С размерностями нормально. У Ранна начисляют как указано - много. Что в плюс, что в минус - много.
Попробовал разобраться откуда вообще берутся свопы. Сложновато. Вывел для себя только три момента:
1. Тема мутная - полная отсебятина поставщика
2. Возможно имеет смысл при реальных поставках валюты. Но тогда по логике одна сторона должна быть всегда положительная и обе примерно равны. (но тут желания разобраться не хватило - могу ошибаться)
3. Для частного трейдинга (спекулятивного-беспоставочного) чисто жульническая схема
Вот общий пример как формируется своп:
У дилера возникает "лишняя" (на день) сумма в евро, равная вашей позиции, и на тот же день недостаток (на один день) долларов, которые вы не собираетесь ему поставлять.
Соответственно, дилер берет и размещает (дает межбанковский кредит) сумму в евро на 1 день, и привлекает (берет межбанковский кредит) на 1 день требуемую сумму в долларах.
Теперь добавим в расчет ставки межбанковского кредитования.
Допустим, ставки на межбанке по евро и долларам будут следующими:
Ставка Евро Доллар
Привлечение Размещение Привлечение Размещение 1 день
3,5 3 2,5 2,3
Итак, дилер размещает "лишние" 500 000 евро по ставке 3% годовых, получая за это (500 000x3%)/365=41.095 евро, что равно 41,095x1.2378=50.88 доллара.
Одновременно дилер привлекает сумму 500 000 x 1.2378 = 618900 долларов США по ставке 2,5% годовых и отдает за это (618900 x 2.5%)/365 = 42,39 доллара.
Чистый доход за операцию составит 50,88-42,39=8,49 доллара.
Это и есть Своп в долларах, который он может отдать вам.
По многим причинам (например, бухгалтерским),
дилер не может зачислить вам эти деньги просто так, поэтому он вкладывает их в цену осуществляемых вами операций своп. Так удобнее, и поэтому принято в дилинге.
А по евреку сейчас от доллара расхождение в один базисный пункт так что - возникает из за услуги.И разница по превличению и размещению.
А по идее при торговле 1:1 не должно быть свопа но при одном условии если вывод происходит через меж банковский терминал.