Я так и думал. Спасибо. Ты будешь в дальнейшем заниматься этой темой? (в смысле треугольников). Если будешь, то можешь сбросить свой емэйл на [email protected](будем общаться).
Обсуждение парного трейдинга
- Автор темы NeColla
- Дата начала
как правильно подбирать коэфициенты к таким и подобно этому треугольникам, можно ли добавлять еще пары и как тогда изменится подбор коэффициентов, может быть есть какойто алгоритм?
OlegSk
Активный участник
Крайне не рекомендуется торговать раскорреляции совершенно разных по смыслу пар.
В Вашем случае чиф — это сейчас евробакс. А луни больше нефть. Странно, что Вы решились на анализ подобного...
Ничего страшного. Попробуйте почитать о корреляционном анализе, о сути корреляций и ковариаций. Без теории практики не будет, уверяю...
С Вами давно уже разговаривали... Не суть.треугольники Злоещё в 2004 были разобраны и результы в инете есть - вернее не зло - но не суть... не заморачивайтесь на тройке - это лишь опосреддственный метод войти в лок - вещь нужная, но второстепенная...
Торгую спокойно "треугольники" уже лет пять, никаких проблем.
Пользуйтесь здравым смыслом и наблюдениями волатильности, коллеги.
Видите вот вы, что среднедневная волатильность евробакса около сотни пипсов - так для чего вы пытаетесь забрать её в треугольник с киви, у которого редко до 60 доходит? Выправлять разнос чем будете? Случай, рассмотренный выше, вообще не беру - это новичок...
Последнее редактирование:
GBPUSD/EURUSD
AUDUSD/NZDUSD
Нефть/CAD
Золото/AUD
И так далее. Суть в том, чтобы находить близкие по смыслу торговые инструменты, и кратковременные расхождения по оным и улавливать.
Таким образом можно воевать и на фонде — но там список коррелируемых инструментов значительно более пространный, и выбирать сложнее.
Мне идея открывать отложки на пробое пришла буквально неделю назад глядя на обычный голый график. И начал так "баловаться" уже на демо на многих парах отдельно, пока успешно, + больше чем -. Но вот не подумал про ваш вариант, чтоб сразу по евро и фунту открываться. А есть ли смысл?
Смысл может быть только в том случае, если удасться скомбинировать на исторических данных эквити (кривую) по нескольким валютам, которая будет двигаться типа без значительных откатов ( в отличие от какой-нибудь обычной пары). Т.е. как-бы хорошими такими зигзагами (например, сильное движение вверх, затем резкий длительный перелом вниз, потом опять сильно вверх и т.д.). Вот тут, понятное дело, на прорывах будет хорошо работать. Манипулируя разными валютами (в т.ч. евро и фунт) и размерами их лотов.
Теоретически как-то так.
здравым смыслом это понятно, торгуем еврозоной, золотом и золотодобывающей страной и тд
а если евробакс лот 1, а киви 1,4(добираем ход)?
можете примерно описать ход рассуждений и действий при торговле треугольниками? мне хочется понять подход
вот взять к примеру евро, фунт и еврофунт, кто за кем?
Здравствуйте, vgeny2!
Ниже моя цитата из этой же темы...
Если брать более подробно, на примере, то как-то так:
1. Находим близкие по смыслу инструменты с максимальной корреляцией, при этом текущая раскорреляция по оным достаточно значительна. Допустим (сейчас), это GBPUSD и EURUSD.
2. Открываем позицию по одному из инструментов в сторону закрытия раскорреляции. Допустим, селл EURUSD.
3. По второму инструменту выставляем стоп-ордер, страхующий нашу позицию на первом этапе. Это бай-стоп GBPUSD.
4. В случае, если стоп-ордер сорвали - переходим на следующий этап.
Это будет лимит- или стоп-ордер (в зависимости от страхующей пары).
Т.е., если сейчас сорвет наш бай-стоп, выставляем ордер по EURGBP.
И ждём. Даже если сорвет последнюю страховку - как правило, суммарную позицию позже получится закрыть с минимальным убытком, управляясь по раскорреляции. Если не сорвет первую страховку - получим просто профит, без всяких "треугольников". Сорвет первую страховку - раскорреляция будет рано или поздно закрыта, и по двум позициям будет суммарный профит.
Проще это на собственном опыте постигать. Чтобы полностью дать методику, не хватит и трёх страниц. Увы... Я почему и отказался от этой, крайне прибыльной стратегии, в своей программе обучения — слишком СЛОЖНО для новичков.
Вот, обратите, пожалуйста, ваше внимание.
На картинке наложен график GBPUSD сверху графика EURUSD.
Зеленая линия - наш селл EURUSD, синяя - наш бай-стоп GBPUSD.
В случае, если в скором времени раскорреляция закроется за счет падения евробакса - у нас даже бай по GBPUSD не откроется.
Если евробакс полезет вверх, и потянет за собой фунтобакс - откроется бай GBPUSD. Нам придется ставить вторую страховку, по EURGBP.
Как правило, у меня 30% таких позиций кроется по п.1, 60% по п.2., и только 10% от оных - по минимальной прибыли/убытку в треугольнике...
На картинке наложен график GBPUSD сверху графика EURUSD.
Зеленая линия - наш селл EURUSD, синяя - наш бай-стоп GBPUSD.
