Аналитика от Dukascopy Bank

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD ограничена нисходящим сопротивлением

Спойлер

«Канаде не хватает некоего импульса и толчка, так что она отошла от тех недавних максимумов».
- CIBC World Markets (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Хотя оно уже тестировалась несколько раз, нисходящее сопротивление, соединяющее максимумы июля и августа, сохраняет пару в депрессивном состоянии. Только стабильное закрытие выше него поставит на карту месячную R1 на 1.0528. Падение ниже 1.0410/400 может спровоцировать распродажи до 1.0334, хотя 55 и 100-дневные средние скользящие могут остановить пару, если это случится.

Настроение трейдеров
Рынок продолжает управляться быками. На данный момент они насчитывают 70% (на 4% меньше, чем вчера) всех участников рынка и 60% отложенных ордеров также расположено в их пользу.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD ограничена нисходящим сопротивлением

Спойлер

«Канаде не хватает некоего импульса и толчка, так что она отошла от тех недавних максимумов».
- CIBC World Markets (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Хотя оно уже тестировалась несколько раз, нисходящее сопротивление, соединяющее максимумы июля и августа, сохраняет пару в депрессивном состоянии. Только стабильное закрытие выше него поставит на карту месячную R1 на 1.0528. Падение ниже 1.0410/400 может спровоцировать распродажи до 1.0334, хотя 55 и 100-дневные средние скользящие могут остановить пару, если это случится.

Настроение трейдеров
Рынок продолжает управляться быками. На данный момент они насчитывают 70% (на 4% меньше, чем вчера) всех участников рынка и 60% отложенных ордеров также расположено в их пользу.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CHF взлетает до 0.9170/69

Спойлер

«Вероятность сокращения стимулирования ФРС снова становится реально ощутимой. Оно может произойти уже в декабре, однако, всё будет зависеть от следующих данных о фонде заработной платы».
- трейдер из Японского банка (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Хоть и не без поддержки комментариев от Федерального комитета по операциям на открытом рынке, но EUR/USD в конце концов оторвалась от линии сопротивления тренда на 1.3557/42, рухнувши к августовскому максимуму и 100-дневному скользящему среднему на 1.3451/23. Теперь валютная пара может разрушить эту поддержку и взять курс в направлении долгосрочного скользящего среднего на 1.3285/54, где скользящее среднее скоро пересечётся с месячной поддержкой S2 внизу.

Настроение трейдеров
Удивительно, но настроение на рынке не отметило никаких значительных изменений, даже при том, что обменные курсы повсюду были заметно динамичными. Тогда, как дистанция между максимальной и минимальной точками последней свечи EUR/USD увеличилась больше чем на 130 пунктов, доля коротких позиций упала только на один процент до 56%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY прицеливается на 103.74

Спойлер

«Рынок ожидает дальнейших своевременных действий от Банка Японии, а общее ожидание для иены — это продолжение снижения».
- OzForex Ltd. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
USD/JPY стоит на гране прорыва сквозь сопротивление на 100.88/40 — это происшествие откроет путь до майского максимума на 103.74. И даже если месячное сопротивление R3 на 101.80 создаст помехи для подъёма, маловероятно, чтобы этот уровень смог долго подавлять импульс к повышению валютной пары, поскольку суточные и месячные индикаторы отмечают в основном бычьи показатели.

Настроение трейдеров
На данный момент три из четырёх участников рынка по USD/JPY считает, что доллар США превзойдёт японскую иену, а лишь только один из четырёх думает иначе, что является идеально теми же пропорциями, что и вчера. Соотношение ордеров на покупку к ордерам на продажу составляет 72% к 28% соответственно.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/USD пикирует на 1.3451/23

Спойлер

«Вероятность сокращения стимулирования ФРС снова становится реально ощутимой. Оно может произойти уже в декабре, однако, всё будет зависеть от следующих данных о фонде заработной платы».
- трейдер из Японского банка (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Хоть и не без поддержки комментариев от Федерального комитета по операциям на открытом рынке, но EUR/USD в конце концов оторвалась от линии сопротивления тренда на 1.3557/42, рухнувши к августовскому максимуму и 100-дневному скользящему среднему на 1.3451/23. Теперь валютная пара может разрушить эту поддержку и взять курс в направлении долгосрочного скользящего среднего на 1.3285/54, где скользящее среднее скоро пересечётся с месячной поддержкой S2 внизу.

