sagamore

Почетный гражданин
Жмакаешь бай.
В этот момент бест аск поставщика А = 1.55555
Маркет уходит на исполнение поставщику А.
За это время (исполнения и ласт-лука) поставщик А меняет ценник на 1.55565 (твои -100 пп).
Но ты продолжаешь видеть в стакане бест аск 1.55555 от поставщика Б.
Но твой то маркет уже уехал поставщику А, который уже поменял ценник.
А ты сейчас видишь бест аск поставщика Б, который уже не имеет к твоему ордеру никакого отношения.

наверное я слишком много в кухнях торговал)
бороться с этим только маркет-лимитами?
TTL параметр можно как то прикрутить к лимиткам? чтобы например если поставщик изменил цену, но на ордер я выделил 500мс, то он уходит к следующему? или это настройки агрегатора уже?
 

officialboob

Элитный участник
наверное я слишком много в кухнях торговал)
бороться с этим только маркет-лимитами?
TTL параметр можно как то прикрутить к лимиткам? чтобы например если поставщик изменил цену, но на ордер я выделил 500мс, то он уходит к следующему? или это настройки агрегатора уже?


Входить лимитом.

Если торгуется синтетика, то вход по первой паре можно делать лимитом, а остальные пары все равно придется добивать маркетами, иначе цены уходят.

Но для этого надо писать целую обвязку для контроля частичного исполнения и текущих позиций.


Из меты роутинг ордеров не контролируется.
 

565

Активный участник
Кстати очень возможно что в терминале банально графика на новостях тормозит (рессурсоемкая), отсюда охи и вздохи, что вижу график такой то с таким то спрэдом а исполнили по другому и только потом график подтянулся.
Просто предположение, не копался с МТ4\МТ5
 

Heroix

Активный участник
наверное я слишком много в кухнях торговал)
бороться с этим только маркет-лимитами?
TTL параметр можно как то прикрутить к лимиткам? чтобы например если поставщик изменил цену, но на ордер я выделил 500мс, то он уходит к следующему? или это настройки агрегатора уже?

Я пытался бороться с этим разными способами, в том числе минуя тормозную мету (в надежде уменьшить время обработки ордера). Какие бы методы и подходы не использовались, я уяснил для себя одно простое правило:
вашим ордером рулит, в конечном счете, ЛП.

Так что, если ордера Опенов подпадают под тотал ласт-лук у ЛП, то смиритесь и с реджектами лимитников (на практике, до > 80% реджектилось.. ага, жесть), и с проскальзыванием маркетов.

Это тотальные проблемы ДЦ, на которые трейдер никак повлиять не может.
 

kongo

Заблокирован
Если у Вас проблемы с математикой, то прошу прощения.

Задачка для 5го класса.
Минимальный спред 0 пт.
Нормальный спред 0.6 пт.

Во сколько раз больше нормальный спред минимального?:D

Шото я вас не пойму, это вы так пошутили или запнулись?
Опять ни одного аргумента или факта. Вам что просто хочется нагадить компании?
Я вам могу повторить, все кто говорит про увеличение спреда у FXOpen в 10 раз, просто ЛГУТ.
А ваши бредовые задачки оставьте себе.
 

zpro

Почетный гражданин
Шото я вас не пойму, это вы так пошутили или запнулись?
Опять ни одного аргумента или факта. Вам что просто хочется нагадить компании?
Я вам могу повторить, все кто говорит про увеличение спреда у FXOpen в 10 раз, просто ЛГУТ.
А ваши бредовые задачки оставьте себе.

То есть не бывает спреда 0.1 на одной паре, и 1? Вы правда так считаете, или издеваетесь?
Я уверен, что и Президент подтвердит, что да, к сожалению, бывают случаи, Когда спред расширяется значительно
 

Prezident

Элитный участник
То есть не бывает спреда 0.1 на одной паре, и 1? Вы правда так считаете, или издеваетесь?
Я уверен, что и Президент подтвердит, что да, к сожалению, бывают случаи, Когда спред расширяется значительно
это рынок, одинаковых постоянных спредов не бывает, на новостях возможны значительные расширения.
 

