Обсуждение парного трейдинга

[adre66]

остаточная волотильность не может всегда быть одинаковой по этому и рушатся каналы и никак это не остановить тк сила валют сменяется и будет меняться всегда, иногда преподнося периоды стабильности на которых и работаем и если получается допустим получить 20 плюсовых сделок и нарваться на прорыв канала в результате которого 3-5 сделок приходится крыть с минусом то что в этом такова?
ждем пока расшатавшаяся валюта не придет в норму переместив канал на другой уровень и работаем дальше, но не надо заниматься поиском канала по тем же самым валютам именно в момент перемен
Посмотреть вложение 122641
вот допустим ситуация которая длится последние несколько дней, волотильность меняется, кроемся и на время забываем про это сочетание

Вот если знать куда перетикает сила, тогда решение пробитие канала - найдено! Над чем и размышляю...

устал я ждать свои 3 грааля...Андре и Версук ну как у вас дела))
или щас начнутся капризы..."мы ожидали другова, такова чтоб волосы зашевелились от того как все гениально.." )))

Как дела?! Практика показывает, что вполне можно торговать двумя-тремя парами с хэйджом друг друга, по необходимости.
А ожидал я именно то, что ты сказал, потому что никто граального тут не скажет,ну кроме меня конешна А я уже все сказал: поймать и отследить силу (массу) инструмента, и грааль готов.
И кстати, пробитие канала можно избежать вовсе, пересмотрев его зараннее. И вобще, даже портфель не нужен, можно торговать одним инструментом (кросом), он же тоже в канале...

Вот мои три любимые пары (смотреть стейт), без йены и доллара. Пока те носятся туда-сюда, тут все относительно тихо.

 

[Kvant]

И кстати, пробитие канала можно избежать вовсе, пересмотрев его зараннее.

Ну вот, сам же и ответил на свой вопрос...

 

[adre66]

Ну вот, сам же и ответил на свой вопрос...

...но формулу еще не вычислил. Цена меняется у инструментов, а что то общее должно оставаться. Что?

 

[Kvant]

...но формулу еще не вычислил. Цена меняется у инструментов, а что то общее должно оставаться. Что?

Ну а Recycle2 на что? Мы и пересчитываем это изменение, и опять загоняем общую цену в канал (вот тебе и неизменное общее).

 

[adre66]

Нервы потрепало конечно, но схлоп произошел (см. скрин).
Пока ждал, начил понимать, как все зависит от психологии!
мСерж, ЭГО и Психолгоия, не об одном ли и том же речь?:not-bad:

 

[ArbitrageTrader]

К сожалению тему, которую я начал вести (торговля коинтегрированным портфелем) закрыли – видимо неинтересно. Тогда в качестве компенсации задам свои глупые вопросы здесь)
Если я правильно понял идею парного трейдинга, изложенную здесь, то в общем виде она выглядит следующим образом:
1) Находятся две связанные валюты друг с другом. Хорошим примером может быть EUR и GBP. Схожие экономики и проблемы двух стран говорят о том, что найденная корреляция между валютами скорее всего носит устойчивый характер
2) Далее находим противоположную валюту, относительно которой мы будет делать парную торговлю EUR, GBP. Лучшим кандидатом будет мейджор по причине узких спредов и ликвидности.
3) Торговля осуществляется на основании относительного движения EURUSD к GBPUSD. Если рост EURUSD опережает GBPUSD, то соответственно продается EURUSD и покупается GBPUSD в надежде, что в определенной точки две валютные пары выравняются
Если я правильно понял суть изложенной здесь стратегии, (пожалуйста, поправьте меня если я не прав) то у меня следующие вопросы:
1) Зачем торговать синтетическим кроссом (с фактически удвоенным спредом), когда можно торговать кроссом валют, в данном случае EURGBP?
2) Если торговля синтетическим кроссом по сути своей схожа с торговлей обычным кроссом в чем ключевая идея стратегии? Мое мнение, это просто попытка найти флетовые валютные курсы, по которым можно торговать используя отбойные стратегии и добавляя мартингейл для лучших результатов
3) Если торгуются сильные расхождения валютных пар, не проще ли торговать отбой от канала кросса как показано на рисунке?
Спасибо, все изложенное просто как пища к размышлению.

 

[ArbitrageTrader]

картинка)

 

[Wearwolf]

К сожалению тему, которую я начал вести (торговля коинтегрированным портфелем) закрыли – видимо неинтересно.

Ни в коем случае, та тема которую вы начали очень близка с рассуждениями данной ветки (по крайне мере как я понял из вашего первого поста, суть практический такая же, и в этой ветке были предложения по "абсолютному локированию" треугольника) в связи с этим модераторам проще не плодить одинаковые темы, а влить их в одну.
Я предлагаю Вам поделится своими "наработками" которые вы хотели реализовать в своей ветке, если не ошибаюсь там речь шла про "рыночную неэффективность", таким образом вы дадите пищу для ума многим форумчанам этой ветки и при случае постараемся ответить на ваши вопросы.

 

[ArbitrageTrader]

Переношу первый пост из соседней ветки.

Всем добрый день,

Большинство трейдеров рассуждают о торговле на рынке с точки зрения нахождения идеального индикатора или свода правил, который им позволил бы зарабатывать на распространенных торговых инструментах. Наиболее частая проблема с которой сталкиваются трейдеры: рынок переходит из флетового состояния в трендовое и те индикаторы, которые работали до этого уже не приспособлены к изменившемуся рынку.
Я предлагаю взглянуть на рынок с другой точки зрения - что если не приспосабливать индикаторы и стратегию к рынку, а наоборот приспособить рынок таким образом, чтобы те индикаторы и методы работы которые мне привычны и понятны работали на этом рынке. Простейшим примером подобной торговли являются рыночно-нейтральные стратегии. Возьмем пример из рынка акций: Вы в целом не знаете какое направление выберет фондовый рынок в ближайшее время, но Вы считаете, что Лукойл будет показывать лучшую рыночную динамику чем Роснефть. Для того, чтобы заработать на этом тезисе Вам нужно купить акции Лукойла и продать акции Роснефти, таким образом, Вы будете защищены от общего рыночного движения и будете зарабатывать на относительном изменении цены акций Лукойла к цене акций Роснефти. Возьмем другой пример: цены на золото и серебро достаточно сильно коррелируют друг с другом и здесь можно применять следующую стратегию – при относительном расхождении цен на драг металлы мы покупаем относительно недооцененный актив и продаем относительно переоцененный актив.
Кажется все просто, но основная проблема с так называемыми рыночно-нейтральными стратегиями заключается в том, что для того, чтобы хорошо зарабатывать необходимо использовать высокое долговое плечо, т.к. движения сами по себе не значительные. Убытки по таким стратегиям начинаются тогда, когда активы начинают очень сильно расходится друг от друга (на примере золота и серебра) и нам просто не хватает депозита, чтобы дождаться, когда они наконец сойдутся. Иными словами, торгуя парой золото и серебро мы искуственно пытаемся создать флетовый инструмент, поведние которого, однако, может быть разрушено в краткосрочном периоде потерей корреляционных связей.
Теперь сделаем еще один шаг: что если мы создадим идеальный коинтеграционный портфель, который всегда будет сходится. Подобным инструментом может стать triangular portfolio. Для этого разместим наш портфель в следующие инструменты: EURUSD, GBPUSD, EURGPB. Два актива номинированы в EUR, один в GBP, поэтому объемы инструментов нам будет необходимо скорректировать следующим образом: 100 000 EURUSD; 100 000 EURGPB; 85 000 GBPUSD. Сразу отметим, что для идеальной балансировки портфеля нам необходимо будет корректировать размер GBPUSD контракта при сильном изменении курса EURGPB. Итак, если мы купим GBPUSD и EURGBP мы по сути создадим с Вами синтетическую пару EURUSD. Для того, чтобы захеджировать портфель продадим оригинальную пару EURUSD. Полученный портфель будет торговаться около одного значения. Изменения значения портфеля будет в основном происходить лишь на величину плавающего спреда по инструментам, не позволяя трейдеру заработать. Единственной возможностью заработать в этом случае станет лишь временная рыночная неэффективность, когда синтетическая валютная пара будет расходиться в цене с оригинальной валютной парой. Именно такие возможности будут давать возможность зарабатывать на полностью коинтегрированном портфеле.
Заранее прошу прощения если слишком подробно расписал достаточно базовые вещи, просто хотел сразу задать хороший фундамент для дальнейшего обсуждения. Я также заведомо не хочу сразу выкладывать конкретную механику стратегии, призывая Вас сначала поделиться своими мыслями и идеями относительно изложенного выше. Пробывали ли Вы что-то подобное в своей торговли и интересна ли Вам тема в целом?

 

[adre66]

100 раз этой темы касались. Продолжайте...

 

[Wearwolf]

Если я правильно понял суть изложенной здесь стратегии, (пожалуйста, поправьте меня если я не прав) то у меня следующие вопросы:
1) Зачем торговать синтетическим кроссом (с фактически удвоенным спредом), когда можно торговать кроссом валют, в данном случае EURGBP?
2) Если торговля синтетическим кроссом по сути своей схожа с торговлей обычным кроссом в чем ключевая идея стратегии? Мое мнение, это просто попытка найти флетовые валютные курсы, по которым можно торговать используя отбойные стратегии и добавляя мартингейл для лучших результатов
3) Если торгуются сильные расхождения валютных пар, не проще ли торговать отбой от канала кросса как показано на рисунке?
Спасибо, все изложенное просто как пища к размышлению.

Постараюсь ответить:
1) Точно ответить не смогу потому как - это на любителя кто-то торгует только кроссом, кто-то отдельно 2 мя парами, в обоих вариантах есть свои + и - начиная от спреда и т.д. доходило до балансировки лотности каждой валюты в зависимости от волатильности.
2) Суть в том, что 2 валюты сходятся и расходятся тем самым задают ход кроссу, вот только незадача в том и состоит что они могут разойтись, а соитись только через n-промежуток времени (который заведомо нам неизвестен).
3) Вот тут конкретно сказать не могу по сути получим тоже самое, могу лишь предположить что сигнал к расхождению по валютам мы можем увидеть гараздо ранее нежели цена достигнет канала (а канал она может пробить и бить и бить пока все не развернется) так что не панацея.

Ну вроде все как есть, если есть что то добавить остальным - пожалуйста.

Теперь возвращаясь к вашему посту:

Допустим создали мы портфель из 3 пар которые между собой залокировали. Висит минус из спреда и своп капает.

Полученный портфель будет торговаться около одного значения. Изменения значения портфеля будет в основном происходить лишь на величину плавающего спреда по инструментам, не позволяя трейдеру заработать.

Что дальше? при каких обстоятельствах получаем прибыль???

 

[Novikov]

Парный трейдинг, это не только торговля синтетика из двух пар, а так же торговля на более чем двух парах. А у синтетика, который состоит более чем из двух пар - кросс, как таковой отсутствует!
Задача построения синтетика, в первую очередь, создать канал еквити с помощью подбора размера лотов ордеров, внутри которого мы и торгуем.
Как пример (скрин), синтетик из четырех пар. В результате получается коридор около 200$. Иногда эквити из него выходит, но через время возвращается!

Спойлер

более подробно читайте здесь _http://codebase.mql4.com/ru/8912

 

[ArbitrageTrader]

Парный трейдинг, это не только торговля синтетика из двух пар, а так же торговля на более чем двух парах. А у синтетика, который состоит более чем из двух пар - кросс, как таковой отсутствует!
Задача построения синтетика, в первую очередь, создать канал еквити с помощью подбора размера лотов ордеров, внутри которого мы и торгуем.
Как пример (скрин), синтетик из четырех пар. В результате получается коридор около 200$. Иногда эквити из него выходит, но через время возвращается!

Спойлер

более подробно читайте здесь _http://codebase.mql4.com/ru/8912

Спасибо. Идею понял. Для сравнения Вам может быть интересно посмотреть как строится индекс доллара ( EUR 57.6%, JPY 13.6%, GBP 11.9%, CAD 9.1%, SEK 4.2%, CHF 3.6%, котировки перемножаются, веса идут в степень). Он статический (не требует реблансировки). В принципе если Вы говорите, что на 4 парах кроссов нет, Вы создаете новую валюту, которую также сложно торговать (Флет может смениться трендом). Например, долгое время CHF плотно коррелировало с EUR, пока CHF не отпустили.

Как мне кажется может быть более интересная идея - торговля синтетического индекса доллара к native индексу доллара. Иными словами может быть продвинутая версия того, что я писал ранее (triangular arbitrage).

Возможные расхождения синтетики к native могут быть обусловлены ММ алгоритмом брокера / провайдера ликвидности. Иными словами я предлагаю торговать тоже парами, но со 100% коинтегрированностью (синтетик к native).

 

[ArbitrageTrader]

Теперь возвращаясь к вашему посту:

Допустим создали мы портфель из 3 пар которые между собой залокировали. Висит минус из спреда и своп капает.


Что дальше? при каких обстоятельствах получаем прибыль???

Прибыль получаем, когда данный треугольник расходится. Я бы смотрел на это как на пару: синтетика к основной валюте. Как только синтетик отклоняется от основной валюты мы входим в сделку, как схлопывается мы выходим. Для примера скрин во вложении.

 

[Wearwolf]

Прибыль получаем, когда данный треугольник расходится. Я бы смотрел на это как на пару: синтетика к основной валюте. Как только синтетик отклоняется от основной валюты мы входим в сделку, как схлопывается мы выходим. Для примера скрин во вложении.

эммм, не совсем понятно (даже из скрина), любопытно посмотреть на это графически от и до, если вас не затруднит.

 

[Novikov]

В принципе если Вы говорите, что на 4 парах кроссов нет, Вы создаете новую валюту, которую также сложно торговать (Флет может смениться трендом).

Точнее сказать не "валюту", а "синтетик". И в чем сложность торговли?
Достаточно использовать скрипт для открытия ордеров с заданными парами и размером ордеров. И торговать от стен канала во внутрь канала! В добавок использовать эксперт, который закрывает ордера по заданному профиту или стопу. Так же вместо стопа можно использовать усреднение!

На мой взгляд, чем больше основных валютных пар, тем устойчивее канал, т.к. валюты стремятся к уравновешиванию друг друга (скрин - 28 пар). Правда канал еквити периодически меняет (корректирует) свое положение, соответственно, размер ордеров для каждой пары необходимо периодически (раз в неделю или месяц) подбирать (корректировать).

Спойлер

 

[ArbitrageTrader]

Точнее сказать не "валюту", а "синтетик". И в чем сложность торговли?
Достаточно использовать скрипт для открытия ордеров с заданными парами и размером ордеров. И торговать от стен канала во внутрь канала! В добавок использовать эксперт, который закрывает ордера по заданному профиту или стопу. Так же вместо стопа можно использовать усреднение!

На мой взгляд, чем больше основных валютных пар, тем устойчивее канал, т.к. валюты стремятся к уравновешиванию друг друга (скрин - 28 пар). Правда канал еквити периодически меняет (корректирует) свое положение, соответственно, размер ордеров для каждой пары необходимо периодически (раз в неделю или месяц) подбирать (корректировать).

Спойлер

Я имел ввиду сложность может заключаться в том, что такой синтетик уже не возможно анализировать с фундаментальной точки зрения, а только с технической. И второй аргумент, постоянная балансировка портфеля.
Также с практической точки зрения, тестируете ли Вы сейчас свой синтетик? Какие результаты? Спасибо

 

[ArbitrageTrader]

эммм, не совсем понятно (даже из скрина), любопытно посмотреть на это графически от и до, если вас не затруднит.