Настроение трейдеров
Удивительно, но настроение на рынке не отметило никаких значительных изменений, даже при том, что обменные курсы повсюду были заметно динамичными. Тогда, как дистанция между максимальной и минимальной точками последней свечи EUR/USD увеличилась больше чем на 130 пунктов, доля коротких позиций упала только на один процент до 56%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD разъедает 1.6069/34

Спойлер

«Председатель Бернанке сказал, что экономика далеко не та, которой ей нужно быть и политика может оставаться очень адаптивной ещё долгое время после того, как ФРС урежет свою программу месячной закупки облигаций».
- Commonwealth Foreign Exchange Inc. (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Сначала курс стерлинга попытался подняться, но его что-то остановило перед уровнем 1.6237/21, а затем заставило сдать позиции до поддержки, сформированной месячной точкой разворота и 55-дневным скользящим средним. Как только эта область сдастся, ожидается, что GBP/USD поставит цель на более низкие уровни, такие как восходящий тренд на 1.59363 и вскоре после этого на месячную поддержку S1 и 100-дневное скользящее среднее на 1.5971/46.

Настроение трейдеров
Одной из довольно немногих перемен, что случились вчера на рынке SWFX, было то, что британский фунт стал менее предпочитаемой валютой, чем швейцарский франк. Прямо сейчас лишь 27% позиций по кроссам со стерлингом длинные по валюте, остальные верят в понижение фунта.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/USD задержана 1.3451/23

Спойлер

​«Смена ориентиров в политике может продолжить оказывать давление на пару доллар/иена, поскольку мы видим растущее количество сотрудников ЕЦБ, кто проявляет большее желание ввести негативные ставки по депозитам».
- DailyFX (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Невзирая на массивную распродажу, что произошла пару дней назад, понижение евро в ближайшее время вряд ли останется настолько явным. Поддержка, предоставленная месячной S1 и 100-дневным скользящим средним, похоже, не желает позволить курсу понизиться дальше. В конечно счёте, однако, ожидается, что валютная пара прорвётся сквозь эту область и начнёт двигаться в направлении апрельского минимума на 1.2745.

Настроение трейдеров
Тогда, как раньше разрыв между количеством длинных и коротких позиций увеличивался, совсем недавно разница между ними сокращалась. Доля бычьих участников рынка теперь составляет 45%, а доля медвежьих — 55%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Пару GBP/USD сдерживает 1.6074/34

Спойлер

​«Очень обнадёживающий отчёт [об объёме промышленного производства] подтверждает мнение, что производство в Великобритании не сократилось. Прогрессивное улучшение остаётся ключевым сценарием на ближайшие месяцы».
- Newedge Group (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
GBP/USD продолжает бесцельно блуждать между сопротивлением на 1.6237/14 и поддержкой на 1.6074/34. Тем не менее, медвежьи риски превалируют, намекая на то, что у прорыва вниз есть большие шансы на успех, учитывая нынешние обстоятельства. Как только месячный РР и 55-дневное скользящее среднее рухнут, восходящая линия поддержки, месячная S1 и 100-дневное скользящее среднее попадут под давление.

