Форекс советник на пробитие сессионных уровней

[реношник]

Вы не поняли вопроса о просадке. Я кажется понял в чем дело.
У вас оптимизация стоит для двух усреднений и с этой оптимизацией вы прогоняете отключив второе усреднение. Поэтому и убыток на прогоне в итоге.
Надо сравнивать прогон с одним усреднением и оптимизацией
и двойное усреднение с оптимизацией.

Что значит "с одним усреднением и оптимизацией" ???

Я ведь написал, что настройки "среднепотолочные" не делал я оптимизации ....
"оптимизация стоит для двух усреднений" для двойного усреднения я даже не пытался проводить оптимизацию никогда т.к. на это уходит очень много времени...

 

[S I P]

Что значит "с одним усреднением и оптимизацией" ???

Я ведь написал, что настройки "среднепотолочные" не делал я оптимизации ....
"оптимизация стоит для двух усреднений" для двойного усреднения я даже не пытался проводить оптимизацию никогда т.к. на это уходит очень много времени...

Тогда сравнение неверное, если для одного усреднения не проводилась оптимизация а для двух усреднений проводилась.
вы же сами пишете "оптимизация стоит для двух усреднений" для двойного усреднения я даже не пытался проводить оптимизацию - как это понять?
Два усреднения и двойное, это не одно и то же?

 

[реношник]

Тогда сравнение неверное, если для одного усреднения не проводилась оптимизация а для двух усреднений проводилась.
вы же сами пишете "оптимизация стоит для двух усреднений" для двойного усреднения я даже не пытался проводить оптимизацию - как это понять?
Два усреднения и двойное, это не одно и то же?

"оптимизация стоит для двух усреднений" - это цитата из вашего поста http://forexsystemsru.com/274144-post660.html - вторая строчка.

Я же хотел сообщить только следующее:
1 - настройки "среднепотолочные" оптимизация не проводилась
цитата из моего сообщения http://forexsystemsru.com/274074-post655.html - "В советнике установил "среднепотолочные" настройки, т.к. в данном случае будем только СРАВНИВАТЬ влияние некоторых функций на работу системы...."

2 - для двойного усреднения я ВООБЩЕ даже не пытался проводить оптимизацию никогда т.к. на это уходит очень много времени

 

[S I P]

Наконец то все стало ясно. Вы как то странно цитируете предыдущий текст, что путаешься, кто что писал.
Следующий вопрос, будет ли выложена 14 тестовая версия, чтоб можно было на демо счете опробовать? Только выведите пож. переменную изменяющую время жизни ордера. Всякое может быть, интернет или электричество отключили или комп сломался, а отложки висят 24 часа. Понятна моя мысль?
Так же хорошо бы сделать универсальным советник и под 4 и под 5 знаков. Знаю что вы работаете на 4 знаках, но зато это заинтересует больше людей.

 

[S I P]

Попробовал переделать Agent_Session Breakout_00xxx7_lokk_mod не под усреднение а под обратный увеличенный ордер. Вот что получилось. Прибыльна много больше, хотя есть и недостатки в виде висящих ордеров. Что можно сделать?

 

[S I P]

Был без инета. Добавляю отчеты. Не могу почему то сохранить отчет, поэтому вставляю первую и последнюю стросчи
12 2011.01.03 09:38 t/p 2 0.01 1.55239 0.00000 1.55239 2.00 202.00

[FONT=&quot]6772 2011.07.01 21:46 close at stop 82 0.01 1.60702 0.00000 1.54191 -69.41 2354.82[/FONT]
Чуть не забыл. Сет на 5 знаков

Начальный депозит [FONT=&quot]200.00[/FONT]
Чистая прибыль [FONT=&quot]2154.82[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]Прибыльность [/FONT][FONT=&quot] 1.69[/FONT]

 

[реношник]

Попробовал переделать Agent_Session Breakout_00xxx7_lokk_mod не под усреднение а под обратный увеличенный ордер. Вот что получилось. Прибыльна много больше, хотя есть и недостатки в виде висящих ордеров. Что можно сделать?

