Исполнение хромает
Добрый день!
Очень не хотел публичного обсуждения, но месячная безрезультатная переписка с поддержкой ни к чему не привела. Дело в том, что с конца двадцатых чисел октября стало катастрофически хромать исполнение ордеров у FXOpen.
Максимум, что я узнал, это то, что "они были саллоцированы на ЛП, но не были исполнены".
Однако, это я и так вижу по результатам.
Вот некоторые цифры качества исполнения ордеров через FIX протокол у компании FXOpen:
1. Количество реджектов (отказа от исполнения) лимитных ордеров >75%(!!!), время ответа от ЛП при реджекте - до 2000 мс, т.е. 2 секунды ордер непонятно где варится!
2. Среднее арифмтическое проскальзывание рыночных ордеров -19 п (минус девятнадцать). При чем бывают такие ситуации, что в стакане цен не было вообще такой, по которой исполняется маркет. Да, это можно списать на "свой" стакан у ЛП, но вкупе со остальным - я это сделать не могу.
3. Качество исполнения через FIX протокол - до 250мс(!), что нереально долго, с учетом кросс-коннекта.
4. Неисполнение и реджект лимитных ордеров, не смотря на то, что нужная цена висит в стакане сотни миллисекунд. Т.е. по нужной цене ордер не открыть вообще. Да, бывают исключения - это когда цена идет против ордера - тогда открывают без проблем, тебе в минус. Но если ордер выставлен на экстремуме - нет исполнения.
Не смотря на негатив в исполнении около месяца - к вашему агрегатору вопросов нет, думаю, с технической т.з. все работает нормально. Служба поддержки тоже отвечает во время.
Вопрос в другом: когда вы наконец-то разберетесь с дикими тормозами при исполнении своих же ордеров у поставщиков ликвидности?!