Обсуждение парного трейдинга

[coxah]

как то странно...

все прекрасно работает на 2008, 2009, 2010 годах
но стоит только включить 2011 или 2012 год, как сразу же возникает ощущение, что все надо делать с точностью до наоборот

харош в прошлое смотреть коллега. из этого ничего путного не выдет.
давай лучше сценарий для 2013 придумаем, систему ставок прикрутим, и сразу в бой. а-то так жизнь пролетит и не фига не заработаем.:idea::fa::ta::wow:

 

[Bbankir]

да ни вапрос

хотите - сделайте завтра сов на описанных принципах, если владеете МКЛ-ем - уверен, что сделаете за полчаса
только помните, что если придет 2008-ой год, надо будет в настройках плюс на минус поменять

и фсё

 

[Insaider]

MrSerj
"3. Нет, если по одному треугольнику раздвижка превысила заранее определенный порог. То усреднение по каждому треугольнику по отдельности запрещено и теперь усредняемся по всем треугольникам сразу. При этом больше никаких ограничений не накладывается, колена так же открываются по плану, а усреднение при срабатывание лосса идет уже не по каждому треугольнику, а по всему портфелю."

Чем больше читаю тем меньше понимаю...)))

Кстати в прошлое смотреть надо, это очень полезно ("Кто не знает прошлого, не имеет будущего!"), а сценарий уже почти написан осталось ~ 14 дней)), просто потом говорят уже ничего не изменить "само" пойдет в + ))
Такова приРода этого...
(Остапа понесло))

 

[coxah]

"иметь" будущее!!! не, это опасно. луччше женьщину.

не надо недооценивать, её величество вероятность. и книжки не мало врут. и зеролаги херолаги, это самообман.
историю знать конешно полезно, но зачем зацыкливатся на ней.
это выглядит как, последняя надежда утопающего, как-то убедить себя, что ты сильнее рынка, создать искуственную самоуверенность что всё под контроллем, всё ОК. Но в конечном итоге на форе всё +- 50/50, для "простых смертных".
2013 год может быть вообще иным, от того что показывала история.

вот вошёл первого января в бай (парным, шмарным всё одно, хотя мультивалютка всё-таки лучше), по всем анализам, зеролагам и прибомбасам, а цена идёт в низ. мля проблема!! а чего тебе даст история для решения этой проблемы? 0, ничего кроме самоуверенности. а самоуверенность тоже хороший индикатор, примерно 50/50 (хотя встречались люди, которые самоуверенностью имели вероятность во всех позах. так сказать, парадокс, или исключение, не знаю).

проблема в парном: после входа 4 варианта, ++(всё ОК обе в плюсе),--(ж*па),++-(всё ОК. прибыль),--+(убыток).
если эти проблемы не решаются сейчас, то решение их в прошлом без-по-ле-зно.
разумеется всё ИМХО.

ах.. да.., я это к тому что: КАК ИЗБЕЖАТь ЖЫРНОВО ЛОСЯ? мать его за ногу.

 

[NeColla]

Режь лосей - если более менее 50/50... тогда следующими входами с чуть увеличенным лотом отобьёшь убытки....

 

[troyan]

Режь лосей - если более менее 50/50... тогда следующими входами с чуть увеличенным лотом отобьёшь убытки....[/QUOTE]

А какое примерно соотношение профит=лосс использовать?

 

[NeColla]

А какое примерно соотношение профит=лосс использовать?

в каком месте?

 

[troyan]

ну допустим открыл хедж на схождение лот 0.1 пошло в минус, когда лося крыть? по процентному риску? например 2% депо или как?

 

[SCALPENATOR]

ну допустим открыл хедж на схождение лот 0.1 пошло в минус, когда лося крыть? по процентному риску? например 2% депо или как?

ну и вопросики к главному Режисеру))) ну наверно смотря скока пар собераетесь торговать, Вопрос правельно задаи пожалуиста. ну 2% это доxера даже если один парныи вxод,даже если вы знаете Граальныи ММ и сигнал на старт происxодит с некои экономие средств,то все ровно тока на удачу надеяца,что бы xватило попыток отбить прежде чем Дядя Коля придет. p.s.Босс,если чо,то поправляи меня.

 

[SilverKZ]

Попытка формализовать сигнал на открытие портфеля:
Delta1 = AverUp1 – AverDw1 (расхождение белых линий на баре 1)
Delta2 = AverUp2 – AverDw2 (расхождение белых линий на баре 2)
Delta = величина расхождения, задается пользователем

если (Delta1 >= Delta) и (Delta1 < Delta2),
то открыть портфель по правилу треугольников

Спойлер

Обоснование:
1) расхождение валютных пар вызывает расхождение линий МАКД данных пар
2) МАКД используется для нормализации котировок различных по масштабу пар
3) расхождение линий происходит не одновременно, поэтому берутся средние значения (сигнальные линии) линий выше и ниже нулевой линии МАКД, которая для всех МАКД отдельных пар одинакова.
4) в момент расхождения сигнальных линий портфель разбалансирован и в условиях цикличности рынков будет стремиться к нейтральному состоянию, т.е. к линии баланса (условно, т.к. какое может быть нейтральное состояние валютных пар )

Минус один и очень большой – дивергенция между ценой и линией МАКД, т.е. линии МАКД шпарят к линии баланса, а цена в это время в обратную сторону. Хорошо, что дивергенции происходят не так часто. Да и у нас есть система доливок на этот случай.

