Hi-End кластерные индикаторы FX Matrix для моментального комплексного анализа динамики рынка

Идеи, заложенные в индикаторах FX Matrix, интересные?


  • Всего проголосовало
    80
Статус
Закрыто для дальнейших ответов.

Геннадий Попов

Элитный участник
Позволю немного критики . Фактически мы подсчитывали бары для уровней по которым будет ходить цена. То есть чтобы визуально определить уровни на валютной паре и понять стоить ли входить в сделку или сделка не покроет даже спред . Вы же просто сделали индикатор который показывает уровни при подходе цены к ней. И фактически в будущем мы не понимаем когда выходить сделки и на каком уровне. Целесообразно сделать еще второй индикатор который бы показывал уровне на самой паре. Например по вашему индикатору мониторим рынок , произошёл сигнал , мы переходим на график валютной пары и смотрим визуально на каком ближайшем
уравне больше всего подсчитаны баров и ставим там TP.

Из ваших слов, я плохо понял, что и где мы должны подсчитывать.
То есть, нужен диапазон? Между сильными уровнями?
Так если мы график открываем, зачем нам индикатор уровней? График - и есть уровни. ))) Куда уж проще. )

Суть матричного индикатора: получать предварительные сигналы без того, чтобы открывать графики по всем парам.
Сигналы есть.
График нужный открыли - посмотрели - приняли решение.
 

ShadowCandle

Гуру форума
Геннадий, а не могли бы вы привести пример использования индикатора Levels непосредственно для принятия решения, то есть ваши рассуждения на основании показаний индикатора и графика цены инструмента с последующим открытие сделки. Прошлый примеры на истории не дают представления по каким именно критериям было принято решение об открытии и направлении позиции.
 

Геннадий Попов

Элитный участник
Геннадий, а не могли бы вы привести пример использования индикатора Levels непосредственно для принятия решения, то есть ваши рассуждения на основании показаний индикатора и графика цены инструмента с последующим открытие сделки. Прошлый примеры на истории не дают представления по каким именно критериям было принято решение об открытии и направлении позиции.

Я же сказал там, видел столбик из уровней: "столбик" показаний на разных таймфреймах, по-моему, от минуты до часа, по одной паре - это значит, что пара подошла к сильному уровню сопротивления.
А шла она к нему быстро и уверенно (вообще, там 2 скрина для 2-х пар и сделок).
Открылся против движения по сигналам индикатора.
TP поставил приблизительно на локальный уровень поддержки - на скринах видно.
SL ставил "на глаз" - так как сверху ориентиров не было. Приблизительная пропорция 1/1 - 1/2 (иногда пары слегка выскакивают за уровень).

На скринах - 2 изящные сделки. Что еще?
Онлайн-семинар по вируозной пипсовке провести? :D

Вообще, меня уже испытывали, я ответил: _vk.cc/2e0KZS

Когда же я задаю подобные вопросы, мне отвечают так:
...
Из возраста мерения пиписьками я уже вышел, можете считать меня сливатором если вам так будет приятней, докажите лучше сами себе, что у вас грааль, пользы будет больше чем от разглядывания чужих стейтов.
...
Или вообще отмалчиваются. )
 

Jozef

Почетный гражданин
дядя Гена раскажите что нибуть ищё про теорию заговора
 

Геннадий Попов

Элитный участник
дядя Гена раскажите что нибуть ищё про теорию заговора

:)
Юзик, а не рано тебе во взрослую жизнь?

Ладно, расскажу тебе сказку на ночь.

Чё, правда роботы капитал двигают ?
(Это отсюда: _vk.cc/2e9ATW)

"Миллиарды и миллисекунды", высокочастотные биржевые роботы-хищники: _http://smart-lab.ru/blog/150267.php

И: _http://www.investor.rts.ru/ru/statistics/2012/

Теперь иди, учи русский, а то мама отругает. :D
 

Mirosha

Интересующийся
Про теорию заговора дц с MT4

 
Последнее редактирование модератором:

Геннадий Попов

Элитный участник
Про теорию заговора дц с MT4
_http://www.youtube.com/watch?v=PUQlcuQwAD8

Так и есть. Чистая правда.
ITG - я ими интересовался, но для меня (лично) сейчас биржа недоступна.

Вообще, всё что связано с биржей, "пахнет" хорошо.
А с Форой - всегда "воняет".
Это образно. :)

С другой стороны, практика поиска закономерностей на форе - это такая важная база, после которой графики биржевых инструментов кажутся кладезем.
Возьмем то же золото, "не замутненное" кучей валют и пар. Только металл и бакс. Там всё яснее намного, чем на валютных парах, где требуется учитывать "миллион" особенностей.

