Обсуждаем FXOpen

[Sergey Kovalyov]

Подойдет-подойдет!

Сергей, скинь мне скрипт на Perl пожалуйста!
Я с этим языком знаком и он мне очень нравится.

Лови. Нужен 7z консольный. Если под Windowns, то, наверное, надо будет в коде поменять 7z на 7z.exe. Для начала запусти:

./dukascopy.pl --debug --ticks --pairs EURUSD --parse --start-date 2015-07-31 --end-date 2015-07-01

Он качает по датам в обратом порядке (в прошлое). А дальше разберешься.

 

[FXpublish]

Хранится ли тиковые данные на сервере? Можно ли загрузить тиковые данные?

1. Вот один вариант скачивания котировок, включая тиковые данные через FDK:
https://support.fxopen.com/Knowledgebase/Article/View/1204/903/quotes-downloader
2. Еще у FXO доступен вариант скачивания котировок через мат пакет R, была сделана соответствующая бибилиотека для подключения к FDK:
https://github.com/SoftFx/FdkRLib
Оч удобный вариант, тут примеры:
http://rpubs.com/ciplogic/94275

 

[Sergey Kovalyov]

1. Вот один вариант скачивания котировок, включая тиковые данные через FDK:
https://support.fxopen.com/Knowledgebase/Article/View/1204/903/quotes-downloader
2. Еще у FXO доступен вариант скачивания котировок через мат пакет R, была сделана соответствующая бибилиотека для подключения к FDK:
https://github.com/SoftFx/FdkRLib
Оч удобный вариант, тут примеры:
http://rpubs.com/ciplogic/94275

1. Его я собственно и переделывал. Оторвал GUI и сделал чтобы он сразу синкал интервал по 500 дней, а не интервалами по часу (или как там было в оригинале, что очень и очень медленно).
2. Годно, но слишком гиково)

 

[FXpublish]

1. Его я собственно и переделывал. Оторвал GUI и сделал чтобы он сразу синкал интервал по 500 дней, а не интервалами по часу (или как там было в оригинале, что очень и очень медленно).
2. Годно, но слишком гиково)

если учесть что, многие крутые компании нацеленные на долгосрочный бизнес предлагают подобные решения (на любой вкус), то оч привлекательно выглядит. Пример, http://www.mathworks.com/help/trading/interactive-brokers.html?refresh=true

Оч удобно для тех, кто имеет свой бэктестер и анализатор стратегий, маркета в мат пакетах. Ресурсов подобных много, большинство качают дату с yahoo finance.
1. http://gekkoquant.com/
2. http://mechanicalforex.com/2015/01/determinism-and-entropy-choosing-what-to-trade.html
3. https://www.inovancetech.com/blogML3.html
А в данном примере мы получаем доступ к тик дате и OHLC прямо из рабочей среды. Пробовал, удобно.

 

[TarasBY]

Лови. Нужен 7z консольный. Если под Windowns, то, наверное, надо будет в коде поменять 7z на 7z.exe. Для начала запусти:

./dukascopy.pl --debug --ticks --pairs EURUSD --parse --start-date 2015-07-31 --end-date 2015-07-01

Он качает по датам в обратом порядке (в прошлое). А дальше разберешься.

Может быть ты решал вопрос получения котировок от DucasCopy в режиме реального времени в МТ4?

 

[Sergey Kovalyov]

Может быть ты решал вопрос получения котировок от DucasCopy в режиме реального времени в МТ4?

Не, никогда не было надобности в таком. Я вообще терминал только как посылателя торговых приказов использую. И давай про дюкас и прочее в какой-то другой ветке. Например, тут: http://forexsystemsru.com/poleznye-...chivanie-poisk-tikovyh-dannyh-dlya-forex.html

 

[ivanivan]

Хотелось бы снова поднять тему копеек по ребейтам - обещали разобраться с ними в прошлый вторник. Ок, с прошлого вторника со скрипом начали происходить выплаты за пропущенные дни, техподдержка ответила, что все выплаты будут сделаны до конца прошлой рабочей недели. Вот уже новая неделя идет,а выплаты за половину пропущенных дней так и не сделаны, только теперь уже техподдержка заявляет, что все еще что-то там проверяет, но уже без сроков решения вопроса. Так что же в итоге будет и как долго?

 

[Prezident]

Хотелось бы снова поднять тему копеек по ребейтам - обещали разобраться с ними в прошлый вторник. Ок, с прошлого вторника со скрипом начали происходить выплаты за пропущенные дни, техподдержка ответила, что все выплаты будут сделаны до конца прошлой рабочей недели. Вот уже новая неделя идет,а выплаты за половину пропущенных дней так и не сделаны, только теперь уже техподдержка заявляет, что все еще что-то там проверяет, но уже без сроков решения вопроса. Так что же в итоге будет и как долго?

