Банк ВТБ24: Forex

[ВТБ24]

А что у вас с проскальзыванием

Если под проскальзыванием Вы подразумеваете исполнение стоп-лоссов по следующей цене, то такое бывает хотя и редко, обычно на новостях.

 

[ВТБ24]

Каковы у вас свопы на паре долл/руб?

Таблицу действующих своп-пунктов Вы можете увидеть по следующей ссылке: http://www.onlinebroker.ru/services/forex/tariffs/

То есть, при текущих значениях своп-пунктов: перенос длинной позиции (+) 100 000 USD/RUB через ночь уменьшит Ваше обеспечение на 600 RUB, а перенос короткой позиции (-) 100 000 USD/RUB через ночь увеличит Ваше обеспечение на 300 RUB.

 

[ВТБ24]

вопрос к втб :есть кредит в втб24 и карта Овер-драфт могу ли перевести деньги с кредитной карты на торговый счет и обратно, если да , то как быстро все происходит, какие ограничения по суммам и комиссии при снятии наличных в банкомате втб и сбера . Какую схему по заводу , выводу средств порекомендуете .
Очень доволен вашим банком .

Конечно можете. Проще всего с помощью системы Телебанк: с карты на счет Телебанка (онлайн), с Телебанка на ГТС - максимум сутки.

Обратно: подаете распоряжение по телефону до 14:00 мск , в 17:00 средства переводятся на Ваш счет Телебанка или карту.

 

[Иван555]

Таблицу действующих своп-пунктов Вы можете увидеть по следующей ссылке: _http://www.onlinebroker.ru/services/forex/tariffs/

То есть, при текущих значениях своп-пунктов: перенос длинной позиции (+) 100 000 USD/RUB через ночь уменьшит Ваше обеспечение на 600 RUB, а перенос короткой позиции (-) 100 000 USD/RUB через ночь увеличит Ваше обеспечение на 300 RUB.

Кстати на счёт свопов у меня интересный вопрос возник. При торговле 1:1 плечё свопы всегда положительные у вас получается?
Окромя естественно длинных по йене и франку.

 

[ВТБ24]

Кстати на счёт свопов у меня интересный вопрос возник. При торговле 1:1 плечё свопы всегда положительные у вас получается?
Окромя естественно длинных по йене и франку.

???
Плечо при расчете свопов не при чём

Минус или плюс (в смысле отсутствие минуса) перед значением своп-пункта в таблице http://www.onlinebroker.ru/services/forex/tax/ означает действие (вычитание или прибавление) величины своп-пункта к курсу первой части свопа

То есть, при текущих значениях своп-пунктов: перенос длинной позиции (+) 100 000 EUR/USD через ночь уменьшит Ваше обеспечение 2,1 USD, а перенос короткой позиции (-) 100 000 EUR/USD через ночь уменьшит Ваше обеспечение на 0,4 USD

 

[Иван555]

???
Плечо при расчете свопов не при чём

Минус или плюс (в смысле отсутствие минуса) перед значением своп-пункта в таблице http://www.onlinebroker.ru/services/forex/tax/ означает действие (вычитание или прибавление) величины своп-пункта к курсу первой части свопа

То есть, при текущих значениях своп-пунктов: перенос длинной позиции (+) 100 000 EUR/USD через ночь уменьшит Ваше обеспечение 2,1 USD, а перенос короткой позиции (-) 100 000 EUR/USD через ночь уменьшит Ваше обеспечение на 0,4 USD

Ну как это не влияет влияет именно когда торговля идёт за свои метадология начисления свопов вам как банкиру думаю известна при торговле с плечём я заимствую средства которые при переносе через ночь продляются и начисляется процент из ходя из ставки размещения и привлечения а при торговле с плечём 1:1 происходит только размещение.

 

[Takmak]

Ну как это не влияет влияет именно когда торговля идёт за свои метадология начисления свопов вам как банкиру думаю известна при торговле с плечём я заимствую средства которые при переносе через ночь продляются и начисляется процент из ходя из ставки размещения и привлечения а при торговле с плечём 1:1 происходит только размещение.