Биржа - это тысячи инструментов, из которых легко (достаточно) выбрать десяток подходящих на данный момент: хорошее движение, тонкие безоткатные тренды, короткие стопы.

Тот же пресловутый Герчик говорит (в моем переложении): "На 1-го успешного Форекс-трейдера приходится 10, а то и больше, успешных биржевых трейдеров".
И это чистая правда.

Когда мы видим дилинговый зал, в котором работают буквально пацаны, чуть ли не дети (координируемые более опытными трейдерами), мало понимающие "глубину", но зато с быстрой реакцией, возникает мысль: а на кой содержать всё это, если не зарабатывать?
Вот просто посадили "детей" и они, как в CS, играют с рынком, жмыхая кнопки по 10 раз в секунду.
И ведь зарабатывают.

Фора? Вечное "ну,... зачем вам видеть мой стейт... оно вам надо?..." и пр.

И "категории".
С одной стороны: $10 за индикатор или советник на Форе - это, извините, срач на несколько страниц.
С другой: миллиардные капитализации фондов, торгующих на реальном рынке.

Есть разница? :)
 
Последнее редактирование модератором:

Геннадий Попов

Элитный участник
Философия из корзины

Касательно «заговоров».
Некоторые мысли космического масштаба. )

Наш мир.
Он до безумия логичен.
То, что понять сложно, не менее логично, просто имеет более развитую структуру.
Либо большее количество вводных условий.

Возьмем стакан воды.
66,242*10^23 молекул. И все они взаимосвязаны, взаимозависимы.
Вода не вытекает из стакана «просто так» - например, через стекло или вверх.

Перевернем стакан.
Почти все 66,242*10^23 «объектов» окажутся вне его.
То есть, причина - мы и наше желание, а следствие - пустой стакан.
Мы, одним движением, повлияли на гигантское число микрозакономерностей.

Теперь наполним его опять и поставим, допустим, в сейф.
И делаем, что хотим, только сейф не трогаем.
Читаем заклинания, гипнотизируем дверцу сейфа, молимся Всевышнему - что угодно.

Через час открываем сейф - там будет наш стакан. Полный.
Не было причины, чтобы его там не стало.

И так «живет» вся Вселенная.
Её законы позволяют ученым запускать спутники к отдаленным планетам и не промахиваться. ))
«Предсказывать» поведение тех или иных космических объектов, либо их, еще не зафиксированные документально, свойства.

Конечно, существуют парадоксы микро- и макромира, которые пока что кажутся фантастическими.
Однако, заметьте, именно из микро состоит наш, «промежуточный» и логичный мир, и он же является частью макро.

Далее.
Само его существование.
Логики в вечном существовании материального мира, такого логичного, - нет.
Логики в его внезапном возникновении, самого по себе, - нет.

Значит, есть «нечто» за пределами нашего мира, создавшее его.
Что это «нечто»? И зачем ему создавать мир материальный?

Развиваем тему.
Что в материальном мире является единственным (по последним данным), осознающим этот мир, понимающим его логику и предполагающим мир духовный (пусть не духовный, но предполагающим, что наш мир - не единственный)?
Правильно, человек.

Но ведь человек - это логичный продукт материального мира, его следствие.
Он состоит из той же «воды».
Это просто высокоразвитое животное, с той же структурой, с теми же законами существования, с теми же инстинктами.
И по законам «его», материального, мира: все его помыслы, действия, вся его жизнь - лишь цепь из причин и следствий.
То есть, он, каждый в отдельности и все в совокупности, никак не влияет на свою жизнь. Просто ему так кажется.
Всё идет своим чередом. Тотальный такой фатализм.

Но.
Человек, поскольку он считает себя духовным, тем не менее, может давать оценку происходящему, чувствовать и понимать.
Конечно, и чувства и понимание - материальны. У имбецилов они одни, у гениев - другие.
Однако, если исключить из материального мира единственное «духовное» существо, «проводника» в миры иные (с вдохновением, творческим озарением, благодатью, с чувством прекрасного, гармонии, с блеском интеллекта, с различными духовными практиками многие сталкивались в той или иной мере), сам материальный мир окончательно теряет всякий смысл.

Инкубатор?
Материальный мир - это некий инкубатор душ?
Душ, дающих оценку происходящему, и, в зависимости от этой оценки, получающих то или иное «направление» в дальнейшем?

