Аналитика от Dukascopy Bank

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY разместится над уровнем 99.36

Спойлер

​«Я считаю, что слабая тенденция иены продолжится. Есть хорошие шансы на то, что в начале следующего года будет проведено дополнительное монетарное стимулирование со стороны Банка Японии».
- Марио Уэда, FX Prime Corp. (по материалам CNBC)

Перспективы пары
USD/JPY колеблется над месячным уровнем сопротивления R1, но несмотря ни на что она готова к повышению в долгосрочной перспективе, поскольку внизу у неё находятся сильные зоны поддержки и месячные индикаторы являются бычьими. Линиями поддержки, которые валюта не должна пересекать ради того, чтобы настроения остались позитивными, являются 200-дневным скользящим средним (в настоящее время на уровне 98.63) и восходящей линией тренда, что проходит через все основные самые низкие точки спада с начала февраля (в текущее время на 97.96).

Настроение трейдеров
Согласно нынешней расстановке позиций участниками рынка SWFX, обменный курс с гораздо большей вероятностью уйдёт вверх, чем вниз — 74% из всех открытых позиций по паре является длинными, а только 26% - короткими. Относительно ордеров — ровно 70% из них размещено на покупку доллара США.

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD взлетает до месячного РР

Спойлер

​«Квартальный доклад Банка Англии по инфляции задал более воинствующий тон, чем предполагалось, с изрядным пересмотром Банка Англии в лучшую сторону своих прогнозов по рынку труда».
- DailyFX (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Задев поддержку на 1.5898/71, что состоит из недельного и месячного уровней S1, фунт взлетел прямо до месячного уровня точки разворота РР на 1.6066/49. И деже если это ралли и предыдущее понижение случились по фундаментальным причинам, точки разворота, похоже, сыграли значительную роль в определении степени последних манёвров.

Настроение трейдеров
Всё больше и больше трейдеров начитают верить, что британский фунт превзойдёт доллар США. Однако, быки со стерлингом по-прежнему редкость — они занимают лишь 39% (36% вчера) рынка. Тем временем пропорции ордеров на покупку и продажу 58% к 42% соответственно.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/USD проверяет 1.3497

Спойлер

​«Моё ощущение было таково, что она [Джанет Йеллен] очень осторожно относится к сокращению программы количественного смягчения».
- Теппей Ино, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ in Singapore (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Вчера EUR/USD могла закрыться над августовским максимумом. Но теперь единая европейская валюта распродаётся перед основным сопротивлением на 1.3497, что создано недельным R1 и, что более важно, восходящим трендом, что объединяет минимумы от 9 июля, 6 сентября и 4 ноября. Невредимость восходящей линии гарантирует медвежьи прогнозы на краткосрочную и среднесрочную перспективы.

Настроение трейдеров
Даже если доля длинных позиций понизилась на два процентных пункта со времени предыдущего отчёта, рынку ещё далеко до единства в отношении курса EUR/USD — 49% трейдеров ожидают роста от евро, а 51% ожидают полностью противоположные события.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD остается около 100-дневной SMA

Спойлер

«Американский доллар широко ослабел, как только заметки Йеллен вышли в свет, и австралийский доллар был побочным продуктом этого. Мы предполагаем, что австралийский доллар пойдет выше, и часть этого состоит в том факте, что мы думаем о том, что сокращение стимулирования будет происходить раньше первого квартала, тогда как ожидания во многом передвинулись ближе к январю».
- Royal Bank of Canada (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара потратила последние три дня, отскакивая и тестируя 100-дневную среднюю скользящую. Мы ожидаем, что она продолжит следовать похожему тренду хотя бы до начала новой торговой недели. В случае неожиданного падения, спад ниже 0.9249 может спровоцировать распродажи до 0.9111. Для того, чтобы вызвать хотя бы небольшое восхождение, паре надо закрыться выше области сопротивления на 0.9423/69.

Настроение трейдеров
Отложенные ордера идеально поровну распределены между длинными и короткими трейдерами. Быки, однако, держат подавляющее большинство (70%) всех открытых позиций.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD терпит неудачу на недельной R1

Спойлер

«Более сильные данные сегодня в Новой Зеландии предоставили поддержку, и Йеллен указала на то, что ФРС должна сохранить политику, как-нибудь сократив ожидания по поводу начала сокращения программы количественного смягчения».
- RBS (по материалам The Wall Street Journal)

Перспективы пары
Пара дошла до недельной R1 на 0.833, но не смогла там консолидироваться. Она снова двигается назад, торгуясь ниже 0.8291. Кажется, что недельная точка разворота/20 и 55-дневные средние скользящие сохранят пару на нынешнем уровне ка какое-то время. Для того, чтобы увеличить это нисходящее давление, пара должна будет вырасти выше 0.8366. Краткосрочная поддержка должна быть найдена на 100 и 200-дневных средних скользящий.

