Обсуждение парного трейдинга

[vvv68]

Рассмотрим еще вариант EURUSD 0,05 buy/GBPUSD 0,05 buy/ USDCHF 0,05 sell
Все позиции в одну сторону. Введем в качестве фильтра SMA (красного цвета) Выше мувинга- только вверх, ниже- сделки только вниз (когда сделки вниз, то EURUSD 0,05 sell/GBPUSD 0,05 sell/ USDCHF 0,05 buy).
По сути видим только одну убыточную сделку (помечена крестиком). Выделено расстояние 500 пипсов, чтоб был виден масштаб профита.
И это при таких небольших размерах лотов. Здесь основным механизмом является сильный безоткатный тренд, т.е. полная противоположность обычному хеджированию.

 

[vvv68]

Зачем я это все рассказываю? Чтоб показать многообразие возможностей парного трейдинга. Так как возня вокруг пары EUR/GBP с равным лотом по сдвижкам и раздвижкам- не что иное,кто-то писал, как игра с кроссом EUR/GBP.
Давайте задумаемся. Если кросс прошел вверх или вниз 20-50 пунктов, то начинаем ждать сдвижку(т.е. по сути рассчитываем на откат). Если кросс топтался на месте, а потом начал двигаться, то раздвижку. И это все без учета тренда. Как-то все не очень смотрится- напоминает изобретение колеса.
Утверждать, конечно, не буду, но я бы особо на успех не рассчитывал при таком раскладе. Доливки тут будут спасать до поры-до времени.

 

[genro]

Использование корреляции (зависимость курсов валют друг от друга) в двух вариантах.

На истории все в шоколаде. Вот и на моем графике канала можно сделать 7-8 входов с выхлопом примерно 1000 $ каждый. Но это на истории, а в реале хватило бы духа, терпения, выдержки и пр.?
А твоя картинка в посте - это график цены евры и зачем тогда городить такой огород buy EURUSD - buy GBPUSD одновременно? Торгуй просто EURUSD!

 

[OlegSk]

Да-а, если б такой синтетик построить, только постабильнее, осталось бы только доливаться

 

[vvv68]

На истории все в шоколаде. Вот и на моем графике канала можно сделать 7-8 входов с выхлопом примерно 1000 $ каждый. Но это на истории, а в реале хватило бы духа, терпения, выдержки и пр.?
А твоя картинка в посте - это график цены евры и зачем тогда городить такой огород buy EURUSD - buy GBPUSD одновременно? Торгуй просто EURUSD! Посмотреть вложение 90556

В реале я тоже не любитель долго ждать. Просто работал бы на меньших таймфремах.
На картинке график совокупной позиции buy EURUSD - buy GBPUSD, однако он практически идентичен графику евры (немного разница в ширине канала). Тут видимо я действительно перегнул палку (Остапа понесло). Смысла в данной ситуации немного. Однако сама идея еще не опровергнута.

 

[vvv68]

Да-а, если б такой синтетик построить, только постабильнее, осталось бы только доливаться

Вот и я о том же. А что у вас за инструмент (картинку имею ввиду)?

 

[cfifcfif]

Самое главное каридор а не профит и чтобы не месецами затягиволся а максимум 1 неделя 1.5 ну 2.е как то так . Естесвено зная максимальную раздвижку .каридор.

 

[vvv68]

Самое главное каридор а не профит и чтобы не месецами затягиволся а максимум 1 неделя 1.5 ну 2.е как то так . Естесвено зная максимальную раздвижку .каридор.

Так все от рабочего таймфрейма зависит. Внутри для на М5-15, все будет закрываться быстро.

 

[cfifcfif]

да нет тарговал я так уже не вариант я серьёзна тут другой падход нужен.

 

[cfifcfif]

у меня есть некоторые мысли вродебы всё гладко да сладко кажетса но как всегда промах надо проверять.

 

[OlegSk]

Вот и я о том же. А что у вас за инструмент (картинку имею ввиду)?

