Обсуждение парного трейдинга

[Demoschet]

Сильвер - молодец! Ну судя по тому что готово - система имеет право жить даже на полном автомате .

Например я ничего не делал когда сигналил стоп по какому-то треугольнику. Просто ждал пока баланс портфеля становился в + и все. Правда это у меня было все 2 раза. Но у меня индикатор не рисовал нулевых точек, я ставил сам линию там где точка была нулевая и считал тоже сам, однако отсеивал некоторые входы, которые потом впоследствии расходились на большое кол-во пунктов.

 

[SilverKZ]

Совершаем доливки до срабатывания условного стопа по одному из треугольников, после срабатывания условного стопа доливки совершаются всем портфелем одновременно, кроме треугольника на котором он сработал, через определенный шаг в % или $. После вывода портфеля в безубыток + например 50$ всё закрываем. Я так понял.
Вот, Insaider ту часть процитировал:
"3. Нет, если по одному треугольнику раздвижка превысила заранее определенный порог. То усреднение по каждому треугольнику по отдельности запрещено и теперь усредняемся по всем треугольникам сразу. При этом больше никаких ограничений не накладывается, колена так же открываются по плану, а усреднение при срабатывание лосса идет уже не по каждому треугольнику, а по всему портфелю."

Действительно Мр.С разъяснял, вот нашел

 

[Demoschet]

Хм, то есть если мы получили лосс по 1 треугольнику, то доливаемся по всем остальным? Чего-то я не совсем в это верю. Я представляю что будет если доливаться по всем остальным треугольникам. Или я чего-то не так понял?

 

[Sergey Kovalyov]

Христом-богом молю, забудьте про доливки! Какое у них (доливок) логическое обоснование?! Правильно никакого (как и у мартингейла). Это только отсрочка грандиозного неизбежного лося плюс неэффективное использование средств (надо держать бабла на доливки). Ошиблись со входом, все, надо признать ошибку и зарезать лося. Треугольник не клялся нам всегда быть прибыльным!

 

[Demoschet]

Если торговать 1 треугольником и не пользоваться доливками, то результаты будут куда хуже. Индикатор нам показывает то что видит он, но мы прекрасно знаем, что индикатор видеть будущего не может, поэтому мы перестраховываемся с помощью доливок, которые помогут сгладить погрешность индикатора.

 

[Sergey Kovalyov]

Эх... ладно... жизнь научит. =)

 

[sbmill]

Христом-богом молю, забудьте про доливки! Какое у них (доливок) логическое обоснование?! Правильно никакого (как и у мартингейла). Это только отсрочка грандиозного неизбежного лося плюс неэффективное использование средств (надо держать бабла на доливки). Ошиблись со входом, все, надо признать ошибку и зарезать лося. Треугольник не клялся нам всегда быть прибыльным!

Вот тут-то вы не правы без доливок не обойтись, без них торговля получится 50 на 50+-10 или еще хуже, кто по беспределу доливается. А вот если собрать статистику расхождений валютных курсов например за 12 месяцев, потом покрутить циферки и будет видно оптимальные значения, где открываться, фиксировать профит, резать лося. Расчет треугольника EURUSD&GBPUSD за 12 месяцев ТФН1 при входе + 2 доливки одинаковым количеством лотов у меня дают прибыль 2170+1275+7560=11005 пунктов и 7 раз срабатывал лосс, который принес убыток -4200 пунктов. Получается ТС, где 72% профит и 28% лосс. И главное все это уже описал мр.Серж в своих постах, просто до кого-то это дошло и они это применяют на практике, до кого-то не дошло и они изобретают велосипед, до кого-то только, что дошло и они продвинулись на другой уровень.

 

[OlegSk]

Хм, то есть если мы получили лосс по 1 треугольнику, то доливаемся по всем остальным? Чего-то я не совсем в это верю. Я представляю что будет если доливаться по всем остальным треугольникам. Или я чего-то не так понял?

Если вы торгуете по этому методу, то вы должно быть заметили что в том случае, когда по одному треугольнику сигналит стоп и далее растет просадка, некоторые другие двигаются в другую сторону и дают +++, при этом просадочный треугольник часто двигается сильнее остальных (импульс на кроссе).

 

[Demoschet]

Это я заметил . Но просто не усреднялся всем портфелем.

 

[OlegSk]

Это я заметил . Но просто не усреднялся всем портфелем.

Я тоже, в результате иногда долго приходилось ждать выхода портфеля в +.

 

[Insaider]

Расчет треугольника EURUSD&GBPUSD за 12 месяцев ТФН1 при входе + 2 доливки одинаковым количеством лотовПолучается ТС, где 72% профит и 28% лосс. И главное все это уже описал мр.Серж в своих постах...

Так то оно так, да не совсем...
Если говорить про систему с 80% профитных сделок, о которой говорил уважаемый Серж, то он производил расчет так, что не использовал доливки в этом случае (в той теме я его об этом успел спросить). То есть чисто кроем ~TP 80% или ~SL 20% третьего не дано.
А вот как он производил расчет, вроде описал (но вопросы у меня есть до сих пор, поздно сформулировал и увидел их) но на моем скрипте, часто получается так, что при соотношении ~TP 80% ~SL 20% (если искуственно поставить эти пороги и прогнать на оптимальное соотношение, много не закрытых сделок на конец теста, и куда они пойдут в будущем не известно.
Но это немного другая темка (нежели уловка 4.3) жаль, что нет возможности его поподробней расспросить сейчас как он это делал.

Хм, то есть если мы получили лосс по 1 треугольнику, то доливаемся по всем остальным? Чего-то я не совсем в это верю. Я представляю что будет если доливаться по всем остальным треугольникам. Или я чего-то не так понял?

