Форекс советник на пробитие сессионных уровней

[SebastianPerreira]

реношник, первая картинка дает представление о просадках, а вот две следующие - никакого из-за особенностей тестера в МТ4. Я так понимаю, подключив мартина, ты убрал СЛ? Или просадки до них не дотягивали? Если да, то на сколько выставлен СЛ?

 

[Foolhardy]

так это же грааль

 

[Sensh]

....Сразу хочу определиться, я НЕ фанат «гридеров» и «мартинов». Но справедливости ради должен признаться, что когда-то был грешок, писал и юзал такие советники.....

Справедливость вообще очень мудра...в смысле умом её бывает и не понять )))) (это о грехах или гершках что более старнно...)))...)

Юрий надеюсь вы поделитесь со мной подобной машинкой раз я навёл на эту мысль )))

Появилаь за это время ещё наработка, пока вы ответно делаете шаг скажу иносказательно )))
Система Мартингейл имеет недостаток в бесконечном увеличении ставки...И имеет преимущество, если этот недостаток не применять )))

 

[реношник]

реношник, первая картинка дает представление о просадках, а вот две следующие - никакого из-за особенностей тестера в МТ4. Я так понимаю, подключив мартина, ты убрал СЛ? Или просадки до них не дотягивали? Если да, то на сколько выставлен СЛ?

первая картинка дает представление о просадках, а вот две следующие - никакого из-за особенностей тестера в МТ4. - что-то я не понял ??? просадки в работе советника я смотрю по линии эквити (пример http://forexsystemsru.com/259621-post637.html ) это зеленая линия. А синяя линия это баланс и на первой картинке не просадка, а потери депозита....

Я так понимаю, подключив мартина, ты убрал СЛ? Или просадки до них не дотягивали? Если да, то на сколько выставлен СЛ? - я же писал, что основные настройки аналогичны настройкам Agent_SB_008 поэтому StopLoss = 380.0;

 

[реношник]

так это же грааль

Я такими советниками не пользуюсь, хотя знакомый, конкретно этим советником благополучно пользуется уже около года.

 

[boka808]

ПОХОЖИЙ СОВЕТНИК
Как работает:
ставим два отложенных оредра от текущей цены на расстоянии netstep
если один из них срабатывает, то второй удаляем
ставим еще один отложенный в направлении движения цены на расстоянии netstep, но с лотом умноженным на mul
и т.д. до тех пор пока не достигнем количества отрытых сделок maxtrades или LotLim
и дальше тащим стопы и профиты в направлении цены, т.е. задача поймать тренд и не слить на флете
поэтому maxtrades, стопы, профиты зависят от волатильности рынка, а mul по идее должен быть меньше двух, чтобы за счет накопленной маржи не слить много
вообщем эксперт наиболее стабильно работает с наименьшими возможными значениями этих параметров
тф любой
НАСТРОЕК МНОГО.. НА ЛЮБОЙ ВКУС . СМОТРИМ В КОДЕ

 

[реношник]

ПОХОЖИЙ СОВЕТНИК
Как работает:
ставим два отложенных оредра от текущей цены на расстоянии netstep
если один из них срабатывает, то второй удаляем
ставим еще один отложенный в направлении движения цены на расстоянии netstep, но с лотом умноженным на mul
и т.д. до тех пор пока не достигнем количества отрытых сделок maxtrades или LotLim
и дальше тащим стопы и профиты в направлении цены, т.е. задача поймать тренд и не слить на флете
поэтому maxtrades, стопы, профиты зависят от волатильности рынка, а mul по идее должен быть меньше двух, чтобы за счет накопленной маржи не слить много
вообщем эксперт наиболее стабильно работает с наименьшими возможными значениями этих параметров
тф любой
НАСТРОЕК МНОГО.. НА ЛЮБОЙ ВКУС . СМОТРИМ В КОДЕ

Уважаемый, создайте отдельную тему и рассказывайте о своём советнике там...
В этой теме я упоминал о советнике Agent_pips systems только с одной целью, что бы обсудить работу функции
SecureProfit = 10; профит при достижении которого закрываются ордера

 

[SebastianPerreira]

что-то я не понял ??? просадки в работе советника я смотрю по линии эквити (пример http://forexsystemsru.com/259621-post637.html ) это зеленая линия. А синяя линия это баланс и на первой картинке не просадка, а потери депозита....

Ну, потери депозита - это вообще-то есть просадка по балансу. Ее-то тестер и показывает в отчете, а вот просадку по эквити тестер МТ4 не отображает должным образом - зеленая кривая якобы эквити пересчитывается тестером при закрытии ордера (так же как и объем) и поэтому не показывает реальный просед депо по эквити, а показывает просед эквити по закрытию ордера. Может не совсем точно, но примерно так. На мукломском форуме эта тема раньше обсасывалась.

А вот тестер в МТ5 уже считает просадку по эквити отдельно.

 

[реношник]

реношник, первая картинка дает представление о просадках, а вот две следующие - никакого из-за особенностей тестера в МТ4. Я так понимаю, подключив мартина, ты убрал СЛ? Или просадки до них не дотягивали? Если да, то на сколько выставлен СЛ?

Ну, потери депозита - это вообще-то есть просадка по балансу. Ее-то тестер и показывает в отчете, а вот просадку по эквити тестер МТ4 не отображает должным образом - зеленая кривая якобы эквити пересчитывается тестером при закрытии ордера (так же как и объем) и поэтому не показывает реальный просед депо по эквити, а показывает просед эквити по закрытию ордера. Может не совсем точно, но примерно так. На мукломском форуме эта тема раньше обсасывалась.
А вот тестер в МТ5 уже считает просадку по эквити отдельно.

"первая картинка дает представление о просадках, а вот две следующие - никакого из-за особенностей тестера в МТ4"
это относится к сообщению http://forexsystemsru.com/269955-post640.html и что вас тут не устраивает ??? Если прогонка проводилась в одном и том же тестере - тогда в обоих случаях либо можно судить о просадках либо нет...
Согласен, что из-за особенностей работы терминала, резльтаты имеют определенную долю погрешности...

 

[SebastianPerreira]

реношник, да все нормально, все устраивает. Про СЛ я раньше пропустил. Теперь интересно, что останется от депо, если СЛ все же (по закону Мерфи) сработает. А в общем, нормальные картинки.

А не пробовал прикрутить классического мартина с адекватным СЛ, а не сеточного?

 

[реношник]

реношник, да все нормально, все устраивает. Про СЛ я раньше пропустил. Теперь интересно, что останется от депо, если СЛ все же (по закону Мерфи) сработает. А в общем, нормальные картинки.

А не пробовал прикрутить классического мартина с адекватным СЛ, а не сеточного?

Советник "сеточник" Agent_pips systems я вообще не использую (и даже не собираюсь) поэтому на все вопросы я ответить не смогу...

А вот по советнику который описываю в этой ветке есть ещё наработки. Ксожалению не было доступа к форуму поэтому результаты выложил в блоге, надеюсь модераторы разрешат ссылочку _http://voloshin-fxcci.blogspot.com/2011/06/blog-post_18.html

 

[Sfinks]

Реношник, пожалуйста дайте ссылочку на последнюю версию советника! И где взять не тестовую версию?

 

[реношник]

Чтобы не загружать "личку", для всех кому обещал, выкладываю результаты оптимизации по "Фунту"...



Ну и прикрепил ещё сами результаты в ЭксЭле....

 

[S I P]

Наконец то дочитал всю тему. Юрий у меня вопрос, в последней версии , 13 у Вас сейчас, все также отложки висят 24 часа? Я считаю что 4 часов вполне достаточно. Проверил на версии Agent_Session Breakout_00xxx7_lokk, естественно с некоторыми исправлениями.
Что мне нравится в Вашем советнике, то это одноразовое усреднение, сейчас Вы проверяете двухступенчатое, я так понял.
Тактики с усредняющей сеткой или сетки с мартином чреваты большими убытками. Хотя в связи с большим стоплосом у Вас так же имеются большие убытки. Так вот, хотел предложить попробовать не усреднять усредняющий ордер, а в случае если усреднение не произошло выставлять противоположный ордер с N - множителем. Использовать для этого ордера такие же зоны как для усреднения. Возможно даже ставить стоповую отложку на некотором расстоянии от усредняющего ордера. Т.е если у нас цена зацепила усредняющий ордер, но не произошло усреднение и цена пошла не в нашу сторону, то вступает в дело противоположный ордер. Такая тактика есть в качелях, но опять мне она не нравится из за того что во флете набирает кучу противоположных орднров. Здесь же производить это однократно, как с одноразовым усреднением.
Еще касаемо усреднения. Считаю что надо с него так же брать профит, но меньше чем установлен для одного ордера. В большинстве случаев, даже можно получить больше профит с усреднения.

 

[реношник]

1 - сейчас, все также отложки висят 24 часа? Я считаю что 4 часов вполне достаточно. Проверил на версии Agent_Session Breakout_00xxx7_lokk, естественно с некоторыми исправлениями.

2 - сейчас Вы проверяете двухступенчатое, я так понял.

3 - Хотя в связи с большим стоплосом у Вас так же имеются большие убытки.

4 - Так вот, хотел предложить попробовать не усреднять усредняющий ордер, а в случае если усреднение не произошло выставлять противоположный ордер с N - множителем. Использовать для этого ордера такие же зоны как для усреднения. Возможно даже ставить стоповую отложку на некотором расстоянии от усредняющего ордера. Т.е если у нас цена зацепила усредняющий ордер, но не произошло усреднение и цена пошла не в нашу сторону, то вступает в дело противоположный ордер. Такая тактика есть в качелях, но опять мне она не нравится из за того что во флете набирает кучу противоположных орднров. Здесь же производить это однократно, как с одноразовым усреднением.

5 - Еще касаемо усреднения. Считаю что надо с него так же брать профит, но меньше чем установлен для одного ордера. В большинстве случаев, даже можно получить больше профит с усреднения.

1 - незнаю, для меня 24 часа вполне себя оправдывают...

2 - двойное усреднение давно уже проверено...

3 - относительно большой стоплосс мотивирован стратегией торговли, а не тупо взяк как некоторые говорят - "для пересиживания". Я ведь не однократно писал по поводу уровней которые задействованы в советнике...

4 - "если у нас цена зацепила усредняющий ордер, но не произошло усреднение и цена пошла не в нашу сторону, то вступает в дело противоположный ордер." - это только на бумаге всё так просто... Я уже думал про такое, но объективных доводов в пользу такой функции не нашёл...

5 - опять только ситуативная фантазия, в смысле мечты....

Но так как в последнем (№5) случае особых проблем с добавлением такой функции не возникло, решил немного поэксперементировать.
Добавил в советник параметр "ЖАДНОСТЬ":rolf:
pips_prof = 10; // Прибыль при усреднении

В советнике установил "среднепотолочные" настройки, т.к. в данном случае будем только СРАВНИВАТЬ влияние некоторых функций на работу системы....

Вот первый прогон советника со "среднепотолочными" настройками все дополнительные функции ОТКЛЮЧЕНЫ.
Период теста с начала этого года по сегодняшний день.

1--контрольный прогон...

Повторяю - результат не главное, важно сравнить влияние различных функций...
В дальнейшем настройки не менялись, а только подключались функции.

2--включил функцию Прибыль при усреднении задал десять пунктов с усреднения...

Как видим, от жадности толку мало....:-(

3--теперь включим только "управление капиталом"

Ну тут хотя бы без убытков ....

4--теперь попробуем только "Двойное усреднение"

картинка намного веселее..

5--попробуем включить сразу две функции "Двойное усреднение" и "Управление капиталом"

заметьте, тест на центовом счёте с плечём 1:200 и торговля объемом ордера 0,05 лотта... Это я по поводу результата - прибыли...

6--а теперь гремучая смесь "Двойное усреднение" и "Управление капиталом" вместе с "Прибыль при усреднении"

Как видим от "жадности" пользы никакой....

Если хотите подробней посмотреть - прикрепил папку со всеми отчетами...

 

[S I P]

2--включил функцию Прибыль при усреднении задал десять пунктов с усреднения...

10 пунктов - это много, достаточно 2- 3 пунктов, не пробовали оптимизировать?