напомните номер счета, у меня вроде вся партнерка уже начислилась. Пропусков вроде как нет. за какие дни пропуски?

 

[ivanivan]

Ничего не буду писать, на картинке все видно (нажмите для увеличения). Это LiveECN.
Посмотреть вложение 211139

И еще один вопрос. Он уже звучал, хероикс сам получил на него ответ, и он не был связан в итоге с ликвидностью. Однако мне снова хотелось бы его задать. Только объемы на этот раз гораздо скромнее. На реал ЕЦН не хватает ликвидности, чтобы залить сразу лимитный ордер объемом 0.02 лота? Или же применяется схема, как в GKFX, по частичному матчингу между клиентами? Как видно сам лимитник заливается частично через 4 сек (апдейт - тут соврал, через минуту)
2015.08.04 17:29:54.464 '': order #***461 buy limit 0.01 EURUSD at 1.09556 activated at price 1.09553
2015.08.04 17:28:50.441 '': order was opened : #***461 buy limit 0.02 EURUSD at 1.09556 sl: 0.00000 tp: 0.00000
Окончательно же лимитник был залит только через минуту
***462 2015.08.04 17:28:43 buy 0.01 eurusd 1.09556 from #***461
***461 2015.08.04 17:29:47 buy 0.01 eurusd 1.09553

Я еще не совсем разобрался, чтобы окончательно что-то утверждать, однако, мне кажется, что подобное исполнение при даже столь мизерных объемах не совсем подойдет для пипсовочных стратегий (хотя вы тут и призываете переходить для пипсовки на ЕЦН счета), если время удержания позиции будет меньше времени окончательной заливки всего объема ордера. Тогда что получится - я уже закрою позицию, пусть часть,которая успела открыться, а вы мне через минуту-два-три откроете оставшуюся часть, которая к тому моменту уже будет неактуальна и будет висеть без присмотра?


Справка гласит "Лимит ордер на покупку (Buy Limit Order) был исполнен частично, так как в момент, когда была достигнута установленная цена, в ECN не было соответствующего встречного ордера на продажу объёмом в 30 лотов. Поэтому Лимит ордер на покупку объёмом 30 стандартных лотов был виден на рынке и затем сведен с семью более мелкими встречными ордерами на продажу по нужной цене, по мере того, как они были выставлены другими участниками (см. рис. 6.1, вкладка «Торговля» и рис. 6.2, вкладка «История счета»)."
_https://support.fxopen.com/Knowledgebase/Article/View/278/525/tipy-orderov-limit-order-limit-orders

 

[ivanivan]

напомните номер счета, у меня вроде вся партнерка уже начислилась. Пропусков вроде как нет. за какие дни пропуски?

Вот сегодняшний ответ техподдержки
"Написано: 04 August 2015 04:01 PM
Уважаемый Клиент!

Приносим свои извинения за задержку, но правильность начислений еще в стадии проверки.

С уважением,

Best Regards,

FXOpen Team
"
Это раз, два - проблема не решена, статус проблеме техподдержкой самостоятельно присвоен критический, однако после такого ответа это не мешает техподдержке закрыть тикет, как видно, удовлетворившись подобным ответом.
Что касается дат - это 14,15,17,20,21 июля

 

[ivanivan]

В справке по МТ4 я подобного не нашел, однако нашел в справке МТ5

Все/Ничего (Fill or Kill)
Данная политика исполнения означает, что ордер может быть исполнен исключительно в указанном объеме. Если на рынке в данный момент не присутствует достаточного объема финансового инструмента, то ордер не будет исполнен. Необходимый объем может быть составлен из нескольких предложений, доступных в данный момент на рынке.
Все/Частично (Immediate or Cancel)
В данном случае трейдер соглашается совершить сделку по максимально доступному на рынке объему в пределах указанного в ордере. В случае невозможности полного исполнения ордер будет исполнен на доступный объем, а неисполненный объем ордера будет отменен. Возможность использования IOC ордеров определяется на торговом сервере.
Вернуть (Return)
Данный режим используется для рыночных (Buy и Sell), лимитных и стоп-лимитных ордеров и только в режимах "Исполнение по рынку" и "Биржевое исполнение". В случае частичного исполнения рыночный или лимитный ордер с остаточным объемом не снимается, а продолжает действовать.

Я так понимаю, у вас настроен режим Return, есть ли возможность, как ,например, в лк в GKXF, выбрать политику исполнения ордера?

