Обсуждение парного трейдинга

[vvv68]

ppvic. А вообще, мне кажется. что мы толкуем с вами о разных вещах.
Вкратце попробую по-простому изложить свое видение.
Возьмем пару EURUSD. Можно ей торговать в канале? Можно (беру годовые периоды времени). Канал 0,8-1,6, т.е.8000 пунктов. Возьмем кросс EUR/GBP. Канал уже 0,6-1,0, т.е 4000 пунктов. Далее, манипулируя лотами, канал можно сузить до 2000 пунктов. Все равно много. Правда? Начинаем искать, к примеру, на 1-2-х годовом промежутке сочетание трех коррелируемых пар вначале с одинаковым лотом, а затем оптимизируя лоты (что и делает рецикл). В итоге получаем более-менее равномерный канал не более 1000 пунктов, а на полугодовом отрезке и вовсе пунктов в 300-400. Все цифры приведены условно. Можно ли работать на таком канале? Можно. И я думаю весьма успешно (до того момента, естественно, пока канал не квакнет). А на более мелких таймфремах можно гонять цену в миниканалах туда-сюда очень большое количество раз.

 

[ppvic]

ppvic. А вообще, мне кажется. что мы толкуем с вами о разных вещах.
Вкратце попробую по-простому изложить свое видение.
Возьмем пару EURUSD. Можно ей торговать в канале? Можно (беру годовые периоды времени). Канал 0,8-1,6, т.е.8000 пунктов. Возьмем кросс EUR/GBP. Канал уже 0,6-1,0, т.е 4000 пунктов. Далее, манипулируя лотами, канал можно сузить до 2000 пунктов. Все равно много. Правда? Начинаем искать, к примеру, на 1-2-х годовом промежутке сочетание трех коррелируемых пар вначале с одинаковым лотом, а затем оптимизируя лоты (что и делает рецикл). В итоге получаем более-менее равномерный канал не более 1000 пунктов, а на полугодовом отрезке и вовсе пунктов в 300-400. Все цифры приведены условно. Можно ли работать на таком канале? Можно. И я думаю весьма успешно (до того момента, естественно, пока канал не квакнет). А на более мелких таймфремах можно гонять цену в миниканалах туда-сюда очень большое количество раз.

Спасибо за ответ, уважаемый vvv68!
Говорим, по сути, мы об одних и тех же вещах, но понимание пока разнится. Я обычно рекомендую показывать собственное понимание "в картинках", что сейчас и попробую проделать.
На картинке ниже мой собственный индикатор, который позволяет наносить на график еще один торговый инструмент. В данном случае основной график EURUSD, дополнительный GBPUSD. Думаю, также, что не открою большого секрета, если скажу о том, что реплики моего индикатора весьма распространены в сети. В том числе и на форуме, где я присутствовал ранее. Но метод не самый простой, посему какого-то фурора оный не произвёл (и, уверен, не произведёт и в будущем). Тем не менее, я за собственные выкладки выше отвечаю статистикой, а вы, уважаемые коллеги, сами уже смотрите, следует ли пользоваться, или нет...

(D1)

 

[zhen-24]

Более того. Создание , например, треугольника, оптимизированного по лотам, даст нам инструмент, с которым не работает на форекс никто в мире. Конкурентов, так сказать, нет.

NeColla давно всё разгадал, создал, сделал, и успешно грабит форекс тоннами драгоценных разноцветных бумажек разных стран

 

[NeColla]

неее - я щас понемножку его Щипаю - года 4-5 назад плотно сидел на форе - а щас - так... изредка - чтобы форму не потерять... ибо не надо уже работать

 

[NeColla]

Спасибо за ответ, уважаемый vvv68!
Говорим, по сути, мы об одних и тех же вещах, но понимание пока разнится. Я обычно рекомендую показывать собственное понимание "в картинках", что сейчас и попробую проделать.
На картинке ниже мой собственный индикатор, который позволяет наносить на график еще один торговый инструмент. В данном случае основной график EURUSD, дополнительный GBPUSD. Думаю, также, что не открою большого секрета, если скажу о том, что реплики моего индикатора весьма распространены в сети. В том числе и на форуме, где я присутствовал ранее. Но метод не самый простой, посему какого-то фурора оный не произвёл (и, уверен, не произведёт и в будущем). Тем не менее, я за собственные выкладки выше отвечаю статистикой, а вы, уважаемые коллеги, сами уже смотрите, следует ли пользоваться, или нет...

(D1)

ты ещё на него третий наложи - арбитражных возможностей станет больше евро/фунт приложи для начала

 

[OlegSk]

OlegSk. Так Equity_v7 - это же по истории торгового счета (типа не то, о чем я писал). А что Equity_SLE? Не смог его найти.

Equity_v7 для удобства.

 

[zhen-24]

NeColla, бери меня в ученики? Даю слово что твои секреты буду держать под 7 замками и вообще рот зашью

 

[vvv68]

OlegSk. Спасибо за индюки.
NeColla. Что думаете по поводу Recycle? Нужно как-то во все это врубиться.

 

[genro]

Equity_v7 для удобства.

Вот еще парочка.

 

[vvv68]

Использование корреляции (зависимость курсов валют друг от друга) в двух вариантах:
1) традиционный (на схождение-расхождение), т.е. о чем мы здесь говорим
2) бредовый авангардный (для создания устойчивых трендовых импульсов). Например, EURUSD и GBPUSD обе продаются или покупаются. Пример картинки просто наобум (без всяких оптимизаций).

 

[genro]

Рецикл по ссылке- это очень интересная штука. По сути какой-то крутой математик уже во всем разобрался. Надо изучить детальнее.....

крутой математик - hrenfx

Канечно разобрался и не один ну в свабодном доступе не то что бесплатно нету даже платно Вообщем надо самому мазговать перелопатить все 60 пар и патехоньку всё записывать это реальна интересная тема галоваломка тут уже не в деньгах дело ну я так к слову.

Ну кое-что иногда появляется. Один "крутой математик" выкладывал советника, который анализирует 200 портфелей(в каждом 6 или 8 валют) и сортирует их по проценту риска по портфелю и соответственно по прибыльности за заданный период,по волотильности потфеля и отклонению от портфельной линии баланса.

То, что есть в codebase + инструменты по рециклу, это уже немало. Обзорно посмотрев материал, мне показалось, что то, что нам нужно, можно решить. А нам нужно оптимизировать состав и лоты треугольников (с треугольниками проще добиться приемлемой картинки, чем с парами).
60 пар лопатить не нужно. Надо взять наиболее коррелирируемые на данный момент (а это вряд ли больше10-15). И уже из них комбинировать. Если получится очень красиво, то хватит и одной тройки для торговли. А если она по каким-то причинам себя изживет, то заменять другой (более слаженной на данный момент).

Recycle от hrenfx-а конечно выдающаяся вещь, но вот как его применить в торговле... Сам автор не достиг результатов, насколько я понял.

Смотрим чудненький сглаженный канал с изменными лотами- это же живые деньги.

Советник, о котором я говорил выше выдал портфель с минимальным риском, а индикатор, который я переделал из довольно известного индюка Spread_I_env автоматически расчитал лоты и вот получился гораздо чудненький канал ( ширина около 2 000 долларов - валюта депозита - с 27 сентября по данный момент ):

 

[genro]

2) бредовый авангардный (для создания устойчивых трендовых импульсов). Например, EURUSD и GBPUSD обе продаются или покупаются. Пример картинки просто наобум (без всяких оптимизаций).

Здесь ключевое слово бредовый, потому что так можно влететь на дядю Колю.

 

[vvv68]

genro. Дело в том, что в наш разговор постоянно вклиняютя мысли о больших портфелях. Мы говорим о разных способах использования корреляции. Портфель- это максимально сбалансированный набор инструментов (его набор гораздо более 3-х инструментов), который запускается в любой момент времени и должен при минимальных просадках колебаться от + к -, если я правильно понимаю. Я же веду речь не просто о стихийном открытии позиций в любой момент времени, а согласно определенных графических построений и сигналов по ним. Зачем же мне вообще 3 валютных пары? Чтобы минимизировать разброс эквити по валютам, что в идеальном варианте и представляет максимально суженный канал.
Что же касается математика, то он, видимо, и есть только математик (и прогаммист, судя по всему). Похоже, он вообще не ставил цели дальнейшего применения своих разработок. А если и делал что-то в этой области, то было бы наивным увидеть это в открытом доступе, так как это уже money.
Что касается вашего построенного канала, то это и есть то, о чем я говорил. Единственное, что начинать построения нужно с больших временных периодов (хотя бы полгода), в потом уже детализировать, так как пробой наступит очень скоро.

 

[vvv68]

Здесь ключевое слово бредовый, потому что так можно влететь на дядю Колю.

Речь шла просто донести идею. Причем здесь Коля, если даже на этом наобум графике профитные против убточных в соотношении 20 к 5 как минимум?

