GKFX - обсуждение работы компании
- Автор темы Rann
- Дата начала
Rann
Rann
Фактически стакан готов, но нам надо сделать лицензионное соглашение к нему, сделать справку и внести изменения в регламент, касающиеся торговли в один клик. Постараемся сделать быстро.
Rann
Rann
Теоретически можно. В первой версии мы там еще отображали тип ордера, но затем сократили информацию, потому что коммент содержит ограниченное количество символов, и забивать его лишней информацией не хорошо. Подумаем над предложением.
Sergey Kovalyov
Элитный участник
Только чтобы можно было в ЛК отключить это. Проскальзывания -- прикольно, а вот спред мне лично точно не надо!
А мне надо, я оптю входы стратегии и там это важно, да и статистику вести можно для тех кто о спредах в разных дЦ спорит.
Sergey Kovalyov
Элитный участник
Так я ж не против, пусть будет. Только чтобы можно было отключать индивидуально. =)
Статистику так сложно вести. Надо очень много сделок. Проще делать как я -- все тики в базу собирать. Могу за любой час посчитать средний спред.
Ну я этого просто не умею)))
Sergey Kovalyov
Элитный участник
А оно надо?! Могу научить (в другой ветке какой-то, только). =)
Окей, раз спасибо, то расцениваю как "надо". На выходных создам веточку про это где-то в программерском разделе.
Последнее редактирование:
Sergey Kovalyov
Элитный участник
http://forexsystemsru.com/obsuzhden...bsuzhdenie-raboty-kompanii-14.html#post528491
Мне самому не хватает сотого, но маемо те, що маемо. =)
Sergey Kovalyov
Элитный участник
Читай мои почты в ветке про "Парный трейдинг". Если коротко, то я торгую всякими синтетиками, там маржа очень быстро кончается (при том, что реальный риск не повышается). Обходится это двумя методами: 1. дать плечо больше, 2. начать считать залог по экспозиции валют, а не пар.
Второе сложно, и ваще никому не надо. А первое... ну, можно помечтать, но не дадут же. =)
Второе сложно, и ваще никому не надо. А первое... ну, можно помечтать, но не дадут же. =)
Последнее редактирование модератором:
Rann
Rann
Мы рыночная компания, 100% всех сделок выводим, контрагенты нам не дают плечо больше, чем 1:100. Если мы дадим больше, то нам надо своих средств иметь больше на депозитах у контрагентов. Это первая причина. Вторая, мы считаем, что даже 1:100 плечо слишком высокое и несет в себе повышенные риски, которые увеличивают вероятность слива депозита. Мы не заинтересованы в сливе наших клиентов.
Rann
Rann
Обещаю подумать на эту тему.
maximusdevil
Местный житель
не могли ли вы прояснить ситуацию, если ордера попадают в разрыв, как они исполняются, что то в регламенте я ничего не нашел.
Rann
Rann
Исполнится по рынку, как и в любом другом случае.
На бирже , если цена попала в разрыв (гэп), мне её никто не закроет. а у Вас? Кто выступит контрагентом?
Rann
Rann
Т.е. на бирже, если цена перепрыгнет Ваш стоп, он останется неисполненным?
Методологии такая (на счетных палочках):
Текущая цена (Бид/Аск) 10 - 12.
Вы выставили стоп на продажу по 9.
Рынок закрылся и открылся с гэпом на уровне 6 - 7.
В момент открытия рынка мы отправляет Ваш ордер на контрагента, он нам подтверждает продажу по цене 6 (или рядом с ней), мы вам исполняем ордер с проскальзыванием.
Если это был лимит, то он исполнится с проскальзыванием в Вашу сторону, т.е. Получите исполнение по цене лучше, чем хотели.
smoothWaveGKFX
Новичок форума
Дмитрий, после праздников продолжил чтение раздела о GKFX и неожиданно встретил – «…Господа, если у Вас случился косяк на демо, не проходите мимо, дайте о нем знать» ! Подумал о своем «косяке» и решил «дать знать». Правда в необычной форме - сообщениях переписки с техподдержкой.
ВОПРОС (31.12.12): «Ув. техподдержка, введя данный вами IP адрес в работающий терминал МТ4 от Альпари (т.е. не устанавливая терминал от GKFX), вошел в соединение и появились котировки. Но заметил такую некорректность. На таймфрейме m15 - все бары сдвинуты на 5 минут вперед. На H1 и H4 также зафиксированы 5-и минутные сдвиги. Чтобы бы это значило? Может разработчик МТ4 не предусматривает подобной подмены терминалов - от других компаний ?».
ОТВЕТ: «У нас в понедельник торговая сессия начинается в 00:05, поэтому все графики понедельника сдвигаются. Это такая особенность программного обеспечения Metaquotes. Подключаться к нашим торговым серверам можно из терминала МТ4 любой компании».
ВОПРОС (31.12.12): «Ув., специально еще раз сравнил временную привязку баров терминала МТ4 (Альпари) и вашей компании. В первом случае привязка баров идет строго к моменту начала: 4-х часовок, т.е. 0:00, 4:00, …, часовок - 0:00, 1:00, ..., а у 15-и минуток соответственно 0:00, 0:15, 0:30, 0:45... И это правильно. А вот с временным сдвигом считаю «косяком». Если «торговая сессия начинается в ХХ:ХХ», то это не должно искажать временную структуру формируемых баров как в терминале, так и в считываемых для обработки данных !? В противном случае системы анализа пользователей начинают работать неправильно, что и произошло у меня – просто пошла отбраковка "некорректно" привязанных баров».
Могли бы вы прокомментировать эту ситуацию, т.к. техподдержка мне пока ничего не ответила – сегодня 9.01.13. Может действительно это особенность ПО Metaquotes !?
Прошу извинить за столь «длинную» формулировку вопроса.
ВОПРОС (31.12.12): «Ув. техподдержка, введя данный вами IP адрес в работающий терминал МТ4 от Альпари (т.е. не устанавливая терминал от GKFX), вошел в соединение и появились котировки. Но заметил такую некорректность. На таймфрейме m15 - все бары сдвинуты на 5 минут вперед. На H1 и H4 также зафиксированы 5-и минутные сдвиги. Чтобы бы это значило? Может разработчик МТ4 не предусматривает подобной подмены терминалов - от других компаний ?».
ОТВЕТ: «У нас в понедельник торговая сессия начинается в 00:05, поэтому все графики понедельника сдвигаются. Это такая особенность программного обеспечения Metaquotes. Подключаться к нашим торговым серверам можно из терминала МТ4 любой компании».
ВОПРОС (31.12.12): «Ув., специально еще раз сравнил временную привязку баров терминала МТ4 (Альпари) и вашей компании. В первом случае привязка баров идет строго к моменту начала: 4-х часовок, т.е. 0:00, 4:00, …, часовок - 0:00, 1:00, ..., а у 15-и минуток соответственно 0:00, 0:15, 0:30, 0:45... И это правильно. А вот с временным сдвигом считаю «косяком». Если «торговая сессия начинается в ХХ:ХХ», то это не должно искажать временную структуру формируемых баров как в терминале, так и в считываемых для обработки данных !? В противном случае системы анализа пользователей начинают работать неправильно, что и произошло у меня – просто пошла отбраковка "некорректно" привязанных баров».
Могли бы вы прокомментировать эту ситуацию, т.к. техподдержка мне пока ничего не ответила – сегодня 9.01.13. Может действительно это особенность ПО Metaquotes !?
Прошу извинить за столь «длинную» формулировку вопроса.