дилетант. Вот им как раз таки не пофиг куда пойдет. Что за новый вмд рынка?