кажется мне, что Вы этого никогда не узнаете
Обсуждение парного трейдинга
- Автор темы NeColla
- Дата начала
кажется мне, что Вы этого никогда не узнаете
На вопрос, как,торгуя двумя парами, можно выставить стоплосс, вы в своем сообщении и ответили, да без скрипта который будет закрывать ордера при достижении определенного профита в пунктах или валюте не обойтись или вручную закрывать на определенных уровнях. Второе, кто мешает торговать парой EURGBP которая отражает положение дел EURUSD&GBPUSD применяя стоп и тейкпрофит.
Rolandoz
Почетный гражданин
Да, совершенно верно. По большому счету я тоже не очень то вижу разницу между торговлей 2 парами и торговлей их кроссом, за исключением того, что при торговле кроссом постоянно меняется цена одного пункта. Кроме того сам кросс одновременно является и индикатором раздвижки между его парами!! Например тот самый кросс EURGBP...если его цена упала значит расстояние между парами увеличилась и наоборот. Правда, лучше использовать какой нибудь индикатор так как по кроссу сама раздвижка невидна в пунктах и это менее наглядно.
Последнее редактирование:
redneedle
red mercury
на forexfactory эта тема была развита одним трейдером из сингапура ... он такой торговлей промышляет уже более 10 лет ... управляя хедж-фондом ... успешно
так что такая технология имеет место
coxah
Активный участник
а как объяснить это?
Вложения
Последнее редактирование:
Rolandoz
Почетный гражданин
Да, действительно.Не знаю. Я этого не могу объяснить. А у Вас какие идеи почему так?
coxah
Активный участник
Да, действительно.Не знаю. Я этого не могу объяснить. А у Вас какие идеи почему так?
лукавите]:->
с учётом цены пункта и волатильности, всё станет на свои места. одновременно открываться и закрываться парами с уравновешенными лотами, тоже самое что по кроссу.
а так я такого-же мнения как и
спекулянт питается волатильностью.
как то так
Последнее редактирование:
Сделал сканер раздвижек, хотел сначало реализовать как сов, но при работе надо постоянно кидать индюк... в общем не понравилось, переделал в индикатор, такой как здесь http://forexsystemsru.com/ruchnye-torgovye-strategii-i-taktiki/67811-obsuzhdenie-parnogo-treidinga-8.html#post440750
Посмотреть вложение 95082
лоты пока не использую, только заготовка, все считается в пип
просканировал евру и фунт, за последние 1000 баров на м15 это примерно с 2 ноября , получилось ++6065 без учетов спредов (5 знак), настройки машек даже пока не искал более выгодных
в итоге вот такая табличка:
Профит(пип): ;6065
серии ;профит ;лосс ;итог
1; ;24; ;1989; ;-1485; ;504
2; ;18; ;1716; ;-1087; ;629
3; ;12; ;1422; ;-428; ;994
4; ;12; ;987; ;-168; ;819
5; ;10; ;614; ;-85; ;529
6; ;10; ;765; ;0; ;765
7; ;7; ;504; ;0; ;504
8; ;4; ;499; ;0; ;499
9; ;4; ;465; ;0; ;465
10; ;3; ;294; ;0; ;294
тк сделок много то со спредами я думаю картина заметно ухудшится
также надо сделать работу с лотами
работа с серийностью....я привык при работе с сериями к одинаковым стопам и лоссам, надо подумать как правильней подойти при работе с плавающими итогами
пока не совсем понимаю с чего начать при устранении лосовых сделок
Посмотреть вложение 95082
лоты пока не использую, только заготовка, все считается в пип
просканировал евру и фунт, за последние 1000 баров на м15 это примерно с 2 ноября , получилось ++6065 без учетов спредов (5 знак), настройки машек даже пока не искал более выгодных
в итоге вот такая табличка:
Профит(пип): ;6065
серии ;профит ;лосс ;итог
1; ;24; ;1989; ;-1485; ;504
2; ;18; ;1716; ;-1087; ;629
3; ;12; ;1422; ;-428; ;994
4; ;12; ;987; ;-168; ;819
5; ;10; ;614; ;-85; ;529
6; ;10; ;765; ;0; ;765
7; ;7; ;504; ;0; ;504
8; ;4; ;499; ;0; ;499
9; ;4; ;465; ;0; ;465
10; ;3; ;294; ;0; ;294
тк сделок много то со спредами я думаю картина заметно ухудшится
также надо сделать работу с лотами
работа с серийностью....я привык при работе с сериями к одинаковым стопам и лоссам, надо подумать как правильней подойти при работе с плавающими итогами
пока не совсем понимаю с чего начать при устранении лосовых сделок
Последнее редактирование:
Посмотреть вложение 95332
волатильность пока высчитал как сумму баров за период(клоуз - опен)
решил посмотреть как это выглядет графичесски
период 96 баров на м15 это 24 часа
какой выбрать период вопрос пока открытый, возможно, только на тестах чтото определится
если волатильность выравнивать, надо каждый бар пересчитывать каким лотом подпнуть фунт
не совсем понятна ситуация когда 1 волат +, выше нуля, другая -, ниже нуля, кого подпнуть...
расчеты в пунктах
подпинывать всетаки, мне кажется, надо после того как превышен какойто порог
волатильность пока высчитал как сумму баров за период(клоуз - опен)
решил посмотреть как это выглядет графичесски
период 96 баров на м15 это 24 часа
какой выбрать период вопрос пока открытый, возможно, только на тестах чтото определится
если волатильность выравнивать, надо каждый бар пересчитывать каким лотом подпнуть фунт
не совсем понятна ситуация когда 1 волат +, выше нуля, другая -, ниже нуля, кого подпнуть...