Был без инета. Добавляю отчеты. Не могу почему то сохранить отчет, поэтому вставляю первую и последнюю стросчи
12 2011.01.03 09:38 t/p 2 0.01 1.55239 0.00000 1.55239 2.00 202.00

[FONT=&quot]6772 2011.07.01 21:46 close at stop 82 0.01 1.60702 0.00000 1.54191 -69.41 2354.82[/FONT]
Чуть не забыл. Сет на 5 знаков

Начальный депозит [FONT=&quot]200.00[/FONT]
Чистая прибыль [FONT=&quot]2154.82[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]Прибыльность [/FONT][FONT=&quot] 1.69[/FONT]

Попробывал повторить ваш результат в 4х значном ДЦ (уменьшил на порядок значения в пунктах).
Начальный депозит 10000
extern int SL = 50;
extern int TP = 20;
extern double lots = 0.1; (у вас тут объём 0.01)
extern bool tr_stops = false;
extern bool profittral = false;
extern int tr_zona = 7;
extern bool lokk_Pos = true;
extern int lokk_level = 15;
extern int lokk_zone = 10;
extern int enlarge_lot = 3;

вот результат


сразу несколько вопросов...
1 - почему прогонка идеёт на таймфрейме М15 если настройки для М30 ???
2 - почему решили тестировать по "контрольным точкам" ???
3 - вкладка "журнал" у Вас тоже с такими записями ???

 

[S I P]

сразу несколько вопросов...
1 - почему прогонка идеёт на таймфрейме М15 если настройки для М30 ???

На М15 у меня лучше результаты

2 - почему решили тестировать по "контрольным точкам" ???

Быстрее идет оптимизация и тест. Различие между контрольными точками и по всем тикам не большое. Скорее всего обуславливается различием знаков, 4 и 5

3 - вкладка "журнал" у Вас тоже с такими записями ???

Да в журнале такие же записи. Обьясняю.
Сразу скажу, что у меня в изменение кода ошибка, т.е то что хотел сделать, не получилось. Не выставляются противоположные ордера, а стоп лос для просевшей позиции изменяется, уменьшается от установленного значения. Ошибка ошибке рознь, вот у меня и получилась прибыль.
Позже я нашел как правильно сделать, но к сожалению результат намного хуже.
Вот выкладываю Statement по всем тикам. Спред 20 для 5 знаков или 2 для 4х. Изменил для теста спец програмкой, т.к от спреда большая зависимость при тесте. Сейчас он по ДЦ Альпари где то 60(6)

 

[реношник]

На М15 у меня лучше результаты

Без коментариев :question: логика железная ...

Быстрее идет оптимизация и тест. Различие между контрольными точками и по всем тикам не большое. Скорее всего обуславливается различием знаков, 4 и 5

Согласен, что в этом советнике расхождения не очень большие но всё таки я предпочитаю "по всем тикам", хотя возможно это и перестраховка ... Ниже картинки для одинаковых настроек но способы моделирования разные (период 2011 года)...

Да в журнале такие же записи. Обьясняю.
Сразу скажу, что у меня в изменение кода ошибка, т.е то что хотел сделать, не получилось. Не выставляются противоположные ордера, а стоп лос для просевшей позиции изменяется, уменьшается от установленного значения. Ошибка ошибке рознь, вот у меня и получилась прибыль.
Позже я нашел как правильно сделать, но к сожалению результат намного хуже.

"Позже я нашел как правильно сделать, но к сожалению результат намного хуже." - вот видите интуиция меня не подвела, Вы сами ответили на своё предыдущее предложение...

"Не выставляются противоположные ордера, а стоп лос для просевшей позиции изменяется, уменьшается от установленного значения." - может стоит в этом направлении "покопать", ведь много интересных идей появляются по воле случая...

- Ага, появился отчёт.
Это как торгует советник, что Вы там изменили ?
Такая бешенная прибыль просто пугает (в хорошем смысле) ...
В отчёте у Вас стоит :
Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 249151
Это не хорошо, попробуйте перезакачать историю котировок...

 

[S I P]

Юрий, приветствую!
Долго я ковырялся со своей задумкой с выставлением противоположного ордера. И вот что у меня получилось. Сейчас проблема в том, что я на просевший, предположем, бай ордер выставляю селл лимит ордер, но у меня не получается модифицировать просевший ордер. Необходимо его модифицировать в момент "зацепления" отложенного лимитника, а не в момент выставления лимитника.
Можете мне помочь?

 

[реношник]

Юрий, приветствую!
Долго я ковырялся со своей задумкой с выставлением противоположного ордера. И вот что у меня получилось. Сейчас проблема в том, что я на просевший, предположем, бай ордер выставляю селл лимит ордер, но у меня не получается модифицировать просевший ордер. Необходимо его модифицировать в момент "зацепления" отложенного лимитника, а не в момент выставления лимитника.
Можете мне помочь?