 

[Prezident]

В справке по МТ4 я подобного не нашел,

Я так понимаю, у вас настроен режим Return, есть ли возможность, как ,например, в лк в GKXF, выбрать политику исполнения ордера?

матчинг между клиентами, как в GKFX, только без настройки в кабинете, настраивается сразу для всех.
Почитайте тут про типы ордеров:
_https://support.fxopen.com/Knowledgebase/List/Index/525

Частичного исполнения нет на стп счетах.

 

[ivanivan]

я именно оттуда и приводил вчера выдержку

Справка гласит "Лимит ордер на покупку (Buy Limit Order) был исполнен частично, так как в момент, когда была достигнута установленная цена, в ECN не было соответствующего встречного ордера на продажу объёмом в 30 лотов. Поэтому Лимит ордер на покупку объёмом 30 стандартных лотов был виден на рынке и затем сведен с семью более мелкими встречными ордерами на продажу по нужной цене, по мере того, как они были выставлены другими участниками (см. рис. 6.1, вкладка «Торговля» и рис. 6.2, вкладка «История счета»)."
_https://support.fxopen.com/Knowledgebase/Article/View/278/525/tipy-orderov-limit-order-limit-orders

однако речь идет не о типах ордеров, а о способе их исполнения. и давайте уже тогда определимся, что же лучше подходит для скальпинга/пипсовки - ЕЦН или СТП? На СТП нет частичного исполнения - ок, на ЕЦН по идее немного лучше условия по спредам+комиссия - однако есть частичное исполнение до тех пор, пока весь объем не будет залит,а это для скальпинга очень плохо. И если стратегия будет использовать краткосрочные входы с относительно большими объемами,ну явно больше 0.02, то такой объем будет заливаться бог знает сколько времени, что для скальпинга просто неприемлимо.
Кстати, в приведенном мной выше примере, на картинке 30 лотов заливаются частями, НО в одно время.

З.Ы. Возможно, кто-то из участников форума использует лимитные ордера на РЕАЛЬНОМ счете ЕЦН с более-менее крупными объемами? Поделитесь наблюдениями об их исполнении.

 

[Prezident]

я именно оттуда и приводил вчера выдержку

Справка гласит "Лимит ордер на покупку (Buy Limit Order) был исполнен частично, так как в момент, когда была достигнута установленная цена, в ECN не было соответствующего встречного ордера на продажу объёмом в 30 лотов. Поэтому Лимит ордер на покупку объёмом 30 стандартных лотов был виден на рынке и затем сведен с семью более мелкими встречными ордерами на продажу по нужной цене, по мере того, как они были выставлены другими участниками (см. рис. 6.1, вкладка «Торговля» и рис. 6.2, вкладка «История счета»)."
_https://support.fxopen.com/Knowledgebase/Article/View/278/525/tipy-orderov-limit-order-limit-orders

однако речь идет не о типах ордеров, а о способе их исполнения. и давайте уже тогда определимся, что же лучше подходит для скальпинга/пипсовки - ЕЦН или СТП? На СТП нет частичного исполнения - ок, на ЕЦН по идее немного лучше условия по спредам+комиссия - однако есть частичное исполнение до тех пор, пока весь объем не будет залит,а это для скальпинга очень плохо. И если стратегия будет использовать краткосрочные входы с относительно большими объемами,ну явно больше 0.02, то такой объем будет заливаться бог знает сколько времени, что для скальпинга просто неприемлимо.
Кстати, в приведенном мной выше примере, на картинке 30 лотов заливаются частями, НО в одно время.

З.Ы. Возможно, кто-то из участников форума использует лимитные ордера на РЕАЛЬНОМ счете ЕЦН с более-менее крупными объемами? Поделитесь наблюдениями об их исполнении.

я торгую мелкими обьемами на ECN, у меня редко бывает частичное исполнение, наверное от инструмента зависит. Для скальпинга лучше ECN. ЧЕм больше лот, тем реже будут возникакть частичные заливки от других юзверей, так как меньше людей торговать будет такми обьемами. Выбираете ликвидные пары, типа еврика и фунта и не будет у вас проблем со скальпингом.

 

[Sergey Kovalyov]

однако речь идет не о типах ордеров, а о способе их исполнения. и давайте уже тогда определимся, что же лучше подходит для скальпинга/пипсовки - ЕЦН или СТП? На СТП нет частичного исполнения - ок, на ЕЦН по идее немного лучше условия по спредам+комиссия - однако есть частичное исполнение до тех пор, пока весь объем не будет залит,а это для скальпинга очень плохо. И если стратегия будет использовать краткосрочные входы с относительно большими объемами,ну явно больше 0.02, то такой объем будет заливаться бог знает сколько времени, что для скальпинга просто неприемлимо.