:facepalm: Откуда такие заблуждения? Величина свопов определяется соотношением процентных ставок на межбанке. А сам по себе ролловер нужен для переноса даты валютирования, чтобы избежать физической поставки валюты. Плечо тут вообще ни при чем.

 

[Иван555]

:facepalm: Откуда такие заблуждения? Величина свопов определяется соотношением процентных ставок на межбанке. А сам по себе ролловер нужен для переноса даты валютирования, чтобы избежать физической поставки валюты. Плечо тут вообще ни при чем.

Вот именно я купил за грубо говоря 100000$ один лот в австралийских процентные ставки чего?Я же плечём не пользовался у меня кредитуемой части свопа нет а только к примеру 120000 австралийских которые дилер разместит под ставку размешения на межбанке.

 

[ВТБ24]

Ну как это не влияет влияет именно когда торговля идёт за свои метадология начисления свопов вам как банкиру думаю известна при торговле с плечём я заимствую средства которые при переносе через ночь продляются и начисляется процент из ходя из ставки размещения и привлечения а при торговле с плечём 1:1 происходит только размещение.

При плече 1 к 1 Вы все равно открываете валютную позицию без поставки контрвалюты
Даже если у Вас на счету будет в 100 раз больше денег чем открытая позиция, то есть плечо будет 100 к 1, поставки контрвалюты все равно не будет и размер плеча не будет иметь никакого влияния на величину своп-пунктов.

 

[ВТБ24]

Вот именно я купил за грубо говоря 100000$ один лот в австралийских процентные ставки чего?Я же плечём не пользовался у меня кредитуемой части свопа нет а только к примеру 120000 австралийских которые дилер разместит под ставку размешения на межбанке.

Боюсь, Вы путаете два вида деятельности.
Вероятно Вы полагает, что валюто-обменные операции с целью конвертации одной валюты в другую (это когда Вы меняете свои 100000 Евро на доллары и наоборот) и арбитражные конверсионные операции (это когда Вы имея реально $ 10000 покупаете и продаете 1 млн., которого у Вас нет) имеют один и тот же смысл. Это далеко не так, поскольку в первом случае целью является конверсия, а во втором случае - извлечение дохода из изменения курса на рынке. По этой причине, первые операции не облагаются налогом, а вторые да.

Дело в том, что одним из условий проведения арбитражных операций на валютном рынке (именно такую услугу предлагает банк) является наличие закрытой (нулевой) позиции на дату валютирования (т.е. проведения расчетов по заключенным сделкам). Иными словами, сколько базовой валюты вы купили, столько же и продали. Да, формально вы одним контрагентам поставляете валюту, поэтому эти средства вам потребуются. Но ровно такое же количество этой же валюты (у вас закрытая позиция) вам в тот же день должны поставить другие контрагенты. Срок привлечения кредита под поставку валюты меньше одного дня, поэтому заемные средства вам не нужны.
Другое дело - перенос позиции свопом. Первая сторона свопа - спот-сделка по закрытию позиции. А вот вторая сторона (по открытию новой позиции в ту же сторону) - уже срочная (форвард) сделка с датой валютирования СПОТ+1 (спот-некст). Так вот, фокус в том, что и в данном случае заемными средствами вы не пользуетесь, но, в отличие от наличных (спот) сделок курс срочных все-таки связан с процентными ставками.
Связано это с общим экономическим принципом - т.н. альтернативностью инвестиций. Предположим, у вас есть некоторое количество долларов, и вы хотите, чтобы через месяц эта сумма вам принесла доход. Вот ваши возможности:
1) разместить доллары в депозит на месяц.
2) купить на споте евро, разместить евро в депозит на месяц, заключить срочную (месяц) сделку и продаже евро за доллары. Последнее - чтобы исключить риск неблагоприятного изменения курса.
Так вот, принцип альтернативности подразумевает, чтобы величина вашего дохода в этих двух случаях была одна и та же, иначе инвесторы ринутся по одному из этих путей, оголив рынок в другом направлении.
В нашем случае, если курс EUR/USD A0 (спот) равен курсу форвард, а процентные ставки по USD и EUR различны, доходы будут разными и принцип нарушится. Опуская выкладки, формула для расчета пунктов форвард (курс форвард = курс спот + пункты форвард) такая:
(Пункты форвард) = (Курс спот) * (% ставка контрвалюты - % ставка базовой валюты) * (Кол-во дней) / (360 * 100 + (% ставка базовой валюты) * (Кол-во дней))

 

[ВТБ24]

:facepalm: Откуда такие заблуждения? Величина свопов определяется соотношением процентных ставок на межбанке. А сам по себе ролловер нужен для переноса даты валютирования, чтобы избежать физической поставки валюты. Плечо тут вообще ни при чем.