Вот это и не совсем понятно, чего конкретно делать с портфелем после срабатывания стопа по одному из треугольников, подробно его никто об этом не расспросил (поскольку никто не подобрался к этому на тот момент), а он и не сказал. (т.к. есть правило нет вопроса, нет ответа.)
Думается как то надо доливаться но как всем портфелем или же теме которые идут в + или наоборот которые в -. Тут надо тестить, мда совет профи кто по этой теме шпарит не помешал бы.

 

[OlegSk]

Вот это и не совсем понятно, чего конкретно делать с портфелем после срабатывания стопа по одному из треугольников, подробно его никто об этом не расспросил (поскольку никто не подобрался к этому на тот момент), а он и не сказал. (т.к. есть правило нет вопроса, нет ответа.)
Думается как то надо доливаться но как всем портфелем или же теме которые идут в + или наоборот которые в -. Тут надо тестить, мда совет профи кто по этой теме шпарит не помешал бы.

А по моему всё понятно, по скольку в портфеле все пары хеджируются, при срабатывании стопа по какому либо треугольнику, эквити совокупной позиции не пойдет сразу вниз, а будет болтаться в канале, вот этот канал и торгуем, усредняя при определенном % отклонения!

Вообще такие детали нужно проверять самому, думаю там много вариантов.
Возможно вообще будет выгоднее закрывать треугольник по стопу и открываться в обратном направлении...

 

[Demoschet]

Раз мр.Сержа нету, то мое предложение такое: создать группу из 3-5 человек, которые будут торговать на демке или реале и пару программистов. Те, кто будет торговать - будут следить за процессом и показывать что происходит, а свои действия записывать типа журнала или просто на форуме публиковать.
А программисты помогать с индикаторами и делать автомат. В результате всего этого у нас будет и теория и практика и тех часть.

Или просто сидеть и перебирать все возможные варианты и может найдется какой-то лучший.

 

[OlegSk]

Раз мр.Сержа нету, то мое предложение такое: создать группу из 3-5 человек, которые будут торговать на демке или реале и пару программистов. Те, кто будет торговать - будут следить за процессом и показывать что происходит, а свои действия записывать типа журнала или просто на форуме публиковать.
А программисты помогать с индикаторами и делать автомат. В результате всего этого у нас будет и теория и практика и тех часть.

Или просто сидеть и перебирать все возможные варианты и может найдется какой-то лучший.

Сначала посмотрим что у Сильвера получится

 

[NeColla]

Христом-богом молю, забудьте про доливки! Какое у них (доливок) логическое обоснование?! Правильно никакого (как и у мартингейла). Это только отсрочка грандиозного неизбежного лося плюс неэффективное использование средств (надо держать бабла на доливки). Ошиблись со входом, все, надо признать ошибку и зарезать лося. Треугольник не клялся нам всегда быть прибыльным!

но в то же время, имеется и такое мнение

 

[Demoschet]

Сильверу помогать тоже нужно. Думаю одному ему не так просто сидеть делать. Я предлагаю пока тем, кто ждет, подумать над индикатором. Мр.Серж говорил, что он кросс тоже использует для расчетов, однако на примере он это не указал. Кто что думает по данному вопросу?

 

[OlegSk]

Сильверу помогать тоже нужно. Думаю одному ему не так просто сидеть делать. Я предлагаю пока тем, кто ждет, подумать над индикатором. Мр.Серж говорил, что он кросс тоже использует для расчетов, однако на примере он это не указал. Кто что думает по данному вопросу?

Примерно на какой странице он это упоминал?
Имеете ввиду волновой анализ кросса?

 

[Demoschet]

Я сейчас и не вспомню ((( нужно искать. Там он даже не 1 раз упоминал об этом.
Вот нашел, но тут пишется что при расчетах кросс откладываем

*ttp://forexsystemsru.com/324935-post26.html

Вот что он написал по поводу индикатора.

Хочу подметить один момент! Нулевых точек на одном временном промежутке, за маленький промежуток времени может быть много, потому как эти точки мульти фрактальны и проникают друг в друге, в большом количество, с более мелких в более крупные и наоборот. По этому Вы можете для поиска этих нулевых уровне использовать даже некоторые индикаторы, такие как скользящие средние или же осцилляторы разных мостах. В том числе волновых. И уже на основе этих индикаторов рассчитывать коэффициент корреляции между основными торговыми инструментами, а нулевая точка будет считаться одинаковое или наиболее приближенное к идентичным показаниям индикатора, на обоих основным торговых инструментах (в нашем примере: между валютными парами Евробакс и Фунтбакс). И на разных временных периодах, будут множество разных точек входа, с разными целями, стопами и частотой торговли. После вычисления нужного Вам уровня для входа, по основным парам, Вы можете торговать или же по этим парам одновременно или только по их кроссу.

 

[Insaider]

Мр.Серж говорил, что он кросс тоже использует для расчетов, однако на примере он это не указал. Кто что думает по данному вопросу?

А где он это говорил (чего-то не припомню)?
Насколько помню да (из поста выше), все время призывал использовать пары в расчетах, а торговать можно и только по кроссу.


NeColla Мляха-муха))) Я конечно понимаю, ТВИМС наше все!))
Но нельзя же так битом по мозгам, а перевести?
Рассуждения Сержа, после ваших вихревых спиралей в пространстве и времени кажутся весьма понятными и не такими уж зашифрованными для не посвященных в граль))
Эх-х, пошёл книжки читать, уму набираться...

 

[Demoschet]

Пока не нашел. Найду покажу. Кстати, а кто-нибудь по скринам что он выкладывал - считал что получается? + или -?