Настроение трейдеров
Новозеландский доллар остается самой продаваемой валютой на рынке. Это продолжает давить на настроение рынка, так как медведи держат 73% открытых позиций. Четкое большинство (65%) отложенных ордеров расположено также в пользу медведей.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CHF ведёт борьбу за уровень 0.9204/0.9179

Спойлер

​«У доллара не так уж и много позитива на данный момент. Я не думаю, что он переживёт сильный спад, но я считаю его продадут в скромные ралли».
- Action Economics (по материалам Reuters)

Перспективы пары
USD/CHF вчера быстро покрыла дистанцию между 0.9130/28 и 0.9204/0.9179, но сегодня у неё, похоже, возникли трудности на уровне сопротивления, сформированном недельным РР, месячным R1 и 100-дневным скользящим средним. Все же, пять из восьми технических индикаторов на суточном графике являются бычьими, подразумевая, что баррикада в конечном счёте будет преодолена, таким образом, открыв путь для подъёма до 200-дневного скользящего среднего на 0.9310.

Настроение трейдеров
Возможно менее стабильная, но ситуация с USD/CHF довольно похожая на то, что складывается с парой USD/JPY, то есть полное превосходство длинных позиций на рынке. В настоящее время 72% трейдеров видят в паре восходящий потенциал, тогда как едва ли 28% считают, что швейцарский франк перегонит доллара.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY вот-вот достигнет 100.62/40

Спойлер

​«Иена теперь может только понижаться. Да, на нужно остерегаться риска сокращения от ФРС, но маловероятно, что Йеллен предпримет что-нибудь радикальное. Тогда как все основные центральные банки в мире придерживаются миролюбивых подходов, мы увидим ралли в рискованных активах».
- трейдер из японского банка (по материалам CNBC)

Перспективы пары
USD/JPY продлила свой бычий марафон, преодолев недельное сопротивление R1 на 99.87. Теперь следующей целью для валютной пары, предположительно, станет сентябрьский максимум на 100.62, так как суточные и месячные технические индикаторы в основном предлагают положительные перспективы для курса. В долгосрочной перспективе USD/JPY будет искать подходов до майского максимума на 103.74.

Настроение трейдеров
Несмотря на то, что USD/JPY только что поднялась на более чем 100 пунктов, но не похоже, чтобы трейдеры с бычьим настроем по отношению к валютной паре спешили снять прибыль в ожидании продолжения тенденции, как свидетельствуют пропорции длинных позиций, что постоянно остаются над уровнем 70%, в текущее время — 73%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD прошла через 1.6066/45

Спойлер

​«На рынке ходит такое мнение, что Банк Англии выдвинул на этой недели свои предположения на счёт повышения ставок. ФРС и ЕЦБ — оба крайне мирные».
- Rabobank International (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Вчера фунт врезался в насыщенную зону сопротивления, что включает месячную точку разворота и 20 и 55-дневные скользящие средние.Однако, валютная пара, несмотря на трудности с её преодолением, похоже полностью ещё не расходовала бычий импульс, что появился после проверки поддержки на 1.5898/71. Соответственно, GBP/USD только что открыла себе дверь для основной линии сопротивления нисходящего тренда на 1.6237/08.

Настроение трейдеров
Уровень популярности стерлинга на рынке SWFX неожиданно упал, даже при том, что он в последнее время поднимался. По своим кроссам длинные позиции составляют 33%, понизившись от уровня 36% за 24 часа. В частности в паре с долларом США только 34% (вчера было 39%) трейдеров верят, что курс стерлинга может подскочить.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Ралли пары EUR/USD даёт сбой на 1.3497

Спойлер

​«Давление к повышению на евро на самом деле утихнет надолго и решительно лишь когда ФРС начнёт сокращение».
- BMO Capital Markets (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Как и ожидалось, EUR/USD оступилась перед сопротивлением на 1.3497 и погрузилась на 50 пунктов до момента обретения поддержки в области, образованной августовским максимумом, 100-дневным скользящим средним и месячным S1. Как только эта зона спроса будет пересечена, ожидается, что валютная пара поставит цель на 200-дневное скользящее среднее на 1.3240. Там долгосрочное скользящее среднее сливается с месячной поддержкой S2 и создаёт значительное препятствие.