Или у каждого - своя Вселенная?
Почему нет? Раз возможна одна, такая сложная, почему невозможно их бесконечное число?
И все эти события, войны, катастрофы, болезни, старость, смерть - вся эта «несправедливость» - лишь для оценки?

С другой стороны, в мире много такого, чего раньше не было открыто.
Природных явлений, недоступных человеческим органам чувств.
Спрашивается, зачем? Зачем, например, они существовали ранее, тогда, когда человечество еще не могло из осознать?
Всё ли в нашем мире - для человека?

Или.
Такая грандиозная «подготовительная работа» в миллиарды лет - для мира иного пустяк?

Человек сам уже создает иные миры, виртуальные: со своими законами и правилами, со своими «чудесами».
И сознательной единице таких миров, существуй она, было бы невозможно понять, что находится за пределами.
А мы управляем, как хотим. Хоть вилку из розетки выдернем: и конец всему. ))

Наш, созданный нами, виртуальный инкубатор - ведь не всегда преследует благие цели.
И вообще, нам дела нет до наших виртуальных персонажей. Они же «не настоящие», мы их можем создавать и уничтожать, клонировать, модифицировать - делать, что угодно (кстати, это касается и экспериментов над подопытными животными, мышами, например).

Куры. Курятник.
«Общество», так сказать. У них свои процессы. Свой «путь» в природе. Свои, куриные, отношения между собой.
Но в руках человека они превратились в продукт для потребления.
Их судьба предопределена.
И как относится своими куриными мозгами каждая из кур к окружающему её миру и к собственной «личности» - нам до фени. Нам кушать надо.

Вот и с нашей оценкой так. Нужна ли она вообще?
Если предположить, что мы всё-же находимся «под присмотром» неких «личностей» из иного мира, то где гарантия, что намерения у них благие?
Никаких.
И узнать это мы не можем.
А можем только существовать.
И само наше существование, каждой нашей клеточки, обусловлено неизменными факторами: причиной и следствием.
Мы - рабы того мира, в котором живем, насквозь материального, осознаем мы это или нет.



Ладно. :)
Ветку опять закрою.

А то, за неимением мыслей, здесь плодится тупоумие.

Уже несколько раз спрашивали, и я и другие, как используете индикаторы, какие результаты, какие идеи, какие предложения.
Чтобы интересные идеи и интересные предложения.
Ноль.
Что есть трейдеры, что нет. Даже не жалко, что ДЦ таких потрошат, как хотят. Им кушать надо. )


* Относится не ко всем трейдерам, но к подавляющему большинству.

И мне тратить время на ерунду не хочется.
 

Геннадий Попов

Элитный участник
А что если

Что если законы физики и математическая гармония Вселенной - и есть «бог»?
Почему, собственно, он должен быть неким субъектом и находиться в определенной точке пространства, пусть и не нашего?
Почему он не может быть как бы «растворен» во всей Вселенной?
Ну, как программный код, состоящий из отдельных символов, тем не менее представляющий из себя нечто целое, законченное и совершенное?

Тогда легко объяснить само появление бытия.
Ученые ломают голову: Вселенная образовалась благодаря существующим на тот момент законам (есть, конечно, гипотеза, что, дескать, сами законы появились одновременно с возникновением Вселенной - например, из параллельных миров; образно - как при столкновении частиц в коллайдере: вот не было ничего - и вдруг в определенной точке, до этого «пустой», столкнулись частицы и образовался новый мир).

Легко объяснить те положения различных религий, что предполагают вознаграждение за «правильную» модель поведения: карму, воплощение души в новом теле и «каждому воздастся по вере его».

И новые необъяснимые «законы», «открытые» современными людьми: «Секрет» (фильм), «закон притяжения», визуализацию целей и пр.

Легко объяснить и обычные физические законы, тот же закон сохранения энергии.

Да и парадоксы квантового мира: ведь квантовая физика - это мир со своими незыблемыми законами.
Пусть некоторые из них пока необъяснимы, но ведь мы умеем ставить повторные эксперименты и добиваться аналогичных результатов. Значит, есть правила.

Что если «бог», допустим, через микромир, «через кванты» энергии, может одним людям передать свою «силу»?
Например, вдохновить их на написание книги, моделирующей поведение целого общества: той же Библии.
И даже «косяки» церкви, вроде Святой инквизиции, - лишь временное «колебание», отклонение в рамках в целом верного закона?

Что если вера - это не парадокс сознания, не атавизм, пережиток прошлого, а некий путь к гармонии с «единым началом»?

