Обсуждение парного трейдинга

[Rolandoz]

Вот что vgeny рассчитал на выложил в теме на Альпари:

"опять возвращаюсь к коэффициентам, сделал авто подсчет получилось(18.01 23:59):
евро 1,11
фунт 1,2
швейцарец 1,31
канадец 2,57
иена 1,04
австралиец 1,72
новозеландец 1,61
так как пересчитывал сразу все 7 то иена получилась самая ходовая, канадец самый медленный
сделано по АТР 960 баров м15 + пипсодоллар
это похоже на правильные коэффициенты?"

Ты эти коэф. имеешь ввиду?

Честно говоря, не могу с точностью сказать эти или нет, так как не знаю как они высчитывались...Вот прилагаю картинку с вырезкой из одноимённого стэйта 1700%...Словом то что я имею ввиду это то, что при разных рыночных условиях размер лота для пар выбирается разный по какой то причине...Думаю в этом направлении надо копать...а не тупо входить к примеру EURUSD Buy 1 а GBPUSD Sell 1...так как и ёжику понятно что если EURUSD рванёт вверх (т.е. импульс будет именно на EURUSD) , то GBPUSD тоже пойдёт вверх(хоть и медленнее ) ...В этой ситуации разумно было бы если GBPUSD у нас был не Sell 1 , а к примеру Sell 0.7, чтобы ограничить минус ...Очевидно, что для такого подбора требуется некий анализ...

 

[Demoschet]

Коэффициенты, что в стейменте подбирались исходя из анализа 2 валютных пар, а торговалась только одна. В результате тут было 8 валютных пар, а торговались только 4. Но на этом все и заканчивается. Думаю что тут нужно смотреть немного в другую сторону. А то все слишком сложно получается. Может коэффициент рассчитывался немного по другому? Типа брали точку, где корреляция была нулевой, сравнивали с предыдущей, рассчитывали лот, а потом торговали. но если пошла не туда куда нужно - доливались на третье точке. Вот как то так. Но для меня пока это темный лес. Я начал именно с того как работают валютные рынки . А дальше все будет, главное не торопиться.

 

[vgeny2]

Коэффициенты, что в стейменте подбирались исходя из анализа 2 валютных пар, а торговалась только одна. В результате тут было 8 валютных пар, а торговались только 4. Но на этом все и заканчивается. Думаю что тут нужно смотреть немного в другую сторону. А то все слишком сложно получается. Может коэффициент рассчитывался немного по другому? Типа брали точку, где корреляция была нулевой, сравнивали с предыдущей, рассчитывали лот, а потом торговали. но если пошла не туда куда нужно - доливались на третье точке. Вот как то так. Но для меня пока это темный лес. Я начал именно с того как работают валютные рынки . А дальше все будет, главное не торопиться.

нука нука нука поподробней пожалуйста про 8 пар
у меня чтото подобное выходило, на сегоднешний день у меня получается что надо торговать 4 парами- евро, швейцарец, австралия, новозеландец
или еще одно подходящее сочетание фунт канадец австралия новозеландец

 

[Demoschet]

Используется 8 пар, корреляция которых не более 35% по-моему. Точно не помню. А торгуются только 4 из них. Как бы для минимизации рисков.

То есть складывается такая картинка.
1. Задание что было - из 10 000 за год состряпать 800 000 на 1 валютной паре, торгуя в две стороны.
2. Когда задача решена, то необходимо прикрутить дополнительные пары для разбавления рисков.
Про 35% не помню откуда я это взял . нужно поднимать историю и там смотреть.

В торговле используется мм естесно хитрый какой-то. То есть не только торговля вниз или вверх, но и перевороты, то есть торговал на бай, а потом сделал сел. В общем выходить из задницы локирующей сеткой. Вот как то так.

 

[Demoschet]

нука нука нука поподробней пожалуйста про 8 пар
у меня чтото подобное выходило, на сегоднешний день у меня получается что надо торговать 4 парами- евро, швейцарец, австралия, новозеландец
или еще одно подходящее сочетание фунт канадец австралия новозеландец

Что-то похожее. потому что система дает сигналы и по стейменту торговались не все пары, а какие-то торговались, а какие-то нет.

