Обсуждение парного трейдинга

[vgeny2]

сканирую раздвижки, при работе на 4знаке ноль(инста), при работе на 5 знаке плюс, понятно что 5знак теперь предпочтительней, но при правильных настройках(подходе) я так понимаю разницы не должно быть 4 или 5 знак?
чить позже выложу резалты, осталось дописать блок который статистику по всем раздвижкам в 1 таблицу сводит, если есть обработчик файлов с удовольствием посмотрел бы код (надо: открыть файл, найти строку, считать с нее инфу, сохранить где надо и перейти к сл строке, по итогу стереть файл чтоб не мешался)
посчитал на калькуляторе с 8октября по сегодня 820п (4зн) или 8204(5зн) евро против фунта, с учетом спредов, ну это все так, наверное месяц хороший, статистика примерно 80 / 20, все портят 3 жирных минусовых сделки без них было бы на 300 больше(4знак)

 

[Bbankir]

ту НеКолла

не знаю, тестил ли ты свою программку так далеко в историю, но мне стало любопытно посмотреть на результаты и я посмотрел

настройки - постоянные по всем периодам

Профит Убыток Итого макс.ордер % убытков мин.эквити % использ.депо
1-ое полугод 2008 943,90 -836,77 107,13 0,27 46,99% -325,96 14,01%
2-ое полугод 2008 396,04 -528,98 -132,94 0,18 57,19% -552,20 4,21%
1-ое полугод 2009 841,92 -661,97 179,96 0,41 44,02% -1069,46 11,31%
2-ое полугод 2009 524,03 -413,59 110,43 0,30 44,11% -436,48 9,39%
1-ое полугод 2010 493,20 -886,33 -393,14 0,23 64,25% -532,49 10,56%
2-ое полугод 2010 764,12 -372,86 391,26 0,25 32,79% -268,30 10,84%
1-ое полугод 2011 781,51 -71,31 710,21 0,43 8,36% -202,58 8,59%
2-ое полугод 2011 458,00 -348,52 109,48 0,20 43,21% -208,89 7,69%
1-ое полугод 2012 507,17 -2,48 504,68 0,20 0,49% -64,00 6,68%
2-ое полугод 2012 385,79 -67,05 318,74 0,30 14,81% -131,59 7,11%

 

[NeColla]

ну теперь "удваивай" начальный лот после "убыточного" периода и дело в шляпе
типа маленький мартини здесь не помешает... ну и увеличивай лот(Х * 2 после достижения 3 х максДродауна...

 

[Bbankir]

ну теперь "удваивай" начальный лот после "убыточного" периода и дело в шляпе
типа маленький мартини здесь не помешает... ну и увеличивай лот(Х * 2 после достижения 3 х максДродауна...

это самый первый алгоритм

так называемое ядро, хотелось посмотреть на устойчивость

надо сделать сложную доливку, для этого есть 2 возможности
1 - очевидная и 2-ая - не очевидная

сделаю их через true/false каждую

вот только думаю, увеличить оперативку с 4 до 8 ГГб на своем самом мощном ноуте или тупо купить новый...

сразу с Вин8 и пр.

 

[Bbankir]

поставил себе 8 Гиг вместо 4-ех
особо ничего не поменялось

а проц менять? ну станет считать не 8 секунд, а 5 - разница не ощутима

кстати, обновился по Экселю - пришло СП1 - действительно, можно грузануть 4 года в один файл... но это уже неприлично - полмиллиона строк, караул
в общем, - об этом надо думать

 

[redneedle]

поставил себе 8 Гиг вместо 4-ех
особо ничего не поменялось

а проц менять? ну станет считать не 8 секунд, а 5 - разница не ощутима

кстати, обновился по Экселю - пришло СП1 - действительно, можно грузануть 4 года в один файл... но это уже неприлично - полмиллиона строк, караул
в общем, - об этом надо думать

-))) не приходило на ум, что сбор подобной однородной статистики не даст ничего,- это линейное восприятие процесса ... да и не может дать ... анализировать надо замкнутые цикличности и закономерности внутри их.
...

 

[Bbankir]

анализировать надо замкнутые цикличности и закономерности внутри их.
...

сам то понял, что написал?

 

[cfifcfif]

-))) не приходило на ум, что сбор подобной однородной статистики не даст ничего,- это линейное восприятие процесса ... да и не может дать ... анализировать надо замкнутые цикличности и закономерности внутри их.
...

вот это ответ блин. не курите и не бухайте и всё у вас получетса.

 

[Bbankir]

и эта... так называемые лотность и волатильность, которые редкий юзер пишет без ошибок не играют большого влияния на достаточно большом промежутке времени

так, например, на 1-ом полугодии 2011 года учет этих факторов дает влияние менее 1% на конечный результат

а вот теперь я задам вопрос, который способен взорвать мозг думающему человеку...
Готовы?