4 - "если у нас цена зацепила усредняющий ордер, но не произошло усреднение и цена пошла не в нашу сторону, то вступает в дело противоположный ордер." - это только на бумаге всё так просто... Я уже думал про такое, но объективных доводов в пользу такой функции не нашёл...

а проверить? Дистанция противоположного ордера так же может быть оптимизирована, как и дистанция усредняющего ордера. Я к сожалению не силен в програмировании, а то бы сам проверил.

 

[реношник]

10 пунктов - это много, достаточно 2- 3 пунктов, не пробовали оптимизировать?

а проверить? Дистанция противоположного ордера так же может быть оптимизирована, как и дистанция усредняющего ордера. Я к сожалению не силен в програмировании, а то бы сам проверил.

1- вотвам "МАЛЕНЬКАЯ жадность", всего два пункта...

2- а, что тут проверять, вы предлагаете локировать позицию но тогда уже проще ставить там стоплосс...

 

[S I P]

1- вотвам "МАЛЕНЬКАЯ жадность", всего два пункта...

из предыдущих тестов, насколько видно из графиков
контрольнй прогон - заканчивается 8829
при 10 пунктах "жадности" - 6936
при 2 пунктах - 9425
Разница имеется, не так ли?
Естественно при двойном усреднении получается интереснее, меньше потерь, так добавьте "небольшую жадность", будет еще лучше.

2- а, что тут проверять, вы предлагаете локировать позицию но тогда уже проще ставить там стоплосс...

Я предлагаю не локировать, локировать, это выставить такой же по обьему противоположный лот. Я предлагаю больший.
Все это на уровне интуиции... да но и вы ведь с помощью интуиции некоторые значения используете, как скажем множитель усредняющего лота и еще возможно что то.
Хотел добавить.
Почему у вас советник, до двойного усреднения выходил в прибыль с просадкой в 25-30%
а теперь при тесте с одинарным усреднением прибыль в минусе
При двойном усреднении, опять та же просадка (24.84%) просадка по идее должна уменьшится!

 

[реношник]

Я предлагаю не локировать, локировать, это выставить такой же по обьему противоположный лот. Я предлагаю больший.
Все это на уровне интуиции... да но и вы ведь с помощью интуиции некоторые значения используете, как скажем множитель усредняющего лота и еще возможно что то.

Хотел добавить.
Почему у вас советник, до двойного усреднения выходил в прибыль с просадкой в 25-30%
а теперь при тесте с одинарным усреднением прибыль в минусе
При двойном усреднении, опять та же просадка (24.84%) просадка по идее должна уменьшится!

1 - в том-то и дело, что интуиция мне в данном случае ничего не шепчет... Кстати множитель усредняющего лота =5 взят из практики, а не по наитию...

2 - Absolute Drawdown - просадка от начального баланса, показывающая, насколько уменьшался баланс относительно первоначального значения;
Maximal Drawdown - денежная просадка, показывающая максимальную зафиксированную просадку в денежном выражении (перепад между последним максимумом и текущим минимумом); может превышать Absolute Drawdown, показывая величину возможного убытка даже если торговля ведется положительно;
Relative Drawdown - относительная просадка, показывает максимальную просадку в процентах относительно начального депозита;

_http://articles.mql4.com/ru/81

 

[S I P]

1 - в том-то и дело, что интуиция мне в данном случае ничего не шепчет... Кстати множитель усредняющего лота =5 взят из практики, а не по наитию...

2 - Absolute Drawdown - просадка от начального баланса, показывающая, насколько уменьшался баланс относительно первоначального значения;
Maximal Drawdown - денежная просадка, показывающая максимальную зафиксированную просадку в денежном выражении (перепад между последним максимумом и текущим минимумом); может превышать Absolute Drawdown, показывая величину возможного убытка даже если торговля ведется положительно;
Relative Drawdown - относительная просадка, показывает максимальную просадку в процентах относительно начального депозита;

_http://articles.mql4.com/ru/81

Вы не поняли вопроса о просадке. Я кажется понял в чем дело.
У вас оптимизация стоит для двух усреднений и с этой оптимизацией вы прогоняете отключив второе усреднение. Поэтому и убыток на прогоне в итоге.
Надо сравнивать прогон с одним усреднением и оптимизацией
и двойное усреднение с оптимизацией.