Обсуждение парного трейдинга

[Sergey Kovalyov]

Повезло. Откатилось. Закрыл в ноль.

Вот как сейчас синтетик выглядит. Желтыми отмечено где я открылся и где закрылся. Коэффициенты уже изменились совсем:

# name: GBPEUR
# 0.3417406;0.9735623 Thu Dec 13 16:03:25 2012

а было

# name: GBPEUR
# 1.0851088;0.4037905 Thu Dec 13 14:08:29 2012

То есть, чтобы остаться в рамках канала, надо было добирать позу по EURUSD постепенно. И мой бы первоначальный синтетик (в том сообщении) трансформировался бы в этот. И возможно, стал бы даже прибыльным (считать надо). =)

 

[Bbankir]

Тю блин! Вы бы сайт открыли. =)
R это прога такая. Типа матлаба. Конечно, она у меня на компе стоит! =)

так я сайт и открыл, а не увидев нигде АПИ задал вопрос

тогда только 2 вопроса:
1. и это всё?
2. лосей режете по минус 10 долл на базовый ордер в 0,1 лота?

 

[Sergey Kovalyov]

тогда только 2 вопроса:
1. и это всё?

Нет. Все только начинается. =)

2. лосей режете по минус 10 долл на базовый ордер в 0,1 лота?

Лоси -- полторы-две раздвижки. То есть, если мы хотим взять 50 пунктов, то стоп -- 100. Если цель 90, то стоп 140-180. Тут все еще очень неформализовано. =)

 

[OlegSk]

Нет. Все только начинается. =)

Вы знакомы с этим инструментом?
Чем ваш подход отличается от разработки 7bit?
Имею ввиду сам принцип.

 

[Sergey Kovalyov]

Да, я читал про него. Отличается тем, что
1. я интрадейщик
2. я пока работают с двумя парам (варианты из трех и больше не рассматривал)

А прицип очень похожий, да.

 

[Bbankir]

Нет. Все только начинается. =)


Лоси -- полторы-две раздвижки. То есть, если мы хотим взять 50 пунктов, то стоп -- 100. Если цель 90, то стоп 140-180. Тут все еще очень неформализовано. =)

почему начинается?
на мой взгляд - готовая ТС, только автоматизировать и сидеть на берегу

 

[Sergey Kovalyov]

Да потому, что оно все на костылях у меня сейчас. А вот когда автоматизирую, тогда будет "всё" =)

 

[Sergey Kovalyov]

Кстати, про костыли. Начал пытаться управлять позой по живому... такого нагородил, мама не горюй. Доуправлялся, что обе пары в одну сторону стоят. А у меня код от такого плющится. =)

 

[Sergey Kovalyov]

Вы как хотите, а я больше "управленеим синтетической позой" не страдаю. Результат по факту такой же как и остопиться, но в процессе мозги вскипают.

Повезло, что фунт и евра ухнули вниз. Закрылся в ноль и перевел дух. =)

 

[sbmill]

Вы как хотите, а я больше "управленеим синтетической позой" не страдаю. Результат по факту такой же как и остопиться, но в процессе мозги вскипают.

Повезло, что фунт и евра ухнули вниз. Закрылся в ноль и перевел дух. =)

Вы попробуйте с М1 на М15 перейти, мозги кипеть не будут и легче управлять позой синтетической т.к. коэффициент практически без изменения. Я тож 2 недели на демо шпарю на М15 EURUSD&GBPUSD коэф. с 16.11.12 без изменения, ради интереса прикреплю отчет.

 

[Sergey Kovalyov]

Не, M15 не для моего трейдерского темперамента. Мне надо загрузку на 200% и доходность в 100% в месяц. =)

 

[Sergey Kovalyov]

Кстати, круто, что дневник трейдерский ведете. Обычно народ ленится такое делать. =)

В общем, посмотрел. Доливки есть да, не одобряю. Считаю, что просто повезло. "Раздвижка" ну совсем не обязана нам ничем, и нет никаких гарантий, что она сойдется. Ошиблись -- зарубили лося, ищем новый вход.

Но дело хозяйское, конечно.

