Форекс советник на пробитие сессионных уровней

[minoz]

Очень заинтересовала система.
Можно линк на советника обновить?
На первой странице ссылка нерабочая.

 

[реношник]

Очень заинтересовала система.
Можно линк на советника обновить?
На первой странице ссылка нерабочая.

Вот ссылка _http://codebase.mql4.com/ru/6406
Только будьте внимательны с настройками, те которые я выкладывал тут на форуме нужно пересчитывать....

 

[реношник]

Запустил на нэтбуке сразу два советника (в двух терминалах) на одном инструменте но на разных счетах.
Пока работают нормально, трафика хватает.

 

[tepleko]

Здравствуйте, Юрий. Написал вам письмо 16 октября 2011, 19:54 по приобретению ком версии советника на адреса [email protected]; [email protected]. Ответ не получил. Может другой адрес подскажите?

 

[реношник]

Здравствуйте, Юрий. Написал вам письмо 16 октября 2011, 19:54 по приобретению ком версии советника на адреса [email protected]; [email protected]. Ответ не получил. Может другой адрес подскажите?

:question::question::question: странно, ваше письмо почему-то в спаме !!!!

Сейчас отвечу, кстати можно попробывать писать в скайпе = nemolife1

 

[реношник]

Часто на «электронку» получаю вопросы, о возможности ручной торговли на счёте где работает советник. Поэтому решил здесь привести небольшой пример.
Вначале хочу ещё раз повторить, что советник это всего лишь программа, цель которой помогать в торговле.
Поэтому если у вас есть своя торговая система (на мой взгляд, лучше трендовая) тогда можно попытаться совмещать работу советника и ручную торговлю.
Для меня «совмещённая» работа приоритетна из-за распорядка дня. Не получается постоянно сидеть за монитором, также не могу в определённые периоды контролировать чарты. Поэтому основное время за меня трудится советник, а я вмешиваюсь, когда есть время или настроение….
Вот картинка части последних результатов.

Четыре ордера закрылись с прибылью по СтопЛоссу. Просто когда у меня появилось время засесть за торги, я предположил, что цена может пойти выше, чем установленные ТР. Поэтому я передвинул «тэйки» гораздо выше и включил стандартный трал, который имеется в терминале.

Вот так совместилась работа советника и «замеса» из СиСиАй, Ишимоку и РэйнджБаров…

 

[реношник]

Так сказать, по следам сегоднешнего общения....
качество конечно низкое из-за конвертации при загрузке.

Советник agent sb 014 - YouTube

 

[реношник]

если кому интересно, вот ссылка на это видео
в нормальном качестве _http://upload.com.ua/get/902882757/clip0001.avi

 

[evgenii857752]

Извините , читать всю ветку долго . Помогите сделать так чтоб в этом советнике при срабатывании отложенного ордера другой отложенный ордер удалялся .

И ещё вопрос : При переводе часов (зимнее , летнее ) на до ли менять настройки в советнике , если серверное время терминала не поменялось

П.С. Прогнал в тестере за прошедшую неделю по паре EURJPY , тоже неплохой результат .

 

[реношник]

Извините , читать всю ветку долго . Помогите сделать так чтоб в этом советнике при срабатывании отложенного ордера другой отложенный ордер удалялся .

Какая у Вас версия советника?

И ещё вопрос : При переводе часов (зимнее , летнее ) на до ли менять настройки в советнике , если серверное время терминала не поменялось

Нет не нужно?

П.С. Прогнал в тестере за прошедшую неделю по паре EURJPY , тоже неплохой результат .

Так выкладывайте сюда результаты.

 

[evgenii857752]

У меня версия та , что на CodeBase.

 

[реношник]

Последнее время часто получаю письма с вопросом о размере депозита для комфортной работы с советником...
Ответ с предложением, подбирать параметры в тестере стратегий, не всегда актуальны т.к. эти вопросы в основном поступают от новичков на рынке.
Поэтому решил провести небольшой эксперимент.
У меня уже был в работе с 10.10.2011 г., советник на одном свободном счёте. Депозит был около 20 у.е. (2000 центов). Естественно объём ордера был минимальным 0,01 лота.
Результат этой работы на картинке ниже.

прибыль, за месяц, составила 30% от начального депозита, на мой взгляд вполне достойный результат.

Имея данные с реального счёта, решил провести эксперименты в тестере стратегий.
Для начала решил прогнать на "форварде" советника с параметрами идентичными "реалу", чтобы иметь представление на сколько можно доверять тестовым результатам.

В принципе соответствие вполне достаточное, если учесть, что на "реале" было несколько "ручных" вмешательств.
Для "форвардов" я изменял только объём торгуемого ордера, все остальные параметры оставались соответствующими "контрольному" варианту.