Понятийно это будет выглядить следующим образом:
1. Отслеживание bid и ask синтетической пары. Например, мы с Вами делаем EURUSD'_ask=GBPUSD_ask*EURGBP_ask
2. Смотрим на обычную валютную пару EURUSD_bid. Для того, чтобы замкнуть кольцо. Как только EURUSD'_ask становится меньше EURUSD_bid мы покупаем синтетик и продаем EURUSD

Понятно, что весь дьявол в деталях и есть вопрос как входить. Тут я думаю можно пробывать свои варианты. Мой вариант - входить отложенными ордерами на величину среднего отклонения синтетика от пары.Например, если был выброс по валюте (спайк), то она исполнила ваш отложенный ордер и потом вы спокойно вошли с рынка по другим валютам, чтобы закрыть кольцо. Отложенный ордер должен быть трейлингом, т.е. постоянно меняться от быстрой средней (МА 2 от периода 5 мин, к примеру).

 

[Novikov]

Я имел ввиду сложность может заключаться в том, что такой синтетик уже не возможно анализировать с фундаментальной точки зрения, а только с технической. И второй аргумент, постоянная балансировка портфеля.
Также с практической точки зрения, тестируете ли Вы сейчас свой синтетик? Какие результаты? Спасибо

Лично я фундамент для анализа вообще не использую, ибо считаю, что эта прерогатива принадлежит крупным игрокам (банки, фонды) долгосрочникам (от 1 мес. до 1 г. и более). Иногда только использую фундамент, если случайно где-то прочитаю рекомендации воздержаться от торговли, тогда и воздерживаюсь!
А в нашем случае ордера закрываются в течении недели (1-3дн) или иногда чуть дольше. И для открытия позиций используется тех.анализ - создание и построение канала эквити (для более 3 пар), в границах которого мы и торгуем. Если 2 пары, то торгуем на схлопывание - при определенной разбежке, верхнюю продаем, нижнюю покупаем и ждем схождения, для этого используем индикаторы на свой вкус и риск!
А с практической точки зрения, сейчас я торгую 3 пары, на мой взгляд самые коррелируемые. EURUSD-GBPUSD, EURUSD-USDCHF, GBPUSD-USDCHF.
Результаты с 01.06.13 приблизительно такие:

Спойлер

_http://www.myfxbook.com/members/Novikov/novikov-pamm/350759

резкий подъем и падение - ввод 300 и вывод 600

А так же обкатываю на демо своего робота по корреляции:
_http://www.myfxbook.com/members/Novikov/nct/599478 :facepalm:
_http://www.myfxbook.com/members/Novikov/nct-filter/629272 lease:

 

[Kvant]

Лично я фундамент для анализа вообще не использую, ибо считаю, что эта прерогатива принадлежит крупным игрокам (банки, фонды) долгосрочникам (от 1 мес. до 1 г. и более). Иногда только использую фундамент, если случайно где-то прочитаю рекомендации воздержаться от торговли, тогда и воздерживаюсь!
А в нашем случае ордера закрываются в течении недели (1-3дн) или иногда чуть дольше. И для открытия позиций используется тех.анализ - создание и построение канала эквити (для более 3 пар), в границах которого мы и торгуем. Если 2 пары, то торгуем на схлопывание - при определенной разбежке, верхнюю продаем, нижнюю покупаем и ждем схождения, для этого используем индикаторы на свой вкус и риск!
А с практической точки зрения, сейчас я торгую 3 пары, на мой взгляд самые коррелируемые. EURUSD-GBPUSD, EURUSD-USDCHF, GBPUSD-USDCHF.
Результаты с 01.06.13 приблизительно такие:

Спойлер

_http://www.myfxbook.com/members/Novikov/novikov-pamm/350759

резкий подъем и падение - ввод 300 и вывод 600

А так же обкатываю на демо своего робота по корреляции:
_http://www.myfxbook.com/members/Novikov/nct/599478 :facepalm:
_http://www.myfxbook.com/members/Novikov/nct-filter/629272 lease:

Я тоже пробую на демо советника по 5-ти парам. Вот что получилось за вчерашних полдня. Кстати очень резы похожи.