 

[vgeny2]

понятно, я немного другова ожидал, у меня получается вот что, валюты, валютные сочетания движутся и при этом некоторые сочетания двигаясь вместе какойто период времени начинают менять свой уровень движения сближаясь с другим валютным сочетанием и уже с ним продолжая совместное движение
я думал ты про это

 

[Demoschet]

Ну может и так . Честно говоря я не знаю как сделана система. Это знает только автор тс и если бы он хотел рассказать, то рассказал бы. Я предпочитаю немного другую тс

 

[vgeny2]

и коэфициентами можно переход на следующий уровень сдержать, до того пока не закончится сделка, или перед сделкой немного сместить уровни
както так

 

[OlegSk]

Используется 8 пар, корреляция которых не более 35% по-моему. Точно не помню. А торгуются только 4 из них. Как бы для минимизации рисков.

То есть складывается такая картинка.
1. Задание что было - из 10 000 за год состряпать 800 000 на 1 валютной паре, торгуя в две стороны.
2. Когда задача решена, то необходимо прикрутить дополнительные пары для разбавления рисков.
Про 35% не помню откуда я это взял . нужно поднимать историю и там смотреть.

В торговле используется мм естесно хитрый какой-то. То есть не только торговля вниз или вверх, но и перевороты, то есть торговал на бай, а потом сделал сел. В общем выходить из задницы локирующей сеткой. Вот как то так.

Не вижу логики в использовании пар корреляция которых не более 35%, скорее наоборот - выше (период побольше).
Из 8 выбираются 4 пары скорее всего по причине возникшей между ними арбитражной ситуации. Другие как бы в это время менее значимы.
Задание "из 10 000 за год состряпать 800 000 на 1 валютной паре, торгуя в две стороны" похоже из другой темы, скорее всего между ними общий только принцип rm, возможно еще какой нибудь способ выхода из неблагоприятной ситуации.

 

[Kvant]

Если работать с коэффициентами, то они должны меняться. На постоянных далеко не уедешь . Канал все равно выбьет через некоторое время.

Что бы ответить на этот вопрос - я думаю что нужно сделать что-то вроде советника, которого можно прогнать по истории, поставить ему канал 2 валютных пар в 200 пунктов и он будет автоматически подбирать коэффициенты, что бы 2 валютные пары всегда были в канале.

А там если есть какая-то зависимость, то мы ее увидим. Причем разрешить советнику делать сделки в обе стороны.

Конечно они меняются, для этого (расчета) есть индикатор Леонида Ind 2_Line.

Я тоже думал о таком советнике (индикаторе) и даже писал ТЗ для его заказа. Я пробовал вручную подобрать параметры для пар, чтобы получить стационарный канал (получилось, но это довольно муторно).

 

[Kvant]

Не вижу логики в использовании пар корреляция которых не более 35%, скорее наоборот - выше (период побольше).

Вроде как берут те, у которых выше 85.

 

[adre66]

Stiffman, ты готов рассказать про свой канал определенных пар, который ты вычислил? Или хотя бы, подскажи куда рыть?

 

[redneedle]

доброе утро. да именно.это одна из проблем для перехода на мт5. они хоть и идут друг за дружкой но очень по разному.у меня к вам вопрос как к профи...подскажите самых наилучших сестричек.спасибо.

да тут банально EU - UCH ...

 

[vgeny2]

Stiffman, ты готов рассказать про свой канал определенных пар, который ты вычислил? Или хотя бы, подскажи куда рыть?

а еще лучше про то сколько обычно держится канал, месяц.... сколько?
вот например канал йена и ауди начал образовываться с 11 января, сколько ему еще жить? и какие признаки его разрушения?

Посмотреть вложение 104919

 

[Insaider]

Не вижу логики в использовании пар корреляция которых не более 35%, скорее наоборот - выше (период побольше).
Из 8 выбираются 4 пары скорее всего по причине возникшей между ними арбитражной ситуации. Другие как бы в это время менее значимы.
Задание "из 10 000 за год состряпать 800 000 на 1 валютной паре, торгуя в две стороны" похоже из другой темы, скорее всего между ними общий только принцип rm, возможно еще какой нибудь способ выхода из неблагоприятной ситуации.