тут прибыль уже почти 100% от депозита

Здесь чутли не 250% от депозита.

А тут жадность сгубила депозит.

Получается, что для "центового" депозита в 20 у.е. максимальным объёмом ордера есть 0,1 лота.
С таким объёмом нужен уже бОльший депозит, например в 50 у.е.

Правда это тест за период на 10 дней больше, для более глубокого теста нет истории котировок...

Для более корректной проверки с этой недели увеличил депозит до 0,1 лота. Кто хочет наблюдать за экспериментом могут восползоваться инвест паролем.

Счёт открыт в forex4you
номер счёта (логин) 1624121
пароль 27021965skf

 

[реношник]

Получил от Администрации форума предупреждение, что содержание темы всё больше приобретает коммерческую направленность. В принципе я согласен с мнением Администрации, но хочу сказать несколько слов в свою защиту.
Я планировал эту тему, как пример того, что можно вполне успешно торговать на рынке forex не используя мудрёных систем и пачек индикаторов. Советник это всего лишь способ проверки идеи. Тем более, что в первом сообщении дана ссылка на версию советника (исходник) с которого я начал свои эксперименты.
Правда со временем ссылка перестала работать, вот рабочая _http://codebase.mql4.com/ru/6406
Далее в теме выкладывал различные версии советника (в них были ограничения, но это только с целью уберечь не опытного пользователя от ошибок и потерь) в расчёте, что кто-то ещё присоединится к эксперименту и совместными усилиями, будет совершенствоваться система.
Но результат оказался несколько иным сообщение №649. Поэтому выкладывать последующие версии у меня нет желания.

На случай если администрация примет решение закрыть тему – «девятую» версию советника, БЕЗ ограничений прикрепляю к этому сообщению.

Единственная просьба, прочитайте всё, что написано ниже, для того чтобы понять принцип работы советника и уберечься от неверных действий.


Я долго пытался понять, почему на «истории», прекрасно видны точки входа/выхода и это при использовании практически любых индикаторов. А в реальном времени ну никак не получается попасть в эти точки. Пробовал различные индикаторы и системы, но особого успеха и удовлетворения не получал. В какой-то момент решил остановиться и попытаться понять, что происходит. Результат у меня оформился вот в такую ассоциацию _http://voloshin-fxcci.blogspot.com/2010/03/forex.html. Так же определил для себя единственный закон, который везде и всегда действует в рынке - Trend Must Go On.
Пропуская период времени, потраченный на поиски системы удовлетворяющей новым требованиям, перейду к результатам.

Я выбрал простую "как угол дома" стратегию на пробитие сессионных уровней «Session Breakout».
Одна проблема - нужно в определенное время суток выставлять ордера, вот для этого я и делал советника.

Здесь наглядно видны диапазоны сессий и их пересечений, а также как должны выставляться ордера.
Основной проблемой для работы были моменты РАЗВОРОТА тренда, тогда появлялись убыточные ордера.

В результате экспериментов по борьбе с просадкой был сделан выбор в пользу усреднения. В ходе экспериментов был разработан определённый способ. Усреднение проводится стоповым ордером, который выставляется после того как цена прошла «уровень усреднения» на некоторое расстояние.

Функция следит пока цена (величина посадки) не достигнет уровня обозначенного как «уровень включения функции». В это момент советник выставляет «sell stop» ордер на уровне «ордер отката» и этот ордер имеет бОльший объем. Учитывая объёмы ордеров вычисляется «уровень без убытка» и выставляются стопы для обоих ордеров. В результате оба ордера должны закрыться одновременно и убыток «первого ордера» компенсируется прибылью «ордера отката».
Вот тут-то и была выявлена интересная закономерность. Оказалось у различных валют, имеются свои выраженные уровни разворота/отката.

Вот эти уровни и являются основной "изюминкой" системы...
Объяснить природу возникновения этих уровней я не могу. На мой взгляд, предположение, высказанное в статье «Расчет целевых уровней» может как-то это объяснить....
«...Наивно было бы предполагать, что основные участники рынка, оперирующие значительными объёмами средств и оказывающие непосредственное влияние на рыночные цены, перед открытием очередной крупной сделки не просчитывают ее рентабельность и не знают тех целевых уровней, по достижению которых они будут фиксировать прибыль. Не будем наивны и предположим обратное: основные участники рынка знают, чем и ради чего они рискуют. В таком случае было бы очень выгодно руководствоваться тем же алгоритмом вычисления целей, который используют основные участники рынка. Знание этого алгоритма позволит синхронизировать свои действия с теми силами, которые могут и оказывают реальное воздействие на рыночные цены. ...»
В последующих тестах системы было выявлено два уровня усреднения. Эта закономерность, была также установлена при обработке статистической информации.

Но это уже другая история….