1 - ваш Бай-стоп ордер сработал НО цена пошла ВНИЗ и ордер просел.
2 - опустившись до определённого уровня нужно выставить Сел-лимит ордер. Этот ордер выставляется выше текущей цены.
3 - теперь цена должна откатиться ВВЕРХ зацепить лимитник и пойти ВНИЗ. Образуется стандартный ЛОК...

Я что-то не улавливаю смысла в таких манипуляциях, зачем это нужно?

 

[реношник]

В принципе можно попрбывать НЕ модифицировать ордера, а следить за их суммарным профитом и при достижении заданного соотношения (общий ноль или некая прибыль) закрывать эти ордера. Тогда можно вообще не заморачиваться со стопами.

 

[S I P]

1 - ваш Бай-стоп ордер сработал НО цена пошла ВНИЗ и ордер просел.
2 - опустившись до определённого уровня нужно выставить Сел-лимит ордер. Этот ордер выставляется выше текущей цены.
3 - теперь цена должна откатиться ВВЕРХ зацепить лимитник и пойти ВНИЗ. Образуется стандартный ЛОК...

Как раз все так и происходит, только там не стандартный лок. Локирующий ордер увеличен. Я специально на скрине показал что сел лимит сработал и закрылся для 1го бай ордера. 1 бай ордер не смог модифицироватся из за того что цена находится ниже, а стоп лос надо выставить выше. О чем я и писал выше, что стоп лос для 1 бай ордера надо менять во время срабатывания сел лимитника. Вот это я незнаю как сделать.
Кстати, там дальше цена шла ниже.

Я что-то не улавливаю смысла в таких манипуляциях, зачем это нужно?

Потому что цена часто откатывается, а потом опять идет в том же направлении. На откате у вас построено усреднение. Я добавил еще одну тактику. Если вы посмотрели в коде, я попытался предположить что после флета, узкого канала, будет тренд. Для тренда и пытаюсь сделать лок.

 

[S I P]

В принципе можно попрбывать НЕ модифицировать ордера, а следить за их суммарным профитом и при достижении заданного соотношения (общий ноль или некая прибыль) закрывать эти ордера. Тогда можно вообще не заморачиваться со стопами.

Я не силен в программировании, делал по аналогии в коде. Вот прошу, помочь добавить, изменить что нужно.

 

[реношник]

Я не силен в программировании, делал по аналогии в коде. Вот прошу, помочь добавить, изменить что нужно.

Посмотрел Ваш код, помоему проще не исправлять, а писать всё заново.

Кажется немножко начал понимать чего вы хотите, попробую изложить своими словами, а вы уже поправите если что (кстати ЛИМИТНИКИ мне не нонадобились)....

Для начала картинка:

1 - открыт ордер на покупку, НО цена пошла против нас т.е. ВНИЗ.
2 - с какого-то определённого момента советник начинает искать "флетовый канал" (обозначен красными линиями)
3 - по границам флетового канала советник выставляет отложенники:
на верхней границе БайСтоп - это для усреднения
на нижней границе СелСтоп - это для локирования
4 - просевший ордер МОДИФИЦИРУЕТСЯ следующим образом
ТейкПрофит - по условию усреднения
СтопЛосс - по условию локирования

Вот в принципе и всё, "лимитники" здесь не нужны, конечно если вы не собираетесь ЛОКИРОВАТЬ от верхней границы "флетового канала" но в этом лучае логика отсутствует....

Кстати по поводу флетовых каналов _http://codebase.mql4.com/ru/7595
_http://codebase.mql4.com/ru/7636

 

[S I P]

Посмотрел Ваш код, помоему проще не исправлять, а писать всё заново.

Я же говорю, что не силен в программировании.