 

[genro]

Спойлер

Не видно рисунков в посте. Или это только у меня?

 

[genro]

Не видно рисунков в посте. Или это только у меня?

по ссылке вот такая картинка:


SilverKZ, белые толстые линии что означают? как считаются? неплохо бы выложить сам индикатор или ссылку где взять на mql5.

 

[Bbankir]

почему используются цифры 12 и 26?

по привычке?

 

[scort]

Минус один и очень большой – дивергенция между ценой и линией МАКД, т.е. линии МАКД шпарят к линии баланса, а цена в это время в обратную сторону. Хорошо, что дивергенции происходят не так часто. Да и у нас есть система доливок на этот случай.

Вероятность отработки дивера в нужную стороно тем больше чем выше таймфрейм, но доливаться надо...

Покрути кстати мультимакди по истории увидишь что оно трехмерное

Писать конечно надо на MQL5 максимально используя хотябы include <Trade\Trade.mqh> на этой библиотеке история тестится чище.
а мультивалютность проще вещать на таймер например чекать раз в 3-5 минут

 

[Bbankir]

нет, всё-таки объясните мне, откуда возьмутся 20% убыточных сделок?

физику явления, объясните
если сможете

 

[scort]

нет, всё-таки объясните мне, откуда возьмутся 20% убыточных сделок?

физику явления, объясните
если сможете

Из вопрса следует что у тебя 100% в + выходит. Наверное доходность 7-10% в год при ежедневной работе.

 

[OlegSk]

нет, всё-таки объясните мне, откуда возьмутся 20% убыточных сделок?

физику явления, объясните
если сможете

Если имеете ввиду метод mrSerj, то там должна быть пропорция 80 / 20, где 20% убыточных, которые превысили лимит допустимого расхождения и просигналили о том что пора выводить убыточную пару за счет всего портфеля. Или закрытые по sl. Уровни sl также определяется статистически, чтобы была определенная пропорция прибыльных / убыточных сделок. Приблизительно так.

 

[Rolandoz]

и эта... так называемые лотность и волатильность, которые редкий юзер пишет без ошибок не играют большого влияния на достаточно большом промежутке времени

так, например, на 1-ом полугодии 2011 года учет этих факторов дает влияние менее 1% на конечный результат

а вот теперь я задам вопрос, который способен взорвать мозг думающему человеку...
Готовы?

почему автор неоднократно упоминает о том, что надо стремиться получить не менее 80% профитных сделок если, как известно и никем не подвергается сомнению, пары всё время сходятся и всё равно сойдутся и если они сходятся, то как Вы можете получить убыточную сделку?

откуда берутся те самые 20% убыточных сделок?

Ббанкир,
да что ты при совокупился-то со своими 20-тю процентами на самом деле?? Если знаешь и хочешь поделится( а из твоих постов и соответственно ответов следует что ты знаешь) , то говори- не мучайся ...а то уже становишься похожим на того кто никак не может кончить ... задавать тупые вопросы. Говори - форум полон внимания... и физику не забудь объяснить.:rolf::rolf::rolf:

 

[axpr-r]

Bbankir
почему автор неоднократно упоминает о том, что надо стремиться получить не менее 80% профитных сделок если, как известно и никем не подвергается сомнению, пары всё время сходятся и всё равно сойдутся и если они сходятся, то как Вы можете получить убыточную сделку?

сходятся/не сходятся - это как считать расхождения и от какой точки, в общем то могут и не сойтись, или сойтись через пол-годика (вопрос - выдержит ли просадку депо?)... и с чего Вы решили что если "сойдется" то у Вас будет прибыль? вовсе не факт.

на мой взгляд Вы переиначили смысл сказанного, стремиться то конечно надо, но речь вовсе не об этом идет. Смысл в том чтобы найти в истории (полгода-год, зависит от таймфрейма ) такую величину раздвижки, которая бы в 80% случаев сходилась в ноль.
Далее, когда Вы наблюдаете что раздвижка в real-time приближается к рассчитанной величине - нужно входить в рынок и заранее рассчитать количество доливок, НО как только раздвижка превышает рассчитанный Вами диапазон (20% - это они и есть) - либо режете лося, либо пользуетесь всяческими уловками.

перечитайте тему мр. Сержа, там много полезного и интересного (правда флуда еще больше) и проверьте на демке

Ббанкир,
Говори - форум полон внимания... и физику не забудь объяснить.:rolf::rolf::rolf:

уже все сказано, разжевано и в рот положено, но мало кто смог проглотить или другими словами - "Вам шашечки или ехать?" тынц

 

[Bbankir]

Если имеете ввиду метод mrSerj, то там должна быть пропорция 80 / 20, где 20% убыточных, которые превысили лимит допустимого расхождения и просигналили о том что пора выводить убыточную пару за счет всего портфеля. Или закрытые по sl. Уровни sl также определяется статистически, чтобы была определенная пропорция прибыльных / убыточных сделок. Приблизительно так.

как раз вот этого мы и не знаем наверняка

почему они превысили лимит допустимого расхождения? кто его посчитал/оценил? как это было сделано?

зачем Вам стоплосс, если у Вас все пары всегда сходятся? может быть Вы поспешили войти в сделку? кто мешает Вам входить не на пике (предполагаемом пике расхождения), а на полдороге к схождению?