Обсуждение парного трейдинга

art-ur

art-ur

Активный участник
Novikov сказал(а):
Так открывай тему о портфельном трейдинге!
Присоединимся, обкатаем, поделимся результатами, а может и предложем че нибудь для улучшения! ;)
Нажмите, чтобы раскрыть...

Лучше давай открывай ты. Я не мастер ввести темы. На все вопросы которые я знаю отвечу. Можно остаться и здесь. Тебе видней. Без сарказма. Я бы первый перешёл.
 
R

romanuch

Активный участник
Все молчат, отпишусь о своих успехах а вернее провалах. Написал сову по индикатору Ind_2 Line+11-Histo_Mod01, (лоты выставлялись по нему, например EURUSD 0.1 GBPUSD 0.08), тестил, сначала с доливками без увеличения лота потом с увеличение на базовый лот. Прописывать мартина смысла нет, просадка будет большая а прибыль 0.00001 %. Думаю некто не пойдет на такой риск при таких лотах. Результат один, при продолжительной раздвижке в следующей нулевой точке прибыль по паре пар минусовая, при коротких раздвижках все гладко и работает в +. Торговались 4 пары пар (выбирал по величине спреда), закрытие по отдельности, тоесть общий профит невыставлялся. Вобщем нужны индикаторы те что показал на скрине art-ur, тут http://forexsystemsru.com/817572-post3446.html. И может у кого еще какие есть, Оверлеи и всякие подобные, дают тот же эфект. В планах попробовать прикрутить другие индикаторы, и написать новую сову по индикатору CCi, если будет толк поделюсь. И вообще неплохо бы услышать кто как торгует в подробностях, может у кого и получается а автоматизировать не может?
 
Novikov

Novikov

Гуру форума
С 11.03.14 результат такой:

nzdchf-h1-alpari-limited.png

Максимум было 3 доливки на 1ой ПП, мартин агрессивный и =2, зато для закрытия в профите нужен не большой откат.
Согласен, риск есть. Главное, при выборе пар, не забывать про их корреляцию!
А так же правильно подобрать шаг для доливок.
 
Последнее редактирование:
art-ur

art-ur

Активный участник

Вложения

  • C_Common_Mod2_C.mq4
    4,7 КБ · Просмотры: 50
  • C_Common_Mod2_C.ex4
    5,8 КБ · Просмотры: 34
  • Delta_excluzive_2.mq4
    5,1 КБ · Просмотры: 59
  • Delta_excluzive_2.ex4
    6,5 КБ · Просмотры: 38
R

romanuch

Активный участник
Хочу такой как CCI но что бы не отдельно там EUR и USD а пары (EURUSD), может есть у кого? Заранее спасибо. Или может кто обяснит зачем CCI???
 
art-ur

art-ur

Активный участник
romanuch сказал(а):
Хочу такой как CCI но что бы не отдельно там EUR и USD а пары (EURUSD), может есть у кого? Заранее спасибо. Или может кто обяснит зачем CCI???
Нажмите, чтобы раскрыть...

Может этот. Я когда то по нему работал. Если честно не помню разочаровался я в нём или нет.
 

Вложения

  • Ind_7 Line+1.ex4
    11,1 КБ · Просмотры: 38
  • Ind_7 Line+1.mq4
    17 КБ · Просмотры: 48
R

romanuch

Активный участник
Проанализировав индикаторы, прихожу к выводу что все в точности повторяют сигналы Ind_2 Line+11-Histo_Mod01 с разной зубатостью. Ну прикручивать их я не стану итог известен - писал выше. У кого еще что есть???
 
S

sbmill

Местный житель
sbmill сказал(а):
Сегодня сработал ТП.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Параметры стратегии подбирались на основе статистических данных, рассчитывал отклонение валютной пары от НТ простым способом через ЗИГ-ЗАГ с начала февраля 2013. Статистически за анализируемый период в 94% случаях сделки закрываются в профит, а в 6% по стопу.
 
kot287

kot287

Активный участник
sbmill сказал(а):
Параметры стратегии подбирались на основе статистических данных, рассчитывал отклонение валютной пары от НТ простым способом через ЗИГ-ЗАГ с начала февраля 2013. Статистически за анализируемый период в 94% случаях сделки закрываются в профит, а в 6% по стопу.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Можно по подробнее?И почему период-год?Неужели основываясь на сезонность.
 
S

sbmill

Местный житель
Период не важно какой, можно и 6 месяцев и 2 года. Вся фишка в том, что для того, чтобы подобрать оптимальные параметры стопа и профита нужно отклонения считать не в пунктах, и не в валюте, а в другой величине. Так, как частота вибрации валютной пары величина не постоянная, и все время меняется, наша задача определить величину этого диапазона. Например, если частота вибрации низкая,то входы будут при отклонении на 100..110...120 и т.д. пунктов, если частота вибрации высокая, то входы будут при отклонении на 200...210...220 и т.д. пунктов.
 
Novikov

Novikov

Гуру форума
sbmill сказал(а):
Период не важно какой, можно и 6 месяцев и 2 года. Вся фишка в том, что для того, чтобы подобрать оптимальные параметры стопа и профита нужно отклонения считать не в пунктах, и не в валюте, а в другой величине. Так, как частота вибрации валютной пары величина не постоянная, и все время меняется, наша задача определить величину этого диапазона. Например, если частота вибрации низкая,то входы будут при отклонении на 100..110...120 и т.д. пунктов, если частота вибрации высокая, то входы будут при отклонении на 200...210...220 и т.д. пунктов.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Думаю, что надо применять коэффициенты.
Например, за определенный период валатильность одной пары X пунктов, а другой пары Y пунктов. Переведя в коэффициенты, можно получить что-то наподобие X=1=Y. И уже опираясь на коэффициент, задавать стоп и профит =0,5 или =1,0 или =1,3 и т.п.
 
A

Aeroplend

Новичок форума
Парный трейдинг-не определенная система,нет четких правил,в одном случае раздвижка 50пп.а в другом 150пп.не определенная система..
мое мнение,работал пол года по этому методу,правда не слил,т.к.не ставил стопы,просадки -аж дух перехватывает..а со стопами 50/50 повезет не повезет..вероятность относительная..
Возможно есть какой то лучший способ выявления правильного входа,но я пока не нашел..
 
S

sbmill

Местный житель
Импульс вверх 100 пунктов, коррекция вниз 50 пунктов или (50% по Фибо)
Импульс вверх 200 пунктов, коррекция вниз 100 пунктов или (50%)
Импульс вверх 300 пунктов, коррекция вниз 150 пунктов или (50%) и т.д.
Во всех трех случаях импульс и коррекция имеют разные значения в пунктах, а в процентах значения одинаковые=50%.
Вот и статистику отклонений валютных пар от НТ с помощью заг-зага собираю относительно предыдущего движения в процентах, а не в пунктах.
 
A

Aeroplend

Новичок форума
sbmill сказал(а):
Импульс вверх 100 пунктов, коррекция вниз 50 пунктов или (50% по Фибо)
Импульс вверх 200 пунктов, коррекция вниз 100 пунктов или (50%)
Импульс вверх 300 пунктов, коррекция вниз 150 пунктов или (50%) и т.д.
Во всех трех случаях импульс и коррекция имеют разные значения в пунктах, а в процентах значения одинаковые=50%.
Вот и статистику отклонений валютных пар от НТ с помощью заг-зага собираю относительно предыдущего движения в процентах, а не в пунктах.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Что то я не пойму,как ты собираешь статистику по Зиг-загу???
 
Для ответа нужно войти/зарегистрироваться
Подписаться на канал в Telegram
Верх