 

[RIDDLER]

решил и я свои 5 коп вставить ... ничем конечно не удивлю и нового не покажу...
решил посмотреть если что либо вкусного на попсовых парах евро, фунте и их кроссе .

здесь на одном графике евра и фунт , ниже их спред и кросс

Спойлер

[/url][/IMG]

здесь висят кросс и синтетика , не стал заморачиваться и построил по клоузам]:-> а на нижним графике их разница в пунктах , то есть можно оценить разбежку между кроссом и его синтетикой... вообщем не густо...:-(

Спойлер

[/url][/IMG]

тоже самое но на более продолжительном периоде времени (сжал график)

Спойлер

[/url][/IMG]

 

[RIDDLER]

никак не вставлю графики... раньше все ок было ...((
все нормуль , такой хостинг картинок кривоватый видать... , жаль что это сообщение не могу удалить...

можно было бы посмотреть и другие пары , но всякий интерес теряется к дальнейшему разбору этой темы при учете спрэда в алгоритме )))
ещё можно со скоростью движения коррелированных пар поиграться , но лень ))
пример, евра двигается по энергичнее франка))))

Спойлер

[/url][/IMG]

 

[Demoschet]

Интересно. все говорят о раздвижках, но никто не учитывает корреляцию. Если вы когда-нибудь следили за расхождением валютных пар, то замечали почему расхождения увеличиваются - потому что происходит отрицательная корреляция на некоторых участках и если с этого места мы считаем так же как и считали при положительной, то такое расхождение не сойдется годами.

Поэтому, если сделать все грамотно, то расхождения не будут такими проблемными + мм и вот готовая система. А отрицательную корреляцию на графиках и без индикаторов хорошо видно.

А если все же попали в расхождение при отрицательной корреляции, то можно для вывода позиций применить обратный парный хедж. Хотя не знаю как это будет выглядеть.

 

[Sergey Kovalyov]

Дело в том, что сначала происходит раздвижка, а потом изменяется корреляция. Корреляция -- запаздывающий индикатор.

"Я не знаю, как выглядит ЭТО, но предлагают ЭТО попробовать" -- шаманство. У нас его и так хватает, зачем увеличивать его количество?! =)

 

[Demoschet]

Корреляцию можно отследить и совершенно другим способом, а не теми формулами что есть в интернете и она будет не запаздывающей. А для начинающих в этой теме хватит и стандартных индикаторов. Достаточно пол годика поторговать и все встанет на свои места. Я изначально тоже входил на расхождениях где была отрицательная корреляция, а потом понаблюдав понял что такие моменты легко отсеиваются. Так что тут никакого шаманства

 

[Sergey Kovalyov]

Шаманство-шаманство. =)
Просто свое родное шаманство, выстраданое за полгода уже кажется "чОткими правилами".

ps Я сам такой, так что знаю, о чем говорю. =)

 

[Sergey Kovalyov]

Корреляцию как не считай, она посчитана на каком-то окне. Если мы это окно двигаем, то она плавает. У нас, допустим, правило, если корреляция ниже 0,5 или выше 0,75, то не торгуем. Считаем каждые пять минут нашу корреляцию, имеем: 0,45 0,46 0,48, 0,51 Опа! Входим! Через 5 минут -- 0,45 0,44 0,43... приплыли. Классический запаздывающий индикатор. =)

Еще раз. Все подсчеты, которые учитывают не только цену в текущую секунду, но и за какой-то период в прошлом, -- запаздывающие по определению. И никакие уловки и попытки заглянуть в будущее (а что же наш индикатор покажет на следующем баре) не имеют прогнозной силы. И если мы верим в умение прогнозировать, то проще сразу цену прогнозировать, тогда. =)

 

[Demoschet]

Ну раз мы знаем что он запаздывает, так может делать наоборот? Считаем коридор корреляции за промежуток времени, допустим получилось от 1 до 0.5. И далее смотрим когда она будет 0.75 по индикатору и начинаем делать расчет расхождения. Если индикатор показывает что в данный момент корреляция = 1, то сигнал бракуем. А если показывает что 0.5 - входим.