Просто надо трекать неисполненую часть и снимать ее при наступлении события "сигнал уже неактуален" (то есть, например, исполенная часть уже закрыта).

В общем случае, что лучше ECN или STP зависит от стратегии, и надо считать статистику, но если торговля идет лимитами, то я практически уверен, что ECN выгодней (хотя и, возможно, сложнее в реализации, трекинг частей и все такое).

Кстати, в приведенном мной выше примере, на картинке 30 лотов заливаются частями, НО в одно время.

Это если пробой ценой лимита. Тут уже понятно, что не исполниться в сумме оно не может.

И если бы я торговал 30-ю лотами, то делал бы это через FDK. А уж там -- полный простор в выборе типов лимитов.

 

[FXpublish]

Просто надо трекать неисполненую часть и снимать ее при наступлении события "сигнал уже неактуален" (то есть, например, исполенная часть уже закрыта).

В общем случае, что лучше ECN или STP зависит от стратегии, и надо считать статистику, но если торговля идет лимитами, то я практически уверен, что ECN выгодней (хотя и, возможно, сложнее в реализации, трекинг частей и все такое).





Это если пробой ценой лимита. Тут уже понятно, что не исполниться в сумме оно не может.

И если бы я торговал 30-ю лотами, то делал бы это через FDK. А уж там -- полный простор в выборе типов лимитов.

1. если торговать через mql, то можно реализовать трекинг частично открытых позиций через magic - если открытие исполнится частями, magic должен прописаться во все части.
2. если через FDK торговать, то там конечно же большой выбор ордеров и IOC, и GTC и тд

 

[ivanivan]

Просто надо трекать неисполненую часть и снимать ее при наступлении события "сигнал уже неактуален" (то есть, например, исполенная часть уже закрыта).

Это ,скажем так, немного гипотетическая для меня ситуация - предположим, краткосрочный сигнал с закрытием его через 30-50 сек, объем входа 1 лот. Заливается сначала 0.5 лота, через 30-50 сек, как и ожидалось , закрывается сделка. Еще через 10-20-30 сек открывается оставшаяся часть,которая уже неактуальна. Закрыть ее проблем нет,я думаю. Но это ведет к ненужным,неучтенным затратам как времени, так и средств при открытии этой части. Я уж не говорю, что тестирование в тестере МТ4 вообще не даст даже близкого к реальности результата,т.к. даже на демо исполнение идет НЕ частичное,а сразу всего ордера.

 

[Sergey Kovalyov]

Это ,скажем так, немного гипотетическая для меня ситуация - предположим, краткосрочный сигнал с закрытием его через 30-50 сек, объем входа 1 лот. Заливается сначала 0.5 лота, через 30-50 сек, как и ожидалось , закрывается сделка.

В этот момент, очевидно, надо снять оставшуюся часть, так как сигнал уже отработал. Неснятие оставшейся части -- ошибка стратегии.

На STP в итоге эта сделка была бы пропущена вообще (если вовремя снять) или отработала бы по-другом (открытие через 10 секунд и закрытие уже в минус, например). И тут надо смотреть, что для стратегии лучше. Но, если стратегия прибыльная (MO больше нуля), то чем больше сделок (даже неполным объемом) тем выгодней трейдеру.

Я уж не говорю, что тестирование в тестере МТ4 вообще не даст даже близкого к реальности результата,т.к. даже на демо исполнение идет НЕ частичное,а сразу всего ордера.

Жизнь -- боль)

 

[ivanivan]

ЧЕм больше лот, тем реже будут возникакть частичные заливки от других юзверей, так как меньше людей торговать будет такми обьемами. Выбираете ликвидные пары, типа еврика и фунта и не будет у вас проблем со скальпингом.

Ну, в моем примере довольно волатильная пара - EURUSD А вот по поводу чем больше лот, тем реже частичная доливка, и хотелось бы услышать живые примеры людей, которые используют данный тип ордера и немелкие объемы. Опять же чисто из цели познания,как что работает.

 

[ivanivan]

В этот момент, очевидно, надо снять оставшуюся часть, так как сигнал уже отработал. Неснятие оставшейся части -- ошибка стратегии.

Я вот этот момент,наверное, не догоняю - каким образом снять оставшуюся часть, чтобы она не исполнялась? Запрос ушел на сервер и на сервере затем обрабатывается до полного исполнения. Каким образом прервать исполнения ордера на сервере я не представляю себе. В итоге-то ордер откроется целиком частями в разное время и все, что я могу,это только закрыть неактуальную часть уже по факту ее открытия, но никак не снять ее до факта открытия.