Форекс советник на пробитие сессионных уровней

[реношник]

поставил сову на евро и фунт на реал ночью по фунту локи сработали а по евро тишина хотя зону локирования прошла с чем это может быть связано? придеться в ручную просадку сокращять еще подскажите как часто проводить оптимизацию?

Я уже говорил: "я не экстрасенс".... Я не знаю с какими настройками запущен у вас советник на Евро, может вы отключили функцию усреднения....

 

[Rakhimova Chulpan Saligzy]

все хорошо функция включилась когда цена подошла обратно к зоне лока правдо я в ручную залокировался но она работает видимо инет ночью вирубило и цена далеко отошла спасбо за ваше терпение наверно таких как я тут пруд пруди

 

[реношник]

все хорошо функция включилась когда цена подошла обратно к зоне лока правдо я в ручную залокировался но она работает видимо инет ночью вирубило и цена далеко отошла спасбо за ваше терпение наверно таких как я тут пруд пруди

Ну не пруд, а озерцо наберётся

Дело в том, что функция усреднения работает на ограниченном участке просевшего ордера. Это сделано для того, чтобы ограничить нагрузку на советник.... Поэтому так у вас и случилось, видимо действительно котировки не поступали в течении какого-то времени и цена проскочила участок где советник отрабатывает функцию усреднения, а вот на обратном пути функция сработала....

 

[Rakhimova Chulpan Saligzy]

подскажите как часто оптимизировать советник?

 

[реношник]

подскажите как часто оптимизировать советник?

В начале месяца оптимизировать, период оптимиззации предыдущие 2-3 месяца.

 

[реношник]

Ну вот, так заканчивается апрель месяц (стартовый депозит 10000) 25% прибыли, а если бы не мешал советнику было бы больше....
Планирую за праздники переделать программу и с мая запустить усовершенствованную версию....

 

[dimichf]

здравствуйте Юрий, заинтересовался Вашим советником, подскажите пожалуйста как после оптимизации выбрать самые оптимальные значения для советника, я сделал оптимизацию с января 2011 по апрель 2011, правда с демо счета, вот что получилось: постоянные значения TP=15 lots=0.05 enlarge_lot=5
первый рисунок - оптимизация eur, второй рисунок - оптимизация gbp

 

[SebastianPerreira]

dimichf, ПКМ на отчете тестера рулит!

 

[реношник]

здравствуйте Юрий, заинтересовался Вашим советником, подскажите пожалуйста как после оптимизации выбрать самые оптимальные значения для советника, я сделал оптимизацию с января 2011 по апрель 2011, правда с демо счета, вот что получилось: постоянные значения TP=15 lots=0.05 enlarge_lot=5
первый рисунок - оптимизация eur, второй рисунок - оптимизация gbp

Я выбирал по максимуму прибыли и учитывал "плотность" результатов...
Точнее, чтобы примерно одинаковую прибыль давало как можно больше настроек с близкими значениями переменных....
Поэтому по картинке ничего конкретного я сказать не смогу....
На первый взгляд,
Для Евро уровень усреднения 95-100, а зона от 30 и выше...
Для Фунта похоже, уровень усреднения в районе 160, а зона 0т 10 до 26 ....



"сделал оптимизацию с января 2011 по апрель 2011, правда с демо счета" - а, что вам мешает включить терминал с реальным счётом :fa: ведь это не торговля, а работа тестера.....
Просто на прошлой неделе, я ещё раз убедился в различиях построения свечей на демо и реале.... Гепы по Фунту были только на реале, на демо свечи строились как по учебнику....

 

[Foolhardy]

to Реношник
Будьте добры выложите пожалуйста свои сеты, а то с стандартными настройками за апрель льет на двух парах EUR/USD и GBP/USD версия Agent_SB_009

 

[реношник]

to Реношник
Будьте добры выложите пожалуйста свои сеты, а то с стандартными настройками за апрель льет на двух парах EUR/USD и GBP/USD версия Agent_SB_009

А какие это стандартные ??? :question:

 

[Foolhardy]

А какие это стандартные ??? :question:

Ну те что в советнике забиты сразу ?:question:

 

[реношник]

Ну те что в советнике забиты сразу ?:question:

А Вы не пробовали запустить с этими настройками с начала января по май текущего года ???

 

[Foolhardy]

А Вы не пробовали запустить с этими настройками с начала января по май текущего года ???