С другой стороны: бородатый дядька, создавший нас по своему образу и подобию (здесь, конечно, имеется в виду духовное), байки о сотворении за 6 дней, о том мироустройстве, что заложено в древние книги, конечно, не выдерживают никакой критики.
И пророчеств, предсказывающих современный мир, - ни одного нет.
Тоже странно.

Тогда, может быть, само существование физических законов предполагает постоянное развитие и «улучшение» мира физического. Всё более совершенные формы, всё более сложные модели.
То есть, «бог», который есть «набор правил», не терпит пустоты и застоя? Как талант человека, что как бы сам себя реализует, а человек к нему только «прилагается», является носителем.
Говорят же «дар божий».

Из всего этого следует, что тот «духовный мир» и бог - всегда с нами и повсюду.
И верно утверждение, что «ни один волос не упадет с головы» без воли бога, т.е. вне соблюдения физических законов.

Хотя, как может бог, наделив некоторых людей планеты лучшим умом, внушить им (допустим, через цепь причинно-следственных связей на протяжении всей их жизни - от рождения до учебы, затем исследований; либо каким-то пока неизвестным путем), что его не существует?
Ведь большинство крупных физиков отрицают его существование.
Или это нынешнее состояние умов - тот же «выброс», как и сожжение бабок-повитух, знахарок и травниц, христианами в средние века?
Или данное «брожение» - происки аццкого сотоны? )) Бог - порядок, сатана - хаос.

Странно всё это. )
Наука «гадает» (например, разрабатывая универсальные теории), как же всё-таки появился мир и как он управляется, не замечая, что управляется он тем, кто находится «перед носом»: и в самих ученых и в самих исследованиях, и в самом процессе эксперимента.

Ведь, посудите, мы, материальные, умеем создавать духовное: то, чего раньше не было в природе - музыку, например. Гармонию от гармонии и уровень над уровнем.
Но мы - биологические системы из «кирпичиков» бездушного мира.
Почему же законы, которые привели нас к такому развитию, не должны предполагать существование этого «духовного» вне природы человека и без него?

Пусть Вселенная бесконечна (или даже конечна, эта, но огромна всё-таки). Тогда допускаются бесконечные комбинации материи и функций, что эти комбинации выполняют. У нас они, например: процессоры, программный код, или пусть рояль, или шахматная доска с фигурами, книга, кисть художника или футбол. ))
По идее, число таких структур, разной сложности, в принципе бесконечно. И перед человеком (или не перед ним, а перед Вселенной) открываются безграничные возможности роста в сторону «качества».

Другое дело, каждый из людей, ныне живущих, сохранит ли он свою личность, или всё-же законы Вселенной этого не подразумевают, и мы лишь превратимся в те «кирпичики», в строительный материал для будущих совершенных миров?
А может быть, тут вопрос веры? Цели вот визуализируются и материализуются. Так и здесь: «каждому - по вере». Не хочешь вечную жизнь в обществе Создателя - ну, как хочешь, не будем заставлять. ))
 

Геннадий Попов

Элитный участник
Как работать с "мультиуровнями" (с FX Matrix Levels)

Всё-таки, уровни - один из надежнейших факторов Форекса (как, впрочем, и других рынков).
Особенно если рассматривать их в совокупности.

Например, подошла пара XY к уровню сопротивления (сверху): и, допустим, пары с валютой X, где она базовая - также у уровня сопротивления; пары с X, где она котируемая, - у уровня поддержки; пары с Y - то же, только наоборот. Значит, ждем отката. Преодолеть такой мультиуровень с первого захода - непросто: требуются очень весомые аргументы.

Не обязательно, чтобы участвовали все пары с X и Y, достаточно нескольких.

Далее: смотрим, какая из пар вырывается за уровень, если вырывается, - там, скорее всего, сохранится импульс.
Либо, вставая против движения (играя от уровня), встаем сразу по нескольким парам с данной (данными) валютой. Часть закроем в 0, в небольшой плюс или минус, но какая-то обязательно хорошо откатится.

Тут всё по ситуации. Четких правил нет.
Зависит от последней активности рынка, динамики, от наших "ожиданий" (ориентируемся на глобальные тренды), от времени суток, от количества откатов от уровней, от характера этих откатов и, разумеется, от самих валют.

* Игра на отбой от уровней - опасное занятие. Куда легче играть по тренду: например, входить с отката. Кажется, там больше шансов.
* Зато закрываться у уровней - милое дело. :)
 

Геннадий Попов

Элитный участник
Фибо-уровни + фибо-время = 24 часа «мартингейла»

Оригинальная идея для «сеточника» (гридера; не моего, а «вообще»).

Я против мартингейла и усреднения. Руками и ногами.
Но могу предложить идею «мартингейльщикам».


Вот смотрите.
Как построены подобные системы: входим - проигрываем - увеличиваем лот.
Точки входа могут быть разные, разные пары (что лучше откатываются), разные дистанции.
Но все подобные системы подвержены риску: одно сильное движение - и мы вылетаем с рынка.

Система
Вариант 1-й (возможно, существует, особо не интересовался) - фибо-сетка:
допустим, шаг 1 - 10 пт. (цель 10 пт., лот 0.01), шаг 2 - 16 пт. (цель та же, 10 пт., лот 0.02), шаг 3 - 26 пт. (цель остается прежней - 10 пт., лот 0.04) и т.д.
В итоге, пока отсутствует сильное движение, мы чаще совершаем сделки: каждый раз, когда цена пройдет 10 пт.
Как только движение начинается (естественно, против нас), - наши риски уменьшаются.
И чем сильнее безоткатное движение - тем быстрее уменьшаются риски.

Допустим, для 10 шагов это будет дистанция 10+16+26+42+69+111+178+290+470+760=1972 пт.
Неплохо?
Т.е. при сильном движении как бы меняются сами условия системы (условия для сделки).
И мы дожидаемся таки отката.

Вариант 2-й - фибо-время:
точно так же, как в 1-м варианте, только увеличиваем время.
Шаги всегда пусть по 10 пунктов, но время после неудачной сделки увеличивается.
Например, после 1-й удачной или неудачной - открываемся сразу; после 2-й - +1 мин, после 3-й - +2 мин., после 4-й - +3 мин. и т.д.
10 шагов это 0+1+2+3+5+8+13+21+34+55=142 (2,3 часа).
Можно и так: 3+5+8+13+21+34+55+89+144=372 (6,2 часа).
Вариации уместны.

---

Что получается: мы пропускаем сильное движение (против нас) и дожидаемся флэта.
Затем, после первой прибыльной сделки, вновь отсчитываем сначала.

Конечно, подобные системы (без фибо) можно просто запускать в определенные часы, обычно флэтовые.
Но где гарантия, что мы и там не получим 10 убыточных сделок подряд? Никакой!

Здесь же - как бы сразу «выключаем» систему. Но не насовсем и не на несколько часов, а постепенно, в зависимости от движения рынка.
Так же и «включаем»: после первой прибыльной сделки.

И получится, что можем торговать круглосуточно. :)

А если еще объединить фибо-уровни и фибо-время? ;)

---

Думаю, тем, кто использует подобные системы, идея понравится. )
Только я всё равно против. Если вероятность = 0.5 (еще и минус спред), как не колдуй, 10 убыточных сделок подряд, с вероятностью 50%, мы получим на каждые 1000 сделок.
Но вот прогнать такую систему в тестере - не помешает. Просто интересно. )
 

Геннадий Попов

Элитный участник
Шпильки на золоте (GKFX)

Золото - самый прогнозируемый инструмент. И самый прибыльный.

А теперь - что?
H1
o96j.png
M1
70e9.png
* GKFX "True :facepalm: ECN", demo.

Посчитаем?
1 условный клиент, 1 условный лот, плечо 100, 3 шпильки:
1) 1253.89(open)-1240.80(low) = 13.09 = 130.9 пт. = $1309;
2) 1254.30(open)-1268.32(high) = 14.02 = 140.2 пт. = $1402;
3) 1256.09(open)-1240.80(low) = 15.29 = 152.9 пт. = $1529.
=$4240, если всё правильно посчитал и не ошибся со знаками после запятой.

А 100 таких клиентов? И еще 1000 помельче. $1 млн. за 3 секунды в карман ДЦ?

Что всё это значит: мол, геть с золота!?
И как тестировать стратегии, с такой-то историей?

Глюки? Ага, и ровно до уровней?

* Вчера видел подобные шпильки там же, на золоте. Сегодня уже их нет.

Интересно вот, даже если предположить, что кто-то с капиталом пару европейских бюджетов за секунду так двинул рынок. И что, попал точно на уровни?

* Отматывал часовки до июня 2012 - подобных шпилек нет.

---

Проверил "в одной конторе", где можно посмотреть котировки онлайн:
k4r1.png
Шпилек, в тех местах, нет.

Зато там свои "чудеса" o_o:
0ydh.png
* Это алюминий.

---

Проверил на другом ДЦ - шпилек нет.