Настроение трейдеров
Британский фунт остаётся одной из менее предпочитаемых валют на рынке SWFX, поскольку его покупают только в 28% сделок по его кроссам. Доллар США, с другой стороны — это одна из самых популярных валют — 58% из всех позиций длинные. В частности по GBP/USD соотношение длинных позиций к коротким — 28% к 72% соответственно.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY закрылась над сентябрьским максимумом

Спойлер

«Для доллар-иена отметка 100 теперь видна в зеркале заднего вида. С фундаментальной точки зрения, мы уже долгое время говорим, что ставки в США будут подниматься и пока это будет соответствовать действительности, доллар-иена будет расти».
- BK Asset Management (по материалам CNBC)

Перспективы пары
USD/JPY вчера без особых усилий пробралась сквозь ближайшие линии сопротивления, поднявшись до следующей значительной области на 101.80/40, под которой валютная пара разместилась на данный момент. И даже если суточные технические индикаторы перемешались, считается, что доллар США продолжит превосходить японскую иену в будущем, поскольку сентябрьский максимум уже больше ему не мешает.

Настроение трейдеров
Несмотря на то, что доля бычьих ставок на курс доллара против иены сократилась на два процента, в настроениях рынка никаких весомых изменений не произошло — длинные позиции по-прежнему доминируют на рынке, занимая 73% его пространства.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CHF возвращается к июньскому минимуму

Спойлер

«Обстоятельства просто не благоприятствуют для солидного ралли доллара».
- Tempus Inc. (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Не сумев пройти через сопротивление на 0.9169, USD/CHF отступила обратно от недельной точки разворота РР и 100-дневного скользящего среднего. Однако же, черта на 0.9128/08 предотвратила продолжение понижения, хотя, существует вероятность, что медвежий импульс полностью не исчез, поскольку значительность июньского минимума, учитывая поведение курса возле него, недавно понизилась.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров SWFX по отношению к паре USD/CHF остаётся сильно бычьим, так как процент у длинных позиций (68%) существенно повыше, чем у коротких позиций (32%). Что касается ордеров, 72% размещено на покупку доллара США, а 28% - на продажу его против франка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/USD в ловушке между 1.36559 и 1.3473/23

Спойлер

​«Мы будем предпринимать дальнейшие меры, если будет необходимо, направленные на гарантию стабильности курса по всей зоне евро».
- Йорг Асмуссен, ЕЦБ (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Неспособность пары полностью разрушить поддержку на 1.3473/23, вернула EUR/USD обратно до сопротивления на 1.3559. Однако, движение вверх ограничено — валютная пара колеблется прямо под восходящей линией, что была пересечена раньше в этом месяце. Тем временем показатели технических индикаторов на всех трёх соответственных временных интервалах перемешались, говоря о том, что нам нужно, чтобы курс выбрался из нынешнего диапазона торговли, чтобы можно было сделать дальнейшие прогнозы на поведение пары в среднесрочной перспективе.

Настроение трейдеров
В настоящий момент 56% участников рынка SWFX предполагает, что единая европейская валюта понизиться на фоне доллара США, та же процентная доля, что и на прошлой неделе. Тем временем между ордерами на покупку (51%) и продажу (49%) разницы практически нету.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CHF остаётся под давлением

Спойлер

«Сложно говорить о долларе США общими понятиями. Он по-прежнему в основном слабее против европейского комплекса, но крепче на фоне иены и валют долларового блока».
- Brown Brothers Harriman (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Пока у доллара США не возникает проблем с ростом против иены, швейцарский франк, похоже, не желает отставать. Поскольку сильная распродажа пары USD/CHF должна была подойти к концу, когда пара задела отметку 0.8930 в прошлом году, текущее понижение следует рассматривать как медвежью коррекцию возникающего долгосрочного восстановления.

Настроение трейдеров
Очевидно, некоторые трейдеры решили воспользоваться обстоятельствами, когда доллар стал более дешёвым, и открыли длинные позиции на более привлекательных уровнях. Соответственно, доля быков на рынке увеличилась до 73% от 68%. Тем временем процент ордеров на покупку упало до 65%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD тестирует 0.8137/0.8075

Спойлер

«Смесь слабого доллар против Европы и сильного доллара против Азии продолжается».
- TD Securities (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Несмотря на плотность области поддержки между 0.8137 и 0.8075, которая включает долгосрочную среднюю скользящую, минимумы четвертого квартала 2012 года и месячную S1, новозеландский доллар продолжает идти вниз. В случае, если валютная пара закроется под этой областью, новозеландский доллар, скорее всего, нацелится на восходящую линию поддержки на 0.7794/69, в противном случае прогноз по валютной паре позитивен.

Настроение трейдеров
Хотя доля коротких трейдеров по NZD/USD сократилась, по сравнению с предыдущим отчетом, они до сих пор находятся в большинстве – 71% позиций являются короткими. В то же время, количество ордеров на покупку значительно выросло, с 51% вчера до 59% сегодня.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD приближается к ключевому сопротивлению

Спойлер

«В мире, где имеется недостаток роста вне, возможно, Китая, когда ты видишь большую картину не сюрприз, что канадский доллар должен поддерживаться».
- CIBC World Markets (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пара USD/CAD только что подтвердила 1.0527/10 в виде ближайшей поддержки, и поэтому она хорошо предрасположена к расширению восхождения. Тем не менее, сопротивление на 1.0624/05, которое состоит из максимума июля и месячной R2, представляет реальную угрозу для текущего восстановления. Предыдущая попытка пара вырасти выше (пятого июля) привела к распродажам, которые толкнули пару вниз до 1.0182, главной восходящей линии тренда, которая была в силе со второй половины 2012 года.

Настроение трейдеров
Быки увеличили свое доминирование на рынке над медведями в течение последних 24 часов. Тогда как вчера они занимали 72% рынка, то сегодня уже 75% всех позиций являются длинными по паре, даже хотя американский доллар стал более дорогим.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/USD разрушает 1.3627/19

Спойлер

​«С приближением завершения года нас не удивит, если мы увидим устойчивое евро, поскольку мы, вероятно, увидим репатриацию (евро) из банков. Это потому, что конец года наступает, когда ЕЦБ собирает балансовые отчёты банков для своего Пересмотра качества активов».
- Морган Стенли (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Учитывая недавнее поведение валютной пары, маловероятно, чтобы сопротивление на 1.3627/19 (восходящий тренд и месячный уровень PP) смогло перечеркнуть бычий импульс пары EUR/USD. Если так и произойдёт, тогда курсу откроется путь до февральского максимума на 1.3711. Затем, он должен поставить цель на основной линии сопротивления нисходящего тренда на 1.3797/83, что в свою очередь, как ожидается, выстоит в противостоянии.

Настроение трейдеров
Настроение у трейдеров SWFX к единой европейской валюте продолжает ухудшаться, так как курс её к доллару США повышается. На момент составления отчёта доля длинных позиций по EUR/USD составляет 41%, а доля медвежьих участников рынка — 59%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD стремится в направлении 1.6390

Спойлер

​«Для экономики Великобритании произошёл хороший период сильного роста».
- Nomura (ро материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Поскольку фунт подходит всё ближе к ещё одному жёсткому препятствию, в этот раз это январский максимум и недельное сопротивление R2 на 1.6390/58. Существует достаточно высокая вероятность отступления пары. Медвежья коррекция, если она начнётся, скорее всего закончится на уровне первого значительного сопротивления на 1.6237. Таким образом, ралли может продлиться до максимального уровня 2011 года, а именно 1.6745.

Настроение трейдеров
Со времени последнего отчёта доля бычьих трейдеров британским фунтом увеличилась на три процента. Теперь доля открытых длинных позиций по GBP/USD составляет 29%, но тем не менее, ярко выраженное отношение к стерлингу по-прежнему остаётся.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD протолкнулась сквозь 1.0609/1.0590

Спойлер

«Несмотря на Банк Канады, вероятно, что самое большое влияние на американский-канадский доллар может до сих пор оказывать статистика из США».
- TD Securities (по материалам Reuters)

Перспективы пары
На прошлой неделе валютная пара повстречала значительную область сопротивления на 1.0609/1.0590, которую мы ожидали, что она сможет противостоять атаке быков. Тем не менее, пара смогла пройти зону предложения, сформированную восходящей линией сопротивления и максимумом июля, и сейчас она нацеливается на 1.0701/1.0693, уровень недельной R2, месячной R1 и, самое важное, максимумов 2010 года.