Некола )) Он хитрый лис)) До конца его понять сложно...
Где-то читал на просторах интернета может в альпарях, он сказал корреляция по сути не так важна при анализе (вообще без нее можно обойтись как я понял), и то верно наверно, он же из восьми мажоров берет наиболее разбежавшиеся на определенный момент времени (получая по сути корзину кроссов, но рулит не кроссами, а мажорами). И входит, дальше идет сдвижка, или раздвижка (тут вступает мм его, который понять трудно пока).

Конечно они меняются, для этого (расчета) есть индикатор Леонида Ind 2_Line.

Я тоже думал о таком советнике (индикаторе) и даже писал ТЗ для его заказа. Я пробовал вручную подобрать параметры для пар, чтобы получить стационарный канал (получилось, но это довольно муторно).

Я вручную пробовал по ATR соотносить мажоры друг к дружке как у Леонида в индикаторе написано, но это не дает существенного большого плюса в стационарности корреляции пар. и пробовал получить стат. канал эквити (индикатор тут выкладывал) не очень то получилось.
Если посмотреть стейт Неколлы, где он баблакос на 1700% показывал, там соотношения иные у валют нежели по ATR там они выше существенно (по моим скромным наблюдениям), чего-то он по другому рулит лотами.

да тут банально EU - UCH ...

Чего такое UCH ? … Из какой это песни, подскажите.
[QUOTE =OlegSk;569934]
Даже если нет денег на депозит, вполне логично было бы взять кредит в банке, хоть под 100% годовых [/QUOTE]
Да лучше застрелиться сразу)) Этот гешев, давать в рост деньги надо кончать (откуда инфляция? и дяди которые ничего не делают и не производят, но владеют всем???). Посмотрите на страны Асии как это устроено там (там за это отрежут чего нить сразу), и у нас так было и будит.

 

[vgeny2]

Чего такое UCH ? … Из какой это песни, подскажите.

ты серьезно?
этож чиф
швейцарец
USDCHF
UCH

 

[Insaider]

Нда)) Логика полковника Исаева, не мой конек))
Кто бы мог подумать Eu=EURUSD это еще дешифруется как то, а вот UCH=USDCHF, я думал может это с фондовых рынков фьючерс какой-то? ))
В общем не важно расшифровали, vgeny2 Благодарю)

 

[OlegSk]

Да лучше застрелиться сразу)) Этот гешев, давать в рост деньги надо кончать (откуда инфляция? и дяди которые ничего не делают и не производят, но владеют всем???). Посмотрите на страны Асии как это устроено там (там за это отрежут чего нить сразу), и у нас так было и будит.

Советую найти в сети статью: "Истинные причины возникновения мирового экономического кризиса". Автор её давно удалил, но найти копию можно. Возможно сделаете для себя открытие.

 

[Kvant]

Я вручную пробовал по ATR соотносить мажоры друг к дружке как у Леонида в индикаторе написано, но это не дает существенного большого плюса в стационарности корреляции пар. и пробовал получить стат. канал эквити (индикатор тут выкладывал) не очень то получилось.
Если посмотреть стейт Неколлы, где он баблакос на 1700% показывал, там соотношения иные у валют нежели по ATR там они выше существенно (по моим скромным наблюдениям), чего-то он по другому рулит лотами.

Я вручную (методом перебора) лотность подобрал для 4-х пар за последние полгода и по эквити получил хороший стационарный канал. И, естественно, эти коэф. пар оказались даже близко не похожими на Лайновские. Я думаю для программиста нетрудно будет написать такой индюк (советник).

 

[vgeny2]

Я вручную (методом перебора) лотность подобрал для 4-х пар за последние полгода и по эквити получил хороший стационарный канал. И, естественно, эти коэф. пар оказались даже близко не похожими на Лайновские. Я думаю для программиста нетрудно будет написать такой индюк (советник).

у тебя какойто алгоритм есть?