---

Похоже, по металлам сейчас та же ситуация, что и на споте ранее.
Помню, похожие шпильки, чаще, чем у других, встречались в Саксо Банке ("надежный брокер" :D).

Сейчас фора такая, что и без шпилек хрен что заработаешь - сплошная энтропия.
А там, где заработать легче, - совсем уж примитивный развод.

---

Ну, не даст кухня (если ваши деньги на счету брокера - это всегда кухня) заработать: у неё с самого начала единственная цель - выпотрошить клиента.
 

Геннадий Попов

Элитный участник
Инструмент решает

После долгих, длительных тестов - и слева и справа, и сверху и снизу, и задом наперед :) - вывод один: "всё решает" инструмент. Пара (валюта, акция, фьючерс и пр.).

На инструменте, обладающем некоторой инертностью, работают многие ситемы. Хоть тренды, хоть откаты, хоть временнЫе интервалы, хоть отбои от уровней, хоть пробои; разные пропорции SL/TP, широкие диапазоны оптов, "волны", "фибо" - всё, что угодно.

На остальном, где полный "раздрай", энтропия, неопределенность, сильная зависимость от других инструментов - ничего толком не работает.
Даже не пытайтесь. Если пара "плохо ходит", никакие ухищрения не помогут: там просто ничего нет.

Касательно Форекса, что "работает": это пока металлы, фунт (против валют из "других географических регионов") и евробакс.
Здесь еще можно что-то найти.
Прочие пары, кроссы - сплошная неопределенность: если и обнаружится закономерность, то она ничтожна и не стоит внимания. В лучшем случае не сольешь. Но и не заработаешь.

Все эти "умозрительные" предположения на основе комбинаций индикаторов - поверьте, сплошной самообман.
Тестил вдоль и поперек. Ничего существенного нет.

И даже наиболее интересные инструменты - в целом, дают очень немного. Буквально, чтобы ощущать гарантии, приходится "соскребать" с каждого.

Что до отдельных случаев - например, конкурсных счетов - да, на определенном периоде закономерности сохраняются, что позволяет их эксплуатировать некоторое время; но со временем они благополучно исчезают, и хороший уверенный профит превращается в неопределенность. Достаточно расширить временной интервал для тестирования.
* Но если закономерность выраженная, утешает, что она сохраняется некоторое время. )

---

Чуть позже вложу сову (для тестов), эксплуатирующую трендовые и откатные периоды суток - одну из наиболее устойчивых закономерностей, с успехом проходящую форвард- и бэк-тесты.
 

Геннадий Попов

Элитный участник
«Магический» советник FX Turn © v1.0: база - наиболее устойчивая закономерность Forex.

...
Чуть позже вложу сову (для тестов), эксплуатирующую трендовые и откатные периоды суток - одну из наиболее устойчивых закономерностей, с успехом проходящую форвард- и бэк-тесты.
-
Обещанная сова.

ПОЖАЛУЙСТА, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПРОБЛЕМ ПРОЧТИТЕ ВЕСЬ ТЕКСТ ВНИМАТЕЛЬНО!

Даже скептически настроенные трейдеры, полагающие, что устойчивых профитных закономерностей на длительных периодах не существует, оценят эту сову по-достоинству.
Другие, кто только начинает, и сориентируются правильно и поймут, что закономерности существуют. И не «соскочат» с форы )) при первых неудачах. Полезно ведь. )

* Оставьте здесь «спасибо» после прогона в тестере. Так я буду знать, что вам понравилось. :)
* Голосуйте в «голосовалке» топика.



Сова эксплуатирует «откатные периоды» суток.
«Трендовые периоды» не используются: хоть они и существуют, во-первых, они очень узкие (на интервале 0-23 часа), во-вторых, время их «жизни» (на интервалах в месяцы) невелико (они быстро вычисляются MM, либо исчезают по фундаментальным причинам).



Важен инструмент (см. предыдущий пост). Хорошие откатные пары сразу «бросаются в глаза» при тестах. Там много профита и он очень устойчивый.
Также такие пары «хорошо себя ведут» при форвард- и бэк-тестировании.

Один из лучших способов проверки на «пригодность» инструмента: гоняем, например, за 3 месяца - проверяем на следующих 1-2-х. Или: гоняем за пол года - проверяем на следующих 2-4-х месяцах.

* Лучше выбрать 3-5 инструментов «под конкретную» закономерность, чем пытаться «универсализировать» эксперт под абсолютно все. Так поступают и успешные биржевые трейдеры, только они выбирают не 3-5 из 30, а 3-5 из нескольких тысяч. Это нормально.



