Мы оперируем как MTF, что соответствует биржевым правилам. Чтобы лучше понять ситуацию в схеме участвуют LMAX MTF и LMAX брокер. На MTF происходят торги, брокер предоставляет доступ к MTF.
Теперь по поводу Ваших вопросов:
1.Нет. Лимиты только ровно по цене. (возможно частичное исполнение) это касается уже размещенных лимитов. В случае, когда лимит еще не размещен, возможна ситуация, что за время пока лимит дойдет до нашего сервера цена уйдет в плюс, в этом случае мы передадим положительное проскальзывание.
2.Нет, пройти не может. Может коснуться, частично исполнить (если не хватило ликвидности) и откатится, а оставшаяся часть лимита будет висеть в книге приказов.
3.После выходных рынок может открыться с гепом, в таком случае лимиты будут исполнены с положительным проскальзыванием. Здесь важно понимать, что ордера типа GTC (годен до отмены) поддерживаются биржей только до конца торгов. Вот например определение ордера GTC на CME
good-til-canceled (GTC)
Будет оставаться в силе на время регулярных торговых часов и электронных торговых часов, пока не будет исполнен, отменен или не истечет срок контракта.
То есть лимитные ордера перевыставляются на бирже с первым тиком (или как настроен движок), поэтому если первый тик был уже с гепом, Вы получите положительное проскальзывание на бирже или MTF.
Если смотреть на 2 и 3 вопросы вместе, то цена и не пройдет пока не зальет лимит, но в 3 вопросе она просто его перескочила, но это не значит, что он не исполнился, он исполнился, но исполнился лучше, потому что на момент отсыла лимита цена уже была лучше.
Фактически что происходит: лимита в системе нет (он снят, потому что биржа закрыта), открытие с гепом, затем отсылка лимита. Результат такой же, как и во время обычной сессии отослать, например лимит на покупку по цене 1.5230 при текущей рыночной цене 1,5220. Это будет агрессивный лимит, который начнет исполняться по рыночной цене и так до указанной вами цены если того требует объем сделки.
Это все естественно, если геп был в Вашу сторону. Если Вы хотели продать по 5 а цена после гепа стала 7.
:laugh: Ну да ладно, сча не об этом. Камнем преткновения был вот этот ваш пост _forexsystems.ru/605497-post2532.html) А оказалось, что все возможно)