officialboob
Элитный участник
Вот некоторые цифры качества исполнения ордеров через FIX протокол у компании FXOpen:
1. Количество реджектов (отказа от исполнения) лимитных ордеров >75%(!!!), время ответа от ЛП при реджекте - до 2000 мс, т.е. 2
2. Среднее арифмтическое проскальзывание рыночных ордеров -19 п (минус девятнадцать). При чем бывают такие ситуации, что в стакане цен не было вообще такой, по которой исполняется маркет. Да, это можно списать на "свой" стакан у ЛП, но вкупе со остальным - я это сделать не могу.
На экстремумах или новостях так?
Если нет, можно снизить лотность на ордер и усреднять цену входа набирая позу. Если это не жестяковый скальп с мат. ожиданием <10 пп. может помочь.
А маркеты скользят в среднем в минус всегда больше, чем лимиты в плюс, это да.
Подозреваю, ЛПшки себе на карман добираются (или сами банкстеры, или всем колхозом).
Последнее редактирование: