Практикующим на подмогу...
Всем, привет!
В аттаче робот от Леонида. Код описан. Построен на Кимовских функциях. Работает на Лайне 21\8\2\6. Я его юзаю на более быстрых МА 13\5\2\6\.
Пока ещё не разобрался, под какой депозит прописаны параметры трала, профита и лосса. Но, думаю тем, кто дружит с арифметикой, сделать это будет легко, остальные - шевЕлим извилинами.
Что успел заметить. В одновременную работу, лучше брать пары с разными знаками корреляции. Если есть евро и фунт, то добавьте бакс и франк через йену. Другие варианты, по такому же принципу. Так, вы сможете избежать коррелированности торгуемых синтетиков, типа диверсификация.
Про ММ, уже много чего сказано топик стартером. Однако, хочу добавить такую тему. Когда раздвига увлекается, лучше конечно сделать стоп, и подождать нового входа. А можно, на рассчитанном расстоянии, произвести усреднение убежавшей ноги\ног. В случае, когда бегут обе, то доливка
не обязательно должна быть синхронной. Каждую ногу, можно долить на рассчитанном, для неё, расстоянии в пунктах. Т.е. одна нога может это расстояние преодолеть за три бара, другая за пять (по разному во времени). Сам расчёт, должен строиться на основании предполагаемого профита. Производилось ли уравновешивание лотов по волатильности, или нет, значения не имеет. Просто, подразумеваем, что профит, достигается за счёт движения в нашу сторону,
одной ноги. Делим его на стоимость пункта убежавшей ноги - получаем расстояние в пунктах до первого усреднения.
Любителям экономии на свопах, могу присоветовать такую байду. Когда убежавшая нога, достигла рассчитанного уровня усреднения, затем вернулась к уровню первого входа, но при этом не достигнут ни уровень б\у, ни желаемый профит - то, тупо кроем её по нулю, высвобождая деп.
Далее, при самом неблагоприятном развитии ситуации, когда уже усреднились обеими ногами, а они продолжают разбег, то тут можно включить воображение и предпринять, из всякого множества вариантов (мартин, мягкий мартин, полу-мартин, полу-мягкий полу-мартин). Дам самый примитив. На рассчитанном расстоянии (а оно уже посчитано, и из-за разности стоимости пункта у разных пар, может быть разным для ног, выбранного синтетика), усредняемся
удвоенным лотом.
Это, сохранит возможность, ещё раз высвободить маржу, как описано выше, курсивом.
Теперь, внимание!!! Прежде чем, принимать в работу, такой способ пересиживания раздвижки, просчитайте уровень предполагаемого профита, с таким прикидом, что бы его (профит), могла вам, дать среднестатистическая движуха (волатильность), одной (самой медленной в тандеме), пары. А потом, просчитайте таблицу усреднения на максимальное (по истории) безоткатное движение этой пары. Вот вам и размер вашего депа, для такой работы.
Если итог расчётов, размера депозита вас не устроил, то есть способ уменьшить его на треть. Сделайте выборку (по истории) максимальных безоткатов. Убедитесь в том, что:
например, в 100% случаев, на определённом уровне усреднения (5, 7, или 8), происходил гарантированный откат к предыдущему уровню. Тогда, во избежание развития дальнейшей просадки, закрывайте синтетик в ноль\минус, на предыдущем уровне. Т.е., вы выяснили, что после 4 усреднения, откат к уровню третьего усреднения происходит всегда, значит здесь и обнуляемся. Но теперь, вы знаете, что до третьего уровня усредняться можно как угодно смело и работать с тралом.
Если не нашлось, на ваших параметрах системы, гарантированного уровня с откатом к предыдущему - тогда просто,
так не работаем, а делаем, как говорил НеКолла.
P.S. Я видел, тут народ, переделанный Лайн юзает. Ну, наверняка прогерам будет не сложно заменить, что надо в Леонидовском боте.
Посмотреть вложение Exp_Arbitr_Ttrailing_23Mod.rar
P.P.S. Корреляцию смотрю здесь: _http://www.forexticket.ru/ru/tools/01-01-correlation