Настроение трейдеров
Распределение между быками и медведями остается более или менее таким же, как и на прошлой неделе. Первые находятся в подавляющем большинстве – они насчитывают 73% рынка. Преимущество ордеров на покупку (59%) над теми на продажу (41%) значительно менее определено, но несмотря на это, оно растет.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD отпрыгивает с 0.8126/05

Спойлер

«Мы видим улучшения в показателях товарных валют. Новозеландский и австралийский доллары являются историями отскока назад сегодня. Более сильные данные из Китая определенно помогли обоим».
- BNP Paribas SA (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Столкновение с поддержкой на 0.8126/05 29 ноября вызвало то, что NZD/USD открылась на 50 пунктов выше, чем её последняя цена открытия. Неожиданно, валютная пара не шла к поддержке сегодня для того, чтобы закрыть разрыв, а вместо этого она увеличила рост и на данный момент пара тестирует 0.8182/70, который должен быть нарушен вместе с 0.8203/00, чтобы был восстановлен бычий прогноз.

Настроение трейдеров
Большинство трейдеров по NZD/USD уверены, что цена не сможет восстановиться – 70% из них держат короткие позиции, ожидая от обменного курса продолжения нисходящего тренда. В то же время, распределение между ордерами на покупку и продажу по паре составляет 35% к 65%, соответственно.

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD сдерживается уровнем 1.6390

Спойлер

​«Восстановление в Великобритании всё же кажется ведущим фактором для многих развитых наций и сказывается на благоприятные изменения в спрэдах процентных ставок, а это нечто, что имеет тенденцию поддержки валюты».
- Scotland Group Plc (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Сопротивление на уровне 1.6390 (январский максимум) в настоящее время продолжает препятствовать продолжению ралли пары GBP/USD, но в то же время не вызывает сильной распродажи, что изменила бы её курс. Ожидается, что валютная пара продолжит разъедать это препятствие, пока оно не сдастся, что в свою очередь проложит путь через уровень 1.6554/50 в направлении до максимума 2011 года на 1.6745/15.

Настроение трейдеров
Несмотря на то, что общая популярность стерлинга растёт — доля длинных позиций по его кроссах увеличилась от 28% до 35%, настроение участников рынка по отношению к паре GBP/USD остаётся отчётливо медвежьим, поскольку существенное большинство трейдеров, а именно 73% из них, владеет короткими позициями по паре.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/USD упала до 1.3518/01

Спойлер

​«ЕЦБ просто полностью занят инфляцией. Аргумент в пользу урезания ставки в прошлом месяце и потенциальный аргумент в пользу урезания её ещё больше по-прежнему заключается в том, что инфляция ещё очень низко цели 2%».
- BMO Capital Markets (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
EUR/USD оторвалась от сопротивления восходящего тренда, возле которого она торговалась последнюю неделю, и проскользнула вниз сквозь 55-дневное скользящее среднее на 1.3568/65. Теперь валютная пара близится к очередной поддержке на 1.3518/01, сформированной недельным уровнем РР, недельной поддержкой и 20-дневным скользящим средним. Согласно суточным и недельными индикаторам эта область, вероятно, останется нетронутой и отправит курс до ближайших линий сопротивления.

Настроение трейдеров
Прежде доля длинных позиций сокращалась, но за последние 24 часа тенденция изменилась из-за понижения курса и теперь 42% (вчера — 40%) трейдеров SWFX ожидает роста единой европейской валюты по отношению к доллару.