В случае, если в скором времени раскорреляция закроется за счет падения евробакса - у нас даже бай по GBPUSD не откроется.
Если евробакс полезет вверх, и потянет за собой фунтобакс - откроется бай GBPUSD. Нам придется ставить вторую страховку, по EURGBP.
Как правило, у меня 30% таких позиций кроется по п.1, 60% по п.2., и только 10% от оных - по минимальной прибыли/убытку в треугольнике...
Вложения
Также, дорогие коллеги, еще одна картинка, уже на недельках.
EURJPY/GBPJPY
По йене и собирать попроще, но в то же время прощу обратить внимание, что страховать особенно нечем будет. Если рассмотренные выше пары (евробакс и фунтобакс) имели котируемой валютой доллар США — то здесь полная непредсказуемость. Можно применять усреднение по средствам счета.
Что называется, пример использования "теории парного трейдинга" для экстремалов...
EURJPY/GBPJPY
По йене и собирать попроще, но в то же время прощу обратить внимание, что страховать особенно нечем будет. Если рассмотренные выше пары (евробакс и фунтобакс) имели котируемой валютой доллар США — то здесь полная непредсказуемость. Можно применять усреднение по средствам счета.
Что называется, пример использования "теории парного трейдинга" для экстремалов...
Вложения
Приветствую ppvic .
Да этот метод очень хорош. Я для себя назвал его одноногим арбитражем. Здесь на форуме я уже не раз упоминал о нем. Даже изготовлен советник, созданный для проверки идеи , правда в нем страховка производится не по третьему инструменту , а по одному из применяемых инструментов (типа если по вашим терминам срывает первую страховку, то вторая страховка выставляется на ногу,которая идет не на схлопывание). Советник показывает устойчивую линию роста баланса.
Но как всегда (лично у меня) если есть потенциал для улучшения, то бросаю достигнутое и мучительно ищу способы довести способ до идеала.
Сейчас в поиске превратить 30% входы по первой ноге в 60-80%. Пока тестирую вход первый с обязательным наличием дивера, двойной тройной вход, выставление безубытка. Процесс вялотекущий , вручную, так как не программист.
Вопрос : а ваши мысли по поводу целей? Теханализ? Трал?...
Последнее редактирование:
Здравствуйте, Анатol!
Спасибо за Ваш ответ.
По вопросу, в основном я применяю для первоначального входа собственный индикатор DLRC, уровни Доу, иногда четвертый этап своей ТС (на словах сложно будет объяснить - скажем так, это анализ повторяющихся экстремумов в обе стороны через балансовую линию 50%).
Трал там по большому счету бесполезен, особенно на паре GBPUSD/EURUSD, так что только вышеописанное.
Еще прошу уважаемых участников темы обратить внимание также и на то, что волатильность по разным парам (на примере того же USD в котируемой валюте) очень разнится в зависимости от цифр.
Т.е., сравните волатильность по GBPUSD (курс много выше единицы), и волатильность NZDUSD (курс много менее единицы). Это тоже должно наводить на мысли, когда появляется желание открыться по таким разным парам.
wersuk
Почетный гражданин
Здраствуйте ppvic! несколько вопросов по вашему посту:
1. Здесь всё ясно
2. Здесь тоже
3. Каким лотом выставлять, этот ордер, таким же как и по первой паре или по какому то расчёту? а так же где, как и когда выставлять стоп-ордер?
3.1 Исходя из убытка по первой паре EURUSD, если она пошла в этом случае в не нашу сторону или...
3.2 на определённом ценовом уровне страховочной пары GBPUSD...
Если второе то как поступать если EURUSD, рвануло резко вверх, а GBPUSD за ней не пошол туда же, либо пошол но очень слабо и не зацепил наш ордер страховочный, а по EURUSD убыток уже будь здоров, такие ситуации бывают и в это время на кроссе EURGBP мы можем наблюдать резкий тренд вверх, может лучше окрывать ордер как я написал в 3.1 или есть другой вариант?
4. Такие же вопросы как и пункте 3.
И ещё вопрос что вы подразумеваете под словом
Это допустим если сейчас кореляция равна 0.7, а закроется когда будет приближена к 1?
здесь непонятно, когда окроется последний ордер мы же будем просто в треугольнике или локе, с некоторым просевшим по первым двум заходам минусовым эквити, как разрулить?
Stiffman
Активный участник
вот что значит отсебятину пороть
по классической схеме за тот же периода - а я так понимаю - это был период со 2го по 20 июля сего года, результат был бы совсем другим...
примерно мог и таким быть: - т.е. чистоганом от 1000 до 1200 пунктов ПРИБЫЛИ...
ну не буду эпитетов отпускать - и так понятны, постоянным читателям, не высказанные мной слова...
Довольно интересная идея тестирования стратегии парной торговли на индикаторах. Ведь индикаторы в MT4 позволяют обращаться к нескольким инструментам. Попытался сделать некое подобие твоего индюка, взяв за основу свой (4p2v), который показывает раздвижку от нулевой точки в валюте депозита. Примерно получилось так:
Нужно поиграться с параметрами и провести стресс тестирование. NeColla Посмотри своим наметанным глазом, где что лучше соптимизить )
coxah
Активный участник
корреляция то вернётся, но вот по деньгам мы можем остатьтся в нехилом минусе.
coxah
Активный участник
индюком можешь поделиться? может общими силами чё-то дельное прикрутим