Пробовал, вот что получается советник сливает в конце не оптимизированного периода ( апрель ) причем очень стремительно

 

[реношник]

Пробовал, вот что получается советник сливает в конце не оптимизированного периода ( апрель ) причем очень стремительно

В таких случаях моя дочка говорит - "включи логику, а лучше мозги"...

1 - конце не оптимизированного периода ( апрель ) - а, что участок до апреля кто-то оптимизировал??? Я например нет....

2 - советник сливает .... причем очень стремительно - "сливает" это когда депозит превращается в ноль, а у вас результат в плюсе !?!?!?

3 - в тестере кроме вкладки "график" есть ещё вкладка "результаты" - иногда её тоже стОит просматривать - смотрим в колонку "тип" .....

А ещё стОит почитать это _http://www.fx4u.ru/topic/1968-оптимизация-экспертов/
В конце графика линия баланса опускается к нулю: - сам тестер (не эксперт!) закрыл открытые сделки по окончанию периода тестирования

 

[Foolhardy]

ктото пользуется советником на реале ? (кроме Реношник) . Отпишитесь о результатах если не трудно, кому-то удается на нем зарабатывать , а вернее получать чистую прибыль с него?

 

[реношник]

Для эксперимента добавил в программу несколько функций:
1 – есть возможность разрешить советнику проводить усреднение просевшего усредняющего ордера.
2 – попытался сделать управление капиталом применительно к данному советнику.
Теперь обо всём по порядку...

Для сравнения я вначале прогнал в тестере, так сказать базовую версию советника. Тест проводился на участке с августа 2010 года по май текущего. Котировки не «метаквотовские», а те которые я накапливал в процессе работы ....

_https://lh5.googleusercontent.com/_kczX_8TdLd4/Tb2oosTtpjI/AAAAAAAABK4/LKhcJw_BXyo/базовый%20вариант.gif

Потом, не меняя основных настроек, включил «первую» функцию – двойное усреднение. Работа функции заключается в том, что советник может усреднять «усредняющий» ордер, когда он уходит в минус. Таким образом, планировалось уменьшить просадки при работе советника.

_https://lh4.googleusercontent.com/_kczX_8TdLd4/Tb2outTETbI/AAAAAAAABLA/13vypSl6DXI/двойное%20усреднение.gif

Чисто визуально линия эквити «провисает» меньше чем в базовом тесте, максимальная просадка в процентном отношении уменьшилась, но прибыли это, к сожалению, не добавило и матожидание несколько уменьшилось. Однако нужно отметить, что тест проводился безо всякой предварительной оптимизации, возможно подбором параметров можно будет улучшить результаты.

Далее я подключил «вторую» функцию. Логика её работы такова – я предположил, что когда скапливается достаточное количество рыночных ордеров, это свидетельствует о наличии флета на рынке. Также полагая, что после флета рынок должен войти в тренд, советник был запрограммирован на следующие действия.
- при достаточно большом количестве рыночных ордеров советник открывает отложенные ордера с удвоенным объёмом.
- при достаточно малом количестве рыночных ордеров (это должно свидетельствовать о завершении тренда) советник возвращается к исходным объёмам ордеров.

_https://lh4.googleusercontent.com/_kczX_8TdLd4/Tb2osYaFPXI/AAAAAAAABK8/Ep6k6D-hnHU/всё%20включено.gif

В этом варианте прибыль вполовину выше, чем в двух предыдущих и это при том, что тут включена и функция двойного усреднения, которая дала уменьшение прибыли. Однако управление капиталом компенсировало потери двойного усреднения и показало солидный прирост прибыли. Кстати просадка стала также меньше чем в предыдущих тестах, матожидание увеличилось на единицу. Кстати настройки для управления капиталом я также выбирал эмпирическим путём без оптимизации и подгонки.

Сейчас делаю функцию «одноступенчатого приближения» как будет готова, результаты выложу в блоге.

Теперь о результатах работы :​

Ниже, результаты работы на конец апреля, советник остаётся в прибыли почти 25% от стартового депозита за два с половиной месяца (в этом году стартовал в середине февраля).