 

[S I P]

Вам все же надо поработать над уменьшением одновременно открытых отложек, временем их жизни и более умном закрытии. Возможно для центовых счетов это не столь важно, а вот для долларовых это важно если не имеешь тысячных депозитов. Спасибо конечно за 9 версию, но лучше уж исходник, тогда люди могли посмотреть и при необходимости что либо добавить в код и выложить сюда отчет тестов.

 

[реношник]

Вам все же надо поработать над уменьшением одновременно открытых отложек, временем их жизни и более умном закрытии.

Колличество ордеров ровно столько, СКОЛЬКО НУЖНО, оно определено идеей системы. Система называется "пробитие сессионных уровней" поэтому и колличество ордеров должно соответствовать колличеству сессий ....
Осюда также вытекает и время жизни ордера т.к. сессии цикличны - повторяются через равные промежутки (24 часа) времени ....
Более умное закрытие - ну не придумал другого, я опирался на статистические данные движений валюты ...

Возможно для центовых счетов это не столь важно, а вот для долларовых это важно если не имеешь тысячных депозитов.

Важно для любого депозита - центового, долларового, тысячедолларового - правильно соблюдать соотношение размера депозита и объёма торгуемого ордера....
Это важно для ЛЮБОЙ системы.
В данном конкретном случае, конечно нужен центовый счёт, это связано с теми условиями которые предоставляют ДЦ (там ведь для каждого типа счёта допустимы определённые объёмы).
Так, что для работы нужно учитывать ТРИ составляющие
- работа торговой системы
- размер имеющегося депозита
- условия торговли предоставляемые ДЦ

Спасибо конечно за 9 версию, но лучше уж исходник, тогда люди могли посмотреть и при необходимости что либо добавить в код и выложить сюда отчет тестов.

На "Code Base" исходник, так сказать стартовый вариант, можно эксперементировать с изменением алгоритма работы программы ...

 

[S I P]

Я хотел сказать что соотношение прибыль просадка, оставляет желать лучшего.

 

[Sensh]

Понятна позиция администрации и понятна ваша позиция...
А что если вам пойти навстречу людям и вести "народный" советник скажем на основе девятки в открытом коде?
Понравилась мысль- написали-народ сделал оптимизацию и море предложений...
Наверняка наведут на ценные мысли, которые примените и в своём платном советнике...И вам реклама будет выше на порядок...И администрация будет счастлива бурной деятельностью юнитов...

 

[реношник]

Я хотел сказать что соотношение прибыль просадка, оставляет желать лучшего.

Я вижу Вы большой любитель сакральных банальностей типа - "реж убытки расти прибыль", "большой стоп пересиживатель" и т.п.

Я уже не однократно говорил, что для меня важно в системе это понимание происходящего процесса. Да, текущая просадка есть, но она ведь заложена в самой идее системы - это уровни разворота... !!!!! и в данном конкретном случае просадка нужна !!! я сознательно ставлю стопы в несколько сотен пунктов...

 

[реношник]

Понятна позиция администрации и понятна ваша позиция...
А что если вам пойти навстречу людям и вести "народный" советник скажем на основе девятки в открытом коде?
Понравилась мысль- написали-народ сделал оптимизацию и море предложений...
Наверняка наведут на ценные мысли, которые примените и в своём платном советнике...И вам реклама будет выше на порядок...И администрация будет счастлива бурной деятельностью юнитов...

Ну вопервых исходника "девятки" у меня нет, я взял отсюда _http://ruforum.mt5.com/threads/7814-Ваше-мнение-о-Agent-Session-Breakout-7-Lokk/page3
смотреть сообщение №47

Для того, чтобы сделать оптимизацию исходник не нужен... "Девятку" можно оптимизировать, использовать на реале/демо она без ограничений...
А реклама, это дело десятое. Если бы у меня была цель именно продавать, тогда согласен, а так советник работает на реале - потихоньку "капает"....
Цель была озвучить саму идею и показать, что она работает....

 

[S I P]

Я вижу Вы большой любитель сакральных банальностей типа - "реж убытки расти прибыль", "большой стоп пересиживатель" и т.п.

Я уже не однократно говорил, что для меня важно в системе это понимание происходящего процесса. Да, текущая просадка есть, но она ведь заложена в самой идее системы - это уровни разворота... !!!!! и в данном конкретном случае просадка нужна !!! я сознательно ставлю стопы в несколько сотен пунктов...

Нет вы ошибаетесь. Если по вашей стратегии резать убытки, то и прибыли совсем не будет. А держать большущую просадку это не дело. До большого стопа мне дела нет, я не приверженец стоп лосов.
А идея у вас на пробитие сессионных уровней, вы сами не один раз об этом писали, откуда теперь уровни разворота? Тем более ими тут и не пахнет.