Обсуждение парного трейдинга

[Insaider]

Плюсы: неважно куда пойдёт цена, она рано или поздно вытянет всю связку в плюс.
Минусы: 1)вытянет связку в плюс только тогда, когда начнётся тренд, при флете же постепенно нарастает минус на эквити, также с каждым новым заходом растёт число залоговых средств на счёте. 2) Вручную такую торговлю реализовать очень сложно нужно постоянно присутствовать перед монитором нужен сов. для этой цели.

Вот правильно написал, тоже обсчитал схемку (вручную туда сюда) предложенную Валерой, она действительно выйдет по любому в + или вверх или вниз.
Но вверх только выйдет в плюс, при условии доливок, если цена подскакивает по направлению к последнему выставленному целевому в buy например, доливка целевым еще раз, если пошла опять вниз клеим к этому целевому новые атташки)) (Понимаешь Сильвер?) И вот, если попадаем в пилу ценовую, нет тренда не вверх не вниз, то растут конечно же залоговые требования, идет просадка эквити (зависит от кол-ва колбасы) и спред накручиваем. (Если я конечно правильно понял формулу Валеры)
Но это надо как то автоматизировать, не понятно пока до конца, точно могу сказать при соотношении атташек 2/3 от целика они будут болтаться в районе коридора 60 пунктов при условии шаг 10 пунктов. Выше + и ниже +, а вот если пила в середине, сколько там может набить целевиков с атташками и какая может быть максимальная просадка, тут не ясно смотря где войдем (чтоб во флет не попасть бы).
Возможно мы не учитываем тут, как говорил MrSerj 50% возврата вибраций цены, как бы это туда привинтить (по-моему разные схемы совсем, одна на возврат цены, у Валеры на выход из канала)))

 

[vgeny2]

Возможно мы не учитываем тут, как говорил MrSerj 50% возврата вибраций цены, как бы это туда привинтить (по-моему разные схемы совсем, одна на возврат цены, у Валеры на выход из канала)))

мне кажется возврат отработает противоположная схема, которая ищет сел поток, только ее видимо придется настроить на закрытие чуть ли не на каждом шаге

 

[SilverKZ]

Сначала классику почитай я пока только её понял _http://forexsystemsru.com/ruchnye-torgovye-strategii-i-taktiki/69773-taktika-attashe-lokirovaniya-5.html

Пройденный этап. Там вся фишка в том, что при развороте к целевому ордеру, все открытые локовые ордера, кроме последнего, закрываются по БУ + спред. В итоге целевой ордер перекрывает локовый.
Предложите алгоритм - как закрытые по БУ локовые ордера опять вводить в работу при развороте и тогда я вам заделаю Грааль.

 

[wersuk]

... если попадаем в пилу ценовую, нет тренда не вверх не вниз, то растут конечно же залоговые требования, идет просадка эквити (зависит от кол-ва колбасы) и спред накручиваем...
...
а вот если пила в середине, сколько там может набить целевиков с атташками и какая может быть максимальная просадка, тут не ясно смотря где войдем (чтоб во флет не попасть бы).

О чём и речь, как валера выходит с этого расколбаса мне непонятно и тестировал ли он на таких участках цены свою стратегию? кажется что нет, в приводимых им примерах я видел только трендовые участки. Об этом писал здесь

посмотрел стейт... это похоже на тактику аташе локирования, которую вели на этом форуме, на тренде (не важно куда) будет плюс, флет же намотает серёьзный минус, всё упирается в определение, что будет в обозримом будущем флет или тренд, в принципе как и любая стратегия в оконцовке рано или поздно к этому вопросу приходит, не видел ещё стратегий, чтобы одновременно работали и в тренде и во флете одинаково хорошо, но не факт, что они всё же есть.

но в ответ, как и поведено изначально в этой ветке начальником парного трейдинга одни загадки.
Если же искать входы по времени, когда примерно начнётся тренд и не входить когда примерно будет затухание движняка, как предлагали здесь другие форумчане, то тоже не вижу смысла. Зачем тогда весь этот геморой с математикой всей... По тренду бери торгуй ТП=30 СЛ =30 и переворот посработывании стопа, на флете тоже самое только переворот по профиту. Прикручивай мартина и торгуй в удовольствие.
Ответ и в тоже время и вопрос только такой, что нас ждёт флет? или тренд?