_https://lh6.googleusercontent.com/_kczX_8TdLd4/Tb2taSLjVwI/AAAAAAAABLU/36WtdcVwCeo/s800/Конец%20апреля.gif

Хотя нет, это прибыль за полтора месяца, я ведь в прошлом месяце (10 марта) собственноручно угробил всю прибыль и даже немножко стартового депозита ..... http://forexsystemsru.com/229782-post467.html

 

[dimichf]

Доброго всем вечера, возникли некоторые вопросы по оптимизации, надеюсь может кто нибудь подскажет, при запуске сегодня оптимизации советника Agent_SB_009_sw на периоде 01.01.2011 по 30.04.2011 тестер по начало нормально проводил оптимизацию, потом через 7 часов резко прекратил оптимизацию и в журнале появились 2 строчки:

2011.05.14 15:52:26 Agent_SB_009_sw: optimization stopped, 2930 cache records were used, 2930 cache records rejected
2011.05.14 15:52:27 There were 1652 passes done during optimization, 793 results have been discarded as insignificant

Извиняюсь за вопрос заранее, но почему это так происходит, ведь оптимизация должна пройти до конца ???

 

[Sensh]

Потом, не меняя основных настроек, включил «первую» функцию – двойное усреднение. Работа функции заключается в том, что советник может усреднять «усредняющий» ордер, когда он уходит в минус. Таким образом, планировалось уменьшить просадки при работе советника.l[/URL]

1. По логике усреднение можно вести не двойное, а до уровня стопа...Но при тренде нагрузка на баланс значительно вырастит. Вторая ваша новая функция тут может помочь

2. Другой способ, это использовать уже существующие ордера. При тренде это более оправдано.
Например в просадке Сел-ордер на скажем 90 пунктов, тогда два бай в профите ордера не закрываются пока уже все вместе три ордера не закроются с положительным профитом.
При нехватке Бай в профите ордеров только тогда открываются усредняющие сделки для просаженного Сел-ордера.

При таком алгоритме компенсации ордера могут уже и не доживать до стопа, что для данной системы будет качественным изменением

 

[реношник]

2. Другой способ, это использовать уже существующие ордера. При тренде это более оправдано.
Например в просадке Сел-ордер на скажем 90 пунктов, тогда два бай в профите ордера не закрываются пока уже все вместе три ордера не закроются с положительным профитом.
При нехватке Бай в профите ордеров только тогда открываются усредняющие сделки для просаженного Сел-ордера.

При таком алгоритме компенсации ордера могут уже и не доживать до стопа, что для данной системы будет качественным изменением

Мысль, компенсировать просевший ордер за счет нескольких профитных ордеров, заставила меня немножко вспомнить прошлые работы....

Сразу хочу определиться, я НЕ фанат «гридеров» и «мартинов». Но справедливости ради должен признаться, что когда-то был грешок, писал и юзал такие советники.
Пытаясь как-то реагировать на замечания читателей о том, что советник Agent_SB_008 допускает в своей работе довольно таки ощутимую просадку по эквити, я пробывал различные варианты с фильтрами и управлением капиталом, но ....

Но случайно, копаясь в архивах своего компа, наткнулся на своё старое «баловство», советник под названием Agent_pips systems работает это «чудо» с использованием индикатора i_Trend , открывает сетку ордеров с увеличивающимся объёмом (удваивается) и ещё куча различных настоек.

TakeProfit = 20.0;
Lots = 0.01;
StopLoss = 250.0;
TrailingStop = false;
MaxTrades = 5; колличество выставляемых ордеров
Pips = 15; расстояние между ордерами
SecureProfit = 10; профит при достижении которого закрываются ордера
AccountProtection = true;
AllSymbolsProtect = 0; контролировать профит 1-все инструменты, 0-текущий символ
OrderstoProtect = false;
mm = false; применять управление капиталом
risk = 2;

Естественно вся эта система, с такими настройками, могла давать как ошеломительные прибыли так и полные сливы.

Но не в этом суть, просто захотелось поэксперементировать с функцией SecureProfit. Однако с дефолтными настройками, изменяя SecureProfit, добиться сколь-нибудь приемлимых результатов не удалось.

И вот тут начинается самое интересное – я попытался изменить основные настройки, но изменять их основываясь на том статистическом опыте который накопился в процессе работы Agent_SB_008. То есть, зная вероятностные значения уровней отката и максимальные уровни стоплоссов для определенных валют, я попытался вписать в эти уровни значения MaxTrades и Pips – жизнь начала налаживаться...
Хочу ещё раз отметить, что никакой оптимизации я не проводил, значения изменял исключительно основываясь на статистический опыт экспериментов с советником Agent_SB_008.

В следующем тесте просто увеличил значение SecureProfit

Все тесты проводил на отрезке времени с 03.01.2011 года до 04.06.2011 года, стартовый депозит 10000, плечё 1:200