GKFX - обсуждение работы компании

Rann · 15.03.2013

Андриан сказал(а):
странно у меня в терминале нет,может что переделать надо, переустановить?

Если Вы подключаетесь к серверу GKFX-ECN, то должно быть.
Правой кнопкой в обзоре рынка и показать все символы.

e-partner · 15.03.2013

Здравствуйте, Дмитрий!

2. К Вам еще вопросы:
2.1. Сколько пунктов (по 4-значным котровкам) у Вас был максимальный спред по результатам истории за последний год по:
- по евродоллару;
- по фунтдоллару.
2.2. Сколько пунктов (по 4-значным котровкам) у Вас был максимальный проскальзывание по результатам истории за последний год по:
- по евродоллару;
- по фунтдоллару.
2.3. Есть ли у Вас утвержденные ограничения на:
- максимальное проскальзывание;
- максимальный спред?
2.3.1. Где эти ограничения прописаны?

3. В одном Терминале последней версии я увидел. что пропала строка "Залог", "Уровень". Поскольку я знаком с ФК, то такая система мне очень нравится. ... Если уж проигрывать, то все деньги, а не так, чтобы после полного слива осталось 3-20$...или же из-за ограничений по Маржин Коллу нехватило средств выдержать просадку!

Предлагаю Вам также убрать Маржин Колл, залог и расчет уровня в МТ4.

Bullra · 15.03.2013

dmitrytkachev сказал(а):
За счет меньшей ликвидности и получается большая волатильность. Чем меньше объемы инструмента тем проще и быстрее его двигают большие деньги. Именно поэтому с миллиардами нельзя делать сотни процентов, а с десятками тысяч вполне возможно.
Именно поэтому к примеру малоликвидные (относительно конечно) дешевые акции способны ходить сотни процентов в месяц.
И конечно же ликвидность индекса зависит от того что это за индекс.

Печально, так хотелось за один день стать миллионером.

Bullra · 15.03.2013

Rann сказал(а):
Любой индекс из чего-то состоит. И чтобы купить этот индекс, фактически, надо купить все, что в него входит. Либо какой-то дериватив на индекс.

Если продавать пунктики, то это беттинг.

Чего сейчас только не продают, кстати нашел где продают индекс доллара. Правда там всего 2 знака после запятой.:-(

Rann · 15.03.2013

e-partner сказал(а):
Здравствуйте, Дмитрий!

2. К Вам еще вопросы:
2.1. Сколько пунктов (по 4-значным котровкам) у Вас был максимальный спред по результатам истории за последний год по:
- по евродоллару;
- по фунтдоллару.
2.2. Сколько пунктов (по 4-значным котровкам) у Вас был максимальный проскальзывание по результатам истории за последний год по:
- по евродоллару;
- по фунтдоллару.
2.3. Есть ли у Вас утвержденные ограничения на:
- максимальное проскальзывание;
- максимальный спред?
2.3.1. Где эти ограничения прописаны?

3. В одном Терминале последней версии я увидел. что пропала строка "Залог", "Уровень". Поскольку я знаком с ФК, то такая система мне очень нравится. ... Если уж проигрывать, то все деньги, а не так, чтобы после полного слива осталось 3-20$...или же из-за ограничений по Маржин Коллу нехватило средств выдержать просадку!
Предлагаю Вам также убрать Маржин Колл, залог и расчет уровня в МТ4.

2.1. Скоро сделаем статистику по дням и можно будет помотать назад и посмотреть. Пока статистика только за текущий день здесь _http://www.gkfx.ru/analytics/quotes.html
2.2. Из того, что я помню 21.8 по евродоллару.
2.3. Нет. Мы их не можем контролировать и на себя никакие риски не берем, равно как и ни одного лишнего пипса не зарабатываем. Все как рынок дает, так и отдаем клиенту.
3. Плечо 1:100, стоп аут 60%. Сделано для того, чтобы свести вероятность вылета счета в минус к минимуму и чтобы защитить трейдера от превышения рисков и быстрого слива (фактически, от него самого).

Bullra · 15.03.2013

dmitrytkachev сказал(а):
За счет меньшей ликвидности и получается большая волатильность. Чем меньше объемы инструмента тем проще и быстрее его двигают большие деньги. Именно поэтому с миллиардами нельзя делать сотни процентов, а с десятками тысяч вполне возможно.
Именно поэтому к примеру малоликвидные (относительно конечно) дешевые акции способны ходить сотни процентов в месяц.
И конечно же ликвидность индекса зависит от того что это за индекс.

