Обсуждение парного трейдинга

LMaster

Активный участник
1. Находим близкие по смыслу инструменты с максимальной корреляцией, при этом текущая раскорреляция по оным достаточно значительна. Допустим (сейчас), это GBPUSD и EURUSD.
2. Открываем позицию по одному из инструментов в сторону закрытия раскорреляции. Допустим, селл EURUSD.
Это как?
Вы под корреляцией что подразумеваете вообще? Если Пирсона, то второй пункт с выбором направления совсем не ясен.
 

NeColla

Элитный участник
вообщето корреляция как таковая не самый лучший выбор для арбитража, любая...
 

LMaster

Активный участник
Тут такое дело. Многие ошибочно называют корреляцией не корреляцию, а болтанку синтетика в канале. И при этом кидаются термином корреляция. Вон в ветке мрСерже, даже индюк был, так и назвывался - корреляция, только с корреляцией ничего общего не имеющий.
Вот я и пытаюсь понять о чем форумянин говорит. Уж не называет ли он белку волком, вводя себя и нас в заблуждение.
 

SCALPENATOR

Активный участник
вообщето корреляция как таковая не самый лучший выбор для арбитража, любая...

NeColla привет,но она же нам нужна,для статистики ,или я не прав?
Тут такое дело. Многие ошибочно называют корреляцией не корреляцию, а болтанку синтетика в канале. И при этом кидаются термином корреляция. Вон в ветке мрСерже, даже индюк был, так и назвывался - корреляция, только с корреляцией ничего общего не имеющий.
Вот я и пытаюсь понять о чем форумянин говорит. Уж не называет ли он белку волком, вводя себя и нас в заблуждение.
Привет,ну тут уж ничо не поделать,все поразному все называют... остаеца надеяца,что рано или поздно мы будем говорить на одном языке))
 
Последнее редактирование:

NeColla

Элитный участник
угу - тут народу побольше читает - может ещё кто тебе чего подскажет :)
 

Bbankir

Местный житель
я вот до сих пор не пойму, что ответить тем, кто считает, что торговля парами - все равно, что торговля одним кроссом

отвечаю, что на 1 кроссе, например, евро-фунте, например, у меня не получается построить профитную систему, а на евро-фунтовых парах - получается...

как вот это объяснить им с точки зрения физики процесса?
 

Bbankir

Местный житель
щас нормализую данные (ещё пару-тройку дней осталось), чтобы можно было быстро оцениваться с 01.01.2008 года, так возник вопрос, - нельзя ли как-нибудь приаттачить ещё пару пар?

типа кад-чиф и кад-йена и юсд-чиф и юсд-йена?
они все вместе "наоборот"
правда не у всех брокеров встречаются

не пробовал?

и останутся пустыми только юсд-йена и чиф-йена
ну и хаг и хау через юсд

и эта, - ты эмкуэль4 сам писал или нанял кого?
 
Последнее редактирование модератором:

vgeny2

Активный участник
я вот до сих пор не пойму, что ответить тем, кто считает, что торговля парами - все равно, что торговля одним кроссом

как вот это объяснить им с точки зрения физики процесса?

да зачем тебе надо скептикам обьяснять , все равно не поможет

ты лучше скажи, когда раздвижки считал на что опирался, на какие сигналы? просто на раздвижку в пунктах?
сколько времени находился в сделке и как вообще время просчитал?
 

Bbankir

Местный житель
да зачем тебе надо скептикам обьяснять , все равно не поможет

ты лучше скажи, когда раздвижки считал на что опирался, на какие сигналы? просто на раздвижку в пунктах?
сколько времени находился в сделке и как вообще время просчитал?

считал время - просто в экселе по количеству ячеек - 0 - это курим, 1 - это в сделке
а вот поставив рядом все пары с нулями и единичками, пришёл к любопытным выводам, но это видеть надо

раздвижку считал по собственной методике
как и писал раньше автору - парный трейдинг - он у каждого свой
 
Последнее редактирование:

NeColla

Элитный участник
мкл сам писал :) не сложно это... имея формализованные действия переложить на операторы любого языка...
 
Последнее редактирование:

Bbankir

Местный житель
мкл сам писал :) не сложно это... имея формализованные действия переложить на операторы любого языка...(типа знаю и программлю на 24х языках и средах) :)

т.е. и меня толкаешь на это?

формализованная блок-схема есть, без неё никакой эксель не посчитался бы...

правда она сложна, ибо тот же эксель не позволяет писать функции более 1024 знаков длиной
 

NeColla

Элитный участник
конечно... когда сам вылежишь свой код Сам - все тонкости учтёшь... тогда и дело будет...
 

Bbankir

Местный житель
а ты какой глагол взял за основу?
вылёживать или вылизывать?
 

Bbankir

Местный житель
глядишь, завтра закончу нормализовывать данные

тогда можно будет за 5 мин понимать величину раздвижки по любой паре с 01.01.2008

жаль эксель ограничен 65 тысячами строк
полгода на М5 занимают от 37 до 42 тысяч
а то загнал бы 4,5 года столбиком и сиди себе, подбирай параметры в пару кликов
ан нет...
 

NeColla

Элитный участник
поновее екселю возьми... там вроде до 2лямов строк...

Excel 2007 размер листа 1 048 576 строк и 16 384 столбца

_http://office.microsoft.com/ru-ru/excel/HP100738491049.aspx

тебе как раз хватит - с 2008 г. всего 526000 строчек...
 
Последнее редактирование модератором:

Bbankir

Местный житель
я на 2010-ом... там 65 536 - предел
попытка закачать туда больше строк (1 год - это где-то 75-90 тыс. строк) приводит к обрезанию до 65 536
приходится бить по полгода
ХЗ в чем проблема

скачал 2013 превью - не понравилось
 
Последнее редактирование:
Верх