качели
Активный участник
я видимо отстал от тренда, кому? :disappointed:
GKFX - обсуждение работы компании
- Автор темы Rann
- Дата начала
Alex@iva
Местный житель
Получается, что МТ4 не так плох?
Rann
Rann
Точно. Кухням, которые используют в дилинге искусственные задержки, которые будут видны невооруженным глазом.
Rann
Rann
Будет не так плох, надеюсь, после перехода на новую версию.
качели
Активный участник
ну это было и понятно!
1. слышал, что одним из инициаторов был один известный брокер!
2. т.е ты говоришь, что mq идет на поводу интересам кухонь! не боишься лишиться лицензии?
3. твоя объявленная война за клиента с тройкой брокеров вышла уже в открытую?
Rann
Rann
1. Где? Я такого не слышал.
2. Я ничего не говорю. Я лишь хочу понять причину. У меня есть предположения, но публично я их не высказываю.
3. Я никому ничего не объявлял. Я просто работаю, работаю честно и открыто, и надеюсь, что честная и открытая работа приведет ко мне клиентов.
Beast
Почетный гражданин
Когда планируете поставить новую версию?
Rann
Rann
В скором времени после выхода релизной версии, как только поймем, что работает стабильно. Пока версия тестовая.
Дмитрий такой вопрос: возможно ли реализовать технически торговлю клиента таким образом, чтобы он торгуя на одной платформе имел возможность переключаться между разными ECN (видя стакан в каждой из них, ликвидность, спред и т.д.) и соответственно торговать в выбранной ECN. Если технически реализовать возможно, то почему вы не пошли по такому пути? На мой взгляд для трейдера плюсы от такого варианта реализации более чем очевидны: мгновенное исполнение ордеров, в десятки а то и в сотни раз быстрее (т.к. отложенные ордера уже находятся в системе ECN); торговля по реальным, а не индикативным ценам; отсутствие конфликта интересов с поставщиками ликвидности, которые (особенно на быстром рынке) заинтересованы задержать открытие ордеров и исполнить с проскальзыванием в свою пользу; клиент видит ликвидность внутри выбранной ECN и например не полезет открываться на новостях при пустом стакане и т.д.
Реализацию доступа к ECN в таком виде я видел у одной из западных компаний: внутри одного терминала можно переключаться с СМЕ на форекс (Lmax), соответственно ордера клиента отображаются в стакане этих систем. Причем хотя торговля на СМЕ велась не напрямую а через посредника, но тем не менее ордера клиента поступали в биржевую систему...
Реализацию доступа к ECN в таком виде я видел у одной из западных компаний: внутри одного терминала можно переключаться с СМЕ на форекс (Lmax), соответственно ордера клиента отображаются в стакане этих систем. Причем хотя торговля на СМЕ велась не напрямую а через посредника, но тем не менее ордера клиента поступали в биржевую систему...
Alex@iva
Местный житель
Странная схема.
Разные рынки: фонда и форекс. Разные принципы и разная регуляция.
Если верить что ЛМАКС в стакан дает лимиты, то получаем просто быстрое переключение между площадками и типами торговли соответственно.
Даже если предположить что подобный сервис предоставляет честный брокер я для себя какого либо интереса не вижу. Фонда мне неитересна, а без этого и огород городить нечего.
Ничего странного, - это и есть прямой доступ к Ecn (наверное есть реализация и для переключения между разными площадками форекс в одной платформе, хотя возможно не для розничных клиентов) с совсем другими стандартами скорости исполнения ордеров. Можно например (если есть ликвидность в стакане) на новостях зайти стоп-ордером с коротким стопом и закрыться на пике импульса, а не получить исполнение с проскальзыванием в 30-50п (изначально низкий риск при этом увеличивается в разы) и думать потом, что с этим ордером делать... Lmax тут конечно тоже не фонтан, но тем не менее заявленное время исполнения 30мс.
Alex@iva
Местный житель
Судя по Вашему посту для Вашей ТС скорости исполнения имеют теоритическое значение. Прежде чем рассуждать о скоростях исполнения Вам стоит разобраться с механизмом исполнения Вашего приказа (в этой ветке по этому вопросу есть обяъяснения Ранна).
Что такое стоп ордер с коротким стопом не понял.
Закрытие ордера происходит по Вашему приказу и если Вы можете предсказать (расчитать) где будет пик, то Вам не стоит терять время на форумах - Ваше умение стоит очень дорого.
И еще. На форексе котировки принципиально индикативные, кроме быть может ЛМАКСа (позиционирует у себя биржевое исполнение)
Rann
Rann
Такой вариант однозначно хуже. Чтобы объяснить в деталях, надо целую лекцию написать.
Скажу кратко.
Спред будет хуже.
Скорость исполнения сильно не изменится. Лимит из нашей ECN прилетает контрагенту через несколько миллисекунд. Разница будет в 2-10 мс, и уж точно не в сотни и даже не в разы.