Prezident

Элитный участник
Кстати очень возможно что в терминале банально графика на новостях тормозит (рессурсоемкая), отсюда охи и вздохи, что вижу график такой то с таким то спрэдом а исполнили по другому и только потом график подтянулся.
Просто предположение, не копался с МТ4\МТ5
мета тоже накладывает свои небольшие тормоза, но основные задержки бывают только на участке: агрегатор ECN -LP.
 

Prezident

Элитный участник
наверное я слишком много в кухнях торговал)
бороться с этим только маркет-лимитами?
TTL параметр можно как то прикрутить к лимиткам? чтобы например если поставщик изменил цену, но на ордер я выделил 500мс, то он уходит к следующему? или это настройки агрегатора уже?
Для полного управления ордерами надо подключаться напрямую к агрегатору, через FIX API.
 

alextop

Активный участник
Вход по цене минус один 5-зн. пункт внутрь спреда.
...
Для пользования кинуть на график с инструментом.
Если в этот момент цена резко уйдет по движению, может не сработать, нужно будет кинуть повторно.

А если отправлять лимит точно по аску или биду, сработает сразу или мета не даст такой ордер отправить?
 

officialboob

Элитный участник
А если отправлять лимит точно по аску или биду, сработает сразу или мета не даст такой ордер отправить?


Этот параметр вынесен в шапку кода.

Поменяйте

double LimitLevel = 1; // Расстояние от текущей цены

На

double LimitLevel = 0; // Расстояние от текущей цены

И пойдет точно по границе спреда.


Это значение внутрь, т.е. если там поставить 2 или 3, то лимит пойдет внутрь спреда на 2 или 3 пп.
Если значение поставить отрицательным -2 или -3, то наоборот лимит пойдет за границу спреда.
 
Последнее редактирование:

alextop

Активный участник
Спасибо, понял.
Я видел параметр, просто есть сомнения, пропустит ли мета и брокер такой ордер, попробую.
Если да, то тогда не вижу смысла отнимать пипсы внутрь спреда, пусть будет всегда =0.
 

officialboob

Элитный участник
Спасибо, понял.
Я видел параметр, просто есть сомнения, пропустит ли мета и брокер такой ордер, попробую.
Если да, то тогда не вижу смысла отнимать пипсы внутрь спреда, пусть будет всегда =0.


Внутрь бОльшая вероятность входа и с каждым пунктом вне она уменьшается.
Цена туда может просто не дойти.

А для исполнения лимита цена должна не просто коснуться цены лимита, а и пересечь ее минимум на 1 пп.

Потому, если ставить на один пункт внутрь, то лимит может как раз уйти на исполнение по лучшему бид/аску.


После изменения код нужно скомпилировать.
 
Последнее редактирование:

alextop

Активный участник
Внутрь бОльшая вероятность входа и с каждым пунктом вне она уменьшается.
Цена туда может просто не дойти.

А для исполнения лимита цена должна не просто коснуться цены лимита, а и пересечь ее минимум на 1 пп.

Потому, если ставить на один пункт внутрь, то лимит может как раз уйти на исполнение по лучшему бид/аску.


После изменения код нужно скомпилировать.

Вот тут я что-то недопонял.

Давайте Buy возьмем для примера. Он исполняется по аску, т.е. аск должен совпасть с ценой лимита (или пусть даже, как вы говорите, пересечь ее).
У вас на бай лимит выставляется на 1 пункт ниже аска, т.е. цена должна пройти 2 пункта вниз для заливки такого лимита (1 до совпадения и 1 пересечь).
Я предложил выставить сдвиг =0, т.е. цена должна пройти всего 1 пункт (т.к. она уже совпала), получается 0 лучше чем 1?
И чем больше внутрь спреда, тем вероятность срабатывания меньше (а не больше, как вы написали). Нулевое отклонение это предел, лучше уже не сделаешь.