Настроение трейдеров
Со времени предыдущего отчёта разрыв между долями длинных и коротких позиций немного увеличился, поскольку первые потеряли один процентный пункт и на данный момент занимают 48% рынка. Всё же в общем настроение является нейтральным по отношению к EUR/USD.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CHF отступает от 100-дневного скользящего среднего

Спойлер

​«Сдержанный темп роста экономики, несомненно, обострённый тупиковой ситуацией с бюджетом и недостатком прогресса на рынке труда может объяснить почему ФРС продлит свои ежемесячные закупки».
- Bank of the West (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Валютной паре не удалось взобраться выше 100-дневного скользящего среднего и месячного сопротивления R1 в прошлую пятницу. Однако, пока её будет поддерживать июньский минимум на 0.9128, существует высокая вероятность скорого превышения местного пика на 0.9249. Затем, чтобы подтвердить свои долгосрочные бычьи планы, паре USD/CHF нужно будет прорваться сквозь скользящее среднее за 200 дней, что в текущее время находится на 0.9307.

Настроение трейдеров
После выходных быки сохранили своё преимущество перед медведями, они по-прежнему представляют подавляющее большинство рынка, а именно 71% его. Более того, существует заметная разница между ордерами на покупку (65%) и продажу (35%), что были размещены по USD/CHF в пользу первых.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY вот-вот доберётся до сентябрьского максимума

Спойлер

​«Я полагаю, что рынку хочется продолжать рисковую торговлю, но некие считают, что доллар/иена находится высоко и пока не желают делать более высокие ставки».
- Масаши Мурата, Brown Brothers Harriman (по материалам CNBC)

Перспективы пары
USD/JPY в текущее время торгуется прямо под сильным сопротивлением на 100.88/40, созданным месячным R2 и сентябрьским максимумом. Тем не менее, восходящий импульс пока ещё не вступил в силу — потенциал скачка до майского максимума на 103.74 остаётся, о чём говорят большинство показателей месячных технических индикаторов (пять из восьми подают сигналы «на покупку»).

Настроение трейдеров
Несмотря на разрыв длинной в 40 пунктов, что возник после выходных, пропорции длинных к коротким позициям по паре USD/JPY не изменилось, поскольку 73% участников рынка полагают, что доллар США поднимется, а лишь 27% верят в альтернативный сценарий развития событий.

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD осторожно подбирается до 1.6237/1.6191

Спойлер

«Мы считаем, что слушания по вопросу об утверждении в должности Дж. Йеллен в Сенате захлопнуло дверь декабрьскому сокращению закупок».
- Bank of New York Mellon (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Несмотря на близкое расстояние обменного курса до основной нисходящей линии сопротивления, британский фунт поднимается против доллара. Однако, мы ожидаем, что 1.6237/1.6191 выдержит бычье давление и повторит события начала и конца октября, когда ралли были остановлены одной и той же зоной предложения. Такой сценарий развития событий также подкрепляется суточными техническими индикаторами, где ещё больше показателей от них стали медвежьими со времени последнего отчёта.

Настроение трейдеров
Распределение между позициями быков (30%) и медведей (70%) склонилось ещё больше в пользу последний, чем на прошлой неделе, года уже едва 34% трейдеров на рынке стояли за более сильный стерлинг.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/USD пока ограничена областью 1.3451/23

Спойлер

​«По большому счёту, относительный курс валютной политики по-прежнему остаётся намного более жёстким в Еврозоне, чем в Соединённых Штатах».
- Oppenheimer Currency Opportunities Fund (bпо материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Даже при том, что долгосрочные настроения по отношению к валютной паре остаются медвежьими, в настоящее время EUR/USD, похоже, не желает спускаться под одну из ключевых линий поддержки на 1.3451/23. Эта область состоит из августовского максимума, 100-дневного скользящего среднего и месячной поддержки S1, но тем не менее, ожидается, что она будет пройдена, таким образом, расчищая путь к ещё одной важной поддержке на 1.3285/25.

Настроение трейдеров
Отношение участников рынка SWFX к паре EUR/USD постепенно ухудшается. В настоящий момент разница между количеством длинных (47%) и коротких (53%) позиций далека от критической, но все же она растёт, поскольку общая популярность евро угасает, а уровень популярности доллара поднимается.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/JPY Часовой график: Двойная вершина

Спойлер

Короткая, длиной лишь в 75 бар, фигура двойной вершины была сформирована парой EUR/JPY 13 ноября. Валютная пара уже дважды занимала пик, что находится на месячном максимуме, и отступала до зоны поддержки фигуры на 134.79. Несмотря на предполагаемое понижение после прыжка под линию поддержки фигуры на 134.79, валютная пара развернула свой тренд в северном направлении и ожидается, что она увеличит свой прирост в будущем, так как участники рынка делают ставки на рост в 62.89% случаев. В то же время технические индикаторы противоречат настроениям трейдеров, настаивая на скором появлении возможного понижения.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/NZD Часовой график: Восходящий клин

