Обсуждение парного трейдинга

[b2v2]

Гуру серьезную задачку задал
НеКолла - спасибо, что не забываете нас.
Мне честно говоря не понятно вот что (и это видимо главное).
Ну парный трейдинг, баскет-трейдинг. Теория известна. Литература прочитана.
Сегодня вот (рециклом расчитана) корзинка закрылась из 6-ти мажоров +150 usd.

Но как у Джокера 26 плюсовых сделок и в стейте >150 сделок тоже в плюс.
НеКолла! Как без минусов все получается??

Действительно какая-то супер комбинаторика совместно с информационной энтропией, парадоксами Пенни+Паррондо, да еще принципом дополнительности Бора
используется?

 

[kot287]

Еще как вариант:
по последней группе Джокера 01.08.13:30
+audusd -nzdusd(кор +57)=audnzd
+usdchf +usdcad(кор -45)=cadchf = audnzd cadchf(+82),от них и плясать.

 

[Djulka]

Извините, я тут новая, да и вообще пока только учусь. Прочитала уже здесь много веток...парный осилила мрСержа и эту наконец....вроде все понятно,а вроде ничего...но смутила одна фраза Неколы - что он не допустит выхода грааля в массы...меня это озадачило, а не ходят ли тут все вокруг да около по кругу? но пока сам не попробуешь, видно не поймешь стоит ли дело свеч... мне бы понять куда за нужной лотностью идти читать надо...жалко что математика и физика раньше меня не вдохновляла, теперь вот смотрю и репу чешу:disappointed::facepalm:

 

[b2v2]

Придется в начале понять, для каких целей лоты считать.
В мастер-классе МрСерж и фиксированным лотом 0,02 сделал порядка 250 положительных сделок каким-то образом.

Можно по волатильности: усреднение abs(high-low) по свечкам за некоторый период. Это также ATR индикатор делает.
Можно через линейную регрессию найти (в Excel, например ф-ция ЛИНЕЙН)
eurusd = a x gbpusd + b. Можно и больше пар - eurusd = a x gbpusd + b x audusd + c.
Если пара перевернутая (usdcad, usdchf, usdjpy), то еще нужно к базовой валюте привести (usd, например) или сразу линию эквити по паре считать и с ней работать.
Не меньше 3-х операций для торговли получается нужно делать.
Без математики и программирования этот грааль точно не работает

 

[sbmill]

Придется в начале понять, для каких целей лоты считать.
В мастер-классе МрСерж и фиксированным лотом 0,02 сделал порядка 250 положительных сделок каким-то образом.

Можно по волатильности: усреднение abs(high-low) по свечкам за некоторый период. Это также ATR индикатор делает.
Можно через линейную регрессию найти (в Excel, например ф-ция ЛИНЕЙН)
eurusd = a x gbpusd + b. Можно и больше пар - eurusd = a x gbpusd + b x audusd + c.
Если пара перевернутая (usdcad, usdchf, usdjpy), то еще нужно к базовой валюте привести (usd, например) или сразу линию эквити по паре считать и с ней работать.
Не меньше 3-х операций для торговли получается нужно делать.
Без математики и программирования этот грааль точно не работает

Одна из целей.
Полная ценовая эквивалентность составляющих совокупной позиции гарантирует безупречность при возврате спреда к уровню открытия в будущем.

 

[Novikov]

... мне бы понять куда за нужной лотностью идти читать надо...жалко что математика и физика раньше меня не вдохновляла, теперь вот смотрю и репу чешу:disappointed::facepalm:

Что бы чем то пользоваться, не обязательно понимать, как оно работает
Смотри здесь и здесь.

 

[sbmill]

Одна из целей.
Полная ценовая эквивалентность составляющих совокупной позиции гарантирует безупречность при возврате спреда к уровню открытия в будущем.

Пример из торговли спредом на акциях, переделал под форекс.
Если продать gbpusd по цене 1,63 лот=1 и купить eurusd по цене 1,37 лот=1 при этом соотношение цен составит gbpusd/eurusd=1,63/1,37=1,19. В случае роста котировок обеих валютных пар на 1% позиция по валютной паре gbpusd принесет убыток 1,6463-1,6300=-163 доллара, позиция по валютной паре eurusd принесет прибыль 1,3837-1,3700=+137 долларов. В этом случае доход от роста валютной пары eurusd не покроет потерю от восхождения валютной пары gbpusd, несмотря на то, что соотношение цен по-прежнему находятся на уровне 1,6463/1,3837=1,19. Если же открыть позицию по валютной паре eurusd лот=1,19, то прибыль по ней составит +163 доллара, что полностью покроет убыток от продажи валютной пары gbpusd. Полная ценовая эквивалентность составляющих совокупной позиции гарантирует безупречность при возврате спреда к уровню открытия в будущем. А вот будущую прибыль или убыток предсказать практически невозможно, потому, что они определяются динамикой финансовых инструментов. Например, если открыть вышеуказанные позиции при тех же условиях и с правильным соотношением, то при снижении соотношения до значения 1,18 можно получить разные финансовые результаты. Если снижение вызвано снижением валютной пары gbpusd до уровня 1,6166 при неизменной стоимости валютной пары eurusd, то финансовый результат составит 1,6300-1,6166=+134 доллара. Если снижение вызвано ростом валютной пары eurusd до уровня 1,3813 при неизменной стоимости валютной пары gbpusd, то финансовый результат составит 1,3813-1,3700=+113 долларов.

 

[b2v2]

Безупречные гарантии возврата спреда похоже только Джокер пока знает (и НеКолла, но он уже не торгует - отдыхает.
Вот сегодня ауди ушла ночью вниз и привет.
2014.01.16 09:35:28 EURUSD buy out 0.46 1,36179 107269971 0,00 - 2,07 - 101,89
2014.01.16 09:35:29 GBPUSD sell out 0.70 1,63491 107269972 0,00 0,00 86,80
2014.01.16 09:35:30 AUDUSD buy out 0.82 0,88149 107269974 0,00 - 22,14 775,72
2014.01.16 09:35:31 NZDUSD sell out 0.42 0,83229 107269975 0,00 - 2,52 - 143,43
2014.01.16 09:35:31 USDCAD buy out 0.26 1,09368 107269976 0,00 0,00 31,30
2014.01.16 09:35:32 USDJPY buy out 0.90 104,716 107269977 0,00 - 2,59 - 256,55

В итоге корзинка (из 6 пар) закрылась +360$.
А если в другую сторону?

Выровнять по волатильности пары за 2 предыдущие недели. Построить синтетик с минимальной дисперсией и хорошей возвратностью за этот срок. - Это все техника и сравнительно не сложно.

Но 26 сделок (тем более 150) - это же практически 100% гарантия.
Есть ли мысли, как фильтровать пары для cделки?
Буду благодарен даже за туманный намек.

 

[sbmill]

Есть ли мысли, как фильтровать пары для cделки?


Джокер в примере с лошадками очень все хорошо написал, пробуй прикручивай разные индикаторы, чтобы показывали как двигаются валютные пары может, что увидишь. До самого доперло не с первого раза.

 

[Djulka]

у меня была и есть идея воссоздать на истории тот скрин сделок от Неколы, может видя воочию понятнее станет:nda: только пока не знаю как лучше это сделать...может у кого мысли есть? ну если это конечно не фэйк, ну тогда он вылезет:not-bad:

 

[Djulka]

for Novikov
ну это по моему индикатор силы из мСержа?)))) мне бы про лотность интересно было бы))))есть такой эквити индикатор - но правильно ли он лоты подбирает? и вот еще что за формула такая не пойму - *просто раздели Атр1/Атр2 и получишь соотношение лотов.....*

 

[sbmill]

Вот так я подбирал лоты по валютным парам. Ценовая линия показывает на сколько пунктов текущая цена отклонилась от максимума или минимума.

 

[sbmill]

Вот так я подбирал лоты по валютным парам. Ценовая линия показывает на сколько пунктов текущая цена отклонилась от максимума или минимума.

Вот так отработал спред

 

[Novikov]

Безупречные гарантии возврата спреда похоже только Джокер пока знает (и НеКолла, но он уже не торгует - отдыхает.
Вот сегодня ауди ушла ночью вниз и привет.
2014.01.16 09:35:28 EURUSD buy out 0.46 1,36179 107269971 0,00 - 2,07 - 101,89
2014.01.16 09:35:29 GBPUSD sell out 0.70 1,63491 107269972 0,00 0,00 86,80
2014.01.16 09:35:30 AUDUSD buy out 0.82 0,88149 107269974 0,00 - 22,14 775,72
2014.01.16 09:35:31 NZDUSD sell out 0.42 0,83229 107269975 0,00 - 2,52 - 143,43
2014.01.16 09:35:31 USDCAD buy out 0.26 1,09368 107269976 0,00 0,00 31,30
2014.01.16 09:35:32 USDJPY buy out 0.90 104,716 107269977 0,00 - 2,59 - 256,55

В итоге корзинка (из 6 пар) закрылась +360$.
А если в другую сторону?

Выровнять по волатильности пары за 2 предыдущие недели. Построить синтетик с минимальной дисперсией и хорошей возвратностью за этот срок. - Это все техника и сравнительно не сложно.

Но 26 сделок (тем более 150) - это же практически 100% гарантия.
Есть ли мысли, как фильтровать пары для cделки?
Буду благодарен даже за туманный намек.

Подскажите пожалуйста, какие именно пары из 28 рекомендуется использовать для подбора корзины?

 

[Djulka]

Вот так я подбирал лоты по валютным парам. Ценовая линия показывает на сколько пунктов текущая цена отклонилась от максимума или минимума.

простите, я много еще не знаю - хотелось бы узнать откуда вы берете эти цифры для расчета

 

[Novikov]

for Novikov
ну это по моему индикатор силы из мСержа?)))) мне бы про лотность интересно было бы))))есть такой эквити индикатор - но правильно ли он лоты подбирает? и вот еще что за формула такая не пойму - *просто раздели Атр1/Атр2 и получишь соотношение лотов.....*

Вот 2 индикатора:

Спойлер

По первому информацию можно найти в сети, а по второму (нижнему) сложновато наверно будет - он относится к торговле корзиной, немного опишу:
Symbol.Name - сюда вписываются буквы валют, которые образуют валютную пару.
В приведенном примере EGUU - что означает EURUSD-GBPUSD, так же можно записать как UUEG - не важно на каком месте валюта, индикатор составляет пары ПРАВИЛЬНО! Можно составлять от 2 до 4 пар.
USD - U
EUR - E
GBP - G
CHF - F
CAD - C
AUD - A
NZD - N
JPY - J

 

[sbmill]

простите, я много еще не знаю - хотелось бы узнать откуда вы берете эти цифры для расчета

Отобрал по определенным критериям для торговли 4 валютные пары
из 7. Валютная пара AUDUSD от максимума 0.90816 упала вниз на 292
пункта (ниже всех из 4-х). Валютная пара EURUSD от максимума 1.36964
упала вниз на 83 пункта. Валютная пара NZDUSD от максимума 0.8430
упала вниз на 117 пунктов. Валютная пара USDJPY от минимума 104.729
улетела вверх на 186 пунктов. AUDUSD самая шустрая пара и имеет значение 292
присваиваем коэффициент=1. Коэффициент для NZDUSD равен 292 делим на 117 получаем 2.5
EURUSD=290/83=3.5. USDJPY=290/186=1.6.Далее строим спред с учетом полученных коэффициентов.
В итоге получатся совершенно разные по свойствам графики спреда. На скрине слева с учетом коэффициентов
справа одинаковые лоты

 

[b2v2]

/*Подскажите пожалуйста, какие именно пары из 28 рекомендуется использовать для подбора корзины?*/

Это еще hrenfx объяснил мне (и другим) так, что почти очевидно стало.
Семь мажоров (с usd) - это все, что нужно (их можно базисом считать).
Остальные пары (21 из 28) - это линейные комбинации мажоров (с некоторой погрешностью, которой нам можно пренебречь). В оставшихся парах просто избыточная информация.
Можно вместо eurusd,.... взять 7 пар eurjpy, ...., а также даже самостоятельно
рассчитанные по любой другой базисной валюте (eurcad, gbpcad, ...).
Если нет какой-либо пары у ДЦ (nzdcad, например), не проблема. Она торгуется как два мажора nzdusd и usdcad.
И еще тонкость. Если корреляция у инструментов - 99-100%, то один из них нужно выбросить. Это значит, что один точно X = a x Y + b. Избыточная информация.
Вот chf в свое время привязали к eur. Сейчас ходят слегка +/-300 пунктов.
Или, например, eurgbp - это комбинация eurxxx и gbpxxx.

А вот как из 7 выбрать 4(3,2 или 5) в конкретный момент???
Могу вариантов 10 написать (и все неверные)
Например, можно взять в начале все семь, рассчитать синтетик с минимумом дисперсии, а потом отбросить те, у которых веса минимальные (наименее предсказуемые). И еще раз рассчитать уже для 4-х оставшихся пар.

Сейчас sbmill-а сообщения читаю. Там как раз вариант (11-й),
который на творческом подходе основан (с ипподромом - спасибо).
Вот сразу интересно - почему именно nzd, eur, aud, jpy?

 

[romanuch]

Всем приветик, колеги тыкните носом где почитать про переворотик в парном. Хочу роботишку написать, а просто с доливками не работает тестил и корзины и ту пару и енту), слишком большие просадки а большой депо енто не про нас . Спасиб.

 

[b2v2]

/*просто раздели Атр1/Атр2 и получишь соотношение лотов*/ - если кому нужно.

пример: atr для eur usd - x=1, для gbp/usd - y = 0,8, для audusd - z=1,2
(в какой-то момент времени за какой-то период усреднения).
пусть eur =1, тогда gbp = x/y=1,25, aud=x/z=0,83. Сумма 3,08
И если есть желание и свободная маржа торговать 1 лот,
то eur=1/3,08= 0,32; gbp=0,41; aud= 0,27. Сумма 1,00.
Это такой стандартный вариант, если волатильность считаем = atr.
Короче и без арифметики - больше волатильность, меньше лот.

У sbmill считается не так! Там подход творческий.
Ну и спред получился в итоге хороший.
Хорошо закрылся - 50 баксов на 0,42 лота.
Я так смотрю по Джокеру за 1 лот нужно снимать где-то 125$ в среднем.