Аналитика от Dukascopy Bank

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD, кажется, находится в узком диапазоне

"Федеральный Резерв будет первым утром на восемь часов по новозеландскому времени, очевидно данные из США были намного более сильными в последний месяц, поэтому имеются некоторые ограниченные ожидания, что мы можем получить некоторую рекомендацию от их Федерального Резерва".
- ASB Bank (по материалам Radio NZ)

Перспективы пары
С начала недели пара не смогла увеличить темпы и кажется, что она находится в узком диапазоне между недельной точкой разворота и 20 и 100-дневными средними скользящими/месячной точкой разворота/недельной S1. Мы не видим, чтобы эта ситуация изменилась в ближайшее время. В случае неожиданного восхождения, мы не думаем, что пара может вырасти выше недельной и месячной R1 с легкостью. В случае падения, она должна показать стабильное закрытие ниже нижней границы диапазона, чтобы двигаться дальше. Это поставит на карту недельную S2/200-дневную среднюю скользящую.

Настроение трейдеров
На рынке не наблюдалось даже не малейшего изменения настроений со вчера. Медведи продолжают держать 71% всех открытых позиций, и отложенные ордера равномерно распределены между длинными и короткими трейдерами.

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD фиксирует новый максимум на 1.6483

​​«Даже если процентные ставки останутся прежними в обозримом будущем, простая вероятность того, что ФРС может сокращать закупки активов на каждом заседании в следующем году, пока закупка облигаций не сойдёт к нулю, послужит достаточным основанием для инвесторов покупать доллары».
- BK Asset Management (по материалам Reuters)

Перспективы пары
После контакта с поддержкой на 1.6218/1.6189 GBP/USD получила сильный импульс для подъёма. В результате этого она пронзила ряд линий сопротивления, но ей не удалось разместиться над ними, впоследствии отступая обратно под январский максимум. Однако, если курс закроется на уровне выше 1.6421/1.6390 в ближайшем будущем, появится хорошая возможность подняться до 1.6745/29 в долгосрочной перспективе.

Настроение трейдеров
Очевидно, много трейдеров извлекли выгоду от недавнего резкого роста стерлинга по отношению к его приятелям, поскольку средняя доля длинных позиций по валюте значительно сократилась, если быть точным, то от 39% до 25%. По паре GBP/USD количество быков уменьшилось от 43% до 30%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/USD стремительно падает

​«Пыль должна осесть, но в конечном итого это благоприятствует доллару. Тот факт, что ФРС всё же сократил, демонстрирует их уверенность в темпах восстановления, а финансовый рынок в этот раз может выстоять умеренное урезание».
- Foreign Exchange Inc. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Несмотря на то, что EUR/USD держала бычью тенденцию даже дольше, чем изначально ожидалось, валютная пара в конце концов провалилась сквозь ближайшие линии поддержки и готова понизиться ещё глубже. Следующей важной целью должна стать отметка 1.3522/01, где месячную точку разворота поддерживает 100-дневное скользящее среднее. Между тем, 1.3711/1.3677 (месячное сопротивление R1 и февральский максимум) теперь, вероятно, сыграют роль потолка.

Настроение трейдеров
Несмотря на существенные перемены в курсе единой европейской валюты, расстановка позиций участников рынка SWFX не попала под значительные перестановки. Доля длинных позиций составляет 39% (40% было вчера), а доля коротких — 61%. Процент ордеров на покупку, с другой стороны, подскочил от 54% до 64%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD застряла на 1.072

«Это заметная слабость в отчете по инфляции и сильном ВВП США – вы должны ожидать некоторые промежуточные минимумы для канадского доллара на таких результатах. Мы всегда ожидали, что американский доллар будет идти вверх, но сейчас эти движения будут расширены».
- Toronto-Dominion Bank (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара взяла шаг назад после закрытия выше 1.072 несколько дней назад и сегодня. Кажется маловероятным, что мы увидим новое восхождение, но скорее всего, что пара будет торговаться в боковом тренде какое-то время. Еще одно закрытие выше 1.07, однако, может вызвать полноценное восхождение, которое, если пара вырастет выше 1.076, нацелится на максимум 2010 года на 1.0855. В случае неудачи, пара может упасть до недавнего минимума на 1.069, но это кажется маловероятным на данный момент.