Спойлер

18 ноября GBP/NZD, казалось, прорвалась сквозь линии поддержки фигуры восходящего клина длиной в 341 бар, что началась во второй половине октября. Однако, поведение пары свидетельствует о том, что прорыв был ложным. На момент написания валютная пара вернулась на территорию фигуры и торговалась в её пределах 11 часов подряд. GBP/NZD, вероятно, продолжит свой подъём, так как 70% участников рынка по-бычьему настроены к паре. Технические индикаторы поддерживают мнение трейдеров, посылая бычьи сигналы для краткосрочного и долгосрочного периодов, но говорят о возможной слабости в среднесрочной перспективе.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/TRY Часовой график: Нисходящий канал

Спойлер

Доллар США начал понижаться против турецкой лиры после того, как он 13 ноября занял отметку двухмесячного максимума. С того времени пара формирует фигуру нисходящего канала, что теперь составляет 78 бар в длину. На момент написания пара колебалась немного выше четырёхчасовой точки разворота, что разместилась на уровне 2.0217, и может подняться выше, так как настроение на рынке сдержано бычье с 61.11% ордеров, размещённых на покупку пары, согласно данным SWFX. Между тем, технические индикаторы держатся нейтрально на краткосрочную и среднесрочную перспективы и посылают бычьи сигналы на длительный период времени.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD Часовой график: Восходящий клин

Спойлер

NZD/USD прорвала фигуру восходящего клина восемь часов назад; однако, пара не проявила рвения при падении после медвежьего прорыва. Валютная пара закрепилась немного ниже поддержки фигуры и скорее всего она не последует нисходящему тренду; данные SWFX отмечают, что 67.59% трейдеров сделало ставку на рост пары. Это может означать, что прорыв был ложным и NZD/USD может вернуться в диапазон фигуры в ближайшие часы. Тем временем, если в конечно счёте прорыв окажется настоящим, валютную пару, вероятно, ждёт резкое понижение в ближайшем будущем.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD по-прежнему поддерживается 1.6070/34

​«Бернанке и Йеллен остаются очень последовательными друг с другом в том, что ставки в США будут оставаться низкими ещё долгое время. Я уверен, что это закончится слабым долларом. Я бы посоветовал продавать доллар без всяких исключений».
- Томас Аверилл, Rochford Capital (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
GBP/USD продолжает колебаться между зоной жёсткого сопротивления на 1.6237/14 и областью менее весомой поддержки на 1.6070/34. А пока технические индикаторы безмолвны на данный момент, мы предполагаем, что основное сопротивление нисходящего тренда не позволит паре подняться, что усиливает вероятность распродажи через ближайшие уровни поддержки для стерлинга от среднесрочной до долгосрочной перспектив.

Настроение трейдеров
Существенная доля трейдеров SWFX остаётся уверенной, что британский фунт на гране понижения — 71% из них владеет короткими позициями по паре. Что касается ордеров, размещённых по GBP/USD — 56% из них нацелены на покупку стерлинга, а остальные 44% - на продажу его против доллара.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY остаётся на своих позициях

​«Инвестиционный климат характеризуется продолжительной адаптивной денежно-кредитной политикой трёх ключевых центральных банков: Федеральный резерв, Европейский центральный банк и Банк Японии».
- Brown Brothers Harriman (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Прямо сейчас доллар США повсеместно занял оборону, теряя позиции против большинства своих соперников. В паре USD/JPY, тем не менее, валюта имеет хорошую поддержку. Даже если вчера курс сначала понизился под недельную точку разворота, в настоящий момент пара торгуется над этим уровнем, демонстрируя рвение продолжить восстановление, начатое в конце октября.

Настроение трейдеров
Если вчера число трейдеров-быков по доллару США на рынке сократилось до 69%, сейчас они заняли целых три четверти его. Тем временем разрыв между ордерами на покупку (69%) и продажу (31%) также значительно увеличился после предыдущего доклада.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD терпит неудачу на 55-дневной SMA

«Форекс, в большинстве своем, не имел направления движения, так как многие трейдеры сидят счастливо в стороне, ожидая сегодняшних крупных данным из США. С разницей, американский доллар торгуется мягче из-за комментариев главы Федерального Резерва Бена Бернанке».
- RBC Capital Markets (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Пара показывала сильное бычье настроение и казалось, что она сможет вырасти выше 55-дневной средней скользящей, но она не смогла сделать этого. Мы не думаем, что это будет иметь кратко или среднесрочные последствия. В случае, если все же будет, то краткосрочной поддержкой может быть 100-дневная средняя скользящая около 0.9295. Неудача там вызовет распродажи до отметки в 92 цента. Мы ожидаем, что пара будет торговаться в узком диапазоне между 100 и 200-дневными средними скользящими в ближайшем будущем.

Настроение трейдеров
Так как австралийский доллар является самой покупаемой валютой, а американский доллар продается в 58% случаев на рынке, мы видим, что рынок сильно заполнен (69%) быками. В добавлении к этому, 56% отложенных ордеров расположены также в пользу них.