Цены будут индикативными в любом случае. Не индикативные они на СМЕ, но это не значит, что Вы получите по ним гарантированное исполнение.
Конфликта интересов и в нашей схеме нигде нет. А вот в схеме с одни поставщиком есть. Поставщик может расширять спред, а в случае агрегатора он этим сделает только себе хуже.
Про пустой стакан вообще не понял плюса. Зачем нужен пустой стакан от одного поставщика и чем он лучше полного от нескольких?
Rann
Rann
Про стакан сомнительно. Вы принимаете решение на основании ликвидности в стакане, жмете кнопку и в этот момент ликвидность появляется или исчезает. Вы уже не успеете среагировать. Все может измениться за миллисекунду.
Rann
Rann
Скорость исполнения та, которую вы видите в МТ, она не зависит от схемы, она зависит от МТ в основном.
Сейчас Метаквоты почти готовы выпустить новую версию сервера, без реконнекта и просто ускоренную.
На тестах у нас показывает исполнение около 250 мс, если замерять из терминала (т.е. с учетом пингов и т.п.) и это не предел. При том, что сейчас это около 1000 мс (с реконнектом).
Ждем ее со дня на день. Будет серьезный прорыв.
Сейчас Метаквоты почти готовы выпустить новую версию сервера, без реконнекта и просто ускоренную.
На тестах у нас показывает исполнение около 250 мс, если замерять из терминала (т.е. с учетом пингов и т.п.) и это не предел. При том, что сейчас это около 1000 мс (с реконнектом).
Ждем ее со дня на день. Будет серьезный прорыв.
Не понял что такое "теоритическое значение" - если я ставлю стоп-ордер
на золоте со стопом 15п, то хочу чтобы он открылся там где его поставил,
а не так чтобы на открытии ордер проскользил 10п (стоп уже вынужденно увеличивается до 25п) и на закрытии на 10п (на золоте такие проскальзывания нередки и при скорости исполнения 0.3-0.5с) - убыток 35п вместо планируемых 15п. Вспомним например недавний прострел на золоте вниз на 300п на совершенно спокойном рынке. О каком планировании торговли может идти речь если бы мой ордер со стопом 15п закрылся в -300п?... Проскальзывания конечно возможны и в системах ECN, но только при отсутствии ликвидности в стакане.
Я говорю о прямом доступе к ECN. Работа с ЛП это второй уровень, на мой взгляд имеющий большое количество недостатков.
Пик импульса обычно бывает около закрытия свечи с экстремальным объемом (объем фьючерса).
ЛМАКС - это розничая биржа. А кроме розничных есть еще и "оптовые"
.
Alex@iva
Местный житель
Не понял что такое "теоритическое значение" - если я ставлю стоп-ордер
на золоте со стопом 15п, то хочу чтобы он открылся там где его поставил,
а не так чтобы на открытии ордер проскользил 10п (стоп уже вынужденно увеличивается до 25п) и на закрытии на 10п (на золоте такие проскальзывания нередки и при скорости исполнения 0.3-0.5с) - убыток 35п вместо планируемых 15п. Вспомним например недавний прострел на золоте вниз на 300п на совершенно спокойном рынке. О каком планировании торговли может идти речь если бы мой ордер со стопом 15п закрылся в -300п?... Проскальзывания конечно возможны и в системах ECN, но только при отсутствии ликвидности в стакане.
Я говорю о прямом доступе к ECN. Работа с ЛП это второй уровень, на мой взгляд имеющий большое количество недостатков.
Пик импульса обычно бывает около закрытия свечи с экстремальным объемом (объем фьючерса).
ЛМАКС - это розничая биржа. А кроме розничных есть еще и "оптовые"
Ваши желания понятны, но они не имеют ничего общего с действительностью.
Если Вы будете планировать свою торговлю исходя только из Ваших желаний, то Вам будет трудно.
Изучите поглубже матчасть и многие вопросы отпадут. (пример: настройки торговли у Ранна _http://www.gkfx.ru/ecn/trade_settings.html)
Последнее редактирование модератором:
Rann
Rann
Нет на форексе никаких оптовых бирж. Есть всякие Интегралы и Карренексы, где не только 0.5 мс ничего не значат, там и секунды порой ничего не значат. Там цена движется огромными гэпами, и проскальзывание будет всегда большим на новостях.ЛМАКС - это розничая биржа. А кроме розничных есть еще и "оптовые"
Стоп даже на реальной бирже по выставленной цене получить маловероятно на сильном движении.
Rann
Rann
На любом рынке можно гарантировать либо цену, либо исполнение. И на любом рынке фактически существует только два типа ордеров: лимит и маркет. Все остальное - производные от этих двух.
Либо гарантирована цена, тогда ордео может не исполниться (лимит).
Либо гарантировано исполнение, тогда цена может скользить (маркет).
Либо гарантирована цена, тогда ордео может не исполниться (лимит).
Либо гарантировано исполнение, тогда цена может скользить (маркет).