почему автор неоднократно упоминает о том, что надо стремиться получить не менее 80% профитных сделок если, как известно и никем не подвергается сомнению, пары всё время сходятся и всё равно сойдутся и если они сходятся, то как Вы можете получить убыточную сделку?

откуда берутся те самые 20% убыточных сделок?

 

[sbmill]

и эта... так называемые лотность и волатильность, которые редкий юзер пишет без ошибок не играют большого влияния на достаточно большом промежутке времени

так, например, на 1-ом полугодии 2011 года учет этих факторов дает влияние менее 1% на конечный результат

а вот теперь я задам вопрос, который способен взорвать мозг думающему человеку...
Готовы?

почему автор неоднократно упоминает о том, что надо стремиться получить не менее 80% профитных сделок если, как известно и никем не подвергается сомнению, пары всё время сходятся и всё равно сойдутся и если они сходятся, то как Вы можете получить убыточную сделку?

откуда берутся те самые 20% убыточных сделок?

Может вот так попробовать посчитать, как на картинке

 

[Bbankir]

тогда зачем ставить стоп-лосс, если они всё равно сойдутся где-то когда-то?

 

[Bbankir]

я посмотрел по своим циферкам и обратил внимание, что они могут и не сойтись

просто в какой-то момент, который надо принимать за новую нулевую точку они снова начинают двигаться вместе, но как её определить механически?

а очень часто бывает такое, что они разошлись и привет... можете ждать до зайкиной свадьбы

можно подбирать любые настройки, можно даже 2008 год закрывать с профитом, но общие настройки не подходят для всего периода с 01.01.2008 по сей день...

причем наиболее провальным с точи зрения настроек является 2010 год...

 

[Rolandoz]

Может вот так попробовать посчитать, как на картинке

Здравствуйте, объясните мне непонятливому- как ,торгуя двумя парами, можно выставить стоплосс ???
Ведь надо учитывать совокупный минус 2 пар а значит без эксперта,который закроет ордера при выставленном общем минусе, не обойтись...тоже самое с тейк-профитом...

 

[Bbankir]

Здравствуйте, объясните мне непонятливому- как ,торгуя двумя парами, можно выставить стоплосс ???

имеется в виду стоп-лосс по суммарному эквити

 

[Rolandoz]

и эта... так называемые лотность и волатильность, которые редкий юзер пишет без ошибок не играют большого влияния на достаточно большом промежутке времени

так, например, на 1-ом полугодии 2011 года учет этих факторов дает влияние менее 1% на конечный результат

а вот теперь я задам вопрос, который способен взорвать мозг думающему человеку...
Готовы?

почему автор неоднократно упоминает о том, что надо стремиться получить не менее 80% профитных сделок если, как известно и никем не подвергается сомнению, пары всё время сходятся и всё равно сойдутся и если они сходятся, то как Вы можете получить убыточную сделку?

откуда берутся те самые 20% убыточных сделок?

Возможно по тому что в 20-ти % случаев движение раздвижки происходит в сторону других уровней (или в верх или в низ) и возврат к изначальному уровню случается, к примеру, через год(!)...

 

[Bbankir]

ответ неверный

 

[Bbankir]

я попробовал руками просмотреть возможность схождения тех пар, которые ушли в глубокий убыток по эквити и пришёл только к одному выводу: пары могут и не сходиться, но с какого-то момента у них образуется новое равновесие и если это равновесие принять за новую нулевую точку, то тогда они сходятся, но при этом ранее открытые ордера могут и не закрыться с профитом

собственно это и мешает мне двигаться дальше, потому что вопрос корректного определения предыдущей нулевой точки, текущей нулевой точки и последующей нулевой точки важен для выведения в безубыток любой пары...

 

[Rolandoz]

Правильно, это значит что раздвижка ушла в другой уровень и пришла очередь пользоваться Уловкой 4 (или какой там у неё номер-не помню), ну короче использовать доливки.

 

[Bbankir]

Правильно, это значит что раздвижка ушла в другой уровень и пришла очередь пользоваться Уловкой 4 (или какой там у неё номер-не помню), ну короче использовать доливки.

Вы тоже относитесь к числу тех, кто не понимает того, о чем пишет?

 

[Rolandoz]

Вы тоже относитесь к числу тех, кто не понимает того, о чем пишет?

Уважаемый, лично у меня вопросов по большому счету и нет...а вот читая ваши недавние записи создается впечатление что вы занимаетесь какой-то велико-мученической х..етой по сравниванию сколько строчек бывает в одном экселе и сколько в другом.. а еще мне понравилось следующее: "...а очень часто бывает такое, что они разошлись и привет... можете ждать до зайкиной свадьбы..."

Что, действительно так бывает???:rolf::rolf: