Обсуждение парного трейдинга

[sbmill]

ну я думаю в любом случае их надо отбирать по индексам на мультиинструменте, то есть на схлоп.... поправьте если не так, может я не так поняла. а вот на счет 2 пункта, это я не поняла тоже

На тот момент евро (красная линия) вылетела из канала. Вот и сделал выводы. Далее евро вернулась в канал и даже спред хорошо отработал.

 

[b2v2]

По поводу, кто приблизился
За два года на форе первый раз только месяц назад увидел мониторинг на myfxbook,
который мне показался нормальным для нормального трейдера.
Ссылку долго искать (потерял).
Человек с депо около 5 млн. (не рублей) торгует 2-3 года спокойно
в среднем 5-7% в месяц. Убыточных месяцев вроде не было.

Ну и второй пример. Хедж-фонд в NY моего знакомого принимает денюжки от 1 млн.$.
Мне сказали, что даже по дружбе 100к$ не возьмут (а у меня и столько нет)
Они наши форумы читают вместо юмористических журналов.
Не переживайте на счет грааля в массы. Все богатыми не станут

 

[b2v2]

sbmill: спасибо за комментарии.
Все-таки еще раз повторюсь.
Еще Неколла писал, что торгуется корзинка против корзинки 2 на 2,
а иногда пара против корзинки из 3-х валют.
Есть идеи, почему иногда у Джокера три вниз и одна вверх?
Может киви далеко ускакал и все втроем его догоняем? Рискованно.

30.12.2013 12:45 buy 0,19 usdcad 1,07198 30.12.2013 18:27 1,0642 0 -138,9
30.12.2013 12:45 buy 0,18 usdchf 0,89169 30.12.2013 18:27 0,88639 0 -107,63
30.12.2013 12:45 buy 0,4 usdjpy 105,242 30.12.2013 18:27 105,052 0 -72,35
30.12.2013 12:45 buy 0,98 nzdusd 0,81643 30.12.2013 18:27 0,82133 0 480,2

Тут все нюансы могут иметь решающее значение.

 

[tommy27]

Да. Текст тянет на шедевр
Еще бы для советника четкий алгоритм
То, что usdcad, usdjpy, usdchf переворачивать нужно, это понятно.
Но вот далее? Просто взять две крайние вверху и две внизу.

Но Джокер иногда торгует одну против трех:
30.12.2013 12:45 buy 0,19 usdcad 1,07198 30.12.2013 18:27 1,0642 0 -138,9
30.12.2013 12:45 buy 0,18 usdchf 0,89169 30.12.2013 18:27 0,88639 0 -107,63
30.12.2013 12:45 buy 0,4 usdjpy 105,242 30.12.2013 18:27 105,052 0 -72,35
30.12.2013 12:45 buy 0,98 nzdusd 0,81643 30.12.2013 18:27 0,82133 0 480,2

Истина точно где-то рядом

Всем привет, давно тут не писал.
Касаемо алгоритма для советника, думаю должен выглядеть примерно так:
Во первых не надо ничего усложнять, можно навернуть кучу формул, а торговать по итогу хуже чем по машке.
Джокер пишет про коинтеграцию, которую можно определить визуально, индикатора рассчитывающего именно коинтергацию я не встречал (знаю ток что в R можно это всё делать - куча формул - не наш метод), но думаю можно обойтись корреляцией.

Выдёргивается функция расчета корреляции из любого индюка, запихивается в сов, сов мониторит заданные инструменты и отбирает те у которых коэф. скажем > 0.85 (изменяемый параметр), из подходящих по этому условию инструментов вибираются перекупленные/переподанные - определить по любому индюку, к примеру CCI с большим периодом, как вариант период индюка сделать равным периоду за который функция корреляции производит расчет.
Далее задать количество инструментов в корзине для входа - можно делать вход 4-мя как джокер, или 2-мя или 6-ю, выход по общему профиту или лосю, если пока открыта одна корзина назрел новый вход модно делать долив ещё одной корзинкой из 2-4-6-8 инструм., или для начала оставить только один вход и не делать долив пока не закрылась серия.

По поводу того что Джокер торгует иногда 1 против 3 - может быть связано как раз с тем что корреляция на разных периодах разная, а у кроссов так вообще меняется от - к + как два пальца... и если сов Джокера работает по такому алгоритму как я описал то такие входы вполне имеют место.

Вот как то так, ТЗ довольно простое, я б наверно такое осилил дня за два безотрывной работы и только в мт4, но делать конечно лучше сразу в мт5, если мт4 то тестить ток в реалтайме. Здесь есть кодеры в разы круче способные за несколько часов такое сваять... Вобщем если кому интересно попробуйте сделать или заказать кому, думаю должно получится, если сделаете , то не забудьте хоть картинками похвастаться, интересно. Если никто не возьмётся, то я мож когда напишу... но ток мт4 и когда это будет пока даж не знаю...

ну и в корзине конечно входы 1 против 1 или 2 против 2 и тд, с учетом корреляции.

 

[Novikov]

Вот пожалуйста

Этот индикатор не годится для торговли - будьте внимательны!
Как для ознакомления и понимания процесса - подойдет, а для определения точек входа - вряд ли! :not-bad:

Поставьте на график несколько этих индикаторов для разных пар и потаскайте график туда-сюда и увидите как линии пляшут и меняют свое местоположение! А так же зависит расположение линий от размера окна графика! Тоже самое, что и индикатор оверлейчарт.

 

[Novikov]

Выдёргивается функция расчета корреляции из любого индюка...

Как вариант индикатор корреляции за 2 периода + шаг дельты

На данном скрине GBPAUD - продаем, а остальное покупаем!
Или как общую корзину или как парные пары по отдельности!

 

[b2v2]

Все непросто. И все пляшет. Это могу точно подтвердить.
По поводу математики:
У меня, кстати, уже год, как стоит arbomat (это на R как раз - регрессию многомерную считает) и recycle. Так что с формулами нет особых проблем. Считай как хочешь. Не в них дело.

Меня что смутило сразу. Посмотрел первую сделку Джокера из 26-и.
Корреляция по выбранным парам вообще так себе за 2 недели на M15 (50% нет).
Синтетик я нарисовал по его к-там. Ну номальный +/- 300$ за 2 недели.
Но он вместо возврата вниз на сделке вообще вверх пошел и Джокер там закрыл +235$.
Вот тут уже легкий ступор однако. Может считать разучился
Похоже без принципа дополнительности Бора и квантовой механики не обойтись

19.12.2013 8:45 sell 0,43 nzdusd 0,81884 19.12.2013 18:20 0,81693 0 82,13
19.12.2013 8:45 sell 0,45 usdcad 1,07146 19.12.2013 18:20 1,06814 0 139,87
19.12.2013 8:45 buy 0,19 gbpusd 1,63806 19.12.2013 18:20 1,6371 0 -18,24
19.12.2013 8:45 buy 0,13 usdjpy 103,942 19.12.2013 18:20 104,196 0 31,69

 

[Novikov]

Вот что я увидел, размышляя над предыдущим своим постом:

GBPAUD-2.62 GBPJPY+1.11 USDJPY+2.28 EURJPY+1

видим коридор эквити данного синтетика (от -5К до 4К) который длится уже около 3 месяцев:

Спойлер

ждем рост данного коридора к нолю или даже выше.

 

[Djulka]

2

это мы значит перевернули пары в одну сторону где большинство? так?

 

[Djulka]

Как вариант индикатор корреляции за 2 периода + шаг дельты

На данном скрине GBPAUD - продаем, а остальное покупаем!
Или как общую корзину или как парные пары по отдельности!

вот ведь крутила вашу штуку и так и сяк а можно описание какое нибудь четкое) вот почему на скрине делать надо именно так?

 

[Novikov]

вот ведь крутила вашу штуку и так и сяк а можно описание какое нибудь четкое) вот почему на скрине делать надо именно так?

Про саму корреляцию описал здесь

Сам индикатор вот КОРРЕЛЯЦИЯ_v2 (e).mq4

красные пары (отрицательная корреляция) с дельтой
> 500, значит эти пары только продаем!
< 500, значит эти пары только покупаем!
Зеленые пары (положительная корреляция) с дельтой
> 500, значит первую продаем, а вторую покупаем
< 500, значит первую покупаем, а вторую продаем

Для начала рекомендую ордер 0,1 для депо 10К и более 3 парных пар не открывайте, в индикаторе используйте такие параметры:
КК1=120, КК2=480, Уровень КК=от80до90, Кол.баров Дельты=50, Delta_level=от500до1000 (менее 500 не рекомендуется, чем больше дельта, тем реже вход, но более точнее)
Я использую усреднение для 2 открытых ордеров на расстоянии Delta_level

Что не ясно, спрашивай!

 

[Djulka]

Этот индикатор не годится для торговли - будьте внимательны!
Как для ознакомления и понимания процесса - подойдет, а для определения точек входа - вряд ли! :not-bad:

Поставьте на график несколько этих индикаторов для разных пар и потаскайте график туда-сюда и увидите как линии пляшут и меняют свое местоположение! А так же зависит расположение линий от размера окна графика! Тоже самое, что и индикатор оверлейчарт.

Вроде бы писали что Индикатор силы (в теме МСержа) по другому не помню как он назывался, не перерисовавает, но тут индексы а не пары

 

[b2v2]

На пост Novikov-а /*GBPAUD-2.62 GBPJPY+1.11 USDJPY+2.28 EURJPY+1*/.
Может быть вполне рабочий вариант. Вернется или нет - не знаю
Но в работе 5 валют и 3 месяца - шансы есть.
Должны "поиметь" в нуле где-то 3000$ на 7 лотов или 400$ на лот.
Как раз на уровне лучших сделок в стейте Гуру.

Я думал ранее как раз над такой безумной версией.
Мониторятся все 28 пар на предмет корреляции и раздвижки.
Далее, как в индикаторе, берут в работу нужные с раздвижкой.
В итоге все несложно пересчитать в мажоры (gbpusd, audusd, usdjpy, eurusd).
Как правило спред у мажоров меньше, чем у кроссов.
Можно сэкономить слегка. А можно и не пересчитывать.
Это уже детали и для красоты. В теории все это можно в код положить.

 

[Novikov]

Пока так:

буду ждать по каждой паре +100$ или по ситуации буду закрывать!

 

[Novikov]

А вот я как то баловался и обкатывал парный с усреднением на MT5.
С 22.07 по 11.08 просадка доходила до 40% - на реале я бы так не рисковал!

 

[b2v2]

При таких лотах вроде нормально идет (это про торговлю по таблице КК).

Ну а двумя парами с усреднением мне кажется, что нужно хотя бы два года
прогонять по истории EA на 5-ке. Иначе страшно.
Если еще и пары стандартные eurusd и gbpusd.
У меня иногда такое чувство, что по этим парам почти все торгуют

 

[b2v2]

/*Про индикатор Силы*/ - далее по Москве спать пора.

Тоже пробовал уже больше года. Не перерисовывает - это 100%.
Этот индикатор рисует индексы валют (я стараюсь код смотреть или описание).
Они строятся почти как среднее арифметическое от пар с долларами.
Например, usd = 1/(1+eurusd+gbpusd+audusd+nzdusd+cadusd+chfusd+jpyusd).
Ну не суть. В итоге пара eurusd = индекс eur/ индекс usd.
Далее к ИНДЕКСАМ применяются всякие индикаторы типа MACD, MA, Стохастик, RSI.
В параметрах индикатора силы есть этот выбор:
extern string IndType = "0,1,2,3,4,5 = RSIMA,RSI,MACD,Stoch,ABS,ABSMA";
Гипотеза такая - применение индикаторов к индексам валют вместо пар позволяет улучшить прогноз. Типа eur стабильно растет, а nzd падает. Значит покупаем eurnzd.
Или евра перекуплена и пойдет вниз, а киви перепродана. Покупаем наоборот.
На практике - по разному. Бывает из 10-ти сделок 8 в (+). Бывает - не очень.
Нужно загонять в EA на mql5 и оптимизировать/гонять по истории.
Такого советника пока не видел в свободном доступе.
Может быть потому, что он слегка прибыльный

 

[Evgeneii]

/*Про индикатор Силы*/ - далее по Москве спать пора.

Тоже пробовал уже больше года. Не перерисовывает - это 100%.
Этот индикатор рисует индексы валют (я стараюсь код смотреть или описание).
Они строятся почти как среднее арифметическое от пар с долларами.
Например, usd = 1/(1+eurusd+gbpusd+audusd+nzdusd+cadusd+chfusd+jpyusd).
Ну не суть. В итоге пара eurusd = индекс eur/ индекс usd.
Далее к ИНДЕКСАМ применяются всякие индикаторы типа MACD, MA, Стохастик, RSI.
В параметрах индикатора силы есть этот выбор:
extern string IndType = "0,1,2,3,4,5 = RSIMA,RSI,MACD,Stoch,ABS,ABSMA";
Гипотеза такая - применение индикаторов к индексам валют вместо пар позволяет улучшить прогноз. Типа eur стабильно растет, а nzd падает. Значит покупаем eurnzd.
Или евра перекуплена и пойдет вниз, а киви перепродана. Покупаем наоборот.
На практике - по разному. Бывает из 10-ти сделок 8 в (+). Бывает - не очень.
Нужно загонять в EA на mql5 и оптимизировать/гонять по истории.
Такого советника пока не видел в свободном доступе.
Может быть потому, что он слегка прибыльный

Доброго дня постояльцам ветки! Сов по теме давно создан и неплохо работает, по крайней мере на есн счетах правда иногда изза реквот профит уменьшается но не существенно...Как будет время копирну его сюда, вообще тема чтото заглохла...а ведь если депо нормальное то заработок тоже не слабый ... да и еще все билдеры только для визуального восприятия и понимания стратегии, а для торгов не годятся...

 

[Djulka]

Доброго дня постояльцам ветки! Сов по теме давно создан и неплохо работает, по крайней мере на есн счетах правда иногда изза реквот профит уменьшается но не существенно...Как будет время копирну его сюда, вообще тема чтото заглохла...а ведь если депо нормальное то заработок тоже не слабый ... да и еще все билдеры только для визуального восприятия и понимания стратегии, а для торгов не годятся...

ну скиньтебудем благодарны а я уже хотела спрашивать где можно поучиться мултивалютники писать, тема не заглохла, мы ее продолжаем мусолить

 

[Djulka]

При таких лотах вроде нормально идет (это про торговлю по таблице КК).

Ну а двумя парами с усреднением мне кажется, что нужно хотя бы два года
прогонять по истории EA на 5-ке. Иначе страшно.
Если еще и пары стандартные eurusd и gbpusd.
У меня иногда такое чувство, что по этим парам почти все торгуют

одну секундочку, а как вы лотность по тому индикатору определили?