Сова предназначена для прогона на часовках. Она и настроена под них.
Тестирование на меньших или больших периодах даст худшие результаты: не потому что «там» отсутствуют откаты, а потому, что сова адаптирована под часы.



Советник работает быстро. Рекомендуется гонять по контрольным точкам, а уже затем проверять на тиках.
Ордера выставляются достаточно далеко и бессмысленно каждый раз сначала проверять именно на тиках.



Сова скомпилирована в «build 600», так что вам потребуется данный (или старше) билд MT4.



Сова «торгует» лотом 0.1; учитывайте также стоимость пункта конкретной пары.
Не забудьте выставить достаточный спред (я тестирую при 5(50) пунктах).



Сова торгует в обе стороны (кстати, это можно настроить при тестировании).
Если есть желание, попробуйте сравнить (по определенному инструменту) длинные и короткие позиции.
Иногда полезно.



Так как «берутся» откаты (или, правильнее, развороты), в советнике SL всегда больше TP.
Не на всех парах используемые пропорции идеальны, но так больше прибыли на всех парах.

* При подобной торговле рекомендуемый лот был бы около 1-3% от депозита.



Сова предназначена только для тестирования. Торговать с ней вы не сможете. Копирайт всё же. )
Зато увидите, что закономерности присутствуют. Особенно хорошо это видно на графике тестирования.

А что делать, не мы такие, а «Temp, корзина, реклама». :D
Алгоритм, он достаточно хитрый, публично не раскрываю.
Мой труд и мои идеи теперь платные. )

Захотите исходник (дорого) или рабочую сову для торговли (или для сигналов, - самый дешевый вариант; для сигналов - вполне достаточно и не нужно городить кучу кода, учитывающего все особенности торговли) - пишите в личку.



Сова использует один и тот же алгоритм, одни и те же пропорции для всех пар.
Разумеется, если вам понадобится, в дальнейшем можно «приблизить» сову к определенным инструментам.
Например, я могу вывести в опты некоторые фиксированные значения.



Настройки.
Их всего 2 - это час начала торговли и час окончания (включительно): HOUR_START и HOUR_STOP.
Например, при HOUR_START=HOUR_STOP сова будет торговать 1 час.
* HOUR_START может быть больше HOUR_STOP: например, 22 и 4 будет означать, что торгуем с 22 до 5 часов.

Соответственно, в тестере ставим для обоих оптов диапазон 0-23 с шагом 1.
Всего получится 24*24=576 итераций.



Если будете тестировать металлы, смотрите, чтобы там не было фитилей.
Последние дни они присутствуют (по крайней мере, у GKFX) и искажают тесты.
+ заметьте, золото с начала этого года ведет себя иначе, чем в конце 2013-го.
+ второй «переломный» момент был где-то ближе к середине 2013-го: бэк-тесты гарантируют это. )



Пример.
GBPNZD, весь 2013 год, что не совсем правильно, учитывая регулярную изменчивость Форекса (естественно, часовки; спред 5(50) пунктов; «все тики»; лот = 0.1):
v5f1.png
w07h.png
iw60.png
9c9o.png
* Дополнительно провел линию на уровне $10000 (стартовый депо). Напомню, лот 0.1 (1/100 депо).
* Согласитесь, далеко не каждый эксперт отличается таким «красивым» графиком распределения оптов. )
frki.png
9il2.png
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Позже выложу комплекс FX Matrix v1.4, исправленный, улучшенный и скомпилированный в build 600.

Ветку открою для вопросов по этому эксперту (если что-то у вас не работает).

Удачи! :)
 

Вложения

  • ! FX Turn Expert.ex4.zip
    8,1 КБ · Просмотры: 110

Геннадий Попов

Элитный участник
FX Turn v1.1: теперь можно торговать как откаты, так и локальные тренды.

Всё-таки решил добавить возможность торговать не только откаты.

FX Turn v1.1

Переключатель FLAT_or_TREND может принимать значения:
"-1" - торгуем только откаты;
"0" - торгуем в обе стороны;
"1" - торгуем только локальные тренды.
Соответственно, проверяя пары, ставим в тостере от -1 до 1 с шагом 1.