Всё верно.

 

[Иван555]

Боюсь, Вы путаете два вида деятельности.
Вероятно Вы полагает, что валюто-обменные операции с целью конвертации одной валюты в другую (это когда Вы меняете свои 100000 Евро на доллары и наоборот) и арбитражные конверсионные операции (это когда Вы имея реально $ 10000 покупаете и продаете 1 млн., которого у Вас нет) имеют один и тот же смысл. Это далеко не так, поскольку в первом случае целью является конверсия, а во втором случае - извлечение дохода из изменения курса на рынке. По этой причине, первые операции не облагаются налогом, а вторые да.

Дело в том, что одним из условий проведения арбитражных операций на валютном рынке (именно такую услугу предлагает банк) является наличие закрытой (нулевой) позиции на дату валютирования (т.е. проведения расчетов по заключенным сделкам). Иными словами, сколько базовой валюты вы купили, столько же и продали. Да, формально вы одним контрагентам поставляете валюту, поэтому эти средства вам потребуются. Но ровно такое же количество этой же валюты (у вас закрытая позиция) вам в тот же день должны поставить другие контрагенты. Срок привлечения кредита под поставку валюты меньше одного дня, поэтому заемные средства вам не нужны.
Другое дело - перенос позиции свопом. Первая сторона свопа - спот-сделка по закрытию позиции. А вот вторая сторона (по открытию новой позиции в ту же сторону) - уже срочная (форвард) сделка с датой валютирования СПОТ+1 (спот-некст). Так вот, фокус в том, что и в данном случае заемными средствами вы не пользуетесь, но, в отличие от наличных (спот) сделок курс срочных все-таки связан с процентными ставками.
Связано это с общим экономическим принципом - т.н. альтернативностью инвестиций. Предположим, у вас есть некоторое количество долларов, и вы хотите, чтобы через месяц эта сумма вам принесла доход. Вот ваши возможности:
1) разместить доллары в депозит на месяц.
2) купить на споте евро, разместить евро в депозит на месяц, заключить срочную (месяц) сделку и продаже евро за доллары. Последнее - чтобы исключить риск неблагоприятного изменения курса.
Так вот, принцип альтернативности подразумевает, чтобы величина вашего дохода в этих двух случаях была одна и та же, иначе инвесторы ринутся по одному из этих путей, оголив рынок в другом направлении.
В нашем случае, если курс EUR/USD A0 (спот) равен курсу форвард, а процентные ставки по USD и EUR различны, доходы будут разными и принцип нарушится. Опуская выкладки, формула для расчета пунктов форвард (курс форвард = курс спот + пункты форвард) такая:
(Пункты форвард) = (Курс спот) * (% ставка контрвалюты - % ставка базовой валюты) * (Кол-во дней) / (360 * 100 + (% ставка базовой валюты) * (Кол-во дней))

Да, просто упустил важный пункт о поставке спасибо за ликбез.
И за альтернативность инвестиций честно не знал

 

[sever11]

Приглядывался к данному банку. Но данный подход по открытым сделкам+ начислению свопа нарушает всю мою торговую систему, поэтому придётся повременить. В обще считаю все удобства должны учитываться для клиента. а здесь пока вижу всё наоборот.
Вот кстати советник(моя разработка) для мт4 расчёт свопов по всем парам _http://codebase.mql4.com/ru/8809
А на скрине простой пример сколько можно заработать на свопах + тренд.
:nda:

 

[ВТБ24]

данный подход по открытым сделкам+ начислению свопа нарушает всю мою торговую систему, поэтому придётся повременить. В обще считаю все удобства должны учитываться для клиента. а здесь пока вижу всё наоборот.

