Обсуждение парного трейдинга

[sbmill]

Срок жизни спреда c валютными парами указанными на скрине закончился.

 

[kot287]

Отсортировал стейт Джокера по номеру ордера,дате,времени.Может кому пригодится.

 

[mnem0n1k]

Срок жизни спреда c валютными парами указанными на скрине закончился.

А что это за индикатор? Можете выложить?

 

[b2v2]

Что прикольно (только в этот раз обратил внимание):
Заходить может сразу несколькими корзинками. Получается, что в торгах
по 3-4 спреда разных.
Может он вообще все комбинации мониторит (советником разумеется) 4-ре из 7-ми?
35 штук однако получается (если комбинаторику еще не забыл).

 

[mnem0n1k]

Что прикольно (только в этот раз обратил внимание):
Заходить может сразу несколькими корзинками. Получается, что в торгах
по 3-4 спреда разных.
Может он вообще все комбинации мониторит (советником разумеется) 4-ре из 7-ми?
35 штук однако получается (если комбинаторику еще не забыл).

Все не обязательно. Там половина, если не больше, будут похожими. Как-то мучался с этим вопросом.. фанатично строил графики эквити и 2-2, и 3-3, и 1-3.. особого смысла не нашел. Что они тут торгуют, до сих пор понять не могу.. то ли сказки рассказывают и отчеты рисуют, то ли я чего-то не понимаю.. а понимаю я много чего.

 

[sbmill]

А что это за индикатор? Можете выложить?

Вот пожалуйста

 

[Djulka]

Отобрал по определенным критериям для торговли 4 валютные пары
из 7. Валютная пара AUDUSD от максимума 0.90816 упала вниз на 292
пункта (ниже всех из 4-х). Валютная пара EURUSD от максимума 1.36964
упала вниз на 83 пункта. Валютная пара NZDUSD от максимума 0.8430
упала вниз на 117 пунктов. Валютная пара USDJPY от минимума 104.729
улетела вверх на 186 пунктов. AUDUSD самая шустрая пара и имеет значение 292
присваиваем коэффициент=1. Коэффициент для NZDUSD равен 292 делим на 117 получаем 2.5
EURUSD=290/83=3.5. USDJPY=290/186=1.6.Далее строим спред с учетом полученных коэффициентов.
В итоге получатся совершенно разные по свойствам графики спреда. На скрине слева с учетом коэффициентов
справа одинаковые лоты

то есть вы сначала таким образом определяете лотность портфеля, а потов вводите лотность в эту формулу индикатора [+валютная_пара1a{лот}] ..[+валютная_параNa{лот}]/[-валютная_пара1b{лот}] ..[+валютная_параNb{лот}]?

 

[b2v2]

Все-таки попробуем к граалю приблизиться, раз у sbmil-а что-то получается

1. "Отобрал по определенным критериям для торговли 4 валютные пары";
2. "Срок жизни спреда c валютными парами указанными на скрине закончился".

sbmill: Это уже ноу-хау или можно попросить комментарии?

 

[kot287]

Все-таки попробуем к граалю приблизится, раз у sbmil-а что-то получается.

1. "Отобрал по определенным критериям для торговли 4 валютные пары";
2. "Срок жизни спреда c валютными парами указанными на скрине закончился".

sbmill: Это уже ноу-хау или можно попросить комментарии?

Думаю так.
Далее цитирую Джокера:

"Первая и ключевая вещь на мой взгляд - коинтеграция, которая сформирует торговый канал. Выражается это в том, что сам по себе график одновременного движения валют разбросан и хаотичен. Коинтеграцию можно произвести визуально, используя переворачивание валют на графике относительного движения, выбрасыванием всех, кто не вписывается в канал, который мы стремимся получить. После того как мы добились нужной цели, получаем суженный канал, который втечение некоторого времени будет двигаться в том или ином направлении одновременно, в этом канале мы можем хеджироваться и имеем большую вероятность схождения пар спреда."

"Мы выбираем лошадей, что будут бежать по нашему мнению в одном направлении ( коинтегрируем валюты по направлению движения ). Лошади, что бегают быстрее на ушах, мы переворачиваем на уши соответственно )))

Кривых лошадей, без зубов и с бантиками на хвосте ( т.е. те что не вписываются в наш канал - мы отбрасываем. Нафиг нам приколы с пьяными лошадями )

Выбираем самых прытких на наш взгляд лошадей ( крайние, т.е. пары которые находятся в зоне перекупленности или перепроданности ).

Главное не ставить на победу лошади при беге задом ( т.е. против рынка ) )))"

Полный вариант на 4-ке стр 46 и 48.

 

[Djulka]

/*просто раздели Атр1/Атр2 и получишь соотношение лотов*/ - если кому нужно.

пример: atr для eur usd - x=1, для gbp/usd - y = 0,8, для audusd - z=1,2
скажите а откуда взялись эти цифры? от фонаря или есть таблица?

 

[sbmill]

Думаю так.
Далее цитирую Джокера:

"Первая и ключевая вещь на мой взгляд - коинтеграция, которая сформирует торговый канал. Выражается это в том, что сам по себе график одновременного движения валют разбросан и хаотичен. Коинтеграцию можно произвести визуально, используя переворачивание валют на графике относительного движения, выбрасыванием всех, кто не вписывается в канал, который мы стремимся получить. После того как мы добились нужной цели, получаем суженный канал, который втечение некоторого времени будет двигаться в том или ином направлении одновременно, в этом канале мы можем хеджироваться и имеем большую вероятность схождения пар спреда."

"Мы выбираем лошадей, что будут бежать по нашему мнению в одном направлении ( коинтегрируем валюты по направлению движения ). Лошади, что бегают быстрее на ушах, мы переворачиваем на уши соответственно )))

Кривых лошадей, без зубов и с бантиками на хвосте ( т.е. те что не вписываются в наш канал - мы отбрасываем. Нафиг нам приколы с пьяными лошадями )

Выбираем самых прытких на наш взгляд лошадей ( крайние, т.е. пары которые находятся в зоне перекупленности или перепроданности ).

Главное не ставить на победу лошади при беге задом ( т.е. против рынка ) )))"

Полный вариант на 4-ке стр 46 и 48.

1

 

[sbmill]

Думаю так.
Далее цитирую Джокера:

"Первая и ключевая вещь на мой взгляд - коинтеграция, которая сформирует торговый канал. Выражается это в том, что сам по себе график одновременного движения валют разбросан и хаотичен. Коинтеграцию можно произвести визуально, используя переворачивание валют на графике относительного движения, выбрасыванием всех, кто не вписывается в канал, который мы стремимся получить. После того как мы добились нужной цели, получаем суженный канал, который втечение некоторого времени будет двигаться в том или ином направлении одновременно, в этом канале мы можем хеджироваться и имеем большую вероятность схождения пар спреда."

"Мы выбираем лошадей, что будут бежать по нашему мнению в одном направлении ( коинтегрируем валюты по направлению движения ). Лошади, что бегают быстрее на ушах, мы переворачиваем на уши соответственно )))

Кривых лошадей, без зубов и с бантиками на хвосте ( т.е. те что не вписываются в наш канал - мы отбрасываем. Нафиг нам приколы с пьяными лошадями )

Выбираем самых прытких на наш взгляд лошадей ( крайние, т.е. пары которые находятся в зоне перекупленности или перепроданности ).

Главное не ставить на победу лошади при беге задом ( т.е. против рынка ) )))"

Полный вариант на 4-ке стр 46 и 48.

2

 

[Djulka]

/*просто раздели Атр1/Атр2 и получишь соотношение лотов*/ - если кому нужно.

пример: atr для eur usd - x=1, для gbp/usd - y = 0,8, для audusd - z=1,2
скажите а откуда взялись эти цифры? от фонаря или есть таблица?

 

[sbmill]

Думаю так.
Далее цитирую Джокера:

"Первая и ключевая вещь на мой взгляд - коинтеграция, которая сформирует торговый канал. Выражается это в том, что сам по себе график одновременного движения валют разбросан и хаотичен. Коинтеграцию можно произвести визуально, используя переворачивание валют на графике относительного движения, выбрасыванием всех, кто не вписывается в канал, который мы стремимся получить. После того как мы добились нужной цели, получаем суженный канал, который втечение некоторого времени будет двигаться в том или ином направлении одновременно, в этом канале мы можем хеджироваться и имеем большую вероятность схождения пар спреда."

"Мы выбираем лошадей, что будут бежать по нашему мнению в одном направлении ( коинтегрируем валюты по направлению движения ). Лошади, что бегают быстрее на ушах, мы переворачиваем на уши соответственно )))

Кривых лошадей, без зубов и с бантиками на хвосте ( т.е. те что не вписываются в наш канал - мы отбрасываем. Нафиг нам приколы с пьяными лошадями )

Выбираем самых прытких на наш взгляд лошадей ( крайние, т.е. пары которые находятся в зоне перекупленности или перепроданности ).

Главное не ставить на победу лошади при беге задом ( т.е. против рынка ) )))"

Полный вариант на 4-ке стр 46 и 48.

3

 

[Djulka]

Все не обязательно. Там половина, если не больше, будут похожими. Как-то мучался с этим вопросом.. фанатично строил графики эквити и 2-2, и 3-3, и 1-3.. особого смысла не нашел. Что они тут торгуют, до сих пор понять не могу.. то ли сказки рассказывают и отчеты рисуют, то ли я чего-то не понимаю.. а понимаю я много чего.

я вот тоже об этом подумываю...не зря же Никола сказал что не позволит просочится граалю в массы:disappointed:

 

[Djulka]

Все-таки попробуем к граалю приблизиться, раз у sbmil-а что-то получается

1. "Отобрал по определенным критериям для торговли 4 валютные пары";
2. "Срок жизни спреда c валютными парами указанными на скрине закончился".

sbmill: Это уже ноу-хау или можно попросить комментарии?

интересно а Adre66 приблизился? или Сильвер или автор 4р

 

[kot287]

я вот тоже об этом подумываю...не зря же Никола сказал что не позволит просочится граалю в массы:disappointed:

Скорее массы не хотят принять грааль таким,каким он является.Предыдущие посты ооочень информативные благодаря sbmill и b2v2!
Огромное им человеческое за это СПАСИБО!!!!

 

[b2v2]

Да. Текст тянет на шедевр
Еще бы для советника четкий алгоритм
То, что usdcad, usdjpy, usdchf переворачивать нужно, это понятно.
Но вот далее? Просто взять две крайние вверху и две внизу.

Но Джокер иногда торгует одну против трех:
30.12.2013 12:45 buy 0,19 usdcad 1,07198 30.12.2013 18:27 1,0642 0 -138,9
30.12.2013 12:45 buy 0,18 usdchf 0,89169 30.12.2013 18:27 0,88639 0 -107,63
30.12.2013 12:45 buy 0,4 usdjpy 105,242 30.12.2013 18:27 105,052 0 -72,35
30.12.2013 12:45 buy 0,98 nzdusd 0,81643 30.12.2013 18:27 0,82133 0 480,2

Истина точно где-то рядом

 

[Djulka]

Все-таки попробуем к граалю приблизиться, раз у sbmil-а что-то получается

1. "Отобрал по определенным критериям для торговли 4 валютные пары";
2. "Срок жизни спреда c валютными парами указанными на скрине закончился".

sbmill: Это уже ноу-хау или можно попросить комментарии?

ну я думаю в любом случае их надо отбирать по индексам на мультиинструменте, то есть на схлоп.... поправьте если не так, может я не так поняла. а вот на счет 2 пункта, это я не поняла тоже

 

[b2v2]

/*скажите а откуда взялись эти цифры? от фонаря или есть таблица?*/
Цифры от фонаря. Реальные сам индикатор ATR дает и они гуляют.
Но суть именно такая. ATR в 2 раза меньше. Значит ходит медленнее. Значит лот в 2 раза больше. Период усреднения - это уже тоже вопрос.
Кому час, кому сутки, кому месяц. Задачи разные.