Sergey Kovalyov
Элитный участник
Нет. Почитайте про линейную регрессию в википедии.
Обсуждение парного трейдинга
- Автор темы NeColla
- Дата начала
а зачем Вы что-то куда-то отсылаете?
разве нельзя этого делать "на месте"?
Sergey Kovalyov
Элитный участник
Перефразируйте вопрос. Я ничего не понял.
Sergey Kovalyov
Элитный участник
Как это не имеет ? Еще как имеет. Просто при расчетах проявляется функциональная зависимость от депозита -раз, работающего объема (без учета стоповых ордеров) -два, средней входа -три и, наконец текущей цены-четыре. В результате получается некоторый дозированный мартингейл.
Sergey Kovalyov
Элитный участник
Я не могу вести дискуссию на тему мартингейла. Разве что будут предоставлены статистические данные в подтверждение того, что он имеет смысл. Нет данных -- не о чем говорить. =)
имеет место быть, все же следует ловить схождение - расхождение
Отлично. Ну так как это не система, а всего лишь суповой набор, который много чего рассказывает. Поэтому робота сделать можно без проблем. Чуть позже скину тз, а там глянешь - интересно будет или нет
Сергей без обид, но чего-то в вашей системе не доделано. Не знаю что именно, но просто картинка глаз не радует
)) Какой-то шаг еще сделать нужно и будет все намного красивее Sergey Kovalyov
Элитный участник
Дык, у меня тут костыль на костыле. Ну, идеала нет, да. Что уж тут поделаешь?! =)
Sergey Kovalyov
Элитный участник
Повезло. Откатилось. Закрыл в ноль.
Вложения
Sergey Kovalyov
Элитный участник
Вот на примере этой неудачной сделки попробую показать как надо позой управлять (сам для себя тоже хочу с этим разобраться, а то неприятно на такое смотреть). Но потом. Ушел жрать. =)
Sergey Kovalyov
Элитный участник
Чтобы считать корреляцию, надо определиться с окном, на котором ее считать. Если я играю внутри дня, то это пару часов. И вот иногда можно поймать очень хорошие "корреляции". Она же постоянно плавает. =)
Основная идея парного трейдинга, имхо, должна быть не "мы строим грааль, который нам из воздуха будет бабло делать", а "рынок инертен, если мы что-то насчитали, то можем надеяться, что это продлится еще какое-то время и мы это проторгуем в плюс".
Основная идея парного трейдинга, имхо, должна быть не "мы строим грааль, который нам из воздуха будет бабло делать", а "рынок инертен, если мы что-то насчитали, то можем надеяться, что это продлится еще какое-то время и мы это проторгуем в плюс".
Sergey Kovalyov
Элитный участник
У меня сейчас 4 пары. EURUSD, GBPUSD, AUDUSD и NZDUSD. Я строю синтетики из них. До USDCAD и USDJPY еще не добрался. Там надо переворачивать пары и мудохаться с расчетами. Но все будет. =)
Да, с окном для расчета полностью согласен. Как я делал. У меня был калькулятор корреляции и всегда смотрел что бы она была в нужных мне диапазонах. И сижу торгую. Лоты одинаковые. Как только корреляция убегает за расчетный диапазон - ищу другие валютные пары на которых корреляция в допустимых нормах.
Вот думаю если сюда и лоты приделать, может еще лучше получится.
Вот думаю если сюда и лоты приделать, может еще лучше получится.
Sergey Kovalyov
Элитный участник
Приделывайте.
Потом придете к мысли, что и корреляция не нужна. =)
Потом придете к мысли, что и корреляция не нужна. =)
Sergey Kovalyov
Элитный участник
Так я ж только начал. С 3-го числа. Мониторинг в подписи. Смотрите сами =)
Ну вот Вы загоняете их на www.r-project.org
я и спрашиваю, зачем???
нельзя ли их "дома" считать?
Sergey Kovalyov
Элитный участник
Тю блин! Вы бы сайт открыли. =)
R это прога такая. Типа матлаба. Конечно, она у меня на компе стоит! =)