Это ,скажем так, немного гипотетическая для меня ситуация - предположим, краткосрочный сигнал с закрытием его через 30-50 сек, объем входа 1 лот. Заливается сначала 0.5 лота, через 30-50 сек, как и ожидалось , закрывается сделка. Еще через 10-20-30 сек открывается оставшаяся часть,которая уже неактуальна. Закрыть ее проблем нет,я думаю. Но это ведет к ненужным,неучтенным затратам как времени, так и средств при открытии этой части. Я уж не говорю, что тестирование в тестере МТ4 вообще не даст даже близкого к реальности результата,т.к. даже на демо исполнение идет НЕ частичное,а сразу всего ордера.
1; если торговать через mql, то можно реализовать трекинг частично открытых позиций через magic - если открытие исполнится частями, magic должен прописаться во все части.
2; при тестировании страты есть два варианта:
а) грузить тики и объемы (через FDK) и эмулировать работу через событийно-ориентировый бэктестер (самописный например) - что-то типо такого:
http://itnan.ru/post.php?c=1&p=264141.
б) через метаковский, если учитывать что ты будешь входить маркет ордерами, но в таком случае рекомендую на каждый ордер добавлять средний слипаж, кот-й может отличаться от ситуации на базаре, от валютной пары, например вход на новости. Сэмулировать на метаковской работу через лимиты - нереально.
Торгуя через лимитные ордера - у тебя гарантированный положительный слип (кроме форс мажоров каких-н конечно), но fill ratio (заполнение твоего ордера) снижается.
Торгуя через маркет ордера - у тебя всегда гарантировано заполнение всего ордера (кроме форс мажоров каких-н конечно), зато слип ты нерегулируешь. Может быть положительный и отрицательный.
Как найти баланс между слипажем и fill ratio?
Торгуй через FDK:
1. Там есть все типы ордеров.
2. Ты можешь контролировать свой слипаж через лимитные ордера. Мета не позволяет тебе выставить лимитный ордер на цену выше/ниже лучшего бида/аска, а через FDK ты можешь это сделать - тем самым ты выставляешь ордер на ту цену, по кот-й соглашаешься с тем чтобы исполнили твой ордер (регулируешь слип).
Пример:
на базаре по евробаксу следующие цены в бандах:
аск
- 1.3104
- 1.3103
- 1.3102
бид
- 1.3100
- 1.3099
- 1.3098
Ты окрываешь BuyStopLimit (IOC), по аск ценам - тебе нужны аски.
Ты выставляешь BuyStopLimit с ценой 1.3103 - твой ордер заполняется исходя из ликвидности стакана, ты регулируешь проскальзывание (в данном случае у тебя оно составит максимум 0.0001 пункт).
Ты увеличиваешь fill ratio, тк для заполнения твоей заявки могут использоваться два лучших банда.
Итог: либо твой ордер отклоняется либо исполняется с максимально худшим для тебя проскальзываением = 0.0001 пункт
На МТ5 это было бы проще,т.к. уже заточен под биржевое исполнение. А тут биржевое исполнение прикрутили к МТ4. Тут просто сложность в том, что может быть не один один лимитник, а сразу несколько по одному тикеру.
