GKFX - обсуждение работы компании

[sitt]

+1. Не понимаю истерию вокруг МТ5. Все плюшки для ручной торговли можно реализовать практ. с любой платформы, на то она и ручная. МТ хорош своим робо. Все отличия МТ5 от МТ4 мона поправить в МТ4 простым кодом в проге. Если моя ТС работает, она будет работать на любой платформе, остальное - суета....

Согласен из за считанных единиц ее вводить тратить на это силы время и деньги как то не рационально, больше вопросов будет по ней на форуме, чем реальной торговли. А вот с последним не согласен торговая система если вы конечно не практикуете прайс экшн, основанна у большинства на индюках, которые работают только на мт4 ,многие торгуют скажем в одной платформе а тех анализ для зделки проводят в мт4 ... если стратегия на одних машках то понятно, без разницы на чем тоговать))

Rann Теперь не важно что он думает, даже если он введет локирование это уже не поможет спасти ситуацию, время уже упущенно, и он думаю это понимает, теперь это все равно что гоночный балид пытаться на жигулях обогнать ...да и мт4 слишком далеко укатил что б его даже пытаться догонять.

 

[Prophet]

Не совсем так. МТ5 работает асинхронно, да и по другим параметрам он гораздо быстрее, чем МТ4. Но неттинг позиций сводит на нет все его плюсы для подавляющих масс, которые они сами же приучили к локированию.
Ренат Фатхуллин с этим не согласен, но каждый имеет право на свое мнение. Я пока не вижу большой эйфории у трейдеров вокруг МТ5, потому и не тороплюсь его запускать.

Возможно, МТ5 быстрее, а может и надежней, не могу сравнить, потому как на МТ5 не торговал. По сравнению с быстротой и надежностью того или иного брокера( али ДЦ иль кухни) преимущества той или иной платформы неактуальны. Зомби, выращенные на локах, будут сливать и в МТ4 и в 5. Те, кто в форекс не играет, а играет на нем, легко адаптируются к торговой платформе. Сколько не присматривался к МТ5, но отсутствие локов по сути оказалось практ. единственным новшеством. Все остальное, и асинхронность и быстроту, можно и к МТ4 прикрутить. Наверное..

 

[Prophet]

Согласен из за считанных единиц ее вводить тратить на это силы время и деньги как то не рационально, больше вопросов будет по ней на форуме, чем реальной торговли. А вот с последним не согласен торговая система если вы конечно не практикуете прайс экшн, основанна у большинства на индюках, которые работают только на мт4 ,многие торгуют скажем в одной платформе а тех анализ для зделки проводят в мт4 ... если стратегия на одних машках то понятно, без разницы на чем тоговать))

Торговал (давно это было) с Гутой и Сембанком - да придавят его мои баксы, что утонули с ним:angry: котиры брал с Метастока, там и машки и букашки, придуманные на индюках, были, и ничего не мешало теханализу. Если есть ТС профитная, то ее можно реализовать практ. везде, если мы привыкли к халявным совам, индюкам, к тому, что кто-то придумал, как нам нарубить бабло и продал за 20 х.з., то да - будет огромный дискомофрт, почему в той же МТ5 не хватает всей той халявы, что я привык видеть... И 97% трейдеров скажут свое фу. А остальные 3% сделают то, что и обычно.

 

[alex41]

Без много букв не обойтись и вопрошающему и отвечающему , если у первого есть желание понять , а у последнего донести.
Вы скорее правы,надо разделять вопросы по отдельным сообщениям.

В своем ответе Вы зря опустили, чем отошли от сути ситуации:

Вы выставили стоп купить по 100, настройка на гэп 10, настройка на проскальзывание 5. Т.е. если опустить настройку гэпа, то Вы хотите купить не хуже, чем по 105, после того, как цена достигнет 100.
Пришла котировка 107. Мы отправляем лимит купить не хуже, чем по 105.

Ведь весь интерес в том как без опускания настройки гэпа эта ситуация у Вас отработается?

 

[alex41]

Если заморачиваться с фильтрацией таких ордеров, то это будет уже оптимизация, и не факт, что отправка ордера сожрет больше ресурсов, чем сама фильтрация.

Вы смотрите со стороны разработчика , я же со стороны пользователя.
В чем идея : защитится от бесконтрольного скольжения при исполнении ордеров. Новости , это часть угрозы , но более явная . При новостях трейдер априори подразумевает резкое или быстрое изменение цены и готовится к этому. Но существует множество "неожиданных новостей" , не прописанных в календаре, но приводящих к интенсивному изменению цены и запоздалой реакции трейдера на них.
Каким способом(механизмом) это достигается : выставление лимитного ордера хуже цены .

Но в ситуации когда уже нет необходимости в защите (цена проскочила допустимый диапазон) , то и не требуется механическое выставления ордера .А если он выставляется , то трейдер его автоматически удаляет,его роль ордера исчерпана.
Конечно , в данной ситуации (гэпа) напрашивается ввод некоего диапазона "ожидания возврата" цены к ордеру и он ,например, пусть будет равен величине настройки.
И если цена гэпнула в диапазон "ожидания возврата" то ордер выставляется и трейдер за ним сам следит, а пролетела - не выставлять.
Хотелось бы что бы эта задача (фильтрация/оптимизация , как назовете) решалась на Вашем сервере.Нет,то трейдер сам напишет код для контроля и удаления ордеров.

 

[alex41]

Дмитрий , про исполнение маркет ордеров на СТП счетах написано , но я нигде не увидел как у Вас реализовано исполнение стоповых ордеров на этих счетах.

 

[Prophet]

Вы смотрите со стороны разработчика , я же со стороны пользователя.

Хотелось бы что бы эта задача (фильтрация/оптимизация , как назовете) решалась на Вашем сервере.Нет,то трейдер сам напишет код для контроля и удаления ордеров.

Вот именно, трейдер сам напишет. Грузить систему брокера нет смысла, мне, например, это не надо. Кому надо - тот сам сделает. Иначе можно тупо все прописать и оставить одну кнопочку в терминале - get profit. а винда 5 раз переспросит - are you sure?

 

[Prophet]

Без много букв не обойтись и вопрошающему и отвечающему , если у первого есть желание понять , а у последнего донести.
Вы скорее правы,надо разделять вопросы по отдельным сообщениям.

В своем ответе Вы зря опустили, чем отошли от сути ситуации:

Ведь весь интерес в том как без опускания настройки гэпа эта ситуация у Вас отработается?

Не нашел всего разговора, то ли порезали, то ли искал плохо. Речь, я так полагаю, о стоп-лимите. Это производный ордер, при сработке стопа (цена достигла его значения) включается лимит, если цена децл отскочет или задержится - ордер сработает, если упрет дальше - ниче не будет. Выставил стоп на 100 и защиту от гэпа 5, при котирах 100-107 - сделки не будет. 100-107-104 - будет.

 

[Prophet]

Кстати, alex41, может и пригодится инфа.... Стоповые ТС, которые частенько гибнут на новостях, сливают в основном от расширения спреда, даже гэп тут отдыхает, его можно отработать легко.

 

[Rann]

Без много букв не обойтись и вопрошающему и отвечающему , если у первого есть желание понять , а у последнего донести.
Вы скорее правы,надо разделять вопросы по отдельным сообщениям.

В своем ответе Вы зря опустили, чем отошли от сути ситуации:

Ведь весь интерес в том как без опускания настройки гэпа эта ситуация у Вас отработается?

Как заложено в алгоритм.
Если стоит настройка на гэп 10, настройка на проскальзывание 5, стоп на 100, а тик пришел 107.
Значит в момент прихода тика 107 будет отправлен бай лимит купить по 105, который имеет мало шансов быть исполненным.

 

[Rann]

Вы смотрите со стороны разработчика , я же со стороны пользователя.
В чем идея : защитится от бесконтрольного скольжения при исполнении ордеров. Новости , это часть угрозы , но более явная . При новостях трейдер априори подразумевает резкое или быстрое изменение цены и готовится к этому. Но существует множество "неожиданных новостей" , не прописанных в календаре, но приводящих к интенсивному изменению цены и запоздалой реакции трейдера на них.
Каким способом(механизмом) это достигается : выставление лимитного ордера хуже цены .

