Парный трейдинг - Грааль есть

  • Автор темы Автор темы MrSerj
  • Дата начала Дата начала
Я лучше умеющим считать людям чем-нибудь помогу
Очень правильная позиция! Полностью поддерживаю.

Я вот считать умею и интуитивно понимаю, что вы правы, в отличие от вашего оппонента.
Помогите мне, пожалуйста, окончательно убедиться в этом — пришлите в ЛС индикатор, показанный на скриншоте в этом посте.

Вы говорили, что он написан лично вами, поэтому лучше в формате MQ4/MQ5. Чтобы я смог разобраться, как он строится.
 
Это не призыв к действию, если вам удобно работать на двух парах, не вопрос. Но не надо спорить с математикой и здравым смыслом.
Вот здесь: Парный трейдинг - Грааль есть
я уже объяснил одному "умнику" почему кроссом торговать не получится.
А если при схождении первая пара AUDUSD будет стоять на месте, а вторая USDCAD будет расти и вторая пара на бай будет в хорошем плюсе, то их кросс будет в хорошем минусе, т.к. AUDUSD/USDCAD=AUDCAD и я получу суммарный большой профит, а кросс сольется по стоплоссу.
 
Последнее редактирование:
Очень правильная позиция! Полностью поддерживаю.
Спасибо!
Помогите мне, пожалуйста, окончательно убедиться в этом — пришлите в ЛС индикатор, показанный на скриншоте в этом посте.
Конечно же НЕТ!
 
Просто есть истина, а есть вера во что-то, что человек не может обьяснить.
Истина в том, что если вы оказались правы в сделке между парами(в нужном направлении), то взяв кросс этих пар с равносильным лотом, то и в этой сделке вы будете правы.
А ты по моей вчерашней торговле где-то равносилие с кроссом увидел? Я получил суммарный профит 191-12 комиссия = 179 прибыль с учетом 2-х спредов. При этом твой кросс вырос всего на 80 пипсов и если по нему торговать, то еще спред вычитаем. Это каким же лотом тебе нужно было заходить в бай по кроссу, чтобы получить такую же прибыль, как у меня? ;) 🤣
К тому же, как я вчера уже писал, у тебя нет сигнала на тот момент для торговли кроссом от слова "вообще"! Поэтому я по парному в профите, а ты ни с чем. Это есть факт. :cool:
 
Вот здесь: Парный трейдинг - Грааль есть
я уже объяснил одному "умнику" почему кроссом торговать не получится.
А если при схождении первая пара AUDUSD будет стоять на месте, а вторая USDCAD будет расти и вторая пара на бай будет в хорошем плюсе, то их кросс будет в хорошем минусе, т.к. AUDUSD/USDCAD=AUDCAD и я получу суммарный большой профит, а кросс сольется по стоплоссу.
Покажите мне на графике эту ситуацию будьте добры, и я опровергну все доводы для всех, кто все еще заблуждается.
 
Отлично! Дайте, пожалуйста, совет, как правильно построить индикатор для поиска точек входа при парном трейдинге? Иными словами, как, исходя из вашего опыта, правильно рассчитать спред между двумя парами? Я пробовал следующие варианты:
  1. Спред как отношение между парами (но при этом получается график кросса)
  2. Расчёт бета-коэффициента для получения разности пар (не понял, как его правильно вычислять)
  3. Построение графика спреда как остатков парной регрессии (OLS)
  4. Подход cMillion, когда масштаб графика второй пары изменяется пропорционально первому
  5. Нормирование графиков обеих пар (приведение их к диапазону от 0 до 1)
  6. Использование графиков процентного изменения
Что из этого наиболее близко к истине с вашей точки зрения? Или она вообще где-то в другом месте?
 
Последнее редактирование:
А ты по моей вчерашней торговле где-то равносилие с кроссом увидел? Я получил суммарный профит 191-12 комиссия = 179 прибыль с учетом 2-х спредов. При этом твой кросс вырос всего на 80 пипсов и если по нему торговать, то еще спред вычитаем. Это каким же лотом тебе нужно было заходить в бай по кроссу, чтобы получить такую же прибыль, как у меня? ;) 🤣
К тому же, как я вчера уже писал, у тебя нет сигнала на тот момент для торговли кроссом от слова "вообще"! Поэтому я по парному в профите, а ты ни с чем. Это есть факт. :cool:
 
Покажите мне на графике эту ситуацию будьте добры, и я опровергну все доводы для всех, кто все еще заблуждается.
Достаточно логичного объяснения, с которым не поспоришь. Тратить время на поиск такой ситуации я, конечно, не буду. Если в моей логике есть ошибка - укажите на нее.
 
Достаточно логичного объяснения, с которым не поспоришь. Тратить время на поиск такой ситуации я, конечно, не буду. Если в моей логике есть ошибка - укажите на нее.
Так я уже указал вам на ошибку, при чем с наглядными примерами.
 
Отлично! Дайте, пожалуйста, совет, как правильно построить индикатор для поиска точек входа при парном трейдинге? Иными словами, как, исходя из вашего опыта, правильно рассчитать спред между двумя парами? Я пробовал следующие варианты:
  1. Спред как отношение между парами (но при этом получается график кросса)
  2. Расчёт бета-коэффициента для получения разности пар
  3. Построение графика спреда как остатков парной регрессии (OLS)
  4. Подход cMillion, когда масштаб графика второй пары изменяется пропорционально первому
  5. Нормирование графиков обеих пар (приведение их к диапазону от 0 до 1)
  6. Использование графиков процентного изменения
Что из этого наиболее близко к истине с вашей точки зрения? Или она вообще где-то в другом месте?
Я использую в каком-то смысле 1, 5 и 6 пункты при расчетах входов. Вот только спред никак не может создать график кросса - кросс - это деление цены одного графика на цену другого, а спред между графиками (раздвижка, дельта) - это разность между нормализованными (приведенными к общему диапазону цен) графиками коррелирующих инструментов. И для более удобного визуального контроля за состоянием спреда, вычисляются максимальные положительная и отрицательная дельты за заданный период (количество баров) и от них уже вычисляется процент текущего спреда (дельты), при состоянии которого близко к 100% одной из максимальных дельт, получаем сигнал на вход.
В ветке сМиллиона есть некоторые индикаторы, в том числе мои, которые вполне можно использовать для парной торговли:
 
Отлично! Дайте, пожалуйста, совет, как правильно построить индикатор для поиска точек входа при парном трейдинге? Иными словами, как, исходя из вашего опыта, правильно рассчитать спред между двумя парами? Я пробовал следующие варианты:
  1. Спред как отношение между парами (но при этом получается график кросса)
  2. Расчёт бета-коэффициента для получения разности пар
  3. Построение графика спреда как остатков парной регрессии (OLS)
  4. Подход cMillion, когда масштаб графика второй пары изменяется пропорционально первому
  5. Нормирование графиков обеих пар (приведение их к диапазону от 0 до 1)
  6. Использование графиков процентного изменения
Что из этого наиболее близко к истине с вашей точки зрения? Или она вообще где-то в другом месте?

Ни как.
Парный трейдинг это вход по раскоряку. И ни какой точности входа там нет.

К примеру, за последние 3 месяца максимальный раскоряк был 100 пунктов (это значит кросс во флете),
ты сегодня входишь, и завтра видишь раскоряк в 500 пунктов (кросс пошел в тренд).
Итог: прощай депо.

Вот пример.
Тут все мормально, кросс продолжает оставаться во флете.

Это чисто парный трейдинг.
Ни чего общего с хеджированием.

555.png
 
Так я уже указал вам на ошибку, при чем с наглядными примерами.
Какие-то странные картинки с трудом припоминаю - на них нет ничего про мою ошибку и с расчетами - тоже что-то не сходится. Сколько пунктов прошли 2 основные пары, чтобы я получил свой профит, и сколько при этом прошел кросс - не вижу никакой логики для торговли кроссом.
 
Ни как.
Парный трейдинг это вход по раскоряку. И ни какой точности входа там нет.

К примеру, за последние 3 месяца максимальный раскоряк был 100 пунктов (это значит кросс во флете),
ты сегодня входишь, и завтра видишь раскоряк в 500 пунктов (кросс пошел в тренд).
Итог: прощай депо.

Вот пример.
Тут все мормально, кросс продолжает оставаться во флете.

Это чисто парный трейдинг.
Ни чего общего с хеджированием.

Посмотреть вложение 566477
Ну, раскоряка мгновенно не случается, поставь "условный" лось в 5% расширения спреда(от точки входа, добавишь на соседнем входе немного лот, для компенсации лосика, и будет тебе щастье :-)
 
Так я уже указал вам на ошибку, при чем с наглядными примерами.
Вот на скрине я показал вертикальной красной линией где могу войти в торговлю парами на бай и пары будут хеджировать друг друга куда бы они ни двинулись и суммарная просадка будет минимальной. Если ты при этом войдешь кроссом на бай, что тебя ждет? :cool:
 

Вложения

  • TLW22.png
    TLW22.png
    30,8 КБ · Просмотры: 75
Вот на скрине я показал вертикальной красной линией где могу войти в торговлю парами на бай и пары будут хеджировать друг друга куда бы они ни двинулись и суммарная просадка будет минимальной. Если ты при этом войдешь кроссом на бай, что тебя ждет? :cool:
на данный момент в сумме минус 160 пп AUDUSD Bau AUDCAD Bau Наверняка правильная связка если ваш индюк установить на паре AUDCAD и тогда AUDUSD Bau и USDCAD Bau это я наверное не правильно понял график . если эти вторые две пары тогда примерно счас около ноля в сумме на данный момент
 
Последнее редактирование:
Вот на скрине я показал вертикальной красной линией где могу войти в торговлю парами на бай и пары будут хеджировать друг друга куда бы они ни двинулись и суммарная просадка будет минимальной. Если ты при этом войдешь кроссом на бай, что тебя ждет? :cool:
ага. все верно на графике ведь прописаны голубым пары в связке. сбило с толку что ваш индюк установлен не на кросс паре. Вообще шикарный индюк у вас.
 
Я использую в каком-то смысле 1, 5 и 6 пункты при расчетах входов. Вот только спред никак не может создать график кросса - кросс - это деление цены одного графика на цену другого, а спред между графиками (раздвижка, дельта) - это разность между нормализованными (приведенными к общему диапазону цен) графиками коррелирующих инструментов. И для более удобного визуального контроля за состоянием спреда, вычисляются максимальные положительная и отрицательная дельты за заданный период (количество баров) и от них уже вычисляется процент текущего спреда (дельты), при состоянии которого близко к 100% одной из максимальных дельт, получаем сигнал на вход.
В ветке сМиллиона есть некоторые индикаторы, в том числе мои, которые вполне можно использовать для парной торговли:
Вы в своих индяках используете коэфиценты и кол. периодов, но вся беда в том, что рынок не знает о ваших настройках)))
 

Посмотрели (1001) Посмотреть

Отслеживают (234) Посмотреть

Назад
Верх