* Интересно, что пропорции TP/SL остались прежними для обеих сторон.
Это значит, что даже на локальных трендах еще более локальные :) (меньшего уровня) откаты выбивают короткие стопы.
Ну, Форекс так устроен сейчас. )

Для примера, пара EURAUD (где в 2013 году плохо работают откаты) с FLAT_or_TREND в положении "1":
6jwn.png
Еще больше профита. )
 

Вложения

  • ! FX Turn Expert v1.1.zip
    8,5 КБ · Просмотры: 87

Геннадий Попов

Элитный участник
Золото

Это золото, 2013, прогон по контрольным точкам (допускается системой):
kdcw.png
***

---

Добавлено: качайте версию 1.2, что ниже.
 
Последнее редактирование:

Геннадий Попов

Элитный участник
FX Turn v1.2

Исправлена ошибка, при которой, с положением FLAT_or_TREND=0, советник торговал только откаты.

FX Turn v1.2

Теперь опты следующие:
FLAT_HOUR_START - час начала торговли откатов;
FLAT_HOUR_STOP - час окончания торговли откатов;
TREND_HOUR_START - час начала торговли локальных трендов;
TREND_HOUR_STOP - час окончания торговли локальных трендов.

Тестирование новой версии разумно проводить таким образом:
1) Все опты находятся в положении "-1".
2) Прогоняем верхние два опта (как обычно, сразу два, 0-23 с шагом 1) - смотрим, "какая" пара, на чем больше заработаем: если профита больше - флэтовая, меньше - трендовая.
3) Переключаем верхние опты в "-1".
4) Теперь, если необходимо, можем прогнать нижние два опта.
5) Делаем выводы.
6) Затем выбираем преимущественые опты - флэтовые или трендовые - и определяем с помощью прогона наиболее устойчивые периоды (часы, значения оптов).
7) Затем, с преимущественными оптами, когда они уже будут не в положении "-1", можем прогнать вторые два опта.
8) Сравниваем вариант 1 (только 2 опта) с вариантом 2 (4 опта): смотрим, намного ли там больше профита и насколько эта комбинация устойчива при форвард-тестировании. Решаем, какой из вариантов оставить.

* Если станете гонять сразу 4 опта, у вас получится 331776 проходов - вечность. :)

---

Пример с той самой GBPNZD (что в описании версии 1.0), проверенной по данной 8-шаговой схеме (конкретно для этой пары сначала выбраны флэтовые опты, верхние, затем уже трендовые, нижние):
8fl8.png
y2j4.png

---

Добавлено: рекомендую, когда прогнали наиболее профитную пару оптов, перед тем как прогонять вторую пару, из распределения оптов первой пары выбрать более узкий интервал.
Так мы оставляем запас времени для второй пары.
Например, если по первой паре часы, пусть 19-2 дают 1000 пунктов, а часы 19-23 дают 950 пунктов, разумно оставить второй вариант. И уже с ним гонять вторую пару оптов.

Напомню, советник скомпилирован в версии build 600.

Серебро, 2013 :D:
apz3.png
-
 

Вложения

  • ! FX Turn Expert v1.2zip.zip
    8,7 КБ · Просмотры: 93
Последнее редактирование:

bratcevdg

Местный житель
При запуске терминала советник удаляется из папки experts... брокер Alpari, билд 509...
 

Геннадий Попов

Элитный участник
Как торговать по FX Turn v1.2 на демо и реале.

Купить данный советник FX Turn v1.2 можно в 3-х вариантах:

1) Исходный код - цена обсуждается, но дешево не будет. :)
2) В виде индикатора (с сигналами) - самый простой и недорогой вариант.
3) Как торговый эксперт. Здесь потребуется его доработать. Но зато вы будете избавлены от постоянного мониторинга рынка + сможете торговать автоматически рассчитываемым % от депозита. Торговый эксперт - под индивидуальный заказ.

Все вопросы по приобретению советника обсуждаются лично.

---

* Аккуратно проверяйте пары. Я уже говорил, что профитные пары "бросаются в глаза" - и там сохраняются тенденции на протяжении длительного периода, в месяцы и годы.

* FX Turn v1.2 может торговать как откаты, так и локальные тренды. Обычно (с данным, универсальным для всех инструментов, алгоритмом) он дает средний профит в несколько десятков пунктов. Настройки, способы тестирования, особенности тестирования - всё в постах выше, достаточно подробно.

* В платной версии некоторые (или все) фиксированные настройки будут выведены в отдельные опты: получится штук 5-10.
В настоящем виде сова специально ограничена только оптами часов, чтобы была понятна её пригодность для многих инструментов.
С выведением настроек в опты вы сможете адаптировать сову уже под конкретные пары и получать с них в разы больший (и более устойчивый) профит.
 
Статус
Закрыто для дальнейших ответов.
Верх