Отрицательное значение не сработает на МТ4 в принципе, а на МТ5 только в режиме exchange execution, которого у брокеров практически не найдешь.
 

officialboob

Элитный участник
Вот тут я что-то недопонял.

Давайте Buy возьмем для примера. Он исполняется по аску, т.е. аск должен совпасть с ценой лимита (или пусть даже, как вы говорите, пересечь ее).
У вас на бай лимит выставляется на 1 пункт ниже аска, т.е. цена должна пройти 2 пункта вниз для заливки такого лимита (1 до совпадения и 1 пересечь).
Я предложил выставить сдвиг =0, т.е. цена должна пройти всего 1 пункт (т.к. она уже совпала), получается 0 лучше чем 1?
И чем больше внутрь спреда, тем вероятность срабатывания меньше (а не больше, как вы написали). Нулевое отклонение это предел, лучше уже не сделаешь.

Отрицательное значение не сработает на МТ4 в принципе, а на МТ5 только в режиме exchange execution, которого у брокеров практически не найдешь.


Да, с отрицательным значением здесь работать не будет, это лимит, здесь перепутал.

Если поставить положительное значение большое (500), пройдет просто постановка лучше цены.

Маленькое значение окажется внутри спреда.


0 будет нормально работать.

1 лучше тем, что при ноле будет чаще не срабатывать, цена уйдет, а исполнить лимит хуже текущей нельзя. И скрипт не сработает.

Он и при значении 1 на подвижном рынке может не сработать из-за этого, но значительно реже.


Да, чем значение больше ноля, тем ниже вероятность входа.
Скрипт переписан в сентябре, невозможно все помнить.
Я им пользуюсь раз в год, т.к. руками совсем не торгую.

Лимит уходит на исполнение по цене + один тик.
Если цена сравнялась с ним, но не пересекла, на исполнение не уйдет.


Внутрь бОльшая вероятность входа и с каждым пунктом вне она уменьшается.
Цена туда может просто не дойти.


Здесь все верно. Чем выше значение, тем ниже вероятность активации лимита. Т.к. значение становится значительно лучше цены.

Про спред уже объяснено выше. Из-за волатильности, чем ближе значение к 0, тем чаще может не срабатывать.
 
Последнее редактирование:

sagamore

Почетный гражданин
отпишусь по моему вопросу с прошлой страницы, где бай открыло выше рынка на 100пп.
пообщался с саппортом более подробно. признали, что мета дает лаги на быстрых движениях. в реале был импульс с небольшим откатом, в метаке - просто направленное движение. по срезу стакана все сравнил.

по итогу - котировки в метаке немного кривые на волатильности.
с саппортом общаться приятно, пишут по делу, тоже лимитки посоветовали, а не "сам дурак" как много где
узнал что архивный стакан скачать можно оказывается

еще говорят что стакан отображается корректно в режиме риалтайм, т.е. видимо можно замутить какой-то индикатор спреда, чтоб со стакана его брал, а не из меты и отображал поверх спреда метака. по типу как в арбитражнике
 
Последнее редактирование:

ansol

Местный знаток
Prezident
Возможен вариант скачивания ваших котировок?
Есть такая шняга - TickStory, она обсуждается здесь же, на форуме.
С ее помощью можно тестировать советники на котировках Дукаса.
Хотелось бы понять разницу в ваших котировках и этого самого Дукаса.
Это реально? Или надо череззаборногузадерищенко?
 

Prezident

Элитный участник
Prezident
Возможен вариант скачивания ваших котировок?
Есть такая шняга - TickStory, она обсуждается здесь же, на форуме.
С ее помощью можно тестировать советники на котировках Дукаса.
Хотелось бы понять разницу в ваших котировках и этого самого Дукаса.
Это реально? Или надо череззаборногузадерищенко?
Вот тут :
_https://support.fxopen.com/Knowledgebase/List/Index/904/zgruzk-i-ehksport-istorii-kotirovok
как скачивать котировки написано.
 
Последнее редактирование модератором:
Верх