Программа статистического арбитража с помощью R
Но это на экспериментальном уровне

 

[vvv68]

Программа статистического арбитража с помощью R
Но это на экспериментальном уровне

Так она может оптимизировать параметры?
Что-то я с этим Recycle никак не разберусь. Если сформулировать задачу, то она будет выглядеть так.
1) поиск наиболее коррелируемых инструментов за указанный временной период
2) формирование синтетического инструмента по признаку отрицательной и положительной корреляции. Если например взяты EUR, GBP и AUD (все положительные), то варианты алгоритма: EUR и GBP buy, AUD sell/ EUR buy,GBP и AUD sell/ EUR и AUD sell, GBP buy и т.д.
3) оптимизация лотов по минимальной ширине канала совокупного эквити
4) последующая оптимизация полученных каналов по количеству касаний границ каналов

Если бы эти задачи удалось решить с помощью средств програмирования, то результат был бы.
Первоначально показалось, что Recycle сможет решить эти задачи, но конца понять пока не смог и сейчас сомневаюсь.

 

[vvv68]

Откровенно говоря, Recycle это что-то не то. По идее, для выполнения вышеперечисленных задач комп должен шуршать фиг знает сколько времени, а здесь по индюкам мгновенный результат. Недопонимаю чего-то.

 

[OlegSk]

Так она может оптимизировать параметры?
Что-то я с этим Recycle никак не разберусь. Если сформулировать задачу, то она будет выглядеть так.
1) поиск наиболее коррелируемых инструментов за указанный временной период
2) формирование синтетического инструмента по признаку отрицательной и положительной корреляции. Если например взяты EUR, GBP и AUD (все положительные), то варианты алгоритма: EUR и GBP buy, AUD sell/ EUR buy,GBP и AUD sell/ EUR и AUD sell, GBP buy и т.д.
3) оптимизация лотов по минимальной ширине канала совокупного эквити
4) последующая оптимизация полученных каналов по количеству касаний границ каналов

Если бы эти задачи удалось решить с помощью средств програмирования, то результат был бы.
Первоначально показалось, что Recycle сможет решить эти задачи, но конца понять пока не смог и сейчас сомневаюсь.

Там другой принцип, сам не математик и не программист, так что объяснять сложно _http://www.r-project.org/
по Recycle ничего пока что сказать не могу.

 

[Ромарио1180]

Вот выкладываю достойный инструмент,типа оверлея.Поможет тем кто парится с перерисовкой.

Chart_Color Цвет отображаемого графика
SYMBOL Имя отображаемого инструмента (вместе с префиксами)
Mirror Режим зеркального отображения (переворот) по вертикали (цена)
Sinshronise_Daily_Weekly Режим синхронизации по времени (день/неделя)
Scale_Multyplier Дополнительный коэффициент (множитель) масштабирования размаха цены
Bars_Back Количество баров для отображения, 0 == все бары

Только не забудте Sinshronise_Daily_Weekly поставить в true,чтоб небыло перерисовки.Достойная вещьПосмотреть вложение Symbol.mq4

 

[Ромарио1180]

Вопрос Здесь есть программеры на MQL? Есть интересная идея.

 

[vvv68]

Все время считал, что если, к примеру, GBP/USD buy 0,1, GBP/CHF sell 0,1 и USD/CHF buy 0,1 то происходит зацикливание и эквити тройки не меняется. Оказывется, что меняется. А в чем здесь прикол? Разная цена одного пипса в каждой паре? Кто знает?

 

[OlegSk]

Все время считал, что если, к примеру, GBP/USD buy 0,1, GBP/CHF sell 0,1 и USD/CHF buy 0,1 то происходит зацикливание и эквити тройки не меняется. Оказывется, что меняется. А в чем здесь прикол? Разная цена одного пипса в каждой паре? Кто знает?

Да. Если GBP/USD - buy 0,1, GBP/CHF - sell 0,1 и USD/CHF - buy 0,157, то получим замок, эквити будет двигаться в диапазоне примерно равному спреду.

 

[vvv68]

Да. Если GBP/USD - buy 0,1, GBP/CHF - sell 0,1 и USD/CHF - buy 0,157, то получим замок, эквити будет двигаться в диапазоне примерно равному спреду.

Так вот как побольше, чем спрэд выходит. См.картинку. Или же это разность в цене одного пункта по каждой паре вылазит нарастающим?

 

[OlegSk]

Так вот как побольше, чем спрэд выходит. См.картинку. Или же это разность в цене одного пункта по каждой паре вылазит нарастающим?

Стоимость пунктов разная, соответственно объем должен быть разным. Ниже пример, как видно, канал с диапазоном в несколько пунктов ($):