По моему вы ошибаетесь отсутствие ликвидности означало бы отсутствие пульса у пациента. Стоит открыть любую низколиквидную акцию и везде будет одинаковая картина. Индексы показывают жизнь и причем очень активную.

dmitrytkachev · 16.03.2013

По моему вы ошибаетесь отсутствие ликвидности означало бы отсутствие пульса у пациента

Отсутствие ликвидности это отсутствие торгового инструмента. Ликвидность всегда есть, другое дело какова она.

Стоит открыть любую низколиквидную акцию и везде будет одинаковая картина. Индексы показывают жизнь и причем очень активную.

Нет, не ошибаюсь. Посмотрим на примерах.

Индексный фонд SPY, наивысшая ликвидность, вчера проторговался 132 млн. бумаг - изменение цены за квартал на 9%.

Акции Ситигруп, тоже очень ликвдиные, но менее чем SPY, проторговались вчера 48 млн. бумаг - изменение за квартал 25%.

Акции Vipshop Holdings Limited, проторговались вчера всего 1.2 млн акций - изменение за квартал 130%.

Акции EDAP TMS SA, проторговались вчера 162 тыс. бумаг - изменение за квартал на 190%.

Видим простую зависимость - чем больше в активе объема, тем менее волатилен инструмент. Чтоб сдвинуть толстый ликвидный инструмент нужно гораздо больше денег.

Rann · 16.03.2013

dmitrytkachev сказал(а):
Видим простую зависимость - чем больше в активе объема, тем менее волатилен инструмент. Чтоб сдвинуть толстый ликвидный инструмент нужно гораздо больше денег.

Вы выбирали инструменты или, действительно, есть зависимость?
Например, если посчитать статистику на 1000 инструментов, результат будет похожим?
Я думаю, что есть неликвидные акции, которые не двигались, и бывает, что суперликвидные инструменты летают. Но я не исключаю, что зависимость действительно может быть. Просто, насколько она прямолинейна? Нужна репрезентативная выборка.

Bullra · 16.03.2013

dmitrytkachev сказал(а):
Отсутствие ликвидности это отсутствие торгового инструмента. Ликвидность всегда есть, другое дело какова она.

Нет, не ошибаюсь. Посмотрим на примерах.

Индексный фонд SPY, наивысшая ликвидность, вчера проторговался 132 млн. бумаг - изменение цены за квартал на 9%.

Акции Ситигруп, тоже очень ликвдиные, но менее чем SPY, проторговались вчера 48 млн. бумаг - изменение за квартал 25%.

Акции Vipshop Holdings Limited, проторговались вчера всего 1.2 млн акций - изменение за квартал 130%.

Акции EDAP TMS SA, проторговались вчера 162 тыс. бумаг - изменение за квартал на 190%.

Видим простую зависимость - чем больше в активе объема, тем менее волатилен инструмент. Чтоб сдвинуть толстый ликвидный инструмент нужно гораздо больше денег.

Вы ведь сами понимаете, что эти акции большую часть своего времени стоят на месте и никуда не двигаются. Ничего не имею против низколиквидных акций, но у них кардинально другой принцип торговли. Индексы же имеют свойство проходить колоссальные расстояния за торговую сессию. За полчаса делать 1000 пунктов, наверное мечта любого трейдера. Валюта по сравнению с ними, это пшик.

dmitrytkachev · 16.03.2013

Индексы же имеют свойство проходить колоссальные расстояния за торговую сессию.

Насколько мне известна степень волатильности разных инструментов в порядке возрастания: облигации, валюты, индексы, фьючерсы на товары, акции. Эта же последовательность но уже в порядке уменьшения действительна для степени ликвидности.
Индексы здесь находятся посередине.
Пример, и "даже репрезентативная выборка". Смотрим на графу change%

ETF-ы на разнообразные индексы упорядоченные в порядке убывания _www.finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_exchangetradedfund,sh_avgvol_o200&o=-change

Среднеликвидные акции _http://www.finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_stocksonly,sh_avgvol_100to1000&o=-change

Тот же индекс доллара за квартал прошел лишь 3%.

эти акции большую часть своего времени стоят на месте и никуда не двигаются.

Это касается российского рынка - так как денег на нем кот наплакал. Поэтому они никуда и не двигаются.

Rann · 16.03.2013

dmitrytkachev сказал(а):
Тот же индекс доллара за квартал прошел лишь 3%.

Поэтому на валюты дают плечо 1:100, а не 1:2.

Bullra · 16.03.2013

dmitrytkachev сказал(а):
Тот же индекс доллара за квартал прошел лишь 3%.