Но в ситуации когда уже нет необходимости в защите (цена проскочила допустимый диапазон) , то и не требуется механическое выставления ордера .А если он выставляется , то трейдер его автоматически удаляет,его роль ордера исчерпана.
Конечно , в данной ситуации (гэпа) напрашивается ввод некоего диапазона "ожидания возврата" цены к ордеру и он ,например, пусть будет равен величине настройки.
И если цена гэпнула в диапазон "ожидания возврата" то ордер выставляется и трейдер за ним сам следит, а пролетела - не выставлять.
Хотелось бы что бы эта задача (фильтрация/оптимизация , как назовете) решалась на Вашем сервере. Нет,то трейдер сам напишет код для контроля и удаления ордеров.

Я считаю, что у нас сейчас реализовано все очень хорошо.
Если был гэп, то ордер отменится.
Если гэп не дотянул, то Ваше проскальзывание будет ограничено стоп лимитным ордером.
Если гэп был больше, чем стоп лимитный ордер, но при этом не достиг уровня отмены сделки, то он еще имеет шнас быть исполненным.

 

[Rann]

Дмитрий , про исполнение маркет ордеров на СТП счетах написано , но я нигде не увидел как у Вас реализовано исполнение стоповых ордеров на этих счетах.

Стопы и профиты на STP и ECN исполняются идентично, точнее по одной технологии. Исполнение может быть разное и зависеть от цены, которую вернул поставщик, но методология одинаковая.

 

[Rann]

Кстати, alex41, может и пригодится инфа.... Стоповые ТС, которые частенько гибнут на новостях, сливают в основном от расширения спреда, даже гэп тут отдыхает, его можно отработать легко.

На этот случай у нас тоже есть планы.

 

[Alex@iva]

На этот случай у нас тоже есть планы.

Дмитрий.

Возможно ли об этом поподробней?

Спасибо.

 

[Prophet]

На этот случай у нас тоже есть планы.

Это хорошая новость

 

[Rann]

Дмитрий.

Возможно ли об этом поподробней?

Спасибо.

Есть мысль сделать тип счета с нулевым спредом. Тогда расширения не будут сносить стопы, но, соответственно, средние проскальзывания будут больше.

 

[Alex@iva]

Есть мысль сделать тип счета с нулевым спредом. Тогда расширения не будут сносить стопы, но, соответственно, средние проскальзывания будут больше.

А как это отразиться на расходах трейдера (комиссия и т.д.)?

 

[Rann]

А как это отразиться на расходах трейдера (комиссия и т.д.)?

Никак. Изменятся лишь уровни активации ордеров. Как стопы, так и лимиты будут срабатывать немного реже.

 

[Alex@iva]

Никак. Изменятся лишь уровни активации ордеров. Как стопы, так и лимиты будут срабатывать немного реже.

То есть компания возмет на себя обязательства по предоставлению подобного сервиса (учитывая вероятное недовольство от качества услуги со стороны некоторой части трейдеров), но не возмет за это дополнительной платы сверх существующей.
Я правильно понимаю?

 

[Rann]

То есть компания возмет на себя обязательства по предоставлению подобного сервиса (учитывая вероятное недовольство от качества услуги со стороны некоторой части трейдеров), но не возмет за это дополнительной платы сверх существующей.
Я правильно понимаю?

Неправильно.
Ни для компания, ни для трейдеров ничего не изменится, кроме вероятности срабатывания отложенных ордеров.
Просто планируем добавить еще один тип счета (назовем его нулевым, для примера). Кому такой тип счета будет интересен, тот будет на нем торговать. А заодно покажем, что спреды не главное. Что можно сделать спреды полностью нулевыми, при этом трейдер ничего не поимеет и не потеряет.

Пример.

Поставщик дает котировку 10-12 (Бид/Аск).
На обычном типе счета мы показываем 10-12, на нулевом 11-11.
Если клиент шлет маркет ордер на покупку, то на обычном счете получает исполнение по 11, и на нулевом тоже по 11, просто с фактическим проскальзыванием -1.

Данный пример показывает то, что спреды сами по себе не объективный показатель. Объективный показатель это спред с поправкой на среднее проскальзывание. Только так можно объективно оценить компанию.