Обсуждение парного трейдинга

[Sergey Kovalyov]

Кстати, кому интересно, открыл историю сделок на мониторинге первого счета у меня в подписи. На выходных закрою, наверное.

В 11:40 это ошибка с размерами поз. Там размеры поз наоборот по парам должны быть. Так что быра закрыл от греха подальше, но в теории тоже хороший плюс там был. =)

 

[Valery53]

а теперь ещё раз и своими словами так, как Вы это понимаете и пытались сделать

Готов объяснить. Добавление к открытым позициям должны быть меньше общего объема, иначе средняя входа будет догонять курс. Это в том случае, если трейдер уже в выигрыше. Малейшее движение в другую сторону моментально съест весь выигрыш. Если же рассматривать движение в противоположную (просадочную ) сторону,то это уже усреднение,от которого большинство просто отмахиваются и рассматривать не желают, хотя ничего плохого я в этом не вижу, поскольку курс мы догоняем. При выставлении фиксированного значения объема - будем отставать.

 

[Rolandoz]

При 1 к 1-му, да. Но так как коэфиценты постоянно плавают, то я в кроссы даже не лезу. Лотность определяется коэфицентами. А коэфиценты определяются линейной регрессией одной пары на другую за некий промежуток в прошлом и потом полученная регрессия строится в MT. У меня в MT 10 графиков... постоянно сижу и выбираю чо бы торгануть. =)

Заинтриговали. Но как именно или где Вы видите что "коэффициенты постоянно плавают"? Это Ваш индикатор выдаёт? Или Вы производите какие то дополнительные расчеты из ходя из показаний индикатора?:question:

 

[Sergey Kovalyov]

Ну, основной код у меня -- скрипт на Perl, который загоняет котировки в R (http://www.r-project.org/), и уже R считает регрессию. Потом Perl просто печатает эти коэффиценты.

Вот пример:
# loaded
# name: EURNZD
# -1.277429;3.061210 Thu Dec 13 12:58:32 2012
# -1.298924;3.086710 Thu Dec 13 12:53:32 2012
# -1.316563;3.107634 Thu Dec 13 12:48:32 2012
# -1.331208;3.125038 Thu Dec 13 12:43:32 2012
# -1.304066;3.092942 Thu Dec 13 12:38:32 2012

Первое это С0, а второе С1 (3.061210) -- лотность для NZDUSD против EURUSD. Автоматически подсчет лотности из размера депо я еще не сделал (поэтому и ошибвся там в 11:40). =)

 

[Sergey Kovalyov]

Вот из-за такой высокой лотности (3) в данный момент, имеем ацкий спред на этом синтетике сейас -- 68. Торговать нет смысла.

 

[OlegSk]

Ну, основной код у меня -- скрипт на Perl, который загоняет котировки в R (http://www.r-project.org/), и уже R считает регрессию. Потом Perl просто печатает эти коэффиценты.

Какое количество баров в среднем используете для вычислений?

 

[Sergey Kovalyov]

Я не бары считаю, а собираю все тики за "некий промежуток времени" (весьма короткий). Бары иногда пропускаются, да и спред правильно по ним не посчитаешь. А при интрадее спред очень важен.

 

[Sergey Kovalyov]

По сринам можно угадать какой этот промежуток времени, кстати =)

 

[Demoschet]

Да эта тема интересная конечно. Но я считал регрессию в экселе . Да и индикаторы вроде как бы есть под мт4

 

[Valery53]

При 1 к 1-му, да. Но так как коэфиценты постоянно плавают, то я в кроссы даже не лезу. Лотность определяется коэфицентами. А коэфиценты определяются линейной регрессией одной пары на другую за некий промежуток в прошлом и потом полученная регрессия строится в MT. У меня в MT 10 графиков... постоянно сижу и выбираю чо бы торгануть. =)

Использование коэффициентов подразумевает наличие какой-то формулы.Если коэффициент "плавает", то это уже не коэффициент, а переменная. Возможен и другой вариант. У Вас должна существовать еще одна функция, роль которой исполняют коэффициенты, но тогда что является аргументом?

 

[Sergey Kovalyov]

Та хоть вручную. Регрессия она и есть регрессия. Кому как удобней. =)

 

[Sergey Kovalyov]

Использование коэффициентов подразумевает наличие какой-то формулы.Если коэффициент "плавает", то это уже не коэффициент, а переменная. Возможен и другой вариант. У Вас должна существовать еще одна функция, роль которой исполняют коэффициенты, но тогда что является аргументом?

Формула, ага. Регрессия. EURUSD = c0 + c1 * AUDUSD. Остального не понял, похоже.

В общем, у нас скользящее окно, но фиксированное по длине. Поэтому и коэффициенты плавают.

 

[Bbankir]

По сринам можно угадать какой этот промежуток времени, кстати =)

похоже, Вы действительно что-то сделали своё, что здесь редкость, поэтому, пойду Вас перечитаю...

 

[Valery53]

Получить выигрыш всегда невозможно. Уберите это ограничение, начните рассматривать вариант "что делать, если в минус" и ответ не должен быть "повышаем нагрузку на депо или пересиживаем".

А автоматизация, да, задолбаться можно. Но основная рутина более-менее успешно автоматизируется. =)

Кстати, а почему не повышать нагрузки если депозит позволяет?

 

[Bbankir]

А вот синтетик уже перестроился. Уже 2 AUDUSD против 1 EURUSD. Поза все еще открыта. Надо было закрыть там на пупочке, конечно, но не успел =)

ps Закрылось уже. =)

а где Вы видите 2 там ауд или 1 против евр?

 

[Valery53]

Формула, ага. Регрессия. EURUSD = c0 + c1 * AUDUSD. Остального не понял, похоже.

В общем, у нас скользящее окно, но фиксированное по длине. Поэтому и коэффициенты плавают.

Коэффициенты, которые Вы имеете ввиду, это видимо с0 и с1.Они равны константе или меняются? Если меняются то по какому закону? Если постоянны, то какое численное значение?

 

[SilverKZ]

Я, после прочитанного, не могу никак понять почему упор делается именно на индикаторы. Они тут играют только лишь второстепенную роль и не более. Для начала могу вот что подсказать:

найдите хороший восходящий тренд на GBPUSD и через каждые 40 пунктов выставляйте ордера sell, а на EURUSD бай (но так, что бы время выставления ордеров на GBPUSD и EURUSD было одинаковым). И таких ордеров сделайте на GBPUSD штук 5 (на EURUSD тоже будет 5 штук). А теперь посчитайте просадку и время выхода ордеров в бу.

По такой схеме хорошо бы скрипт какой-нибудь. Но ручками тоже сделаете довольно быстро.

имеет место быть, все же следует ловить схождение - расхождение

 

[Sergey Kovalyov]

Кстати, а почему не повышать нагрузки если депозит позволяет?

Мартингейл не имеет математического обоснования. Управлять же позой без повышения нагрузки имеет смысл, да. Но сложно. Я буду это пробовать чуть позже. Пока минусы крою по стопу.

 

[Valery53]

Формула, ага. Регрессия. EURUSD = c0 + c1 * AUDUSD. Остального не понял, похоже.

В общем, у нас скользящее окно, но фиксированное по длине. Поэтому и коэффициенты плавают.

с0 видимо величина постоянная, а с1-переменная?

 

[Sergey Kovalyov]

а где Вы видите 2 там ауд или 1 против евр?

Там не видно. Видно в выводе скрипта. Вот тут http://forexsystemsru.com/ruchnye-t...uzhdenie-parnogo-treidinga-53.html#post542652 пример вывода был.