 

[genro]

genro. Дело в том, что в наш разговор постоянно вклиняютя мысли о больших портфелях. Мы говорим о разных способах использования корреляции. Портфель- это максимально сбалансированный набор инструментов (его набор гораздо более 3-х инструментов), который запускается в любой момент времени и должен при минимальных просадках колебаться от + к -, если я правильно понимаю. Я же веду речь не просто о стихийном открытии позиций в любой момент времени, а согласно определенных графических построений и сигналов по ним. Зачем же мне вообще 3 валютных пары? Чтобы минимизировать разброс эквити по валютам, что в идеальном варианте и представляет максимально суженный канал.
Что же касается математика, то он, видимо, и есть только математик (и прогаммист, судя по всему). Похоже, он вообще не ставил цели дальнейшего применения своих разработок. А если и делал что-то в этой области, то было бы наивным увидеть это в открытом доступе, так как это уже money.
Что касается вашего построенного канала, то это и есть то, о чем я говорил. Единственное, что начинать построения нужно с больших временных периодов (хотя бы полгода), в потом уже детализировать, так как пробой наступит очень скоро.

речь и идет об открытии позиций согласно определённых графических построений и сигналов по ним, но то что временнОй период должен быть бОльшим, согласен.
А "портфели" состоят из 3-4 валютных пар.

 

[genro]

Речь шла просто донести идею. Причем здесь Коля, если даже на этом наобум графике профитные против убточных в соотношении 20 к 5 как минимум?

Ну, без обид, ты сам назвал этот вариант бредовым.

Использование корреляции (зависимость курсов валют друг от друга) в двух вариантах:
2) бредовый авангардный (для создания устойчивых трендовых импульсов). Например, EURUSD и GBPUSD обе продаются или покупаются. Пример картинки просто наобум (без всяких оптимизаций).

Такой вид торговли заманчив, особенно для пар с отрицательной кореляцией ( купить EURUSD - продать USDCHF, купить AUDUSD - продать USDCAD, ... ). Пытался так торговать на демо: сначала получаешь профит, но когда пошло не в твою сторону - ловишь лося, вплоть до маржинкола, это и имел в виду.

 

[NeColla]

Использование корреляции (зависимость курсов валют друг от друга) в двух вариантах:
1) традиционный (на схождение-расхождение), т.е. о чем мы здесь говорим
2) бредовый авангардный (для создания устойчивых трендовых импульсов). Например, EURUSD и GBPUSD обе продаются или покупаются. Пример картинки просто наобум (без всяких оптимизаций).

вполне покатит для простенькой системки - Перевёртыши - я как то выкладывал суть в картинках...

 

[vvv68]

речь и идет об открытии позиций согласно определённых графических построений и сигналов по ним, но то что временнОй период должен быть бОльшим, согласен.
А "портфели" состоят из 3-4 валютных пар.

Пример Forex-базового пакета по системе Faunus Asset Management:
AUDUSD 0,019/CHFJPY 0,127/EURCHF 0,02/EURJPY 0,347/EURUSD 0,183/ GBPAUD 0,024/GBPJPY 0,063/USDCAD 0,056/USDCHF 0,054/USDJPY 0,107
Причем это не самый большой портфель.

 

[vvv68]

Ну, без обид, ты сам назвал этот вариант бредовым.


Такой вид торговли заманчив, особенно для пар с отрицательной кореляцией ( купить EURUSD - продать USDCHF, купить AUDUSD - продать USDCAD, ... ). Пытался так торговать на демо: сначала получаешь профит, но когда пошло не в твою сторону - ловишь лося, вплоть до маржинкола, это и имел в виду.

Почему этот вариант трендовый? Если внимательно смотреть график, то можно увидеть, что имеем много безоткатных пробоев именно благодаря EURSD buy и GBPUSD buy. Идеальным вариантом был бы безоткатный длинный ход эквити, затем перелом- и опять сильный безоткатный ход и т.д. Вполне реально подобрать такой график.
Ну а техника входа типа отложки (экспертом) по закрытию за уровнем, доустим на 1Н или 4Н свечи (хотя здесь свечей нет, но смысл понятен), стоп-лосс за предыдущим уровнем. Дядя Коля при таком раскладе будет где-то очень далеко.

 

[Анатol]

Некола неохотно делится своими секретами применения ММ.
Но кое-что можно выудить из сети, переработать применительно к раздвижкам, особенно если не забывать волны :
раздвижка (статистически малая) -волна 1 Эллиота - при стоплосе убыток(-1)
раздвижка(статистически малая) -волна 2 Эллиота - при трэйлинге жирная прибыль
+1+1+1
раздвижка(статистически выше средней) -волна 3 Эллиота -имеем +1 (при входе в 4 волну) или +1+1+1 (если разворот,а мы в коррекции типа АВС..)
раздвижка(стат. средняя-до большой) - волна 5 - имеем при трэйлинге +1+1+1
и так далее по кругу - круг можно оределить например 8 единицами(цикл одной волны Эллиота).
Ниже файл возможное ММ - удалось выудить из сети.