Это только в МТ5 так , в ОЛБ свопы отражаются комфортно, не изменяя курс открытия позиции на вторую ногу свопа.

 

[Amadey]

Здравствуйте Василий
Давно присматриваюсь к ВТБ ,дождался появления Метатрейдера у вас, вот открыл демо счет для тестирования и появились вопросы:
Вчера поставил в 19:17 Бай лимит на уровень 1.6300 и пошёл спать ...сегодня смотрю цена заходила на 2 пункта за мой ордер но он не сработал. Отсюда вопрос :
На сколько пунктов должна зайти цена за уровень на Реальном счёте чтобы он гарантированно сработал ???
пожалуйста конкретную цифру! на величину спреда?? тоесть 4 пипса? (пара фунт доллар)

 

[ВТБ24]

Здравствуйте Василий
Давно присматриваюсь к ВТБ ,дождался появления Метатрейдера у вас, вот открыл демо счет для тестирования и появились вопросы:
Вчера поставил в 19:17 Бай лимит на уровень 1.6300 и пошёл спать ...сегодня смотрю цена заходила на 2 пункта за мой ордер но он не сработал. Отсюда вопрос :
На сколько пунктов должна зайти цена за уровень на Реальном счёте чтобы он гарантированно сработал ???
пожалуйста конкретную цифру! на величину спреда?? тоесть 4 пипса? (пара фунт доллар)

Для исполнения ордера на рынке должна быть цена, удовлетворяющая условиям ордера.
Ордер на покупку исполняется по котировке ASK.
Графики строятся по котировке BID.
По котировке BID исполняются ордера на продажу.
ASK больше BID на размер спрэда.

В Вашем примере, цена рынка не дошла 2 пункта цены Вашего ордера.

 

[Amadey]

Василий, Спасибо всё понял ,просто в ДЦе все срабатывало потому что там спред 2 пункта был, а здесь 4
2 вопрос: налогооблажение
это понятно что для "местных" 13% налог, но не совсем понятно когда он списывается?? читал пред идущие посты , про сальдирование , и как я понял налог списывается если не снимать деньги вообще то в конце года принудительно 1 раз 13% от прибыли на счёте?? правильно?
а если снимать ?? то каждый раз во время снятия 13% от снимаемой суммы или от прибыли на счёте на этот момент времени?

 

[ВТБ24]

налогооблажение
это понятно что для "местных" 13% налог, но не совсем понятно когда он списывается?? читал пред идущие посты , про сальдирование , и как я понял налог списывается если не снимать деньги вообще то в конце года принудительно 1 раз 13% от прибыли на счёте?? правильно?

Правильно.

а если снимать ?? то каждый раз во время снятия 13% от снимаемой суммы или от прибыли на счёте на этот момент времени?

Если снимать больше чем положили, то с превышения над внесенной суммой будет удержан налог.

 

[Login-et]

От себя же очередной раз повторю, средства на ГТС - подпадают под систему страхования вкладов,
чего к сожалению нельзя сказать о средствах на брокерских счетах для торговых операциях на биржах, которые мы открываем Клиентам для торговли акциями и облигациями, а также деривативами на FORTS.

Для ясности вопроса хотелось бы комментарии к статье по ссылке:
http://superinvestor.ru/archives/10315

Цитата:
"Миф 2. Средства на счетах застрахованы

Например, уже упомянутый нами Александр Сокологородский утверждает, что «торговые счета клиентов в банке (при участии его в системе страхования вкладов) застрахованы государством». Это не так. Действие системы страхования не распространяется на торговые счета клиентов. Как только клиент перевел деньги со своего текущего счета на торговый (торгово-гарантийный), он автоматически выпадает из под действия системы страхования вкладов".

 

[gutch]

Здравствуйте. Открыл демо-счет, по журналу исполнение ордеров ~600ms, разумеется это неприемлимая скорость исполнения. Примерно месяц назад, так же на демо-счете у вас исполнялось примерно по 100ms. Собирался на днях открыть у вас реальный счет, но что-то передумал)) Скажите пожалуйста какая скорость исполнения меня ждет на реальном счете?