 

[SilverKZ]

Зря вы думаете, что целевые ордера вытянут несколько локовых сеток в +. Если в каждой из сеток или в нескольких будет по 3 и более локовых ордера, то при развороте в сторону целевых ордеров убыток по лок-ордерам растет быстрее прибыли по целевым ордерам. Проверено в экселе и в тестере. Доливки же в сторону целевых – это палка о двух концах. Если цена насобирает доливочных ордеров и опять развернется, то мама не горюй

 

[валера748]

всем привет....даже не знаю с чего начать....и так-флет. увеличьте размер шага.и начинайте с мин.лота.в понедельник не торгуйте.ждите выхода новостей.и самое главное...если сработала первая отложка...все...мы про это клише забыли.он выплывет... нас интер.цель.это означает что мы встали по новой новым клише....вставая новым клише мы не только зараб.но и помогаем соседу.....не обижайтесь на меня.....просто это для меня так просто и очевидно....и не как не возьму в толк чего вам не ясно. все ясно как божий день.ИНВЕСТОР не требуется.

 

[redneedle]

с одной стороны берется идея парного трейдинга
с другой стороны в виду отсутсвие продуманной торговли (даже не говорю о диверсификации -)) компенсируется локами ... при чем локи ставятся уже в слепую тупо пытаясь математически регулировать дело... игнорируя саму цену: ее скорость и диапазон, одним словом мутация метода прийдет к мутанту илана или еще что то такое ... а история имела другое начало ... по кругу к месту всем знакомому.

напоминает родственный синдром : недопонимание работы одного индикатора плодит в окне целый сноп "дружественных" индикаторов-помощников ... перегруз информации затуманивает обьективность момента

(извените вырвалось)

 

[валера748]

[HTML]с одной стороны берется идея парного трейдинга

[/HTML]
с другой стороны в виду отсутсвие продуманной торговли (даже не говорю о диверсификации -)) компенсируется локами ... при чем локи ставятся уже в слепую тупо пытаясь математически регулировать дело... игнорируя саму цену: ее скорость и диапазон, одним словом мутация метода прийдет к мутанту илана или еще что то такое ... а история имела другое начало ... по кругу к месту всем знакомому.

напоминает родственный синдром : недопонимание работы одного индикатора плодит в окне целый сноп "дружественных" индикаторов-помощников ... перегруз информации затуманивает обьективность момента

(извените вырвалось)

с одной стороны берется идея парного трейдинга

это и есть цель...фунт на полу-евро на потолке....и пошли...все.

 

[scort]

Кодер из меня хреновый, сам не знаю как накодил
3:1 в две руки только по евре с 03.12 по 08.12

PS Ой что это, какой-то свет слепит мне глаза

 

[redneedle]

...фунт на полу-евро на потолке....и пошли...все.[/QUOTE]

это да ... только хедж-пары [B]в разное время[/B] ходят [B]с разной скоростью [/B]относительно друг друга   


например купили вы фунта/*  а евро/* продали  и фунт идет вниз быстрее евро и так на пол года  с возможно постоянным ростом гепа ... 

это легко видно на старших фреймах для общего вида ...
тоже к примеру евро/* против свизи/*

это и есть ахилесова пята арбитража : у пар связок  скорость меняется между собой ... потому что всё идет не по ровной скорости круга а по элипсу с торможением и ускорением для каждой пары

цикл  это когда все переменные начинают повторятся по новой

 

[scort]

Мдя
с 8.12 по 02.13
3:1 в две руки только евра

Слышиш LMaster эта сова которую мы с тобой по скайпу лепили год назад

 

[scort]

А вот теперь меня совершенно не удивляет график еврофунта в конце 2008 года, я теперь знаю что призошло и что происходить сейчас

 

[валера748]

это да ... только хедж-пары в разное время ходят с разной скоростью относительно друг друга


например купили вы фунта/* а евро/* продали и фунт идет вниз быстрее евро и так на пол года с возможно постоянным ростом гепа ...

это легко видно на старших фреймах для общего вида ...
тоже к примеру евро/* против свизи/*

это и есть ахилесова пята арбитража : у пар связок скорость меняется между собой ... потому что всё идет не по ровной скорости круга а по элипсу с торможением и ускорением для каждой пары

цикл это когда все переменные начинают повторятся по новой

доброе утро. да именно.это одна из проблем для перехода на мт5. они хоть и идут друг за дружкой но очень по разному.у меня к вам вопрос как к профи...подскажите самых наилучших сестричек.спасибо.