Чуть больше 42 000 пунктов.

dmitrytkachev · 16.03.2013

Bullra сказал(а):
Чуть больше 42 000 пунктов.

Так как это валютный индекс то и ходит он не больше остальных валют.

Поэтому на валюты дают плечо 1:100, а не 1:2.

Не спорю, так и есть. Я это привел как зависимость того что волатильность и ликвидность имеют связь.

scalper · 16.03.2013

Если котировки стоят (сделок нет), фактическую ликвидность определить нельзя. Можно лишь проанализировать объемы спроса/предложения вокруг цены по стакану.
Фактическая ликвидность соответствует соотношению объема конкретной сделки и объемов рыночных ордеров, расположенных в направлении сделки. Это означает, что котировка двигается в направлении сделки до тех пор, пока объем сделки не будет поглощен полностью объемами рыночных ордеров. Т.е. в разное время суток один и тот же объем сделки по одному и тому же инструменту может вызвать различное изменение рыночной цены в зависимости от ликвидности (объемов спроса/предложения) рынка.
В свое время интеревенции BoJ в объеме $ 5 млрд. вызывали движение USDJPY по 100-150 п (четырехзнак).

Иван555 · 16.03.2013

dmitrytkachev сказал(а):
Так как это валютный индекс то и ходит он не больше остальных валют.

Не спорю, так и есть. Я это привел как зависимость того что волатильность и ликвидность имеют связь.

Цена индекса зависит от инструментов в него входящих по отношению к базовому в этом случаи к доллару как производная от всех катируемых. В таком случаи он двигается не объёмом а движением инструментов, а объём может только двигать фьючерс на индекс выше его значения или ниже в зависимости от спроса и предложения.

qqmber · 16.03.2013

dmitrytkachev сказал(а):
Так как это валютный индекс то и ходит он не больше остальных валют.
Не спорю, так и есть. Я это привел как зависимость того что волатильность и ликвидность имеют связь.

Как мне кажется, волатильность ликвидных инструментов сильно зависит от позиции опционщиков, а малоликвидных больше от фундамента. Связь есть, но она не на поверхности.

scalper · 16.03.2013

Косвенно оценить ликвидность можно по тиковому графику потока котировок:
- чем выше плотность потока котировок, тем выше ликвидность;
- чем больше дисперсия потока котировок, тем ниже ликвидность.
Несомненно, ликвидность спот инструментов (валюта + металлы) существенно выше ликвидности фьючей и стоков.

Rann · 16.03.2013

А может разговоры про ликвидность индексов вынести в отдельную тему?

dmitrytkachev · 16.03.2013

А может разговоры про ликвидность индексов вынести в отдельную тему?

Хорошая идея.

Иван555 сказал(а):
В таком случаи он двигается не объёмом а движением инструментов,

а инструменты не объемом (деньгами) двигаются? сами по себе, не спросом и предложением?

Кстати в подтверждение моих слов еще заметил на вышеприведенной мной картинке что индекс компаний малой капитализации (и соответственно ликвидности) Russell 2000 вырос за квартал на 15%. В то же время индекс широкого рынка S&P500 лишь на 10%. Т.е. менее ликвидные в Russell 2000 (и при огромной выборке, в индексе то) движутся быстрее чем более ликвидные в S&P500.

Rann · 17.03.2013

В декабре я писал:

Rann сказал(а):
Далее, я не стал получать лицензию CySEC по двум причинам.
1. Кипр на грани банкротства и неизвестно чем это закончится. Многие люди оттуда все деньги своих компаний выводят.
2. Если Кипр выстоит, то он у нас на очереди. Получение лицензии на Кипре уже стоит в планах компании. Но это будет делаться уже не с прицелом на Россию.

Источник

Факты почему я не хочу идти на Кипр:
Факт 1 - _http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,20902.0.html
Факт 2 - _http://news.rambler.ru/18119873/

Нам нужны три типа компаний:
1. С жесткой регуляцией.
2. С нормальной регуляцией.
3. Нерегулируемая.

1. У нас есть FSA компания.
2. Мы собираемся получить BVI лицензию.
3. У нас есть нерегулируемые компании.

PS Планы по получению лицензии на Кипре отъехали на неизвестный срок, после таких выкрутасов.

GKFX - обсуждение работы компании

Rann

Местный знаток

Новичок

Новичок

Rann

Новичок

NYSE-трейдер

Rann

Новичок

NYSE-трейдер

Rann

Новичок

NYSE-трейдер

Почетный гражданин

Элитный участник

Почетный гражданин

Почетный гражданин

Rann

NYSE-трейдер

Rann