Кажется немножко начал понимать чего вы хотите, попробую изложить своими словами, а вы уже поправите если что (кстати ЛИМИТНИКИ мне не нонадобились)....
1 - открыт ордер на покупку, НО цена пошла против нас т.е. ВНИЗ.
2 - с какого-то определённого момента советник начинает искать "флетовый канал" (обозначен красными линиями)
3 - по границам флетового канала советник выставляет отложенники:
на верхней границе БайСтоп - это для усреднения
на нижней границе СелСтоп - это для локирования
4 - просевший ордер МОДИФИЦИРУЕТСЯ следующим образом
ТейкПрофит - по условию усреднения
СтопЛосс - по условию локирования

Такой вариант я испробовал, но СелСтоп часто не закрывается, его приходится далеко выставлять, что бы при флете его не зацепило, а если близко, то зацепляет и начинается или просадка или по СтопЛосс закрывается локируемый ордер. Короче фигня. А с лимитником намного лучше. Даже в таком виде прибыль увеличилась, а могла бы и просадка уменьшится, если бы закрывались локируемые ордера. За ссылки спасибо.

Вот в принципе и всё, "лимитники" здесь не нужны, конечно если вы не собираетесь ЛОКИРОВАТЬ от верхней границы "флетового канала" но в этом лучае логика отсутствует....

Как раз получается локировка от верхней границы, но уже не флетового канала, а когда канал начинает увеличиватся.

 

[реношник]

Такой вариант я испробовал, но СелСтоп часто не закрывается, его приходится далеко выставлять, что бы при флете его не зацепило, а если близко, то зацепляет и начинается или просадка или по СтопЛосс закрывается локируемый ордер. Короче фигня. А с лимитником намного лучше.

А можете всё это изобразить схематично ? Хотя бы наподобии тех каракулей которые я прицепил выше....

 

[INKOGNITO]

Приветствую владельца сие темы, уважаемого Реношника.
оочень впечетлили ваши труды, прочитал всю тему, как говорится, на одном дыхании.
проделано много трудов и, как показала практика, не бесполезных, а как раз наоборот.
погонял все версии выложеного Вами советника-некоторые выключали комп(радикальная мера от взломщиков), некоторые работали, давали результаты, сейчас поставил на оптимизацию, последнюю общедоступную версию -оо9.

собственно вопрос - как, где можно получить последнюю версюю, которая будет работать на реальном счете? желательно ту, которую используете сами.
если можно, то ответь в личку.

 

[S I P]

А можете всё это изобразить схематично ? Хотя бы наподобии тех каракулей которые я прицепил выше....

Даже не схематично, а на примере. И там у вас не каракули а нормально изображено
У меня почти получилась задумка, только со стопом для локируемого ордера надо определится.
На скрине видно, что до 10 ордера канал был большой и там происходили усреднения, после когда открылся 10 ордер и сработал, канал стал уменьшаться и снова увеличение канала, но недостаточное для усреднения. происходит возврат к локируемому ордеру устанавливается лимитник и цена опять идет не в нашу сторону. Но лимитник сработал закрылся по профиту и локируемый ордер так же.
Если бы я установил СтопСелл, то он бы сработал, цена пойдет к верхней границе канала и болтается еще долго. Я позже на этом же дне попродую выложить такой же скрин с о стоповым ордером.

 

[реношник]

1 - пожалуйста, на картинке из сообщения №679 покажите где находится тот канал который определил советник. Лучше если на картинке будут свечи а не линия цены.

2 - по коду советника из сообщения №670
- строчки из программы относящиеся к "локированию"

double FutureTrend =((Pr1_b-Pr1_s)>Kanal*Point && (Pr1_b-Pr1_s)<(lokk_level+lokk_zone )*Point );
if (lokk_Pos && OrderType()<2 && FutureTrend==true) LokkPositions(); // Условие для локирования ордера

первоначально переменная FutureTrend имеет тип константы с плавающей точкой double, но почему-то определяется через логические выражения >, &&
в следующей строке эта переменная уже становится логической константой которая имеет значение true (истина) или false (ложь), типа bool

далее по поводу открытия локирующего ордера, вот строка программы:

tic_lb = OrderSend(Symbol(),OP_SELLLIMIT, lot_lokkb,Price_lokkb, 2,Price_lokkb+(500*Point),TP_lokkb,"локировка позиции",MagicLokk,ExpTimeLokk, Yellow);

уровень на котором откроется локирующий ордер = Price_lokkb который вы рассчитываете так:
Price_lokkb = NormalizeDouble(OrderOpenPrice() - (lokk_level)*Point, Digits);

где:
OrderOpenPrice() - цена открытия ПРОСЕВШЕГО ордера
lokk_level - "«уровень безубытка» расстояние от локир-мого ордера выст стоп орд" - величина постоянная и задаётся в настройках.

Зачем тогда искать какие-то флетовые каналы ???