Настроение трейдеров
Доля рынка, контролируемая быками, выросла на 2% до 72%. Тем не менее, медведи усилили свое давление, так как медвежья сторона отложенных ордеров выросла на 14% со вчера и на данный момент составляет 59%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD падает понемногу

«Мы не видели много последствий после движения цены вчера. Фокус приходит от раунда сокращения стимулирования».
- HiFX (по материалам TVNZ)

Перспективы пары
Пара продолжает медленно падать после значительных распродаж несколько дней назад. Она еще раз упала ниже отметки в 82 цента, но не смогла набрать темп. Мы ожидаем, что такой тренд продолжится до того, пока пара не ударится от 0.8121, которое должно вызвать хотя бы незначительное восхождение. Падение ниже этого уровня кажется очень маловероятным, но в случае, если это случится, мы ожидаем, что уровень 80 центов будет протестирован. Как так пара продолжает сталкиваться с нисходящим риском, сильное восхождение может быть реальным, если пара закроется выше 0.8263, так как это нейтрализует некоторый риск.

Настроение трейдеров
Отложенные ордера снова распределены равномерно между длинными и короткими трейдерами. Это так просчитано, так как на 5% упала бычья сторона. В то же самое время, медведи продолжают насчитывать 74% участников рынка, то же самое, что и вчера.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD fails at 1.065

"The euro is working its way through another small corrective phase within a massive, long-term word the word the within a massive, long-term."
- Global Hunter Securities (based on CNBC)

Pair's Outlook
Pair showed initial bullishness, but failed at 1.065 which lead to a dip below 1.06. At the moment it seems stable, but we cannot reject a possibility of a further sell off. August low, however, has kept the pair supported strongly in the past. To expect the same now would be rather reasonable. In case of an unexpected dip below it we could expect it to trail to 1.05.

Traders' Sentiment
Bulls took a step back (3% decreased during the weekend), but they continue to dominate the market holding 72% of all open positions. In the same manner, bears took a step back as well. Short side of pending orders decreased by 4% during the weekend and is at 55% level today.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZS/USD, кажется, находится в узком диапазоне

Перспективы пары
Пара, кажется, находится где-то в узком диапазоне, как это было в конце прошлой недели. Кажется, что не имеется достаточно сильного катализатора за движениями пары, и кажется, что она, скорее всего, останется между 20 и 100-дневными средними скользящими, и недельной S1 в ближайшем будущем. Закрытие выше этих границ, кажется, не сможет инициировать восхождение, тогда как неожиданное падение ниже 0.8145 вызовет распродажи до 80 центов.

Настроение трейдеров
Медведи продолжают увеличивать давление на быков, так как короткая сторона отложенных ордеров выросла еще на 5%, на 10% с четверга, и находится на отметке 55% сейчас. Быки, однако, не показывают желания делать шаг назад, так как они продолжают доминировать на рынке, удерживая 74% всех открытых позиций.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/JPY поддерживается восходящей линии тренда

"Необходимость показаться в конце года будет доминировать на рынке, нежели чем любой взгляд по перспективам валюты, так как инвесторы, скорее всего, будут делать сделки только такие, которые они должны делать".
- IronFX (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Пара EUR/JPY продолжать следовать восходящей линии тренда и поэтому может быть настроена на еще больший рост в будущем. Тем не менее, мы должны отметить, что валютная пара приближается к тяжелому сопротивению на 145.15/04, которое, скорее всего, вызовет медвежью коррекцию, которая может нарушить восходящую линию (она руководит ценой вверх с начала ноября)