 

[Demoschet]

Demoschet, будьте нашим Моисеем, принесите нам новые заповеди Парного Трэйдинга!

тут есть люди которые поняли и научились практически применять управлением мм, некоторые картинки выкладывают. Вот пусть они и ответят на вопрос что да как сделали или попробовали объяснить так что бы поняли все.

Mr.Serj хочет что бы мы помогали друг другу, а не занимались пустой писаниной.

Я иду немного иным направлением и как будут результаты - скину все и объясню как работает.

 

[Kvant]

тут есть люди которые поняли и научились практически применять управлением мм, некоторые картинки выкладывают. Вот пусть они и ответят на вопрос что да как сделали или попробовали объяснить так что бы поняли все.

Да если бы поняли и тем более научились... Просто решили (скажу за себя) "тупо" использовать метод атташе-лок (немного изменный Валерой) в деле. А одни картинки потому, что цельной "картины" так пока и не получается. Результаты очень похожи на обычный мартин или даже хуже. Может еще надо поиграться параметрами...

 

[scort]

Мдя
с 8.12 по 02.13
3:1 в две руки только евра

Нее фигня получилась, мартин. одна рука одно направление а противоположный для отвода глаз открывался (неправильно я задание искусственному интеллекту поставил

 

[wersuk]

ИНВЕСТОР не требуется.

Вы его уже нашли? или же нашли ошибку в вашем подходе?
Вообще если у вас получилось понять, как торговать прибыльно и без больших просадок, почему бы вам не открыть памм и после определённого прибыльного промежутка времени думаю, что инвестор бы к вам в очередь стал.
Я и сам на данный момент, если был бы нормальный мониторинг, который прошёл бы промежуток времени, где был и тренд и флет вложил бы в памм 1000$. Щас кто то скажет что это копейки для трейдинга, что бы была более менее ощутимая прибыль, но скажу так, с таким подходом как здесь, где даже великий учитель выкладывает липу, нормальный инвестор и ста баксов не положит.
А так пока только одни рисунки и непонятное бла.. бла..
Пояснений к вашей стратегии уже не прошу, вижу что вы всё равно не ответите внятно не на один вопрос.

 

[Rolandoz]

Да если бы поняли и тем более научились... Просто решили (скажу за себя) "тупо" использовать метод атташе-лок (немного изменный Валерой) в деле. А одни картинки потому, что цельной "картины" так пока и не получается. Результаты очень похожи на обычный мартин или даже хуже. Может еще надо поиграться параметрами...

Вот!- Золотые слова. Я , лично, да как и многие наверное тут в "АБСОЛЮТНОЕ ТОПЛИВО" не верю. Атташе локи это модифицированная сетка, на что НастеFХ в её ветке намекали, а сетки уже давно разобраны и на зигзагообразном флэте приводят к краху... Потому предлагаю двигаться в сторону определения весовых коэффициентов пар.

 

[Kvant]

Потому предлагаю двигаться в сторону определения весовых коэффициентов пар.

Вот что vgeny рассчитал на выложил в теме на Альпари:

"опять возвращаюсь к коэффициентам, сделал авто подсчет получилось(18.01 23:59):
евро 1,11
фунт 1,2
швейцарец 1,31
канадец 2,57
иена 1,04
австралиец 1,72
новозеландец 1,61
так как пересчитывал сразу все 7 то иена получилась самая ходовая, канадец самый медленный
сделано по АТР 960 баров м15 + пипсодоллар
это похоже на правильные коэффициенты?"

Ты эти коэф. имеешь ввиду?

 

[Demoschet]

Если работать с коэффициентами, то они должны меняться. На постоянных далеко не уедешь . Канал все равно выбьет через некоторое время.

Что бы ответить на этот вопрос - я думаю что нужно сделать что-то вроде советника, которого можно прогнать по истории, поставить ему канал 2 валютных пар в 200 пунктов и он будет автоматически подбирать коэффициенты, что бы 2 валютные пары всегда были в канале.

А там если есть какая-то зависимость, то мы ее увидим. Причем разрешить советнику делать сделки в обе стороны.