расчеты в пунктах
подпинывать всетаки, мне кажется, надо после того как превышен какойто порог
Последнее редактирование:
SilverKZ
Элитный участник
1. Торгуя равными лотами спред, например, EURUSD * GBPUSD, торгуется их кросс - EURGBP
2. Доливки, отливки, подливки по спреду, тож самое что и по кроссу
3. Играя лотами по парам EURUSD * GBPUSD, получаем синтетический кросс с подобными свойствами кросса (EURGBP).
Стационарный канал по EURUSD * GBPUSD получить не удается (кому удалось, покажите)
и далее по кругу к п.1
Усилия сообщества предлагаю направить в сторону поиска стационарных каналов
Под этим понимается следующее
Также копнуть здесь
Уловка № 7.
«100% вероятность прибыли. Хедж между наличным рынком и фьючерсном.»
Если не вдаваться в подробности функционирования фьючерсного рынка и торгуемых там контрактов. Можно выделить основу – это заранее известно, что цена на конец истекания фьючерсного контракта уравновесится с ценой наличного торгового инструмента.
Что мы делаем: Берем наличный торговый инструмент и фьючерс на этот торговый инструмент. Начинаем мониторить между ними раздвижку, в тот момент, когда раздвижка между ними превысит заранее нами установленный порог (так чтобы раздвижка в итоге покрывала все издержки и давала прибыль), мы входим в хедж между наличным торговым инструментом и фьючерсным контрактом на тот же торговый инструмент. Таким образом, у нас имеется определенная гарантия итоговой прибыли, так как известно, что цены наличного торгового инструмента и фьючерса на этот инструмент на момент исполнения фьючерсного контракта уравновесятся и станут идентичны.
И еще как вариант - междилинговый спред, т.е. посмотреть разницу в котировках различных дилинговых центров
2. Доливки, отливки, подливки по спреду, тож самое что и по кроссу
3. Играя лотами по парам EURUSD * GBPUSD, получаем синтетический кросс с подобными свойствами кросса (EURGBP).
Стационарный канал по EURUSD * GBPUSD получить не удается (кому удалось, покажите)
и далее по кругу к п.1
Усилия сообщества предлагаю направить в сторону поиска стационарных каналов
Под этим понимается следующее
Также копнуть здесь
Уловка № 7.
«100% вероятность прибыли. Хедж между наличным рынком и фьючерсном.»
Если не вдаваться в подробности функционирования фьючерсного рынка и торгуемых там контрактов. Можно выделить основу – это заранее известно, что цена на конец истекания фьючерсного контракта уравновесится с ценой наличного торгового инструмента.
Что мы делаем: Берем наличный торговый инструмент и фьючерс на этот торговый инструмент. Начинаем мониторить между ними раздвижку, в тот момент, когда раздвижка между ними превысит заранее нами установленный порог (так чтобы раздвижка в итоге покрывала все издержки и давала прибыль), мы входим в хедж между наличным торговым инструментом и фьючерсным контрактом на тот же торговый инструмент. Таким образом, у нас имеется определенная гарантия итоговой прибыли, так как известно, что цены наличного торгового инструмента и фьючерса на этот инструмент на момент исполнения фьючерсного контракта уравновесятся и станут идентичны.
И еще как вариант - междилинговый спред, т.е. посмотреть разницу в котировках различных дилинговых центров
Последнее редактирование:
по работе с волатильностью к чему пришел?? (как определял, какие периоды, какие выводы по изменению скоростей)
какие мысли по управлению ею??
Последнее редактирование:
coxah
Активный участник
во второй колонке с лева, это число сделок?
сканировал ли ты с начала года? если да, какие результаты?
1столбец номер серии, второй число исходов(не всех, сделок, только положительных), плюсы, минусы, итог
по исходам видно что открыты несколько паралельных сделок которые закончились плюсом, для исследования серийности эта таблица не подходит, нужна ступенчатая... да еще много что нужно, но даже по ней видно что работа с 6 исхода плюсовая, надо вычислить средний порог начала 6 исхода и именно там делать макс ставки, а начальные это разгон на мин лотах, пока такие мысли.
результат именно по фунт евро был положителен по нарастающей, но я склонен к тому что просто повезло с периодом, тк я даже параметров не подбирал, просто на авось...
история у меня только с 6сентября, в альпари так, посмотрел на мт5 там за года поэтому и сейчас не него хочу перейти, сижу изучаю, но пока не так комфортно как на мт4
пока у меня слишком много своих не реализованных и не проверенных мыслей по раздвижке, поэтому как СИЛЬВЕР ничего точно сказать не могу.
сканер пока однобокий...сырец, еще много сигналов туда надо вмонтировать , так что работаем
ты чего накопал по раздвижке? пиши обсудим
Последнее редактирование:
посмотри видео , как Никола советовал, стилей работы и автоматов много, суть похожа, так что на какой платформе начинать вникать в процесс мне кажется без разницы
если ты хочеш готовый купить то мне кажется тебе надо проделать работу не меньшую чем его создание(конешно если покупаеш для денег а не для интереса)
redneedle
red mercury
переменная лотности между двумя парами обусловленна тем что циклы каждой пары проходят не по геометрически ровному кругу а по вытянутому элипсу ... в ветке сержа уже писал об этом ...