Настроение трейдеров
Большинство трейдеров продолжают сомневаться в способности пары сохранить текущий курс и поэтому готовятся получить прибыль с падения - 62% позиций являются короткими. Что касается размещенным ордеров, доля на покупку в диапазоне 100 пунктов от нынешней цены выросла на четыре процентных пункта до 61%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD теряет импульс на месячной S1

"Данных по США было достаточно, чтобы оставить доллар, чтобы он поддерживался до конца года, и чтобы убедить инвесторов, что Федеральный Резерв будет продолжать урезать поддержку".
- BNP Paribas (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Бычий импульс по AUD/USD, полученный на ключевой поддержке, значительно сократился перед месячной S1 на 0.8925. До сих пор имеется потенциал для австралийского доллара, что он продолжит дорожать, но валюта должна будет пройти выше двухмесячной падающей линии для того, чтобы выйти из нисходящего канала. Тогда курс, как ожидается, начнет расти к 200-дневной средней скользящей на 0.9320.

Настроение трейдеров
Несмотря на медвежьи сигналы технических индикаторов, сейчас почти три из четырех (73%) участников рынка играют в пользу роста, рост на процентный пункт со вчера. Что касается ордеров по паре, разрыв между таковыми на покупку и продажу сократился с -50% до -30%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD не оставляет 1.6390

"На первый взгляд кажется, что ФРС удалось совладать с ожиданиями по повышению ставок. Но с тех пор доходность гособлигаций США возросла, и нам следует внимательно следить за их влиянием на рисковые активы."
- JPMorgan Chase (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Несмотря на высокую вероятность понижения, фунту удалось закрепиться над 1.6348/43, что позволило ему проверить январский максимум. Если этот уровень будет пройден, курсу откроется путь к ключевому сопротивлению - максимуму 2011 года на 1.6745/29, но перед этим ему придётся преодолеть месячное R1 на 1.6545. В случае неудачи, распродажа может продолжаться вплоть до 1.6208/1.6199.

Настроение трейдеров
Преобладание медвежьего настроения по отношению к стерлингу среди участников рынка SWFX сохраняется - 71% открытых позиций являются короткими и только 29% поставлены на удорожание фунта. В то же время, в пределах 100 пунктов от нынешней спотовой цены, доля ордеров, выставленных на продажу, выросла с 47% до 62%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/USD остаётся в районе 1.3711/04

"Мы можем увидеть изменение в количестве обращений за пособием по безработице, которое может повлиять на рынок, когда трейдеры в Нью-Йорке вернутся после праздников. Валютные трейдеры будут сегодня следить за изменениями на рынке акций."
- Mizuho Securities Co. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
На данный момент риски скошены вниз, учитывая, что EUR/USD торгуется прямо под жёстким сопротивлением. Эта область предложения в основном формируется месячным R1 и февральским максимумом, но также содержит недельную точку разворота и 20-дневное простое скользящее среднее. Тем не менее, на данный момент валютная пара остаётся спокойной - её тяготит к 1.3711/04 и она отказывается направляться к поддержке на 1.3609/1.3597.

Настроение трейдеров
Медвежье настроение по паре EUR/USD продолжает укрепляться - преимущество коротких позиций по сравнению с длинными уже увеличилось до 24%, что немного выше среднего значения за последние 10 дней - 21%. Что касается ордеров, то распределение между теми, что выставлены на покупку и продажу, остаётся в значительной степени неизменным.

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD пробивает себе дорогу через 1.6390

"Главным образом из-за праздников, основные валютные пары движутся без какого-либо определённого направления."
- Brown Brothers Harriman (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Как и EUR/USD, фунт проигнорировал значительный уровень сопротивления и сейчас стремительно близится к 1.6468/51. Учитывая слабость сопротивления, ралли вряд ли остановится, пока курс не вырастет до месячного R1 на 1.6545. Бычий импульс потенциально может растянуть рост в направлении 1.6745/29, беря во внимание, что пара находится в долгосрочном восходящем тренде, а именно с июля этого года.

Настроение трейдеров
Распределение между длинными и короткими позициями на данный момент в большей степени скошено в медвежью сторону, чем в среднем в течение последних 10 дней торговли; а именно 72% трейдеров на данный момент предвидят понижение британского фунта (одной из наименее популярных валют на данный момент) по отношению к доллару США.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/USD прорывается через 1.3713/04

"Теперь, когда ФРС сняла неопределённость в валютных рынках, некоторые инвесторы делают ставку на неуклонное удорожание доллара в 2014 году."
- The Wall Street Journal

Перспективы пары
Несмотря на то, что EUR/USD должна была уходить от плотного сопротивления на 1.3713/04 в сторону 55-дневного простого скользящего среднего, на данный момент валютная пара пытается преодолеть ближайшее сопротивление. Если ей удастся преодолеть этот потолок, основная линия нисходящего тренда на 1.3792/84 будет открыта, но должна вызвать продажу, несмотря на сигналы на покупку, которые исходят из дневных и недельных временных рамок.

Настроение трейдеров
Доля коротких позиций продолжает увеличиваться. Со вчерашнего дня их доля на рынке выросла с 62% до 64%. Что касается ордеров вблизи текущей цены, те, что выставлены на продажу, наращивают своё преимущество (65%), но в более широком диапазоне разница между ними и ордерами, выставленными на покупку, уменьшилась до 10 процентных пунктов.

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD проверяет 1.6596/87

"Банк Англии объявил, что он обеспокоен укреплением стерлинга. Самым большим риском для стерлинга может оказаться то, что он ствнет жертвой своего собственного успеха."
- Forex.com (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Несмотря на то, что на какой-то момент казалось, что GBP/USD собирается взять паузу перед тем как продолжить восстановление, на данный момент она уже проверяет 1.6596/87. Как только эта область сопротивления, предполагаемая недельным R1 и верхней полосой Боллинджера, будет преодолена, между нынешним курсом и максимумом 2011 года на 1.6745 будут находится только недельное R2 и месячное R1.

Настроение трейдеров
Коротких открытых позиций (71%) значительно больше, чем длинных (29%), и это означает, что подавляющее большинство трейдеров ожидают, что курс перестанет расти и начнёт падать. Среди ордеров существует значительное преимущество тех, что выставлены на продажу (68%) по сравнению с теми, что выставлены на покупку (32%).

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/USD проверит 1.3726/11

Спойлер

"Как только баланс ФРС начнёт сокращаться, мы можем стать свидетелями резкого укрепления доллара."
- Forex.com (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Беря во внимание, что ключевое сопротивление, а именно то, что сформировано максимумом октября и многолетним нисходящим трендом на 1.3832/13, продолжает оставаться невредимым до сих пор, похоже, что евро скорее понизится от этого уровня, чем вырастет по отношению к доллару США. Ближайшая поддержка находится на 1.3726/11 (февральский максимум и месячная точка разворота). Поэтому, ожидается, что она первой станет жертвой понижения.

Настроение трейдеров
Общая популярность евро на рынке SWFX увеличилась (в среднем 42% позиций являются длинными), но до сих пор людей, которые хотят держать доллар вместо единой валюты, больше (61%). Ордеров на покупку тоже больше - их доля в пределах 100 пунктов от спота возросла с 33% до 43%.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD стремительно отступает

Спойлер

"На данный момент происходит укрепление доллара, и мы полагаем, что оно продолжится и станет отличительной чертой 2014 года."
- Morgan Stanley (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Как и во многих других кроссах доллара США, он и здесь заметно вырос относительно своего коллеги. После беспрерывного бычьего роста с 23 декабря, валютная пара развернулась на недельном R1 и затем быстро двинулась вниз к месячной точке разворота. Это последняя защита, прежде чем курс достигнет максимума января, но падение по инерции может растянуться даже дальше, в сторону нисходящей линии поддержки на 1.6220/04.

Настроение трейдеров
В то время как доллар становится менее популярным среди трейдеров, средний процент длинных позиций в кроссах стерлинга возрос с 34% до 46%. В частности по фунту, доля коротких позиций сократилась с 71% до 55%.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/USD резко падает сквозь 1.3719/11

"Наши европейские экономисты до сих пор призывают ЕЦБ к более активным действиям. Это будет катализатором, который понадобится нам для того, чтобы пара евро-доллар двигалась ниже, как минимум к 1.32 на протяжении первой половины года."
- Credit Agricole SA (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Предыдущий день отметился крутым падением - обменный курс упал больше, чем на 100 пунктов. В итоге, поддержка на 1.3719/11 была нарушена, что позволило EUR/USD подобраться ближе к 55 и 100-дневным простым скользящим средним. Если и им не удастся сдержать понижение, которое, скорее всего, произойдёт, мы будем смотреть на максимум августа на 1.3451 и 200-дневное простое скользящее среднее на 1.3370 как на потенциальные цели.

Настроение трейдеров
Из-за вчерашнего удорожания доллара США, доля длинных позиций по валюте во всех её кроссах в среднем упала на шесть процентных пункта до 55%. Именно по EUR/USD эта тенденция была менее заметна - доля медведей сократилась с 61% до 59%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD остается высоко

«Да, мы сбалансируем и не будет близко, мы находимся в хорошем положении. Мы могли бы иметь профицит больше, чем мы предполагали, у мы будем иметь профицит».
- Министр финансов Канады (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Сегодня не наблюдалось значительных изменений в поведении пары, и этого также не ожидается и в скором времени. Мы видим, что она продолжает консолидироваться выше 1.06 с небольшым бычьим настроением, но очень маловероятно, что она закроется выше 1.07. Мы не видим, что что-либо могло бы растрясти пару настолько, чтобы толкнуть её выше относительно нового максимума. В случае неожиданного падения, пара должна будет остаться выше 1.06. Падение ниже этого уровня может спровоцировать сильные распродажи.

Настроение трейдеров
Настроение рынка остается точно таким же, как оно было в пятницу. Быки держат 52% открытых позиций и бычья сторона отложенных ордеров находится в диапазоне от 45% до 50%, в зависимости от диапазона вокруг текущей рыночной цены.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD делает шаг назад

«Ожидание решения по ставке растет, будет ли оно принято в январе или марте, и это добавляет сил новозеландскому доллару».
- OMF (по материалам The New Zealand Herald)

Перспективы пары
Пара сделала шаг назад после сильного восхождения в пятницу, и кажется, что она борется с отметкой в 83 цента сегодня. Мы ожидаем, что такая ситуация продолжится еще на протяжении какого-то времени. Для того, чтобы вызвать восхождение, пара должна показать стабильное закрытие выше 0.8333/49. Вероятны краткосрочные падения, но кажется очень маловероятным, что она может упасть ниже 0.815.

Настроение трейдеров
Мы снова наблюдаем большое распределение отложенных ордеров. От 62% до 90% отложенных ордеров, в зависимости от диапазона вокруг текущей рыночной цены, были расположены коротко в пятницу. Сегодня таковых от 40% до 45%, но открытые позиции держаться на 25% (бычьи).

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY останавливается на 104.17/09

Спойлер

«Если «минутки» ФРС США покажут, что поддержка сокращения стимулирования перед концом 2013 года была огромной, то их энтузиазм возобновит восхождение доллара и поведет его курс против иены обратно выше 105 иен».
- BK Asset Management (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Учитывая, что американский доллар уже движется на север в последние два месяца, маленькая коррекция, такая как текущее падение не должно сломить текущий бычий прогноз, несмотря на нарушение восходящей линии тренда. Особенно, если мы будем учитывать изобилие сигналов на покупку от технических индикаторов. Сейчас пара поддерживается 104.17/09 и может уже начать расти с этого места.

Настроение трейдеров
Тогда как не было изменений в распределение между длинными (35%) и короткими (65%) позициями, сравнивая с предыдущим отчетом, сейчас в регионе между 104.90 и 103.90 подавляющее большинство (83%) ордеров размещено на покупку USD/JPY.

Спойлер